Trade-Arbitrage - expert para MetaTrader 4

Teoria:

Vamos considerar como ele \funciona no EURUSD. Imagine que temos dois pares sintéticos EURUSDx e EURUSDy.

Eles têm uma dinâmica semelhante, por isso, se nós abrimos duas posições opostas sobre esses pares teremos uma posição "hedgeada".

Na expressão apresentada acima, nós sabemos o valor do primeiro suporte (COMPRAR EURUSDx e VENDA EURUSDy).

O valor do segundo suporte é conhecido após fechar as posições (VENDA EURUSDx e COMPRA EURUSDy)

Prática:

O Expert Advisor Trade-Arbitrage utiliza isso (você pode modificar para outra condição).

Em tempo real ele olha para os casos quando BIDx > Asky para TODOS os possíveis pares sintéticas (milhares de casos) e abre as posições correspondentes.

Significa que o Expert Advisor Trade-Arbitrage sempre possui um hedge de várias moedas.

Ele cria o arquivo ArbitrageStatistic.txt com casos de arbitragem ordenadas (por frequência).

O arquivo ArbitrageStatistic.txt

Se o Monitoramento for TRUE, O EA acrescenta alguns detalhes de arbitragem para o arquivo Arbitrage.txt.

Arbitrage.txt com detalhes

A negociação é realizada com os pares definidos no arquivo Trade-Arbitrage.txt (a localização do arquivo é: experts\files).

Exemplo do arquivo Trade-Arbitrage.txt

Ele também registra alguns detalhes para posterior análise (negociações, razões e resultados):

Resultados do EA Trade-Arbitrage Advisor (acima), NettoTrading (esquerda) e resultados do script CheckMyArbitrage (direita)

O hedge de várias moedas pode ser verificado usando o script ciclado CheckMyArbitrage.

Parâmetros de entrada:

• Currencies - Lista de moedas utilizadas para o par sintético.
• MinPips - permissão (Como arbitragem) da diferença mínima em pontos (old) entre BIDx e Asky.
• SlipPage - Desvio em pips permitido pela corretora para ordens a Mercado (diferentes corretoras possuem valores diferentes).
• Lock - bloqueios são permitidos (TRUE) ou não (FALSE).
• Lots - Volume da posição para abertura/fechamento.
• MaxLot - lote máximo permitido pela corretora (real).
• MinLot - lote mínimo permitido pela corretora (real).
• Monitoring - registra todos os casos de arbitragem para o arquivo (TRUE) ou não (FALSE). O registro pode levar algum tempo, que pode ser crítico para a arbitragem.
• TimeToWrite - Período de tempo do Log (em minutos) para o registro da arbitragem estatística dos dados (ArbitrageStatistic.txt).

O EA funciona corretamente (não quebre o hedge multi-moeda):

• Erros de ordem de negociação (Rejects etc).
• Execução parcial (Partial Fills). Alguns dos corretores permitem isso.
• feature, com o lote mínimo possível, permitido pela corretora (MinLot).
• Se Lock = TRUE ele usa as ordens mínimas de negociação marginalmente.
  
• Ele pode proibir casos de bloqueio (Lock = FALSE).

Possíveis problemas:

• Os desvios negativos e comissões estão comendo o lucro.
• Demora na execução de ordens de negociação, existem alguns casos em que os preços do símbolos estão se alterando significativamente.
• Processamento de ordens assíncrono pela corretora.
• Tempo de arbitragem pequeno.

Possíveis melhorias:

• Uso de ordens Limite.
• Envio simultâneo de vários símbolos (emulação assíncrona) de ordens de negociação de vários terminais para uma conta.
• Controle de tempo da assincronicidade da corretora.
• A coleta e o uso de mais informação estatísticas para uso por outras condições de arbitragem MinPips. Por exemplo, BIDx - ASKy> SPREADx + SPREADy.
• A coleta e utilização da informação estatística sobre o tempo de duração da arbitragem.
• Prioridade da fila de ordens do mercado (por exemplo, o símbolo com o maior volume de tick ou o símbolo com o preço local extremo.

Características:

• Multi-moedas, de modo que não pode ser usado no testador de estratégia. Ele pode ser executado como script.
• A histórico do preço não é utilizado. A teoria de arbitragem usa a ineficiência do mercado (cotação de ineficiência), de modo que anatureza das cotaçõesnão é importante.
  
• EA funciona sem perdas.

Observação do editor:

Note que ela é uma tradução espelho da versão Russa original.

Se você tiver alguma dúvida com o autor, sugestões ou comentários, é melhor publicá-lasaqui.