Multi Session VWAP with Deviation Bands

VWAP multisesión con bandas de desviación

Cuatro líneas de precio medio ponderado por volumen en un solo indicador, cada una de ellas anclada a un momento diferente de la jornada bursátil: la sesión asiática, la sesión de Londres, la sesión de Nueva York y la apertura diaria. Cada ancla puede mostrarse u ocultarse con un solo clic en el gráfico, y cada una cuenta con su propio conjunto de bandas de desviación estándar.

Los horarios de las sesiones se definen en UTC, no en la hora del bróker

Las sesiones se introducen en horas UTC, y el indicador calcula por sí mismo la diferencia horaria del servidor del bróker comparando la hora del servidor con el GMT. La diferencia detectada se muestra en el panel de control, por ejemplo, «GMT+3 automático», y con un solo clic se vuelve a comprobar. Si un servidor indica una hora inusual, la diferencia horaria se puede introducir manualmente. Esto significa que la misma configuración ofrece los mismos límites de sesión en todos los brókers, sin necesidad de editar las horas para cada servidor.

Características principales

• Cuatro puntos de referencia en un solo indicador: Asia, Londres, Nueva York y Diario, que se muestran juntos o por separado.
• Pequeño panel de control en el gráfico con un botón por punto de referencia, además de un botón «Banda»: activa o desactiva cualquier línea sin necesidad de abrir la configuración.
• El panel se puede arrastrar a cualquier lugar, minimizar a una pequeña barra, y su posición y el estado de los botones se mantienen al cambiar de marco temporal.
• Bandas de desviación estándar, hasta tres por lado, con un multiplicador ajustable para cada nivel.
• Las horas de las sesiones se configuran en UTC y la diferencia horaria del bróker se detecta automáticamente, con una opción de anulación manual para servidores atípicos.
• Se gestionan las sesiones que se prolongan más allá de la medianoche, por lo que la sesión asiática se puede definir según lo requiera tu plan.
• El VWAP se calcula en un marco temporal inferior de tu elección (un minuto por defecto) y se superpone a las barras del gráfico, de modo que el valor se mantiene cercano a la media real de la sesión incluso en un marco temporal superior del gráfico.
• La línea de la sesión en curso se actualiza con cada tick, no solo cuando se abre una nueva barra.
• Se pueden mostrarsesiones pasadas de un número determinado de días, para revisar cómo se comportó el precio en torno a los VWAP de sesiones anteriores.
• Ponderación por volumen de ticks o por volumen real, según lo que ofrezca su símbolo.
• Cada línea aparece en la ventana de datos con su propio nombre, y una pequeña etiqueta marca cada línea en el gráfico.
• Funciona con cualquier símbolo y en cualquier intervalo de tiempo.

Cómo funciona

Para cada barra del marco temporal de cálculo, el indicador toma el precio típico —es decir, el máximo más el mínimo más el cierre dividido entre tres— y lo pondera por el volumen de esa barra. Dentro de una sesión, mantiene una suma acumulada del producto de precio por volumen y una suma acumulada del volumen; el VWAP en cualquier momento es la primera suma dividida por la segunda, por lo que la línea representa el precio medio realmente negociado desde el punto de referencia, en lugar de una simple media móvil. Las bandas de desviación provienen de la varianza ponderada por el volumen de esos mismos precios, por lo que se abren ampliamente justo después del punto de referencia, cuando solo se han contabilizado unas pocas barras, y se estrechan a medida que avanza la sesión. Cada punto de referencia mantiene sus propias sumas acumuladas y se reinicia cuando vuelve a comenzar su sesión, y el punto de referencia diario se reinicia una vez al día a la hora que elijas.

Parámetros de entrada

Cálculo

• TF utilizado para calcular el VWAP: el marco temporal más bajo a partir del cual se calculan las sumas; por defecto, un minuto. Si el marco temporal es superior al del gráfico, se utiliza el del gráfico.
• Usar volumen real: ponderar por volumen real en lugar de por volumen de ticks.
• Días anteriores que mostrar: cuántos días anteriores de líneas de sesión se deben trazar. Si se establece en cero, solo se traza el día de hoy.
• Número máximo de barras del gráfico a procesar: límite máximo del número de barras del gráfico analizadas.

Bandas de desviación

• Mostrar bandas: el estado inicial del botón «Banda».
• Bandas por lado: uno, dos o tres niveles por encima y por debajo del VWAP.
• Multiplicador de la banda 1 / 2 / 3: a cuántas desviaciones estándar se sitúa cada nivel.
• Ancho de la línea del VWAP, ancho de la línea de la banda y estilo de la línea de la banda.

Hora del bróker

• Modo de desfase GMT: detecta el desfase del bróker automáticamente o configúralo manualmente.
• Desfase manual respecto al GMT: el desfase en horas utilizado en el modo manual.
• Mostrar el GMT detectado en el panel: muestra el botón de desfase en el panel de control.

Horarios de sesión, en horas UTC

• Inicio/fin en Asia: de cero a ocho por defecto.
• Inicio/fin de Londres: de siete a dieciséis por defecto.
• Inicio/fin de Nueva York: de 12 a 21 por defecto.
• Hora de reinicio diario: la hora a la que se reinicia el ancla diaria; por defecto, medianoche UTC.

Colores

• Un color por punto de referencia: Asia, Londres, Nueva York y Diario. Las bandas siguen el color de su propia sesión y se dibujan más finas y punteadas.

Etiquetas de línea

• Mostrar etiqueta al final de cada VWAP y tamaño de fuente de la etiqueta.

Panel

• Mostrar el panel de control y la escala del panel para pantallas de alta resolución.
• Asia / Londres / Nueva York / Diario activados por defecto: qué puntos de referencia están activos cuando se aplica el indicador por primera vez.

Notas

• El desfase automático se lee a partir del reloj de la terminal. En el Strategy Tester, ese reloj es menos fiable que en un gráfico en tiempo real, por lo que se recomienda utilizar el modo manual si los límites de las sesiones parecen desplazados.
• Esta es una herramienta de análisis visual. No envía señales de trading ni abre órdenes.