MQL5 Wizard - Señales de comercio basadas en Dark Cloud Cover/Piercing Line + MFI - Asesor Experto para MetaTrader 5

MQL5 Wizard le permite la creación de Asesores Expertos confeccionados en base a las clases de la libreria standard entregadas junto con el terminal del cliente (ver Creación de Asesores Expertos en MQL5 Wizard para más detalles) Permite comprobar sus ideas comerciales de forma rápida, lo único que necesita es crear sus propias clases de señales de operación. La estructura de esta clase y el ejemplo se puede encontrar en el artículo MQL5 Wizard: Cómo crear un módulo de señales de trading.

La idea genérica es la siguiente: la clase de señales de comercio se deriva de CExpertSignal, lo siguiente, es necesario reemplazar los métodos virtuales LongCondition() y ShortCondition() con sus propios métodos.

Hay un libro "Estrategias de mejores traders" (en ruso), allí hay muchas estrategias de negociación que se consideran, nos centraremos en la inversión de los patrones de vela, confirmados por los osciladores Estocástico, CCI, MFI y RSI .

La mejor manera es crear una clase separada, derivada de CExpertSignal para la comprobación de la formación de patrones de velas. Para la confirmación de las señales comerciales, generadas por los patrones de vela, es suficiente con escribir la clase, derivada de CCandlePattern y agregar allí las características necesarias (por ejemplo, la confirmación por osciladores).

Aquí vamos a considerar las señales, basadas en el patrón de velas de reversa "Dark Cloud Cover/Piercing Line" confirmadas por el indicador Market Facilitation Index (MFI). El módulo de señales de comercio se basa en la clase CCandlePattern, es un simple ejemplo de su uso para la creación de las señales comerciales con los patrones de vela.

1. Patrones de vela de reversa "Dark Cloud Cover" y "Piercing Line"

1.1. Dark Cloud Cover

Es un patrón de reversa bajista que ocurre cuando acaba una tendencia alcista. Una larga vela blanca se forma en el primer día y un gap al alza se crea en el segundo día. Sin embargo, el segundo día se cierra por debajo del punto medio del primer día.

Fig. 1. Patrón de vela "Dark Cloud Cover"

El reconocimiento de patrones "Dark Cloud Cover" esta implementado en el método CheckPatternDarkCloudCover() de la clase : CCandlePattern

//+------------------------------------------------------------------+
//| Comprueba la formación del patrón de velas "Dark Cloud Cover"    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CCandlePattern::CheckPatternDarkCloudCover()
  {
//--- Dark Cloud Cover 
   if((Close(2)-Open(2)>AvgBody(1))  && // (larga blanca)
      (Close(1)<Close(2))            && // 
      (Close(1)>Open(2))             && // (cierra dentro del cuerpo anterior)
      (MidOpenClose(2)>CloseAvg(1))  && // (tendencia alcista)
      (Open(1)>High(2)))                // (abre en el nuevo alto)
      return(true);
//---
   return(false);
  }

1.2. Piercing Line

El gap a la baja en el segundo día perpetúa la tendencia bajista. Sin embargo, el segundo día el cierre está por encima del punto medio del cuerpo del primer día. Esto sugiere a los osos que un soporte se podría estar formando. Esta acción del precio no es tan perceptible mediante gráficos de barras como lo es con los gráficos de velas. Como mayor sea la penetración del cierre del segundo día al cuerpo del primer día, más probable será que la señal de inversión tenga éxito.

Fig. 2. Patrón de vela "Piercing Line"

El Reconocimiento de patrones "Piercing Line" esta implementado en el método CheckPatternPiercingLine() de la Clase: CCandlePattern

//+------------------------------------------------------------------+
//| Comprueba la formación del patrón de velas "Piercing Line"       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CCandlePattern::CheckPatternPiercingLine()
  {
//--- Piercing Line
   if((Close(1)-Open(1)>AvgBody(1)) && // (larga blanca)
      (Open(2)-Close(2)>AvgBody(1)) && // (larga negra)
      (Close(1)>Close(2))           && //  
      (Close(1)<Open(2))            && // (cierra dentro del cuerpo anterior) 
      (MidOpenClose(2)<CloseAvg(2)) && // (tendencia bajista)
      (Open(1)<Low(2)))                // (apertura a la baja más bajo que el bajo anterior) 
      return(true);
//---
   return(false);
  }

2. Señales de comercio, confirmadas por el indicador

Las señales de comercio para abrir posiciones largas o cortas deben ser confirmadas por el indicador MFI. El valor de indicador MFI debe ser inferior a 40 (para las posiciones largas) o mayor que 60 (para las posiciones cortas).

