Volatility Scaled RSI
- Indicatori
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
# Volatility Scaled RSI - Forza separata dalla volatilita
*Categoria: Oscillatori | Difficolta: intermedio | Finestra: finestra separata sotto il grafico | Mercati: Universale (Forex, indici, materie prime, crypto, azioni) | Timeframe consigliati: M15, M30, H1, H4, D1*
## Descrizione breve
> Indice di forza relativa in cui ogni variazione viene normalizzata sulla volatilita del proprio momento. Misura la direzione pura invece di una miscela fra direzione e volatilita.
## Descrizione lunga
### Panoramica
Un indice di forza relativa costruito sulle variazioni di prezzo grezze tratta allo stesso modo un movimento avvenuto in una barra tranquilla e uno avvenuto in una barra esplosiva. La conseguenza e che quando la volatilita cambia regime l'oscillatore cambia comportamento senza che sia successo nulla di strutturale: i valori estremi diventano piu o meno frequenti, e le soglie che funzionavano smettono di funzionare. Questa versione normalizza ogni variazione dividendola per l'ATR della barra corrispondente prima di aggregarla. Le variazioni entrano quindi tutte con lo stesso peso relativo alla volatilita del loro momento, e l'oscillatore misura la forza direzionale pura invece di una miscela fra direzione e volatilita. Sul grafico viene disegnata anche la versione non normalizzata, in modo che la differenza fra i due approcci sia visibile e verificabile.
### Come funziona il calcolo
1. Per ogni barra si calcola la variazione di chiusura rispetto alla barra precedente.
2. La variazione viene divisa per l'ATR su InpAtrPeriod barre, ottenendo un valore in unita di volatilita.
3. Le variazioni normalizzate vengono separate per segno e sommate sulla finestra dell'oscillatore.
4. L'oscillatore e la quota della somma dei rialzi sul totale, in percentuale.
5. In parallelo viene calcolata la versione classica sulle variazioni grezze, disegnata come linea grigia di confronto.
6. Una somma nulla, che significa nessun movimento nella finestra, restituisce il valore neutro invece di causare una divisione per zero.
### Come si usa
- Usare la linea colorata come oscillatore principale e quella grigia solo come riferimento di confronto.
- Quando le due linee divergono molto, la differenza e interamente attribuibile a un cambio di regime di volatilita.
- Le soglie restano valide anche attraverso i cambi di volatilita, cosa che non accade con la versione classica.
- Nascondere la linea classica se si preferisce un grafico pulito: e puramente informativa e non influisce sul calcolo.
- Particolarmente utile sugli strumenti che alternano fasi calme e fasi esplosive, dove la versione classica e piu instabile.
### A chi e rivolto e su quali timeframe
E adatto a chi usa un indice di forza relativa e ha notato che le soglie funzionano bene in certi periodi e male in altri. Funziona da M15 a D1. Il confronto visivo con la versione classica rende immediatamente evidente il vantaggio, senza bisogno di fidarsi della documentazione. E utile anche a chi costruisce sistemi automatici, perche un oscillatore le cui soglie restano valide nel tempo riduce sensibilmente la necessita di riottimizzazione.
### Esempio pratico di lettura del segnale
Su BTCUSD H1 il mercato passa da una settimana molto tranquilla a una settimana estremamente volatile. Nella prima settimana l'oscillatore classico raggiunge valori estremi con facilita, perche le poche variazioni presenti dominano la somma. Nella seconda accade il contrario: le variazioni sono tutte grandi e si compensano, quindi l'oscillatore resta piu vicino al centro. La versione normalizzata invece si comporta allo stesso modo in entrambe le settimane, perche ogni variazione e stata rapportata alla volatilita del proprio momento. Le due linee, sovrapposte nel grafico, divergono visibilmente proprio nel punto di passaggio fra i due regimi.
## Elenco parametri di input
| Parametro | Default | Descrizione |
|---|---|---|
| `InpPeriod` | 14 | Periodo dell'oscillatore, cioe su quante barre vengono aggregate le variazioni. |
| `InpAtrPeriod` | 30 | Periodo ATR usato per normalizzare ogni variazione. Tenerlo ampio rende la normalizzazione piu stabile. |
| `InpUpperLevel` | 70.0 | Soglia superiore dell'oscillatore. |
| `InpLowerLevel` | 30.0 | Soglia inferiore. Se le due soglie vengono invertite, l'indicatore le riordina automaticamente. |
| `InpShowClassic` | true | Disegna anche la versione classica per confronto. Disattivarlo alleggerisce il grafico senza toccare il calcolo. |
## Vantaggi / punti di forza
- Separa la forza direzionale dalla volatilita, due grandezze che l'oscillatore classico mescola inevitabilmente.
- Le soglie restano valide attraverso i cambi di regime, riducendo la necessita di riottimizzazione.
- Il confronto visivo con la versione classica rende il vantaggio immediatamente verificabile dall'utente.
- La versione classica puo essere nascosta con un parametro, senza toccare il calcolo principale.
## Limitazioni e avvertenze
- La normalizzazione richiede il calcolo di un ATR per ogni barra, quindi e piu pesante della versione classica.
- Su strumenti con volatilita molto stabile la differenza rispetto alla versione classica e trascurabile.
- Il valore non coincide con quello dell'oscillatore classico: chi ha soglie tarate su quello deve rivederle.
- Resta un oscillatore e come tale descrive lo stato presente senza anticipare il movimento futuro.
**Nessun repaint:** i valori pubblicati su una barra chiusa non vengono piu modificati.
**Disclaimer.** Questo prodotto e uno strumento di analisi tecnica, non un sistema di trading automatico, e non fornisce alcuna garanzia di profitto. I mercati finanziari comportano il rischio di perdita totale del capitale investito. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri. Ogni segnale prodotto va sempre confermato con la propria analisi, un piano di money management e un test preventivo su conto demo. L'autore non e responsabile di decisioni operative prese sulla base di questo indicatore.
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