Mean Reversion Probability
- Indikatoren
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DerMean-Reversion-Wahrscheinlichkeitsindikator ist ein Instrument, das auf der mathematischen Theorie der Mittelwertumkehr basiert. Da die Märkte sehr oft das Verhalten zeigen, bis zu einem bestimmten Abstand von ihrem Mittelwert abzuweichen, um dann wieder zu ihrem Mittelwert zu konvergieren. Dies ist ein sehr bekanntes Phänomen bei stochastischen Prozessen, und die Preisreihe ist ebenfalls eine stochastische Variable, so dass wir bestimmte mathematische und statistische Verfahren anwenden, um den Wendepunkt abzuschätzen.
Mit dem Mean Reversion-Indikator können Trader potenziell:
- die Wendepunkte des Preises identifizieren, die den überkauften und überverkauften Niveaus sehr ähnlich sind
- den Beginn eines neuen Trends identifizieren, entweder nach oben oder nach unten.
Im Grunde beantwortet dieser Indikator die Frage: "Ist der Kurs deutlich von seinem Mittelwert entfernt?", so dass er sich ihm annähern könnte. Um diese Frage zu beantworten, haben wir bestimmte statistische Verteilungsannahmen getroffen, die in der Finanzwissenschaft weithin anerkannt sind.
- DPeriode: Die Anzahl der Kerzen, auf die zurückgeblickt wird.
- FastPeriod: Die Periode des gleitenden Durchschnitts für schnelle Bewegungen.
- SlowPeriod: Die Periode des gleitenden Durchschnitts für Trends.
- Skala: Toleranz, ein höherer Wert (> 1) führt zu einer geringeren Anzahl von Signalen und umgekehrt.
- NIter: Anzahl der Iterationen für die numerische Integralberechnung, höhere Werte sind genauer, aber rechenintensiv.
Es gibt zwei wichtige Stufen,
- +90, bedeutet, dass der Preis deutlich über dem Mittelwert liegt, so dass er beginnen kann zu sinken.
- -90 bedeutet, dass der Preis deutlich unter dem Mittelwert lag, so dass er zu steigen beginnen kann.
