Volatility Scaled RSI
- Indikatoren
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
# Volatilitätsskalierter RSI – Stärke getrennt von der Volatilität
*Kategorie: Oszillatoren | Schwierigkeitsgrad: mittel | Fenster: separates Fenster unterhalb des Charts | Märkte: universell (Devisen, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen, Aktien) | Empfohlene Zeitrahmen: M15, M30, H1, H4, D1*
## Kurzbeschreibung
> Ein Relative-Strength-Index, bei dem jede Veränderung anhand der Volatilität des jeweiligen Zeitpunkts normiert wird. Er misst die reine Richtung anstelle einer Mischung aus Richtung und Volatilität.
## Ausführliche Beschreibung
### Überblick
Ein auf reinen Kursänderungen basierender Relative-Stärke-Index behandelt eine Bewegung in einem ruhigen Bar und eine in einem explosiven Bar identisch. Die Folge ist, dass sich das Verhalten des Oszillators ändert, sobald sich die Volatilität ändert, ohne dass strukturelle Veränderungen stattfinden: Extremwerte treten häufiger oder seltener auf, und Schwellenwerte, die zuvor funktioniert haben, versagen. Diese Version normiert jede Veränderung, indem sie diese vor der Aggregation durch die ATR des entsprechenden Balkens dividiert. Alle Veränderungen fließen somit mit dem gleichen Gewicht im Verhältnis zur Volatilität ihres jeweiligen Zeitpunkts ein, und der Oszillator misst die reine Richtungsstärke anstelle einer Mischung aus Richtung und Volatilität. Die nicht normalisierte Version wird ebenfalls im Chart dargestellt, sodass der Unterschied zwischen den beiden Ansätzen sichtbar und überprüfbar ist.
### So funktioniert die Berechnung
1. Für jeden Balken wird die Veränderung des Schlusskurses gegenüber dem vorherigen Balken berechnet.
2. Die Veränderung wird durch die ATR über die „InpAtrPeriod“-Bars geteilt, was einen Wert in Volatilitätseinheiten ergibt.
3. Die normalisierten Veränderungen werden nach Vorzeichen getrennt und über das Oszillatorfenster summiert.
4. Der Oszillator entspricht dem prozentualen Anteil der Summe der Kursanstiege an der Gesamtsumme.
5. Parallel dazu wird die klassische Version auf Basis der Rohveränderungen berechnet und als graue Vergleichslinie dargestellt.
6. Bei einer Nullsumme – d. h. bei keiner Bewegung im Fenster – wird der neutrale Wert zurückgegeben, anstatt eine Division durch Null zu verursachen.
### Anwendung
- Verwenden Sie die farbige Linie als Hauptoszillator und die graue Linie lediglich als Vergleichsreferenz.
- Wenn die beiden Linien stark auseinanderlaufen, ist der Unterschied vollständig auf einen Wechsel des Volatilitätsregimes zurückzuführen.
- Die Schwellenwerte bleiben auch bei Volatilitätsänderungen gültig, was bei der klassischen Version nicht der Fall ist.
- Blenden Sie die klassische Linie aus, wenn Sie ein übersichtliches Diagramm bevorzugen: Sie dient lediglich der Information und hat keinen Einfluss auf die Berechnung.
- Besonders nützlich bei Instrumenten, bei denen sich ruhige und explosive Phasen abwechseln, wo die klassische Version instabiler ist.
### Für wen und in welchen Zeitrahmen
Es eignet sich für Trader, die den Relative-Strength-Index (RSI) verwenden und festgestellt haben, dass die Schwellenwerte in manchen Zeiträumen gut, in anderen hingegen schlecht funktionieren. Sie funktioniert von M15 bis D1. Der visuelle Vergleich mit der klassischen Version macht den Vorteil sofort deutlich, ohne dass man sich auf die Dokumentation verlassen muss. Sie ist auch für Systementwickler nützlich, da ein Oszillator, dessen Schwellenwerte über die Zeit hinweg gültig bleiben, den Bedarf an Neuoptimierung spürbar reduziert.
