Discusión sobre el artículo "Investigando las características estacionales de las series temporales financieras con la ayuda de diagramas Boxplot" - página 28
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No por incrementos, sino por signos desde principios de 2014. El mejor resultado
Ninguna conexión por signos en H1.
Por incrementos tengo un resultado diferente
Puede utilizar la ventana deslizante para medir la correlación. Y luego mirar sus características estadísticas. Creo que flotará mucho.
Puede, pero se puede ver en el gráfico de dispersión de arriba. Hay emisiones, pero estás viendo la media.
No estoy diciendo nada, es sólo una investigación, lo comprobaré más tarde.
Estoy recibiendo una lectura diferente en los incrementos
Tengo intervalos honestos y no superpuestos.
Tengo intervalos honestos no superpuestos.
Usted sabe cuál es el problema - sigs + spread puede no cubrir el diferencial, especialmente en 0-1 horas. Doc (coco) ya ha hecho un TS similar en la rama MO, operó a 0.
Por lo demás, que se solapen, todo normal, ¿cómo si no? Predecir el precio de cierre, operar desviaciones del mismo.
Que se solapen, está bien, ¿cómo si no?
Con solapamientos, cualquier aleatorio mostrará alta correlación.
Con solapamientos, cualquier aleatorio mostrará una alta correlación.
Lo dividiré en 2 independientes y lo comprobaré entonces, luego lo subo.
Pero no... no tiene sentido... la secuencia de cloze no se conservará, las curvas serán diferentes. ¿Qué sentido tiene verlo así? Es como tomar dos curvas a la izquierda.Pero no. Eso es una tontería. La secuencia de cloze no se conservará, las curvas serán diferentes. ¿Qué sentido tiene verlo así? Es como tomar dos curvas a la izquierda
Mi conclusión.
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Discusión del artículo "Investigación de las características estacionales de series temporales financieras mediante diagramas Boxplot"
fxsaber, 2019.12.16 07:52 AM.
Corrí no por incrementos, sino por signos desde principios de 2014. Mejor resultado
No hay conexión por signos en H1.
Mi conclusión.
la cuestión es que las correlaciones son diferentes a diferentes horas en mi casa.
la diferencia es obvia, como concilias eso con los hipotéticos resultados en el SB? no lo se:
y para cada retraso la correlación varía, un par de relojes es dominante, el otro.
En la segunda imagen, todo se desliza hacia la zona positiva.
lag = precio de cierre retardado, por ejemplo, la barra 0 dividida por la barra 10. 1-cierre[0]/cierre[10]
Resulta que el incremento de la hora actual está muy correlacionado con el incremento de la hora anterior. Cuanto mayor es el desfase, mayor es la correlación; para determinadas horas, 1-cierre[0]/cierre[10] está correlacionado con 1-cierre[1]/cierre[11].
Estoy de acuerdo con fxsaber en que la correlación aquí será grande debido a la superposición de intervalos:
1-close[0]/close[10] = (close[10]-close[0])/close[10] =(close[10]-close[1]+close[1]-close[0])/close[10]
1-close[1]/close[11] = (close[11]-close[1])/close[11] =(close[11]-close[10]+close[10]-close[1])/close[11]
Las partes seleccionadas coinciden, lo que dará lugar a una correlación
Estoy de acuerdo con fxsaber en que la correlación aquí será grande debido a la superposición de intervalos:
1-close[0]/close[10] = (close[10]-close[0])/close[10] =(close[10]-close[1]+close[1]-close[0])/close[10]
1-close[1]/close[11] = (close[11]-close[1])/close[11] =(close[11]-close[10]+close[10]-close[1])/close[11]
Las partes seleccionadas coinciden, lo que dará lugar a una correlación
hay pares de relojes para los que la correlación es 0.
¿qué significa esto ? Ahora mismo no puedo hablar en nombre de matemáticos y grandes científicos, sólo hablo de lo que yo veo
Por ejemplo, no entiendo en absoluto qué busca Saber en intervalos no intersecantes, porque ahí siempre habrá 0 y sólo en ocasiones no 0
Así que está buscando correlación en el sesgo de incremento media/mediana, en mi opinión, que ya está ahí en ese artículo de boxplots