Multi Session VWAP with Deviation Bands

Multi-Session-VWAP mit Abweichungsbändern

Vier volumengewichtete Durchschnittskurslinien in einem Indikator, die jeweils an einem anderen Zeitpunkt des Handelstages verankert sind: der asiatischen, der Londoner und der New Yorker Handelssitzung sowie dem Tageseröffnungskurs. Jede Verankerung kann mit einem Klick im Chart ein- oder ausgeblendet werden und verfügt über eigene Standardabweichungsbänder.

Die Handelszeiten sind in UTC definiert, nicht in der Zeit des Brokers

Die Handelssitzungen werden als UTC-Stunden eingegeben, und der Indikator berechnet den Offset zum Broker-Server selbstständig, indem er die Serverzeit mit der GMT vergleicht. Der ermittelte Offset wird im Kontrollfeld angezeigt, zum Beispiel „GMT+3 auto“, und lässt sich mit einem Klick erneut überprüfen. Wenn ein Server eine ungewöhnliche Zeit meldet, kann der Zeitversatz stattdessen manuell eingegeben werden. Das bedeutet, dass dieselben Einstellungen bei jedem Broker zu denselben Handelssitzungsgrenzen führen, ohne dass die Stunden für jeden Server einzeln angepasst werden müssen.

Wichtigste Funktionen

• Vier Anker in einem Indikator: Asien, London, New York und Täglich, die gemeinsam oder einzeln angezeigt werden können.
• Kleines Bedienfeld im Chart mit einer Schaltfläche pro Anker sowie einer „Band“-Schaltfläche – schalten Sie jede Linie ein oder aus, ohne die Einstellungen zu öffnen.
• Das Bedienfeld lässt sich an eine beliebige Stelle ziehen, auf eine kleine Leiste minimieren, und seine Position sowie der Status der Schaltflächen bleiben beim Wechsel des Zeitrahmens erhalten.
• Standardabweichungsbänder, bis zu drei pro Seite, mit einem einstellbaren Multiplikator für jede Stufe.
• Die Handelszeiten werden in UTC festgelegt, und der Broker-Offset wird automatisch erkannt; für ungewöhnliche Server ist eine manuelle Übersteuerung möglich.
• Handelssitzungen, die über Mitternacht hinweg verlaufen, werden berücksichtigt, sodass die asiatische Handelssitzung ganz nach Ihren Anforderungen definiert werden kann.
• Der VWAP wird auf einem von Ihnen gewählten niedrigeren Zeitrahmen (standardmäßig eine Minute) berechnet und auf die Chartbalken übertragen, sodass der Wert auch auf einem höheren Chart-Zeitrahmen nahe am tatsächlichen Sitzungsdurchschnitt bleibt.
• Die Linie für die laufende Handelssitzung wird bei jedem Tick aktualisiert, nicht nur bei Eröffnung eines neuen Balkens.
• Vergangene Handelssitzungen können für eine gewählte Anzahl von Tagen zurück angezeigt werden, um zu überprüfen, wie sich der Kurs im Umfeld früherer VWAPs der Handelssitzungen verhalten hat.
• Gewichtung nach Tick-Volumen oder nach realem Volumen, je nachdem, was Ihr Wertpapier bietet.
• Jede Linie erscheint im Datenfenster mit einem eigenen Namen, und eine kleine Markierung kennzeichnet jede Linie im Chart.
• Funktioniert bei jedem Symbol und jedem Zeitrahmen.

So funktioniert es

Für jeden Balken des Berechnungszeitraums ermittelt der Indikator den typischen Kurs, d. h. das Hoch plus das Tief plus den Schlusskurs geteilt durch drei, und gewichtet diesen mit dem Volumen dieses Balkens. Innerhalb einer Sitzung führt er eine laufende Summe aus Kurs mal Volumen und eine laufende Summe des Volumens; der VWAP zu jedem Zeitpunkt ist die erste Summe geteilt durch die zweite, sodass die Linie den tatsächlich gehandelten Durchschnittskurs seit dem Ankerpunkt darstellt und nicht einen einfachen gleitenden Durchschnitt. Die Abweichungsbänder ergeben sich aus der volumengewichteten Varianz derselben Kurse; daher öffnen sie sich direkt nach dem Ankerpunkt weit, wenn erst wenige Balken gezählt wurden, und verengen sich im Laufe der Sitzung. Jeder Ankerpunkt führt seine eigenen laufenden Summen und wird zurückgesetzt, wenn seine Sitzung erneut beginnt; der tägliche Ankerpunkt wird einmal täglich zu der von Ihnen gewählten Uhrzeit zurückgesetzt.

Eingabeparameter

Berechnung

• TF zur Berechnung des VWAP – der niedrigste Zeitrahmen, aus dem die Summen gebildet werden; standardmäßig eine Minute. Ein Zeitrahmen, der über dem Chart-Zeitrahmen liegt, fällt auf den Chart-Zeitrahmen zurück.
• Echtes Volumen verwenden – Gewichtung nach echtem Volumen statt nach Tick-Volumen.
• Anzuzeigende vergangene Tage – wie viele frühere Tage der Sitzungslinien dargestellt werdensollen. Der Wert Null zeigt nur den heutigen Tag an.
• Maximale Anzahl der zu verarbeitenden Chartbalken – Obergrenze für die Anzahl der gescannten Chartbalken.

Abweichungsbänder

• Bänder anzeigen – der Zustand, in dem die Schaltfläche „Band“ startet.
• Bänder pro Seite – eine, zwei oder drei Ebenen oberhalb und unterhalb des VWAP.
• Multiplikator für Band 1 / 2 / 3 – um wie viele Standardabweichungen jede Ebene versetzt ist.
• Breite der VWAP-Linie, Breite der Bandlinien und Stil der Bandlinien.

Broker-Zeit

• GMT-Offset-Modus – Broker-Offset automatisch erkennen oder manuell einstellen.
• Manueller GMT-Offset – der im manuellen Modus verwendete Offset in Stunden.
• Erkannte GMT auf dem Bedienfeld anzeigen – die Offset-Schaltfläche auf dem Bedienfeld anzeigen.

Handelszeiten in UTC-Stunden

• Asien-Start/Ende – standardmäßig null bis acht.
• Start/Ende London – standardmäßig sieben bis sechzehn.
• Start/Ende New York – standardmäßig zwölf bis einundzwanzig.
• Tägliche Rücksetzzeit – die Uhrzeit, zu der der tägliche Anker neu startet; standardmäßig Mitternacht UTC.

Farben

• Eine Farbe pro Anker – Asien, London, New York und Täglich. Die Balken nehmen die Farbe der jeweiligen Sitzungsperiode an und werden dünner und gepunktet dargestellt.

Linienbeschriftungen

• Beschriftung am Ende jedes VWAP anzeigen und Schriftgröße der Beschriftung.

Bedienfeld

• Bedienfeld anzeigen und Skalierung des Bedienfelds für hochauflösende Bildschirme.
• Asien / London / New York / Täglich standardmäßig aktiviert – welche Anker aktiv sind, wenn der Indikator zum ersten Mal angefügt wird.

Hinweise

• Der automatische Offset wird von der Terminal-Uhr abgelesen. Im Strategietester ist diese Uhr weniger zuverlässig als in einem Live-Chart; verwenden Sie dort daher den manuellen Modus, wenn die Sitzungsgrenzen verschoben erscheinen.
• Dies ist ein visuelles Analysewerkzeug. Es sendet keine Handelssignale und eröffnet keine Orders.