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Superposición e interferencia de los instrumentos financieros

10 mayo 2016, 17:29
Khristian Piligrim
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"Como no puedes meterte en el mismo río dos veces,
no puedes entrar al mismo mercado dos veces.
Todo fluye, nada permanece..."

DAO Piligrimm

Introducción

Conocemos el fenómeno de la interferencia de la luz a partir de la física. La interferencia es el aumento o disminución de las ondas con la misma frecuencia y que se producen en un punto determinado. En la electrostática, la intensidad del campo del sistema de cargas es igual a la suma vectorial de las intensidades de los campos producidos por cada sistema de cargas por separado.

Partiendo de estas dos leyes, he decidido comprobar su efecto sobre los instrumentos financieros del mercado Forex. Para conseguir este objetivo, he seguido el siguiente axioma: cualquier par de divisas en cualquier momento muestra el cociente entre una divisa y otra; además, cada divisa local cambia en el tiempo en relación a sí misma, no sólo en relación a la otra divisa.

El cambio en función del tiempo de la divisa local en relación a sí misma está influenciado por el cambio de todos los complejos factores económicos del país al que pertenece la divisa. Se obtiene el precio resultante de cada instrumento en el gráfico en forma de superposición de dos vectores que cambian en el tiempo; los vectores cambian tanto en amplitud como en fase. Se derivan los vectores de las superposiciones de todos los factores económicos del país de la divisa, además de factores internacionales.

Veamos un ejemplo del par de divisas EURUSD. Se forma el movimiento resultante del movimiento del precio de la siguiente manera, teniendo en cuenta el cambio en el tiempo de las divisas EUR y USD:

1). EURUSD crece, si:

а). EUR crece y USD decrece;

b). EUR crece y USD no cambia;

c). EUR no cambia y USD decrece;

d). EUR crece y USD crece, pero más lentamente que EUR;

2). EURUSD decrece, si:

а). USD crece y EUR decrece;

b). USD crece y EUR no cambia;

c). USD no cambia y EUR decrece;

d). USD crece y EUR crece, pero más lentamente que USD;

3). EURUSD no cambia, si:

а). USD no cambia y EUR no cambia;

b). USD crece y EUR crece, pero a la misma velocidad que USD;

c). USD decrece y EUR decrece, pero a la misma velocidad que USD.

Cuantos más factores influyen en el comportamiento de un par de divisas, más difícil será evaluar su comportamiento y hacer previsiones. Por lo tanto, si conseguimos extraer de los componentes de un par de divisas los valores de una divisa local en función del tiempo, podremos reducir significativamente el movimiento de la divisa local en comparación con el par de divisas que contiene esta divisa, además del número de factores que influyen en su comportamiento. Por consiguiente, mejoramos la precisión de la evaluación de su comportamiento y la predicción de sus valores. ¿Cómo podemos hacerlo?

Principio de superposición e interferencia de los instrumentos financieros

Por lo tanto, se formula la tarea de la siguiente manera: tenemos un par de divisas, por ejemplo, EURUSD. Tenemos que separar este par en sus componentes, es decir, en EUR y USD. Para resolver esta tarea he tomado los tipos de cambio cruzados de EUR y USD con otras divisas: EURGBP, EURJPY, EURAUD, EURCHF, EURCAD, EURNOK, EURSEK, EURDKK, EURNZD, EURSGD, EURHKD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, USDNOK, USDSEK, USDDKK, USDSGD, USDHKD, USDMXN, USDZAR, GBPUSD, AUDUSD y NZDUSD. Disponemos de los datos de los tipos de cambio cruzados de USDMXN y USDZAR y no disponemos de los tipos de cambio cruzados con EUR. Pero se puede solucionar esto fácilmente: EURMXN = EURUSD * USDMXN; EURZAR = EURUSD * USDZAR.

La primera fase para resolver esta tarea consiste en llevar a todos los pares de divisas a una misma escala. Para ello, vamos a calcular el factor de escala para cada par de divisas como el valor promedio de Close para el par de divisas correspondiente en la muestra de longitud LengthSample. Después de dividir los valores del precio de cada par de divisas a lo largo de toda la muestra por el factor de escala correspondiente al par de divisas, obtendremos los pares de divisas llevados a una única escala.

La segunda fase para obtener EUR y USD consiste en aplicar las leyes de superposición e interferencia a los respectivos grupos de pares de divisas que contienen EUR y USD respectivamente y promediar los resultados por el número de instrumentos financieros que hemos utilizado.

