Trade-Arbitrage - Asesor Experto para MetaTrader 4

Teoría:

Vamos a verlo en el ejemplo de EURUSD. Imaginemos que tenemos dos pares sintéticas: EURUSDx y EURUSDy. Tienen la misma dinámica. Si abrimos dos posiciones opuestas en estos pares, tendremos la situación de cubertura (hedging).
Apertura: BUY EURUSDx y SELL EURUSDy. Pasado un tiempo, cerramos estas posiciones: SELL EURUSDx y BUY EURUSDy.
Beneficio: Profit = (BIDx - ASKx) + (BIDy - ASKy) = (BIDx - ASKy) + (BIDy - ASKx)
En la expresión de arriba, sabemos el valor del primer paréntesis durante la apertura (BUY EURUSDx y SELL EURUSDy), y el valor del segundo paréntesis durante el cierre (SELL EURUSDx y BUY EURUSDy).
Existen bastantes condiciones con las que Profit será positivo. Una de ellas:
Al abrir: BIDx > ASKy, al cerrar: BIDy > ASKx.

Práctica:

El EA Trade-Arbitrage usa la condición antes mencionada (se puede modificar para cualquier otra condición):

El EA comprueba (en tiempo real) las situaciones BIDx > ASKy entre TODOS (miles de opciones) los pares sintéticas posibles. Y abre las posiciones correspondientes entre ellos. Eso significa que el EA siempre se encuentra en el hadge multidivisas.

Crea el archivo ArbitrageStatistic.txt con las opciones del arbitraje organizadas (por frecuencia).

Ejemplo del archivo ArbitrageStatistic.txt

Si Monitoring = TRUE, el EA añade cada situación del arbitraje con detallas al archivo Arbitrage.txt.

Ejemplo del archivo Arbitrage.txt

El trading se realiza con los pares sintéticos de instrumentos financieros especificados en el archivo Trade-Arbitrage.txt (se ubica en la carpeta experts\files).

Ejemplo del archivo Trade-Arbitrage.txt

Además, el EA escribe en el log las acciones comerciales, sus razones y consecuencias para realizar el análisis posterior.

Muestra de trabajo del EA Trade-Arbitrage (abajo) y los scripts NettoTrading (a la izquierda) y CheckMyArbitrage (a la derecha)

El hadge multidivisas puede comprobarse mediante el script cerrado en el ciclo CheckMyArbitrage.

Parámetros de entrada:

• Currencies - lista de divisas que van a generar todos los posibles pares sintéticas.
• MinPips - diferencia mínima permitida (como arbitraje) expresada en puntos (viejos) entre BIDx y ASKy.
• SlipPage - deslizamiento permitido por el bróker (en pips) para las solicitudes Market (diferentes brókers tienen valores diferentes).
• Lock - permitir (TRUE) o no (FALSE) los bloqueos.
• Lots - volumen de posición para apertura/cierre.
• MaxLot - lote máximo permitido por el bróker para una posición del símbolo real.
• MinLot - lote mínimo permitido por el bróker para una posición del símbolo real.
• Monitoring - escribir (TRUE) todas las situaciones arbitrales en el archivo, o no (FALSE). La escritura requiere tiempo que es crítico para el arbitraje.
• TimeToWrite - Intervalo de tiempo (en minutos) para escribir los datos estadísticos sobre el arbitraje en el archivo (ArbitrageStatistic.txt).

El EA toma en consideración (el hedge multidivisas no se rompe):

• errores de las órdenes de trading (Rejects, etc.).
• ejecución paracial (Partial Fills). Algunos brókers soportan este tipo de ejecución.
• detalle relacionado con el lote mínimo permitido por el bróker (MinLot).
• si Lock = TRUE, el número de las órdenes críticas para el arbitraje es mínimo. Las posiciones bloqueadas se nivelan.
• prohibición del bloqueo (Lock = FALSE).

Posibles problemas:

• Los deslizamientos negativos y comisiones “comen” el beneficio.
• Ejecuciones prolongadas de las órdenes comerciales durante las cuales los precios para otros símbolos se cambian considerablemente.
• Ejecución asincrónica de órdenes por el bróker.
• Tiempo reducido del arbitraje.

Posibles mejoras:

• Uso de órdenes Limit.
• Envío simultáneo para varios símbolos (emulación de asincronismo) de órdenes comerciales desde varios terminales en la misma cuenta.
• Control de tiempo de asincronismo del bróker.
• Recopilación y uso de la información estadística para la explotación de las condiciones de arbitraje distintas de MinPips. Por ejemplo, BIDx - ASKy > SPREADx + SPREADy.
• Recopilación y uso de la información estadística sobre la prolongación del arbitraje.
• Prioridad en la cola de colocación de órdenes Market (por ejemplo, por el símbolo con el volumen tick más grande o que se encuentra en este momento en el extremo local de precio).

Particularidades del EA:

• Es de multidivisas, por eso no vale para el Probador de estrategias. Puede iniciarse como script.
• El historial de precios no se usa en absoluto. La teoría del arbitraje usa la ineficacia del mercado (cotización), por eso la naturaleza de cotizaciones no tiene importancia para el trabajo del EA.
• El EA trabaja sin pérdidas.