AIS Optimal Duration Transaction
- Utilitys
- Aleksej Poljakov
- Version: 1.0
Dieses Skript ist so konzipiert, dass der Händler die durchschnittliche Dauer von Handelsgeschäften bestimmen kann, bei der das Verhältnis von möglichen Gewinnen und Verlusten optimal ist.
Betrachten wir zunächst den allgemeinen Ansatz zur Bestimmung der optimalen Dauer von Handelsgeschäften. Wir führen die folgenden Variablen ein:
R - das Ergebnis der Transaktion;T - die Zeit, während der die Transaktion offen war;W - Die Zeit zwischen dem Abschluss der vorherigen und dem Öffnen der nächsten Transaktion.
Jeder Trader ist bestrebt, in kürzester Zeit den maximalen Gewinn zu erzielen. Dieser Wunsch kann durch den folgenden einfachen Ausdruck beschrieben werden:
R/(T+W)→max.
Es ist offensichtlich, dass die Variablen T und W sowohl von der Gesamtdauer des Handels als auch von der Anzahl der getätigten Transaktionen abhängen. ATD ist die durchschnittliche Dauer der Transaktion, und N ist die Gesamtzahl der Transaktionen. Dann sollte die durchschnittliche Dauer der Transaktion proportional zur Quadratwurzel ihrer Gesamtsumme wachsen, dh:
ATD~√N.
Es tauchen jedoch fundierte Fragen auf: Entspricht eine Transaktionsdauer der anderen und wie kann sich die Transaktionsdauer auf das Ergebnis des Handels auswirken? Um Antworten auf die gestellten Fragen zu erhalten, werden wir eine kleine Untersuchung des Preisverhaltens für historische Daten durchführen.
Gehen wir wie folgt vor. Wir unterteilen die historischen Daten in Reihen, die aus einer bestimmten Anzahl von Balken bestehen, die der durchschnittlichen Dauer der Transaktion entsprechen. In jeder dieser Reihen berechnen wir die maximale Preisbewegung, wobei sich die größere Abweichung auf StopLoss und die kleinere auf TakeProfit bezieht.
Danach berechnen wir das durchschnittliche Verhältnis der Preisspanne über die gesamte Historie und sehen, wie es sich in Abhängigkeit von der Anzahl der Balken ändert, die die Länge der Serie bestimmen.
Skriptparameter:
- MTD - die maximale Dauer der Serie;
- OCD - Wenn diese Option auf true gesetzt ist, werden nur die optimalen Seriengrößen angezeigt.
Führen Sie das Skript für das gewünschte Währungspaar und den gewünschten Zeitraum aus und warten Sie auf die Abschlussmeldung. Das Ergebnis der Berechnungen wird in der Datei "AIS-ODT.csv" gespeichert. Die erste Spalte gibt die Länge der Reihe in Balken an. In der zweiten Spalte wird das durchschnittliche Verhältnis der möglichen Gewinne und Verluste für ein bestimmtes Währungspaar und einen bestimmten Zeitraum angezeigt.
Aus Sicht des Handels sind solche Serienlängen von größtem Interesse, bei denen das Verhältnis von Gewinnen zu Verlusten ein lokales Maximum erreicht. Wenn sich ein Händler bei der Entwicklung einer Handelsstrategie an einer solchen Handelsdauer orientiert, kann er zumindest einen kleinen Vorteil erzielen.
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