EUR = (EURUSD + EURGBP + EURJPY + EURAUD + EURCHF + EURCAD + EURNOK + EURSEK + EURDKK + EURNZD + EURSGD + EURHKD + EURMXN + EURZAR)/14;

USD = (USDCHF + USDJPY + USDCAD + USDNOK + USDSEK + USDDKK + USDSGD + USDHKD + USDMXN + USDZAR + 1/GBPUSD + 1/AUDUSD + 1/NZDUSD + 1/EURUSD)/14;

Suponiendo a priori que el par de divisas está formado por dos vectores de divisas locales y que los cambios de fase de estos vectores no están sincronizados entre sí y están formados en gran medida por la influencia de los factores económicos de algún país, podemos sacar la siguiente conclusión:

En la superposición de tipos de cambio cruzados de varias divisas, según la ley de interferencia, el componente del numerador incrementa cuando coinciden las fases; los componentes del denominador tienden a anularse cuando no coinciden las fases.

La figura 1 muestra los gráficos de los resultados del cálculo de EUR y USD de acuerdo con las fórmulas anteriores. Se representa EUR por el color rosa, USD por el azul y EURUSD por el azul claro.

Fig.1

Vamos a evaluar ahora el error de cálculo de EUR y USD causado por la compensación incompleta de los componentes del denominador en las fórmulas anteriores. Para ello, vamos a construir los gráficos de EURUSD, es la línea de color azul claro en la figura 2, y el cociente de EUR calculado y USD calculado, es la línea roja en la figura 2.

Fig.2

Los gráficos anteriores dejan claro que las distorsión de la fase de EUR y USD obtenida mediante la superposición e interferencia de los tipos de cambio cruzados de las divisas es insignificante, pero el error de amplitud es considerable, lo que indica que la compensación de los componentes de las divisas locales que forman parte de los tipos de cambio cruzados de EUR y USD es incompleta. Sin embargo, se puede observar que el error de naturaleza no lineal entre barra y barra es pequeño, esto nos permite llevar a cabo la compensación del error en la barra actual mediante la introducción de la compensación de la barra anterior en las fórmulas anteriores.

Se calcula la compensación del error de la siguiente manera:

  Och   = EURUSD * USD / EUR;

Al introducir el valor del error obtenido en las fórmulas de cálculo de EUR y USD como elemento de compensación de la barra anterior en el cálculo de la barra actual obtenemos un error bastante aceptable para la mayoría de los casos. La figura 3 muestra los resultados del cálculo después de la compensación, EURUSD es la línea de color azul claro en la figura 3 y el cociente de EUR calculado y USD calculado es la línea roja en la figura 3. Como se puede observar en los gráficos, los resultados obtenidos mediante la compensación son mucho mejores.

Fig.3

Como ya se mencionó, la distorsión de fase que introduce el método propuesto para extraer EUR y USD de EURUSD es insignificante, pero cuanto más se aleja el historial de la barra cero, además de EUR y USD que se obtienen en base a este historial, más pronunciado es el efecto de los huecos del historial. Al faltar barras, se distorsiona la sincronización de los tipos de cambio cruzados de las distintas divisas debido a los huecos en el historial. Esto da lugar a una distorsión de fase en el cálculo de EUR y USD en base a EURUSD.

Más profundizamos en el historial, o más pequeños son los períodos de tiempo que usamos en los cálculos, más pronunciado será el efecto de los huecos en el historial y mayor será la distorsión de fase. La figura 4 muestra los gráficos que confirman la afirmación anterior. Estos gráficos son la continuación de los gráficos de la figura 3, pero profundizando más en el historial. Debido a la acumulación de los errores asociados con la falta de barras en el historial de los distintos instrumentos financieros, podemos apreciar una distorsión de fase más importante. Para resolver este problema, tenemos que utilizar datos de historiales de mayor calidad o usar métodos especiales para rellenar los huecos en el historial.

Fig.4

Una vez calculados EUR y USD, podemos calcular cualquier otra divisa local.

GBP = (EUR / EURGBP + GBPUSD * USD) / 2;
JPY = (EUR / EURJPY + USD / USDJPY) / 2;
AUD = (EUR / EURAUD + AUDUSD * USD) / 2;
CHF = (EUR / EURCHF + USD / USDCHF) / 2;
CAD = (EUR / EURCAD + USD / USDCAD) / 2;
NOK = (EUR / EURNOK + USD / USDNOK) / 2;
SEK = (EUR / EURSEK + USD / USDSEK) / 2;
DKK = (EUR / EURDKK + USD / USDDKK) / 2;
NZD = (EUR / EURNZD + NZDUSD * USD) / 2;
SGD = (EUR / EURSGD + USD / USDSGD) / 2;
HKD = (EUR / EURHKD + USD / USDHKD) / 2;
MXN = (EUR / EURMXN + USD / USDMXN) / 2;
ZAR = (EUR / EURZAR + USD / USDZAR) / 2;

La figura 5 muestra la serie de divisas calculadas anteriormente y representadas en un gráfico. Se representa EURUSD por el color azul claro, EUR por el color rosa, USD por el color azul, GBP por el color rojo, JPY por el color marrón, AUD por el color morado, CHF por el color amarillo y CAD por color negro.