El cierre de la posición abierta depende de los valores del indicador MFI. Se puede hacer de 2 formas:

1. si MFI ha alcanzado el nivel crítico opuesto (70 para la posición larga y 30 para la posición corta)
2. si la señal inversa no está confirmada (cuando el indicador MFI alcanza los siguientes niveles: 30 para la posición larga y 70 para la posición corta)

Fig. 3. Patrón "Dark Cloud Cover" confirmado por el indicador MFI

• int CDC_PL_MFI::LongCondition() - comprueba las condiciones para abrir posiciones largas (devuelve 80) y cierra la posición corta (devuelve 40);
  
• int CDC_PL_MFI::ShortCondition() - comprueba las condiciones para abrir una posición corta (devuelve 80) y cierra la posición larga (devuelve 40).

2.1. Abre una posición larga/Cierra una posición corta

1. La formación del patrón"Morning Star" debe ser confirmada por el indicador MFI : MFi(1)<40 (el valor del indicador MFI de la última barra completa debe ser inferior a 40).

2. La posición corta debe ser cerrada si el indicador MFI ha cruzado al alza el nivel critico (70 o 30).

//+------------------------------------------------------------------+
//| Comprueba las condiciones para las entradas y salidas al mercado |
//| 1) Entrada al mercado (abrir posición larga, resultado=80)       |
//| 2) Salida del mercado (cerrar posición corta, resultado=40)      |
//+------------------------------------------------------------------+
int CDC_PL_MFI::LongCondition()
  {
   int result=0;
//--- idx se puede utilizar para determinar el modo de trabajo del Asesor Experto
//--- idx = 0 - en este caso el EA comprueba las condiciones del comercio en cada tick
//--- idx=1 - en este caso el EA comprueba la condición de comercio sólo en las barras nuevas
   int idx   =StartIndex();
//--- comprobación de las condiciones para abrir posiciones largas
//--- formación del patrón Piercing Line y MFI<40
  if(CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_PIERCING_LINE) && (MFI(1)<40))
     result=80;
//--- comprobación de las condiciones para cerrar la posición corta
//--- cruce de la línea de señal de los niveles de sobre compra / sobre venta (al alza 30, al alza 70)
  if(((MFI(1)>30) && (MFI(2)<30)) || ((MFI(1)>70) && (MFI(2)<70)))
     result=40;
//--- devuelve el resultado
   return(result);
  }

2.2. Abrir la posición corta/Cerrar la posición larga

1. La formación del patrón "Dark Cloud Cover" debe ser confirmada por el indicador MFI : MFI(1)>60 (el valor del indicador FMI de la última barra completa debe ser mayor que 60).

2. La posición larga debe ser cerrada si el indicador MFI ha cruzado al alza el nivel critico (70 o 30).

//+------------------------------------------------------------------+
//| Comprueba las condiciones para las entradas y salidas al mercado |
//| 1) Entrada al mercado (abrir posición larga, resultado=80)       |
//| 2) Salida del mercado (cerrar posición corta, resultado=40)      |
//+------------------------------------------------------------------+
int CDC_PL_MFI::ShortCondition()
  {
   int result=0;
//--- idx se puede utilizar para determinar el modo de trabajo del Asesor Experto
//--- idx=0 - en este caso el EA comprueba las condiciones del comercio en cada tick
//--- idx=1 - en este caso el EA comprueba la condición de comercio sólo en las barras nuevas
   int idx   =StartIndex();
//--- comprobación de las condiciones para abrir una posición corta
//--- formación del patrón Dark Cloud Cover y MFI>60
  if(CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_DARK_CLOUD_COVER) && (MFI(1)>60))
     result=80;
//--- comprobación de las condiciones para cerrar posiciones largas
//--- cruce de la línea de señal de los niveles de sobre compra / sobre venta (al alza 70, a la baja 30)
   if(((MFI(1)>70) && (MFI(2)<70)) || ((MFI(1)<30) && (MFI(2)>30)))
     result=40;
//--- devuelve el resultado
   return(result);
  }

2.3. Creando el Asesor Experto utilizando MQL5 Wizard

Para crear un Asesor Experto lanzaremos MQL5 Wizard:

Fig. 4. Creando el Asesor Experto utilizando MQL5 Wizard

Vamos a especificar el nombre del Asesor Experto:

Fig. 5. Propiedades generales del Asesor Experto

Después de eso tenemos que seleccionar los módulos de señales comerciales utilizados.

Fig. 6. Propiedades de la señal del Asesor Experto

En nuestro caso usamos sólo un módulo de señales comerciales.

Añadiendo los módulos de señales de comercio de las "Señales basadas en Dark Cloud Cover/Piercing Line confirmadas por el MFI":

Fig. 7. Propiedades de la señal del Asesor Experto

El módulo de señales de comercio añadido:

Fig. 8. Propiedades de la señal del Asesor Experto

Puedes seleccionar cualquier propiedad de trailing, pero vamos a utilizar "Trailing Stop not used":

Fig. 9. Propiedades de trailing del Asesor Experto

En cuanto a las propiedades de manejo del dinero, vamos a utilizar "Trading with fixed trade volume":

Fig. 10. Propiedades de la administración del dinero del Asesor Experto

Al presionar el botón "Finish" obtendremos el código generado del Asesor Experto, ubicado en, Expert_ADC_PL_MFI.mq5, que se guardará en terminal_data_folder\MQL5\Experts\.

Loa parámetros de entrada generados por defecto del Asesor Experto

//--- entradas para la señal principal
input int            Signal_ThresholdOpen   =10;     // Valor umbral de la señal para abrir [0...100]
input int            Signal_ThresholdClose  =10;     // Valor umbral de señal la para cerrar [0...100]
input double         Signal_PriceLevel      =0.0;    // Nivel de precio para ejecutar una transacción
input double         Signal_StopLevel       =50.0;   // Nivel de Stop Loss(en puntos)
input double         Signal_TakeLevel       =50.0;   // Nivel de Take Profit(en puntos)

deben ser reemplazado por:

//--- entradas para la señal principal
input int            Signal_ThresholdOpen   =40;     // Valor umbral de señal la para cerrar [0...100]
input int            Signal_ThresholdClose  =20;     // Valor umbral de señal la para cerrar [0...100]
input double         Signal_PriceLevel      =0.0;    // Nivel de precio para ejecutar una transacción
input double         Signal_StopLevel       =0.0;    // Nivel de Stop Loss(en puntos)
input double         Signal_TakeLevel       =0.0;    // Nivel de Take Profit(en puntos)

Los parámetros de entrada Signal_ThresholdOpen / Signal_ThresholdClose permiten especificar los niveles de umbral para la apertura y cierre de posiciones.

En el código de los métodos LongCondition () y ShortCondition () de la clase de señales de comercio hemos especificado los valores fijos del umbral:

• Abrir posición: 80;
• Cerrar posición: 40.
  

Los valores de los parámetros de entrada Signal_StopLevel y Signal_TakeLevel se establecen en 0, esto significa que el cierre de las posiciones se hará sólo cuando las condiciones de cierre sean verdaderas.

2.4. Resultados del backtesting del Historial

Vamos a considerar el backtesting del Asesor Experto sobre los datos históricos (EURUSD H1, período de prueba: 2010.01.01-2011.03.16, PeriodMFI=49, MA_period=11).

En la creación del Asesor Experto se utilizó el volumen fijo (Trading Fixed Lot, 0.1), El algoritmo de Trailing Stop algorithm no se utiliza (Trailing not used).

Fig. 11. Resultados de las pruebas del Asesor Experto, basadas en Dark Cloud Cover/Piercing Line + MFI

El mejor conjunto de parámetros de entrada se puede encontrar utilizando el Strategy Tester del terminal de cliente MetaTrader 5 .

El código del Asesor Experto, creado por MQL5 Wizard se adjunta en expert_adc_pl_mfi.mq5.