### Praktisches Beispiel für die Interpretation eines Signals
Auf dem BTCUSD-H1-Chart wechselt der Markt von einer sehr ruhigen Woche zu einer extrem volatilen. In der ersten Woche erreicht der klassische Oszillator leicht Extremwerte, da die wenigen vorhandenen Kursänderungen die Summe dominieren. In der zweiten Woche geschieht das Gegenteil: Die Kursänderungen sind alle groß und gleichen sich gegenseitig aus, sodass der Oszillator näher am Mittelpunkt bleibt. Die normalisierte Version verhält sich hingegen in beiden Wochen gleich, da jede Veränderung im Verhältnis zur Volatilität des jeweiligen Zeitpunkts stand. Die beiden auf dem Chart übereinandergelegten Linien divergieren sichtbar genau am Übergang zwischen den beiden Phasen.
## Eingabeparameter
| Parameter | Standardwert | Beschreibung |
|---|---|---|
| `InpPeriod` | 14 | Oszillatorperiode, d. h., über wie viele Balken die Veränderungen aggregiert werden. |
| `InpAtrPeriod` | 30 | ATR-Periode, die zur Normalisierung jeder Veränderung verwendet wird. Ein großer Wert sorgt für eine stabilere Normalisierung. |
| `InpUpperLevel` | 70,0 | Oberer Schwellenwert des Oszillators. |
| `InpLowerLevel` | 30,0 | Unterer Schwellenwert. Wenn die beiden Schwellenwerte vertauscht sind, ordnet der Indikator sie automatisch neu. |
| `InpShowClassic` | true | Zeichnet zusätzlich die klassische Version zum Vergleich ein. Durch Deaktivieren wird das Diagramm übersichtlicher, ohne die Berechnung zu beeinflussen. |
## Vorteile / Stärken
- Er trennt die Richtungskraft von der Volatilität – zwei Größen, die der klassische Oszillator unweigerlich miteinander vermischt.
- Die Schwellenwerte behalten bei Regimewechseln ihre Gültigkeit, wodurch die Notwendigkeit einer Neuoptimierung verringert wird.
- Durch den visuellen Vergleich mit der klassischen Version kann der Nutzer den Vorteil sofort erkennen.
- Die klassische Version kann über einen Parameter ausgeblendet werden, ohne die Hauptberechnung zu beeinflussen.
## Einschränkungen und Warnhinweise
- Die Normalisierung erfordert die Berechnung einer ATR für jeden Balken, wodurch der Algorithmus rechenintensiver ist als die klassische Version.
- Bei Instrumenten mit sehr stabiler Volatilität ist der Unterschied zur klassischen Version vernachlässigbar.
- Der Wert stimmt nicht mit dem des klassischen Oszillators überein: Wer seine Schwellenwerte darauf abgestimmt hat, muss diese anpassen.
- Es handelt sich weiterhin um einen Oszillator, der den aktuellen Zustand beschreibt, ohne zukünftige Bewegungen vorherzusagen.
**Kein Repaint:** Die auf einem geschlossenen Balken angezeigten Werte werden nachträglich niemals geändert.
**Haftungsausschluss.** Dieses Produkt ist ein Werkzeug zur technischen Analyse, kein automatisiertes Handelssystem, und bietet keinerlei Gewinngarantie. Finanzmärkte bergen das Risiko eines vollständigen Verlusts des investierten Kapitals. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Jedes Signal muss durch Ihre eigene Analyse, einen Geldmanagementplan und vorherige Tests auf einem Demokonto bestätigt werden. Der Autor übernimmt keine Verantwortung für Handelsentscheidungen, die auf der Grundlage dieses Indikators getroffen werden.
## Vorgeschlagene Tags/Schlüsselwörter für MQL5
`rsi`, `Oszillator`, `Volatilität`, `Normalisierung`, `atr`, `relative Stärke`, `kein Repaint`, `Regime`
