Volatility Scaled RSI
- Indicadores
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
# RSI escalado por volatilidad: fuerza separada de la volatilidad
*Categoría: Osciladores | Dificultad: intermedia | Ventana: ventana independiente debajo del gráfico | Mercados: Universal (Forex, índices, materias primas, criptomonedas, acciones) | Marcos temporales recomendados: M15, M30, H1, H4, D1*
## Breve descripción
> Un índice de fuerza relativa en el que cada variación se normaliza en función de la volatilidad del momento en que se produce. Mide la dirección pura, en lugar de una combinación de dirección y volatilidad.
## Descripción completa
### Resumen
Un índice de fuerza relativa basado en las variaciones brutas de los precios trata de la misma manera un movimiento en una barra tranquila y uno en una barra explosiva. La consecuencia es que, cuando la volatilidad cambia de régimen, el oscilador modifica su comportamiento sin que se produzca ningún cambio estructural: los valores extremos se vuelven más o menos frecuentes, y los umbrales que antes funcionaban dejan de hacerlo. Esta versión normaliza cada variación dividiéndola por el ATR de la barra correspondiente antes de agregarla. Por lo tanto, todos los cambios se incorporan con el mismo peso en relación con la volatilidad de ese momento, y el oscilador mide la fuerza direccional pura en lugar de una combinación de dirección y volatilidad. La versión no normalizada también se representa en el gráfico, de modo que la diferencia entre ambos enfoques es visible y verificable.
### Cómo funciona el cálculo
1. Para cada barra, se calcula la variación del cierre respecto a la barra anterior.
2. La variación se divide por el ATR de las barras del período InpAtrPeriod, lo que da un valor en unidades de volatilidad.
3. Las variaciones normalizadas se separan por signo y se suman a lo largo de la ventana del oscilador.
4. El oscilador es la proporción de la suma de las subidas respecto al total, expresada en porcentaje.
5. Paralelamente, se calcula la versión clásica basada en las variaciones brutas, que se representa como una línea de comparación gris.
6. Una suma nula, que significa que no hay movimiento en la ventana, devuelve el valor neutro en lugar de provocar una división por cero.
### Cómo utilizarlo
- Utiliza la línea de color como oscilador principal y la gris únicamente como referencia comparativa.
- Cuando las dos líneas divergen bruscamente, la diferencia se debe íntegramente a un cambio de régimen de volatilidad.
- Los umbrales siguen siendo válidos a pesar de los cambios de volatilidad, lo que no ocurre con la versión clásica.
- Oculta la línea clásica si prefieres un gráfico limpio: es meramente informativa y no afecta al cálculo.
- Resulta especialmente útil en instrumentos que alternan fases tranquilas y explosivas, en las que la versión clásica es más inestable.
### Para quién es y en qué marcos temporales
Es ideal para los operadores que utilizan el índice de fuerza relativa y han observado que los umbrales funcionan bien en algunos periodos y mal en otros. Funciona desde M15 hasta D1. La comparación visual con la versión clásica hace que la ventaja resulte evidente de inmediato, sin necesidad de fiarse de la documentación. También resulta útil para los creadores de sistemas, ya que un oscilador cuyos umbrales se mantienen válidos a lo largo del tiempo reduce notablemente la necesidad de reoptimización.
### Ejemplo práctico de interpretación de una señal
En el gráfico H1 del BTCUSD, el mercado pasa de una semana muy tranquila a otra extremadamente volátil. En la primera semana, el oscilador clásico alcanza fácilmente valores extremos, ya que los pocos cambios que se producen dominan el conjunto. En la segunda ocurre lo contrario: los cambios son todos grandes y se compensan entre sí, por lo que el oscilador se mantiene más cerca del centro. La versión normalizada, en cambio, se comporta de la misma manera en ambas semanas, ya que cada variación estaba relacionada con la volatilidad de su propio momento. Las dos líneas, superpuestas en el gráfico, divergen visiblemente justo en la transición entre los dos regímenes.
## Parámetros de entrada
| Parámetro | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|
| `InpPeriod` | 14 | Período del oscilador, es decir, el número de barras sobre las que se agregan las variaciones. |
| `InpAtrPeriod` | 30 | Período del ATR utilizado para normalizar cada cambio. Mantenerlo amplio hace que la normalización sea más estable. |
| `InpUpperLevel` | 70,0 | Umbral superior del oscilador. |
| `InpLowerLevel` | 30,0 | Umbral inferior. Si se invierten los dos umbrales, el indicador los reordena automáticamente. |
| `InpShowClassic` | true | También traza la versión clásica a modo de comparación. Desactivarla despeja el gráfico sin alterar el cálculo. |
## Ventajas / puntos fuertes
- Separa la fuerza direccional de la volatilidad, dos magnitudes que el oscilador clásico mezcla inevitablemente.
- Los umbrales siguen siendo válidos ante los cambios de régimen, lo que reduce la necesidad de volver a optimizar.
- La comparación visual con la versión clásica permite al usuario comprobar la ventaja de forma inmediata.
- La versión clásica se puede ocultar mediante un parámetro, sin alterar el cálculo principal.
## Limitaciones y advertencias
- La normalización requiere calcular un ATR para cada barra, lo que hace que sea más pesado que la versión clásica.
- En instrumentos con una volatilidad muy estable, la diferencia con respecto a la versión clásica es insignificante.
- El valor no coincide con el del oscilador clásico: quien tenga umbrales ajustados a este deberá revisarlos.
- Sigue siendo un oscilador y, como tal, describe el estado actual sin anticipar movimientos futuros.
**Sin repintado:** los valores mostrados en una barra cerrada nunca se modifican posteriormente.
**Descargo de responsabilidad.** Este producto es una herramienta de análisis técnico, no un sistema de trading automatizado, y no ofrece garantía alguna de beneficios. Los mercados financieros conllevan el riesgo de pérdida total del capital invertido. Los resultados pasados no son indicativos de resultados futuros. Cada señal debe confirmarse con su propio análisis, un plan de gestión del capital y pruebas previas en una cuenta demo. El autor no se hace responsable de las decisiones de trading tomadas basándose en este indicador.
## Etiquetas y palabras clave sugeridas para MQL5
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