Discusión sobre el artículo "Investigando las características estacionales de las series temporales financieras con la ayuda de diagramas Boxplot" - página 4

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Igor Makanu:

No me canso de hablar de este tema, como se suele decir: "¡Hola de nuevo!".

Aquí he esbozado mi código de verificación para probar la hipótesis "Permitamos abrir operaciones sólo en 0-1 horas, con la suposición de que en las próximas horas la operación seguirá cerrándose en beneficios,".

corrió en optimizador 01.01.2017-01.0.12019, si se busca gráficos de equilibrio agradable, el optimizador encuentra takek 100p y stoploss 4600p

si usted busca razonable take/stoploss, no hay ningún patrón en absoluto


o todavía la metodología de buscar un patrón no funciona, bueno, como opción perdí práctica y escribí un código torcido - hace más de un mes que no escribo en MQL.

es otro TS que no explota el patrón.

Tienes que comprar por debajo de la media, y compras en cualquier lugar.

Una representación perfecta de cuando usted no entiende el patrón y optimizar y optimizar ... :)

 
Maxim Dmitrievsky:

es otro TC que no explota el patrón.

Hay que comprar por debajo de la media, y se compra en cualquier sitio.

entonces la frase"Permitimos abrir operaciones sólo en 0-1 horas, con la suposición de que en las próximas horas la operación todavía se cerrará en beneficio" no se aplica al texto de este artículo.

Mi código comprueba esta misma afirmación.

Presto atención a por qué he estado hablando de la TS con MA(25) desde hace varias veces - resulta que el análisis de la búsqueda del patrón se ha reducido a la evaluación de la eficiencia de la TS por MA(25) o a la evaluación de MA(25) en general - lo que sucederá con MA después de la 1 a.m., pero de ninguna manera a la búsqueda del patrón "el precio crecerá después de 1 hora..... Bueno, al menos alguna vez crecerá en relación con el precio de 0-1 hora".


Maxim Dmitrievsky:

Excelente representación de cuando no entiendes el patrón y estás optando y optando... :)

no, el objetivo no es optimizar, sino obtener un beneficio estable en el intervalo investigado del CD - hasta ahora no veo donde hay ninguna regularidad.

 
Igor Makanu:

entonces la frase"Vamos a permitir para abrir operaciones sólo en 0-1 horas, con el supuesto de que en las próximas horas el comercio todavía se cerrará en beneficio" no es al texto de este artículo

mi código comprueba esta misma declaración

Presto atención a por qué he estado hablando de la TS con MA(25) desde hace varias veces - resulta que el análisis de la búsqueda del patrón se ha reducido a la evaluación de la eficiencia de la TS por MA(25) o a la evaluación de MA(25) en general - lo que sucederá con MA después de la 1 a.m., pero no con la búsqueda del patrón "el precio crecerá después de 1 hora..... Bueno, al menos crecerá alguna vez en relación con el precio a 0-1 hora".


No, el objetivo no es optimizar, pero para obtener un beneficio estable en el intervalo investigado de la MD - hasta ahora no veo donde cualquier patrón es

lee atentamente el artículo, tu código no comprueba nada.

deberías comprar por debajo de la media, entonces la vuelta a ella se hace altamente probable en todas las barras. Las distribuciones en las propias barras se solapan.

Esto confirma una vez más que no se puede encontrar nada en absoluto a través de la optimización sin sentido, nunca.

Lo que he mostrado funciona tanto con y sin paradas y en diferentes TFs y no es muy sensible al período de MA incluso

 
Maxim Dmitrievsky:

lee atentamente el artículo, tu código no comprueba nada.

usted debe comprar por debajo de la media, entonces el retorno a la misma se convierte en altamente probable en todas las barras. Las distribuciones en las propias barras se superponen.

esto confirma una vez más que no se puede encontrar nada en absoluto a través de la optimización sin sentido, nunca.

Lo que he mostrado funciona tanto con como sin stops y en diferentes TFs y no es muy sensible al periodo de la MA incluso

Leí el artículo tanto anoche como hace una hora, ¡mis preguntas son a la última sección del artículo! - Como escribí anoche, la última sección del artículo es un poco exagerada.

su código comprueba el TS en MA, y el resultado de la prueba en el probador es sólo "TS en MA en el intervalo 2017-2019" tiene un resultado positivo, pero no " Permitimos abrir operaciones sólo en 0-1 horas, con la suposición de que en las próximas horas la operación todavía se cerrará en beneficio".

