EA Slipstream

Tu backtest ejecutó todas las órdenes al precio solicitado. Tu cuenta, sin embargo, no lo hace. El EA Slipstream mide los costes de ejecución de tu EA, utilizando tus propias ejecuciones, deslizamientos y spreads para mostrarte el rendimiento real de tu EA.

En una prueba retrospectiva, cada operación se valora al nivel indicado por el EA. En el trading real, una orden pendiente se ejecuta al precio que esté disponible en el momento en que se activa, un stop se cierra al precio de mercado en el momento en que se alcanza, y el spread en ese momento es el que cotizaba la cuenta. La diferencia entre ambas cosas no es una opinión ni un modelo: ya está registrada en las órdenes que han realizado tus EA y en el historial de precios que conserva tu terminal.

EA Slipstream lee ambos datos. Mide lo que tu cuenta pierde en una ejecución, cuál era el spread en el momento en que se abrió cada operación y qué ocurre con el spread en los segundos posteriores a la publicación de una noticia de gran impacto. A continuación, aplica esas mediciones a las propias operaciones: a los EA que ya se están ejecutando en tu cuenta y a cualquier informe del Strategy Tester que cargues. El resultado es el mismo EA visto por segunda vez, con precios basados en tu propia ejecución en lugar de en ejecuciones perfectas.

Las condiciones de ejecución varían de una cuenta a otra y de un símbolo a otro. Esta herramienta no las juzga ni compara a un proveedor con otro. Mide lo que hizo tu cuenta y muestra lo que eso le cuesta a la estrategia.

Tres pasos

1. Elige una fuente. El historial de tu cuenta real o un informe del Probador de Estrategias guardado en MQL5\Files. En cualquier caso, los spreads y las ejecuciones utilizados son los tuyos propios.
2. Elige qué medir. Todo lo que opera el EA, todas las noticias de gran impacto clasificadas una a una, o un único informe, como los últimos 24 datos de empleo (NFP). Elige 12, 24 o 36 meses.
3. Elige la configuración. La herramienta lee la distancia pendiente, el stop, el objetivo y el trailing de cada EA a partir de las órdenes que ha dejado, o bien puedes introducir tú mismo la configuración que desees probar. A continuación, se ejecuta.

Qué mide

El deslizamiento, a partir de ejecuciones reales. En el caso de una orden pendiente, compara el precio indicado en la orden con el precio al que se ejecutó realmente. En el caso de una salida por stop o objetivo, compara el nivel con la ejecución. Estos valores se miden, no se modelan.

El spread, a partir de tu propio historial. El spread en el momento en que se abrió cada operación se lee del historial M1. En torno a las publicaciones de noticias, se lee a partir de los datos de ticks, segundo a segundo.

Las entradas al mercado se estiman y se indican como tales. Una orden de mercado nunca registra el precio deseado, por lo que su deslizamiento no se puede medir. La herramienta lo estima a partir de lo que cedieron las órdenes stop en la misma hora, y cada cifra que aparece en pantalla indica si se ha medido o se ha estimado.

Lo que ves

Una prueba retrospectiva con precios actualizados. Lo que indicaba el simulador, cuánto valen esas mismas operaciones con tus precios de ejecución, qué ocurre con el doble de deslizamiento y cuántas operaciones ganadoras se convierten en perdedoras.

Coste frente al movimiento. Cuánto se desplaza una operación típica desde la entrada hasta la salida, qué parte de ese desplazamiento corresponde a las ejecuciones y qué queda para la estrategia. Un EA cuyas operaciones se extienden mucho puede soportar ejecuciones con un spread amplio; uno cuyas operaciones se limitan a unos pocos puntos, no.

Cuándo opera. Cada hora clasificada según los costes de ejecución que conlleva, el resultado por día de la semana y sus operaciones divididas en tercios según el spread al que se ejecutaron —para que puedas ver si los spreads más amplios realmente le cuestan dinero a este EA o si no le afecta—.

Noticias, informe por informe. NFP, IPC, FOMC, IPP, ventas minoristas, PCE y el resto, cada uno con su propio pico de spread, coste de ejecución, resultado en tu cuenta y un veredicto claro: ejecútalo, ejecútalo con un volumen menor o no te involucres en esa operación.

Los primeros cinco minutos. El spread durante la publicación, extraído de los datos de ticks, con un marcador para cada ejecución que obtuvo el EA y el punto en el que el spread suele estabilizarse de nuevo.

Cada publicación, con su nombre y su precio. El evento real del calendario, la fecha, las operaciones y lo que se ganó o se perdió. Haz clic en una para ver cada orden: cuánto tiempo después de la publicación se ejecutó, cuánto se desvió de su precio y cuánto costó.

