Mean Reversion Probability
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- Mert Candar
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El indicadorMean Reversion Probability es una herramienta basada en la teoría matemática de la reversión a la media. Como los mercados muy a menudo muestran el comportamiento de divergir de su media, hasta una cierta distancia, y luego comienzan a converger su media de nuevo. Este es un fenómeno muy conocido en los procesos estocásticos y la serie de precios es también una variable estocástica, por lo que aplicamos ciertos procedimientos matemáticos y estadísticos para estimar el punto de inflexión.
Utilizando el indicador de reversión a la media, los operadores podrían:
- identificar los puntos de inflexión del precio, muy similares a los niveles de sobrecompra y sobreventa
- identificar el inicio de una nueva tendencia, ya sea alcista o bajista.
Fundamentalmente, este indicador responde a la pregunta de "¿Está el precio significativamente lejos de su media?", por lo que podría empezar a acercarse. Para responder a esta pregunta, realizamos determinados supuestos de distribución estadística muy aceptados en los estudios financieros.
- DPeriodo: El número de velas a mirar hacia atrás.
- FastPeriod: El periodo de la media móvil para movimientos rápidos.
- PeriodoLento: El periodo de la media móvil para tendencias.
- Escala: Tolerancia, un valor más alto (> 1) resulta en un menor número de señales y viceversa.
- NIter: Número de iteraciones para el cálculo de la integral numérica, valores más altos son más precisos pero computacionalmente caros.
Hay dos niveles importantes,
- +90, significa que el precio ha sido significativamente superior a la media, por lo que puede empezar a disminuir.
- -90, significa que el precio ha sido significativamente inferior a la media, por lo que puede empezar a aumentar.