Fig.5

He implementado el anterior algoritmo para el cálculo de la divisa local mediante el principio de superposición e interferencia en mi indicador SuperPosition que está adjunto al artículo.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                SuperPosition.mq4 |
//|                                       Copyright © 2009,Piligrimm |
//|                                     mailto: piligrimm_fx@mail.ru |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2009,Piligrimm"
#property link      "mailto: piligrimm_fx@mail.ru"
#property indicator_separate_window   
#property indicator_buffers 3
#property indicator_color1 Magenta
#property indicator_color2 Blue
#property indicator_color3 Aqua
//---- input parameters
extern int LengthSample=1000;
int i,j;
double GL[][81],EURClose[],USDClose[],EURUSDClose[],EURHigh[],USDHigh[],EURUSDHigh[],EURLow[],USDLow[];
double GBPClose[],JPYClose[],AUDClose[],CHFClose[],CADClose[],NOKClose[],SEKClose[],EURUSDLow[],Kf[27];
double DKKClose[],NZDClose[],SGDClose[],HKDClose[],MXNClose[],ZARClose[],SGDLow[],HKDLow[],MXNLow[];
double GBPHigh[],JPYHigh[],AUDHigh[],CHFHigh[],CADHigh[],NOKHigh[],SEKHigh[],DKKLow[],NZDLow[];
double DKKHigh[],NZDHigh[],SGDHigh[],HKDHigh[],MXNHigh[],ZARHigh[],ZARLow[],CloseOch,HighOch,LowOch;
double GBPLow[],JPYLow[],AUDLow[],CHFLow[],CADLow[],NOKLow[],SEKLow[];
//---- buffers

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
//---- indicators
   
       SetIndexBuffer(0,EURClose);               // Assigning an array to a buffer
   //    SetIndexBuffer(0,EURHigh);              // Assigning an array to a buffer
   //    SetIndexBuffer(0,EURLow);               // Assigning an array to a buffer
       SetIndexStyle (0,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,2);//   Line style
       SetIndexBuffer(1,USDClose);               // Assigning an array to a buffer
   //    SetIndexBuffer(1,USDHigh);              // Assigning an array to a buffer
   //    SetIndexBuffer(1,USDLow);               // Assigning an array to a buffer
       SetIndexStyle (1,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,2);//   Line style
       SetIndexBuffer(2,EURUSDClose);            // Assigning an array to a buffer
   //    SetIndexBuffer(2,EURUSDHigh);           // Assigning an array to a buffer
   //    SetIndexBuffer(2,EURUSDLow);            // Assigning an array to a buffer
       SetIndexStyle (2,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,2);//   Line style
       
       ArrayResize(GL, LengthSample+1);
       ArrayResize(EURClose, LengthSample);
       ArrayResize(USDClose, LengthSample);
       ArrayResize(GBPClose, LengthSample);
       ArrayResize(JPYClose, LengthSample);
       ArrayResize(AUDClose, LengthSample);
       ArrayResize(CHFClose, LengthSample);
       ArrayResize(CADClose, LengthSample);
       ArrayResize(NOKClose, LengthSample);
       ArrayResize(SEKClose, LengthSample);
       ArrayResize(DKKClose, LengthSample);
       ArrayResize(NZDClose, LengthSample);
       ArrayResize(SGDClose, LengthSample);
       ArrayResize(HKDClose, LengthSample);
       ArrayResize(MXNClose, LengthSample);
       ArrayResize(ZARClose, LengthSample);       
       ArrayResize(EURHigh, LengthSample);
       ArrayResize(USDHigh, LengthSample);       
       ArrayResize(GBPHigh, LengthSample);
       ArrayResize(JPYHigh, LengthSample);
       ArrayResize(AUDHigh, LengthSample);
       ArrayResize(CHFHigh, LengthSample);
       ArrayResize(CADHigh, LengthSample);
       ArrayResize(NOKHigh, LengthSample);
       ArrayResize(SEKHigh, LengthSample);
       ArrayResize(DKKHigh, LengthSample);
       ArrayResize(NZDHigh, LengthSample);
       ArrayResize(SGDHigh, LengthSample);
       ArrayResize(HKDHigh, LengthSample);
       ArrayResize(MXNHigh, LengthSample);
       ArrayResize(ZARHigh, LengthSample);
       ArrayResize(EURLow, LengthSample);
       ArrayResize(USDLow, LengthSample);
       ArrayResize(GBPLow, LengthSample);
       ArrayResize(JPYLow, LengthSample);
       ArrayResize(AUDLow, LengthSample);
       ArrayResize(CHFLow, LengthSample);
       ArrayResize(CADLow, LengthSample);
       ArrayResize(NOKLow, LengthSample);
       ArrayResize(SEKLow, LengthSample);
       ArrayResize(DKKLow, LengthSample);
       ArrayResize(NZDLow, LengthSample);
       ArrayResize(SGDLow, LengthSample);
       ArrayResize(HKDLow, LengthSample);
       ArrayResize(MXNLow, LengthSample);
       ArrayResize(ZARLow, LengthSample);
       ArrayResize(EURUSDClose, LengthSample); 
       ArrayResize(EURUSDHigh, LengthSample);      
       ArrayResize(EURUSDLow, LengthSample);
       

