AIS Optimal Duration Transaction
- Utilidades
- Aleksej Poljakov
- Versión: 1.0
Este script está diseñado para que el comerciante pueda determinar la duración promedio de las transacciones comerciales, en la cual la relación de posibles ganancias y pérdidas será óptima.
Primero, veamos el enfoque general para determinar la duración óptima de las transacciones comerciales. Introducimos las siguientes variables:
R - el resultado de la transacción;T - el tiempo durante el cual la transacción estuvo abierta;W: el tiempo entre el cierre de la transacción anterior y la apertura de la siguiente.
Cada comerciante se esfuerza por obtener el máximo beneficio en el menor tiempo posible. Este deseo puede ser descrito por la siguiente expresión simple:
R/(T+W)→max.
Es obvio que las variables T y W dependen tanto de la duración total de la operación como del número de transacciones realizadas. Sea ATD la duración promedio de la transacción, y N es el número total de transacciones. Entonces, la duración promedio de la transacción debe crecer en proporción a la raíz cuadrada de su total, es decir:
ATD~√N.
Sin embargo, hay preguntas bien fundadas que aparecen: ¿la duración de cualquier transacción es equivalente a la de otras y cómo puede afectar la duración de las transacciones a los resultados de las operaciones de negociación? Para obtener respuestas a las preguntas planteadas, realizaremos un pequeño estudio del comportamiento de los precios de los datos históricos.
Vamos a proceder de la siguiente manera. Dividimos los datos históricos en series que consisten en un cierto número de barras, que corresponden a la duración promedio de la transacción. En cada una de estas series, calculamos el movimiento de precio máximo, con la mayor desviación nos referiremos a StopLoss y el menor a TakeProfit.
Después de eso, calcularemos la proporción promedio del rango de precios a lo largo de todo el historial y veremos cómo cambia dependiendo del número de barras que determinan la longitud de la serie.
Parámetros del script:
- MTD - la duración máxima de la serie;
- OCD: si se establece en verdadero, solo se mostrarán los tamaños de serie óptimos.
Ejecute el script en el par de divisas de interés y el marco de tiempo deseado, y espere el mensaje de finalización. El resultado de los cálculos se guarda en el archivo "AIS-ODT.csv". La primera columna indica la longitud de la serie, expresada en barras. La segunda columna muestra la proporción promedio de posibles ganancias y pérdidas para un par de divisas determinado y un marco de tiempo determinado.
Desde el punto de vista del comercio, tales longitudes de serie son de gran interés, en las cuales la relación de ganancias a pérdidas alcanza un máximo local. Si, al desarrollar una estrategia comercial, un comerciante se guiará por la duración de los tratos comerciales, entonces podrá lograr al menos una pequeña ventaja.
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