Conclusiones en lenguaje sencillo. Cada una explica qué significa la cifra y qué hacer a continuación. Cuando las pruebas son escasas, así se indica.

Te avisa cuando algo va mal

Una cifra obtenida a partir de muy pocos datos es peor que ninguna cifra. EA Slipstream marca un veredicto con un asterisco cuando hay muy pocas operaciones para estar seguro, cuando las dos mitades del historial no coinciden o cuando una cifra se basa en ajustes proyectados sobre publicaciones en las que el EA no operó realmente. Indica cuántas publicaciones carecían de historial de ticks en la terminal y cómo obtener más datos. Separa las cifras medidas de las estimadas siempre que aparecen, y te avisa cuando un resultado proviene de una configuración introducida manualmente en lugar de las propias órdenes del EA.

Lo que necesita

• Un gráfico en tiempo real. El calendario económico de MetaTrader no está disponible en el Probador de estrategias, por lo que el panel no funciona allí.
• Historial de operaciones de la cuenta, para la parte en tiempo real. Cuantas más ejecuciones tenga un EA, más fiables serán las cifras.
• Historial M1 del símbolo e historial de ticks para el análisis de noticias. El panel indica cuándo se necesita más información y dónde solicitarla.
• Un informe del Probador de Estrategias guardado en formato HTML u Open XML, para la parte de backtest. El informe de la pestaña de optimización muestra las pasadas en lugar de las operaciones y no se puede utilizar.
• El EA Slipstream no opera. Evalúa otros EAs.

A quién va dirigido

Cualquiera que utilice un EA que no haya programado él mismo. La prueba retrospectiva se ha realizado en otro lugar, en otra cuenta. Esto muestra cuál es el valor de las mismas operaciones con tus propias ejecuciones aplicadas a ellas.

Operadores que deben decidir si operar en función de las noticias. En lugar de un filtro de noticias general, obtienes una respuesta para cada noticia en concreto, medida en tu propia cuenta, y el momento tras la publicación en el que las condiciones suelen haberse estabilizado.

Operadores que ejecutan el mismo EA en más de un lugar. La ejecución es uno de los factores que determinan el resultado. Dos cuentas pueden producir resultados diferentes a partir de una lógica idéntica, y esto cuantifica esa diferencia para la cuenta que estás analizando.

Desarrolladores. Sepa cuánto deslizamiento puede absorber su estrategia antes de que desaparezca su ventaja, y publique cifras que ya tengan en cuenta la ejecución.

Primeros pasos

Añade el EA «Slipstream» a un gráfico en tiempo real del símbolo que desees analizar y, a continuación, sigue los tres pasos que aparecen en pantalla. No es necesario introducir nada a menos que quieras probar una configuración manualmente: el análisis detecta todos los EA que han operado en la cuenta y lee sus ajustes a partir de sus propias órdenes.

Qué incluye

EA Slipstream con el historial completo en tiempo real y el flujo de trabajo de backtesting, el análisis de noticias con veredictos por informe, el calendario de publicaciones con detalles por orden, explicaciones en cada página y actualizaciones a través de la sección de comentarios de MQL5. Envíame un mensaje para obtener el manual completo y detallado.

En qué se diferencia de EA Auditor y EA Overfitter

EA Auditor y EA Overfitter son mis otros productos de MQL5; los encontrarás en mi perfil junto a este. Los tres plantean preguntas diferentes sobre el mismo EA, y ninguno sustituye al otro.

EA Auditor comprueba si la prueba retrospectiva es fiable. Lee un informe de prueba retrospectiva o una señal en vivo de MQL5 y busca los elementos que hacen que un resultado aparentemente bueno no sea fiable, audita las señales en vivo y simula los conjuntos de reglas de las empresas de trading por cuenta propia.

EA Overfitter pregunta si la estrategia se mantiene. Vuelve a ejecutar el EA en hasta 100 historiales de precios con los que nunca ha operado y evalúa en qué medida se mantiene la ventaja con datos desconocidos.

EA Slipstream se pregunta cuál es el valor real de las operaciones una vez que se les aplican los costes de ejecución. Las operaciones son reales, el historial de precios es el tuyo propio, y la pregunta es qué queda del resultado tras el spread y las ejecuciones que tu cuenta recibe realmente.

Una prueba retrospectiva puede ser honesta, y la ventaja que la sustenta puede ser real, pero aun así la estrategia puede estar gastando la mayor parte de esa ventaja en la ejecución. Cada una de las tres responde a una pregunta diferente, y cada una funciona por sí sola.