ZY: bueno, y sobre la optimización sin sentido, entonces el resultado del artículo sobre la prueba científica de TS por MA - no puedo ver ninguna otra manera

 
Igor Makanu:

Leí el artículo tanto anoche como hace una hora, ¡mis preguntas son para la última sección del artículo! - como escribí anoche, la última sección del artículo está hilvanada.

su código comprueba el MA TS, y el resultado de la prueba en el probador es sólo "MA TS en el intervalo 2017-2019" tiene un resultado positivo, pero no " Vamos a permitir abrir operaciones sólo en 0-1 horas, con la suposición de que en las próximas horas el comercio todavía se cerrará en beneficio".

ZY: bueno, y sobre la optimización sin sentido, entonces el resultado del artículo sobre la prueba científica de TS en MA - no veo otra manera

pista: el resultado de EA se obtiene SIN OPTIMIZACION

por lo menos el autor debe ser agradecido por esto :-) Y cuidadosamente airear la cabeza - "por qué funcionó".

 
Maxim Kuznetsov:

pista: el resultado EA se obtiene SIN OPTIMIZAR

cada uno tiene sus propias pistas en la cabeza ))))

SZY: Me acordé de un colega que se jactó de que por la noche condujo 200 km en 1,30 distancia al objeto, que durante el día condujimos 2,30, por desgracia no aprecié la indirecta, así que apretó el pedal tan fuerte como pudo, se aferró al volante, ¿cuál es el punto? - Si pudiera correr 200 km con las piernas en 1.30, ¡ya estaría bien! - ¡¡¡guay!!!

 
Igor Makanu:

cada uno tiene sus propias pistas en la cabeza ))))

SZY: recordó un colega que se jactó de que en la noche corrió 200 km en 1,30 distancia al objeto, que durante el día nos condujo 2,30, por desgracia, no aprecié la indirecta, bien presionado en el pedal, tanto como sea posible, se aferró al volante más apretado, ¿cuál es la diversión? - Si pudiera correr 200 km con las piernas en 1.30, ¡ya sería! - ¡¡¡guay!!!

Cuando un hombre adulto empieza a recordar historias del ejército, lo dice todo.

 
Igor Makanu:

Leí el artículo tanto anoche como hace una hora, ¡mis preguntas son para la última sección del artículo! - como escribí anoche, la última sección del artículo está hilvanada.

su código comprueba el MA TS, y el resultado de la prueba en el probador es sólo "MA TS en el intervalo 2017-2019" tiene un resultado positivo, pero no " Vamos a permitir abrir operaciones sólo en 0-1 horas, con la suposición de que en las próximas horas el comercio todavía se cerrará en beneficio".

ZY: bueno, y sobre la optimización sin sentido, entonces el resultado del artículo sobre la prueba científica de TS por MA - no veo otro

No veo ningún error lógico en mi narración, Rashid me señaló errores léxicos al publicar )

 
No entendí bien la discusión. Mi visión es la siguiente 
// https://www.mql5.com/es/articles/7038

#include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/es/code/16006

#include <fxsaber\Virtual\Virtual.mqh> // https://www.mql5.com/es/code/22577

#define  BESTINTERVAL_ONTESTER // El criterio de optimización es el beneficio del mejor intervalo.
#define  BESTINTERVAL_SLIPPAGE // Crear un filtro artificial para calcular BestInterval.
#include <fxsaber\BestInterval\BestInterval.mqh> // https://www.mql5.com/es/code/22710

#define  Ask SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK)

input int inPeriod = 25; // Periodo Mashka
input int inLow = -2;    // Límite inferior de la diferencia entre el precio y el PAM - entrada
input int inHigh = 0;    // El límite superior de la diferencia entre el precio y el MAP es la salida

const int hnd = iMA(NULL, 0, inPeriod, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE); // https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page152#comment_14131263

const double dLow = inLow * _Point;
const double dHigh = inHigh * _Point;

double maArr[], prArr[];

void OnTick()
{
  static bool Position = false;

  CopyBuffer(hnd, 0, 0, 1, maArr);
  CopyClose(NULL, 0, 0, 1, prArr);
  
  const double pr = prArr[0] - maArr[0];

  Position = Position ? !((pr >= dHigh) && OrderSelect(0, SELECT_BY_POS) && OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), OrderClosePrice(), 0))
                      : (pr < dLow) && (OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 1, Ask, 0, 0, 0) > 0);
}
3-4 parámetros de entrada para la optimización y ver el resultado.
 
fxsaber:
No entendí bien la discusión. Mi visión es 3-4 parámetros de entrada para optimizar y ver el resultado.

Por desgracia, he olvidado cómo funciona bestinterval.

tal vez usted puede compartir el resultado final? mejores períodos. Me pregunto qué tan cerca puede "golpear"

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