//----

   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custor indicator deinitialization function                       |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
  {
//---- 

//----
   return(0);
  }

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
//
int start()
    {//1

   for (i=0; i<=LengthSample; i++)                    
     {//2
       GL[i][0]=  iClose("EURUSD",0,i); 
       GL[i][1]=  iClose("EURGBP",0,i); 
       GL[i][2]=  iClose("EURJPY",0,i); 
       GL[i][3]=  iClose("EURAUD",0,i); 
       GL[i][4]=  iClose("EURCHF",0,i); 
       GL[i][5]=  iClose("EURCAD",0,i); 
       GL[i][6]=  iClose("EURNOK",0,i); 
       GL[i][7]=  iClose("EURSEK",0,i); 
       GL[i][8]=  iClose("EURDKK",0,i); 
       GL[i][9]=  iClose("EURNZD",0,i); 
       GL[i][10]= iClose("EURSGD",0,i); 
       GL[i][11]= iClose("EURHKD",0,i); 
       GL[i][12]= iClose("USDCHF",0,i); 
       GL[i][13]= iClose("USDJPY",0,i); 
       GL[i][14]= iClose("USDCAD",0,i); 
       GL[i][15]= iClose("USDNOK",0,i); 
       GL[i][16]= iClose("USDSEK",0,i); 
       GL[i][17]= iClose("USDDKK",0,i); 
       GL[i][18]= iClose("USDSGD",0,i); 
       GL[i][19]= iClose("USDHKD",0,i);
       GL[i][20]= iClose("USDMXN",0,i); 
       GL[i][21]= iClose("USDZAR",0,i); 
       GL[i][22]= iClose("GBPUSD",0,i); 
       GL[i][23]= iClose("AUDUSD",0,i); 
       GL[i][24]= iClose("NZDUSD",0,i); 
       GL[i][25]= GL[i][0]*GL[i][20];  //Close"EURMXN"
       GL[i][26]= GL[i][0]*GL[i][21];  //Close"EURZAR"
       GL[i][27]= iHigh ("EURUSD",0,i); 
       GL[i][28]= iHigh ("EURGBP",0,i); 
       GL[i][29]= iHigh ("EURJPY",0,i); 
       GL[i][30]= iHigh ("EURAUD",0,i); 
       GL[i][31]= iHigh ("EURCHF",0,i); 
       GL[i][32]= iHigh ("EURCAD",0,i); 
       GL[i][33]= iHigh ("EURNOK",0,i); 
       GL[i][34]= iHigh ("EURSEK",0,i); 
       GL[i][35]= iHigh ("EURDKK",0,i); 
       GL[i][36]= iHigh ("EURNZD",0,i); 
       GL[i][37]= iHigh ("EURSGD",0,i); 
       GL[i][38]= iHigh ("EURHKD",0,i); 
       GL[i][39]= iHigh ("USDCHF",0,i); 
       GL[i][40]= iHigh ("USDJPY",0,i); 
       GL[i][41]= iHigh ("USDCAD",0,i); 
       GL[i][42]= iHigh ("USDNOK",0,i); 
       GL[i][43]= iHigh ("USDSEK",0,i); 
       GL[i][44]= iHigh ("USDDKK",0,i); 
       GL[i][45]= iHigh ("USDSGD",0,i); 
       GL[i][46]= iHigh ("USDHKD",0,i);
       GL[i][47]= iHigh ("USDMXN",0,i); 
       GL[i][48]= iHigh ("USDZAR",0,i); 
       GL[i][49]= iHigh ("GBPUSD",0,i); 
       GL[i][50]= iHigh ("AUDUSD",0,i); 
       GL[i][51]= iHigh ("NZDUSD",0,i); 
       GL[i][52]= GL[i][27]*GL[i][47];  //High"EURMXN"
       GL[i][53]= GL[i][27]*GL[i][48];  //High"EURZAR"
       GL[i][54]= iLow  ("EURUSD",0,i); 
       GL[i][55]= iLow  ("EURGBP",0,i); 
       GL[i][56]= iLow  ("EURJPY",0,i); 
       GL[i][57]= iLow  ("EURAUD",0,i); 
       GL[i][58]= iLow  ("EURCHF",0,i); 
       GL[i][59]= iLow  ("EURCAD",0,i); 
       GL[i][60]= iLow  ("EURNOK",0,i); 
       GL[i][61]= iLow  ("EURSEK",0,i); 
       GL[i][62]= iLow  ("EURDKK",0,i); 
       GL[i][63]= iLow  ("EURNZD",0,i); 
       GL[i][64]= iLow  ("EURSGD",0,i); 
       GL[i][65]= iLow  ("EURHKD",0,i); 
       GL[i][66]= iLow  ("USDCHF",0,i); 
       GL[i][67]= iLow  ("USDJPY",0,i); 
       GL[i][68]= iLow  ("USDCAD",0,i); 
       GL[i][69]= iLow  ("USDNOK",0,i); 
       GL[i][70]= iLow  ("USDSEK",0,i); 
       GL[i][71]= iLow  ("USDDKK",0,i); 
       GL[i][72]= iLow  ("USDSGD",0,i); 
       GL[i][73]= iLow  ("USDHKD",0,i);
       GL[i][74]= iLow  ("USDMXN",0,i); 
       GL[i][75]= iLow  ("USDZAR",0,i); 
       GL[i][76]= iLow  ("GBPUSD",0,i); 
       GL[i][77]= iLow  ("AUDUSD",0,i); 
       GL[i][78]= iLow  ("NZDUSD",0,i); 
       GL[i][79]= GL[i][54]*GL[i][74];  //Low"EURMXN"
       GL[i][80]= GL[i][54]*GL[i][75];  //Low"EURZAR"                               
     }//2 

