VWAP Lite - Volume Weighted Average Price - indicador para MetaTrader 5

Versões:

• 15-06-2016; v1.49; Melhoria do código
• 11-01-2016; v1.47; Melhoria do código
• 11-01-2016; v1.46; Melhoria do código
• 11-01-2016; v1.45; Melhoria do código 
• 29-12-2015; v1.43; Versão pública inicial

VWAP (Preço Médio Ponderado Por Volume) é um cálculo intra-diário utilizado principalmente por algoritmos e traders institucionais para avaliar onde um ativo está sendo negociado em relação à sua média ponderada pelo volume do dia. Day traders também usam o VWAP para avaliar a direção do mercado e filtrar os sinais de negociação. Antes de usar o VWAP, entenda como ele é calculado, como interpretá-lo e usá-lo, bem como as desvantagens do indicador (http://traderhq.com/trading-strategies/understanding-volume-weight-average-price/).

Este é um indicador VWAP com base na descrição do Investopedia (http://www.investopedia.com/articles/trading/11/trading-with-vwap-mvwap.asp).

Eu adicionei três linhas a este indicador. O principal é o VWAP diário que é o cálculo com base nos valores intra-diários, há o semanal e o mensal, que são calculados com base no começo da semana e mês respectivamente.

Todas as três linhas são independentes. Como padrão, somente o intra-diário vem habilitado, mas você pode permitir outros nas propriedades do painel.

Obrigado por baixar este código. Eu estarei esperando por seus comentários, votações e classificação.