VWAP Lite - Volume Weighted Average Price - indicador para MetaTrader 5

Версии:

• 2016-01-11; v1.47; cambios en el código
• 2016-01-11; v1.46; cambios en el código
• 2016-01-11; v1.45; cambios en el código
  
• 2015-12-29; v1.43; Primera versión publicada
  

Basándose en varios algoritmos y en el trabajo de tráders institucionales, el indicador calcula durante el día dónde comercia una acción con respecto a su precio medio ponderado del día. Los day tráders usan el VWAP para valorar la dirección del mercado y para filtrar señales comerciales. Antes de utilizar VWAP, es necesario entender cómo se calcula, cómo interpretarlo y aplicarlo, y también entender claramente las ventajas y desventajas del programa (http://traderhq.com/trading-strategies/understanding-volume-weight-average-price/).

Es un indicador VWAP basado en la descripción de la Investopedia(http://www.investopedia.com/articles/trading/11/trading-with-vwap-mvwap.asp).

Le he añadido tres líneas. La principal de ellas es VWAP Daily, cuyo cálculo se basa en los valores intradía. Weekly y Monthly se calculan sobre los datos semanales y mensuales, respectivamente.

Las tres líneas son independientes las unas de las otras. Por defecto, en el indicador sólo está habilitada la línea intradía, pero se pueden activar las otras en el panel de propiedades.

Gracias por descargar el código. Espero sus comentarios y calificaciones en la votación.

Imágenes: