Discusión sobre el artículo "Investigando las características estacionales de las series temporales financieras con la ayuda de diagramas Boxplot" - página 12

 
Al debatir sobre los movimientos del mercado, abordamos la presencia/ausencia de patrones en una estrecha muestra de datos, sin darnos cuenta de que aunque existan en un movimiento, eso no significa que los datos nos permitan extraerlos. Y ninguna matemática nos permitirá resolver una ecuación en la que hay más incógnitas que conocimientos. Resulta que aceptamos de antemano la condición de buscar un patrón en el espacio de datos, en el que su rastro puede estar tan borroso que ningún análisis lo revelará. Pero está ahí y puede verse en otros datos que no tenemos. ¿Qué hacer? Para empezar, darnos cuenta de que en el mercado hay una variedad de datos mayor que la que tenemos nosotros, y si combinamos todos los tipos de datos, los patrones emergerán con más fuerza. En resumen, no sólo debemos buscar patrones, sino también enriquecer la diversidad de datos del mercado.

 
Maxim Dmitrievsky:
Sólo reconoce que he encontrado un patrón útil, el resto es filosofar. Pero puedes seguir como, Stirlitz se mantuvo firme, era la tortura favorita de Mueller.

Si tienes esa creencia, tienes que tomar el periodo desde el principio de la historia y desglosarlo hasta la actualidad.

Si se puede encontrar un patrón, definitivamente funcionará.

Estamos esperando

[Eliminado]  
Renat Akhtyamov:

esperando

esperar

 
Maxim Dmitrievsky:

espere

¿Qué quieres decir?

¿se ha encontrado un fallo, todo se ha ido y es una basura?

 
Por ejemplo, si tuviéramos datos sobre el interés abierto y los volúmenes de capital de los participantes en la negociación, los incluiríamos en nuestro estudio estadístico general y veríamos muchas más cosas. Las regularidades serían inmediatamente evidentes. Pero no. Miramos donde nos dejan mirar. Y los resultados son los correspondientes.
[Eliminado]  
fxsaber:

Es la pregunta del huevo y la gallina. Puedes convencerte de la corrección de cualquier planteamiento.

Desde mi punto de vista, has hecho una optimización implícita. Cualquier estudio es optimización implícita, que siempre es un subconjunto de la optimización explícita.

La no optimización es la ausencia de un estudio estadístico. A grandes rasgos, cuando has hecho una hipótesis sin datos y se ha confirmado.


El optimizador recogerá el resultado, si lo hay, mucho mejor que los estudios clásicos.

La única diferencia es el uso de un filtro de tiempo. Lo mismo que utilizan los videntes nocturnos desde hace muchos años.


Honestamente, no entiendo por qué pasa esta mierda.

Algunos dirán que se debe a los dibujantes de bigotes. Pero ese es el dilema del huevo y la gallina otra vez.

El hecho es que el TC más tonto muestra resultados que son alucinantes. Desanimados y con ganas de encontrar el truco.

He vuelto a releer tus argumentos, no está claro a qué van dirigidos, y no he pillado el punto.

De hecho, tenemos: una regularidad se ha encontrado con la ayuda de boxplots, se ha confirmado por la prueba de TS.

Se ha demostrado que el patrón es más débil en otro intervalo, por lo que la TS no funciona allí(con los parámetros originales).

Usted optimizó el TS y vio que es posible sacar el TS a + en ese intervalo, lo que no negué, sólo mostré que no hay un patrón tan brillante allí. No hay que excluir que diferentes centros de corretaje tienen diferentes cotizaciones y los resultados pueden diferir.

Cualquier argumento de usted y otros oponentes acerca de lo que es:

  1. sólo MAshka y sobreoptimización
  2. El patrón no se encontró a través de boxplots.
  3. lo habrías encontrado fácilmente tú mismo a través de la optimización (sin saber en absoluto dónde mirar).
  4. no es un patrón.

No resiste ninguna crítica, sólo insistencia debida a algún malentendido específico del material.

Debido a este tipo de comentarios, los lectores pueden tener la impresión de que el artículo es asqueroso, aunque no es en absoluto el caso. Lo cual fue confirmado por comentarios posteriores de personas menos "entendidas", que simplemente empezaron a hacerse eco de tus palabras sin entender el significado de lo que se decía.

H.Y. con semejantes esbozos puedes confundir a cualquiera y devaluar el enfoque

 

Explica para los frikis cómo se construyó exactamente el bigote. En el código anterior, por ejemplo:

Monthly_Returns.boxplot(column='close', by='month', figsize=(15, 8))

lo que entiendo significa que el valor por defecto es 1.5 IQR, y los bigotes son simétricos.

Y más abajo en el texto:

Усы ящиков дополняют распределение, охватывая 99% дисперсии всей выборки

¿Hay algún enlace a la fórmula o a la documentación?

[Eliminado]  
Stanislav Korotky:

Explica para los frikis cómo se construyó exactamente el bigote. En el código anterior, por ejemplo:

lo que entiendo significa que el valor por defecto es 1.5 IQR, y los bigotes son simétricos.

Y más adelante en el texto:

¿Hay un enlace a la fórmula o la documentación?

Las cajas de bigotes se construyen siempre de la misma manera, dependiendo de la distribución. Los parámetros que se pasan son los precios de cierre y el periodo para el guppy, en este caso mensual. Lo siguiente es sólo figsize

En ruso en Wikipedia, creo, normalmente escrito, en comparación con pdf

Los bigotes son simétricos con distribución simétrica, respectivamente

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%89%D0%B8%D0%BA_%D1%81_%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8

 

La objetividad por la objetividad: no se puede demostrar ningún patrón mediante un estudio estadístico. La estadística no sirve para demostrar las hipótesis o teorías que planteamos. La estadística puede "respaldar" una teoría sobre la relación entre alguna causa y efecto, y permitir especulaciones posteriores, pero no prueba nada. Una regularidad se demuestra por el hecho al 100% de una relación de causa y efecto. Utilizar la estadística como base de prueba es como demostrar el teorema de Pitágoras no mediante fórmulas, sino mediante millones de mediciones de proporciones de lados de triángulos isósceles.

[Eliminado]  
Реter Konow:

La objetividad por la objetividad: no se puede demostrar ningún patrón mediante un estudio estadístico. La estadística no sirve para demostrar las hipótesis o teorías que planteamos. La estadística puede "respaldar" una teoría sobre la relación entre alguna causa y efecto, y permitir especulaciones posteriores, pero no prueba nada. Una regularidad se demuestra por el hecho al 100% de una relación de causa y efecto. Utilizar la estadística como base de prueba es como demostrar el teorema de Pitágoras no mediante fórmulas, sino mediante millones de mediciones de proporciones de lados de triángulos isósceles.

y las redes neuronales son como pirámides.

Un patrón es un conjunto de sucesos repetidos causa -> efecto, respaldado por estadísticas y experimentos. Cuanto mayor sea la repetibilidad, más estadísticamente significativas serán las conclusiones sobre su presencia. Una regularidad puede ser local, en algún trozo del gráfico, o global.

Es hora de dejar de hacer demagogia con los demagogos. Pero no hay nada más que hablar en el foro.