   for (j=0; j<27; j++)
     {//3
      Kf[j]=0;
    for (i=1; i<=LengthSample; i++)
      Kf[j]+=GL[i][j];
      Kf[j]/=LengthSample;
     }//3 
       
      CloseOch   = (GL[LengthSample][0]/Kf[0])*((Kf[0]/GL[LengthSample][0]+GL[LengthSample][12]/Kf[12]+GL[LengthSample][13]/Kf[13]
                   +GL[LengthSample][14]/Kf[14]+GL[LengthSample][15]/Kf[15]+GL[LengthSample][16]/Kf[16]+GL[LengthSample][17]/Kf[17]
                   +GL[LengthSample][18]/Kf[18]+GL[LengthSample][19]/Kf[19]+GL[LengthSample][20]/Kf[20]+GL[LengthSample][21]/Kf[21]
                   +Kf[22]/GL[LengthSample][22]+Kf[23]/GL[LengthSample][23]
                   +Kf[24]/GL[LengthSample][24])/14)/((GL[LengthSample][0]/Kf[0]
                   +GL[LengthSample][1]/Kf[1]+GL[LengthSample][2]/Kf[2]+GL[LengthSample][3]/Kf[3]+GL[LengthSample][4]/Kf[4]
                   +GL[LengthSample][5]/Kf[5]+GL[LengthSample][6]/Kf[6]+GL[LengthSample][7]/Kf[7]+GL[LengthSample][8]/Kf[8]
                   +GL[LengthSample][9]/Kf[9]+GL[LengthSample][10]/Kf[10]+GL[LengthSample][11]/Kf[11]+GL[LengthSample][25]/Kf[25]
                   +GL[LengthSample][26]/Kf[26])/14); 

      HighOch    = (GL[LengthSample][27]/Kf[0])*((Kf[0]/GL[LengthSample][27]+GL[LengthSample][39]/Kf[12]+GL[LengthSample][40]/Kf[13]
                   +GL[LengthSample][41]/Kf[14]+GL[LengthSample][42]/Kf[15]+GL[LengthSample][43]/Kf[16]+GL[LengthSample][44]/Kf[17]
                   +GL[LengthSample][45]/Kf[18]+GL[LengthSample][46]/Kf[19]+GL[LengthSample][47]/Kf[20]+GL[LengthSample][48]/Kf[21]
                   +Kf[22]/GL[LengthSample][49]+Kf[23]/GL[LengthSample][50]
                   +Kf[24]/GL[LengthSample][51])/14)/((GL[LengthSample][27]/Kf[0]
                   +GL[LengthSample][28]/Kf[1]+GL[LengthSample][29]/Kf[2]+GL[LengthSample][30]/Kf[3]+GL[LengthSample][31]/Kf[4]
                   +GL[LengthSample][32]/Kf[5]+GL[LengthSample][33]/Kf[6]+GL[LengthSample][34]/Kf[7]+GL[LengthSample][35]/Kf[8]
                   +GL[LengthSample][36]/Kf[9]+GL[LengthSample][37]/Kf[10]+GL[LengthSample][38]/Kf[11]+GL[LengthSample][52]/Kf[25]
                   +GL[LengthSample][53]/Kf[26])/14);
      
      LowOch     = (GL[LengthSample][54]/Kf[0])*((Kf[0]/GL[LengthSample][54]+GL[LengthSample][66]/Kf[12]+GL[LengthSample][67]/Kf[13]
                   +GL[LengthSample][68]/Kf[14]+GL[LengthSample][69]/Kf[15]+GL[LengthSample][70]/Kf[16]+GL[LengthSample][71]/Kf[17]
                   +GL[LengthSample][72]/Kf[18]+GL[LengthSample][73]/Kf[19]+GL[LengthSample][74]/Kf[20]+GL[LengthSample][75]/Kf[21]
                   +Kf[22]/GL[LengthSample][76]+Kf[23]/GL[LengthSample][77]+Kf[24]/GL[LengthSample][78])/14)/((GL[LengthSample][54]/Kf[0]
                   +GL[LengthSample][55]/Kf[1]+GL[LengthSample][56]/Kf[2]+GL[LengthSample][57]/Kf[3]+GL[LengthSample][58]/Kf[4]
                   +GL[LengthSample][59]/Kf[5]+GL[LengthSample][60]/Kf[6]+GL[LengthSample][61]/Kf[7]+GL[LengthSample][62]/Kf[8]
                   +GL[LengthSample][63]/Kf[9]+GL[LengthSample][64]/Kf[10]+GL[LengthSample][65]/Kf[11]+GL[LengthSample][79]/Kf[25]
                   +GL[LengthSample][80]/Kf[26])/14);
      
   for (i=LengthSample-1; i>=0; i--)
     {//4
      EURUSDClose[i]= GL[i][0]/Kf[0];

      EURClose[i]= (GL[i][0]/Kf[0]+GL[i][1]/Kf[1]+GL[i][2]/Kf[2]+GL[i][3]/Kf[3]+GL[i][4]/Kf[4]+GL[i][5]/Kf[5]+GL[i][6]/Kf[6]
                   +GL[i][7]/Kf[7]+GL[i][8]/Kf[8]+GL[i][9]/Kf[9]+GL[i][10]/Kf[10]+GL[i][11]/Kf[11]+GL[i][25]/Kf[25]
                   +GL[i][26]/Kf[26]+CloseOch)/14; 
                   
      USDClose[i]= (Kf[0]/GL[i][0]+GL[i][12]/Kf[12]+GL[i][13]/Kf[13]+GL[i][14]/Kf[14]+GL[i][15]/Kf[15]+GL[i][16]/Kf[16]
                   +GL[i][17]/Kf[17]+GL[i][18]/Kf[18]+GL[i][19]/Kf[19]+GL[i][20]/Kf[20]+GL[i][21]/Kf[21]+Kf[22]/GL[i][22]
                   +Kf[23]/GL[i][23]+Kf[24]/GL[i][24]+CloseOch)/14;
      
      CloseOch   = EURUSDClose[i]*USDClose[i]/EURClose[i];      
      GBPClose[i]= (Kf[1]*EURClose[i]/GL[i][1]+GL[i][22]*USDClose[i]/Kf[22])/2;                                                                 
      JPYClose[i]= (Kf[2]*EURClose[i]/GL[i][2]+Kf[13]*USDClose[i]/GL[i][13])/2;       
      AUDClose[i]= (Kf[3]*EURClose[i]/GL[i][3]+GL[i][23]*USDClose[i]/Kf[23])/2;       
      CHFClose[i]= (Kf[4]*EURClose[i]/GL[i][4]+Kf[12]*USDClose[i]/GL[i][12])/2;      
      CADClose[i]= (Kf[5]*EURClose[i]/GL[i][5]+Kf[14]*USDClose[i]/GL[i][14])/2;      
      NOKClose[i]= (Kf[6]*EURClose[i]/GL[i][6]+Kf[15]*USDClose[i]/GL[i][15])/2;      
      SEKClose[i]= (Kf[7]*EURClose[i]/GL[i][7]+Kf[16]*USDClose[i]/GL[i][16])/2;      
      DKKClose[i]= (Kf[8]*EURClose[i]/GL[i][8]+Kf[17]*USDClose[i]/GL[i][17])/2;      
      NZDClose[i]= (Kf[9]*EURClose[i]/GL[i][9]+GL[i][24]*USDClose[i]/Kf[24])/2;      
      SGDClose[i]= (Kf[10]*EURClose[i]/GL[i][10]+Kf[18]*USDClose[i]/GL[i][18])/2;      
      HKDClose[i]= (Kf[11]*EURClose[i]/GL[i][11]+Kf[19]*USDClose[i]/GL[i][19])/2;      
      MXNClose[i]= (Kf[25]*EURClose[i]/GL[i][25]+Kf[20]*USDClose[i]/GL[i][20])/2;      
      ZARClose[i]= (Kf[26]*EURClose[i]/GL[i][26]+Kf[21]*USDClose[i]/GL[i][21])/2;      
      EURUSDHigh[i] = GL[i][27]/Kf[0];                   
      EURHigh[i] = (GL[i][27]/Kf[0]+GL[i][28]/Kf[1]+GL[i][29]/Kf[2]+GL[i][30]/Kf[3]+GL[i][31]/Kf[4]+GL[i][32]/Kf[5]
                   +GL[i][33]/Kf[6]+GL[i][34]/Kf[7]+GL[i][35]/Kf[8]+GL[i][36]/Kf[9]+GL[i][37]/Kf[10]+GL[i][38]/Kf[11]
                   +GL[i][52]/Kf[25]+GL[i][53]/Kf[26]+HighOch)/14; 
                 
      USDHigh[i] = (Kf[0]/GL[i][27]+GL[i][39]/Kf[12]+GL[i][40]/Kf[13]+GL[i][41]/Kf[14]+GL[i][42]/Kf[15]+GL[i][43]/Kf[16]
                   +GL[i][44]/Kf[17]+GL[i][45]/Kf[18]+GL[i][46]/Kf[19]+GL[i][47]/Kf[20]+GL[i][48]/Kf[21]+Kf[22]/GL[i][49]
                   +Kf[23]/GL[i][50]+Kf[24]/GL[i][51]+HighOch)/14;             
      
      HighOch    = EURUSDHigh[i]*USDHigh[i]/EURHigh[i];      
      GBPHigh[i] = (Kf[1]*EURHigh[i]/GL[i][28]+GL[i][49]*USDHigh[i]/Kf[22])/2;                                                                 
      JPYHigh[i] = (Kf[2]*EURHigh[i]/GL[i][29]+Kf[13]*USDHigh[i]/GL[i][40])/2;       
      AUDHigh[i] = (Kf[3]*EURHigh[i]/GL[i][30]+GL[i][50]*USDHigh[i]/Kf[23])/2;       
      CHFHigh[i] = (Kf[4]*EURHigh[i]/GL[i][31]+Kf[12]*USDHigh[i]/GL[i][39])/2;      
      CADHigh[i] = (Kf[5]*EURHigh[i]/GL[i][32]+Kf[14]*USDHigh[i]/GL[i][41])/2;      
      NOKHigh[i] = (Kf[6]*EURHigh[i]/GL[i][33]+Kf[15]*USDHigh[i]/GL[i][42])/2;      
      SEKHigh[i] = (Kf[7]*EURHigh[i]/GL[i][34]+Kf[16]*USDHigh[i]/GL[i][43])/2;      
      DKKHigh[i] = (Kf[8]*EURHigh[i]/GL[i][35]+Kf[17]*USDHigh[i]/GL[i][44])/2;      
      NZDHigh[i] = (Kf[9]*EURHigh[i]/GL[i][36]+GL[i][51]*USDHigh[i]/Kf[24])/2;      
      SGDHigh[i] = (Kf[10]*EURHigh[i]/GL[i][37]+Kf[18]*USDHigh[i]/GL[i][45])/2;      
      HKDHigh[i] = (Kf[11]*EURHigh[i]/GL[i][38]+Kf[19]*USDHigh[i]/GL[i][46])/2;      
      MXNHigh[i] = (Kf[25]*EURHigh[i]/GL[i][52]+Kf[20]*USDHigh[i]/GL[i][47])/2;      
      ZARHigh[i] = (Kf[26]*EURHigh[i]/GL[i][53]+Kf[21]*USDHigh[i]/GL[i][48])/2;
            
      EURUSDLow[i]  = GL[i][54]/Kf[0];      
      EURLow[i]  = (GL[i][54]/Kf[0]+GL[i][55]/Kf[1]+GL[i][56]/Kf[2]+GL[i][57]/Kf[3]+GL[i][58]/Kf[4]+GL[i][59]/Kf[5]
                   +GL[i][60]/Kf[6]+GL[i][61]/Kf[7]+GL[i][62]/Kf[8]+GL[i][63]/Kf[9]+GL[i][64]/Kf[10]+GL[i][65]/Kf[11]
                   +GL[i][79]/Kf[25]+GL[i][80]/Kf[26]+LowOch)/14; 
                   
      USDLow[i]  = (Kf[0]/GL[i][54]+GL[i][66]/Kf[12]+GL[i][67]/Kf[13]+GL[i][68]/Kf[14]+GL[i][69]/Kf[15]+GL[i][70]/Kf[16]
                   +GL[i][71]/Kf[17]+GL[i][72]/Kf[18]+GL[i][73]/Kf[19]+GL[i][74]/Kf[20]+GL[i][75]/Kf[21]+Kf[22]/GL[i][76]
                   +Kf[23]/GL[i][77]+Kf[24]/GL[i][78]+LowOch)/14;
      
      LowOch     = EURUSDLow[i]*USDLow[i]/EURLow[i];      
      GBPLow[i]  = (Kf[1]*EURLow[i]/GL[i][55]+GL[i][76]*USDLow[i]/Kf[22])/2;                                                                 
      JPYLow[i]  = (Kf[2]*EURLow[i]/GL[i][56]+Kf[13]*USDLow[i]/GL[i][67])/2;       
      AUDLow[i]  = (Kf[3]*EURLow[i]/GL[i][57]+GL[i][77]*USDLow[i]/Kf[23])/2;       
      CHFLow[i]  = (Kf[4]*EURLow[i]/GL[i][58]+Kf[12]*USDLow[i]/GL[i][66])/2;      
      CADLow[i]  = (Kf[5]*EURLow[i]/GL[i][59]+Kf[14]*USDLow[i]/GL[i][68])/2;      
      NOKLow[i]  = (Kf[6]*EURLow[i]/GL[i][60]+Kf[15]*USDLow[i]/GL[i][69])/2;      
      SEKLow[i]  = (Kf[7]*EURLow[i]/GL[i][61]+Kf[16]*USDLow[i]/GL[i][70])/2;      
      DKKLow[i]  = (Kf[8]*EURLow[i]/GL[i][62]+Kf[17]*USDLow[i]/GL[i][71])/2;      
      NZDLow[i]  = (Kf[9]*EURLow[i]/GL[i][63]+GL[i][78]*USDLow[i]/Kf[24])/2;      
      SGDLow[i]  = (Kf[10]*EURLow[i]/GL[i][64]+Kf[18]*USDLow[i]/GL[i][72])/2;      
      HKDLow[i]  = (Kf[11]*EURLow[i]/GL[i][65]+Kf[19]*USDLow[i]/GL[i][73])/2;      
      MXNLow[i]  = (Kf[25]*EURLow[i]/GL[i][79]+Kf[20]*USDLow[i]/GL[i][74])/2;      
      ZARLow[i]  = (Kf[26]*EURLow[i]/GL[i][80]+Kf[21]*USDLow[i]/GL[i][75])/2;      
     }//4  

   return(0);

     }//1
//+------------------------------------------------------------------+

Para un correcto funcionamiento del terminal, hay que descargar todos los pares de divisas con el mismo período de tiempo.

En el bucle que empieza por "//2" se descargan los datos de todos los instrumentos financieros mediante el indicador y con la ayuda de tres funciones: iClose, iHigh, iLow. En el bucle que empieza por "//3 se calculan los factores de escala para todos los símbolos. A continuación se calcula la compensación del error en la barra LengthSample. En el bucle que empieza por "//4" se calculan todas las divisas locales según el algoritmo anterior, así como el error de compensación en esta barra.

Si queremos representar los datos calculados en una ventana aparte y mostrarlos en la ventana del gráfico principal, hay que multiplicar los valores calculados de las divisas por el factor de escala obtenido a partir de EURUSD, además, hay que sustituir #property indicator_separate_window por #property indicator_chart_window. Se muestran los resultados de estos cálculos en la figura 6. Se representa EUR por el color rosa, USD por el color azul, GBP por el color rojo, JPY por el color marrón, AUD por el color morado, CHF por el color amarillo y CAD por el color negro.

Fig.6

Conclusión

El método que hemos visto es universal y se puede aplicar por analogía a otros instrumentos. También permite sintetizar los pares de divisas que no están representados en su compañía de brokerage o para recibir pares de divisas exóticos que no existen en absoluto. Todo esto, junto con la extracción de la divisa local a partir de los pares de divisas, aumentará el contenido informativo de los instrumentos que usamos, permitiendo llevar a cabo una evaluación más precisa de la situación del mercado e implementar varias estrategias de trading más efectivas.


Traducción del ruso hecha por MetaQuotes Software Corp.
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/articles/1570

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