Strategy Ledger

Strategy Ledger ist ein schreibgeschütztes Dashboard zur Kontoanalyse für MetaTrader 5. Es schlüsselt die Kontoresultate nach Expert Advisor, Strategie und Wertpapier auf.

Ausführliches Handbuch mit Erläuterungen zu allen Funktionen:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/774132

MetaTrader zeigt einen Gesamtkontostand für das gesamte Konto an. Wenn mehrere Expert Advisors gemeinsam handeln, lässt dieser Kontostand nicht erkennen, welchen Beitrag jeder einzelne geleistet hat. Strategy Ledger liest den Kontoverlauf aus, rekonstruiert geschlossene Positionen, ordnet sie den Strategien zu und stellt die Ergebnisse in einem Panel dar.

Hauptfunktionen

• Ergebnisse nach Expert Advisor, einzelner Strategie oder Wertpapier.
• Voreingestellte Zeiträume und ein benutzerdefinierter Datumsbereich.
• Realisierte und nicht realisierte Ergebnisse, offenes Engagement, Handelsstatistiken, Drawdown und Kapitalkurven.
• Provisionen, Swaps, Kostenbelastung sowie geschätzte Slippage bei Einstieg und Ausstieg.
• Leistungsbewertungen, schriftliche Zusammenfassungen und Statusmarkierungen auf Basis festgelegter Regeln.
• Live-Verfolgung des Kapitalrückgangs für das Konto und jede Zeile.
• Interaktive Benennung, Gruppierung, Verschiebung, Ausblendung, Wiederherstellung, Erweiterung und Sortierung.
• Detaillierte Kennzahlen und Audit-Exporte im CSV-Format.

So werden Kontodaten aufgebaut

Strategy Ledger zählt abgeschlossene Positionen statt einzelner Transaktionen. MetaTrader kann eine Position über mehrere Transaktionen hinweg eröffnen oder schließen. Das Panel gruppiert diese Transaktionen nach Positions-ID und erfasst einen Handel, wenn das Schlussvolumen dem Eröffnungsvolumen entspricht. Teilschließungen bleiben Teil derselben Position.

Gewinn, Provisionen, Gebühren und Swaps sind in jedem Ergebnis enthalten. Einzahlungen, Auszahlungen, Gutschriften, Korrekturen, Boni, Abzüge, Zinsen, Dividenden und Steuern werden in der Kontenabstimmung berücksichtigt, sofern der Broker diese in der Kontenhistorie ausweist.

Eine Strategie wird normalerweise anhand ihrer Magic Number und des bereinigten Kommentars zum Eröffnungsgeschäft identifiziert. Dies unterstützt Expert Advisors, die eine Magic Number für mehrere interne Strategien verwenden. Manuelle und mobile Trades mit der Magic Number Null können ebenfalls einbezogen werden.

In der Fußzeile werden die rekonstruierten realisierten Ergebnisse und Kontostandsbewegungen mit dem von MetaTrader gemeldeten Kontostand und Guthaben verglichen. Etwaige Differenzen werden angezeigt. Durch die Verrechnung von Gegenpositionen können genaue Handelsgrenzen ungewiss werden, daher werden betroffene Zeilen als „Unverifiziert“ gekennzeichnet und nicht bewertet.

Ansichten, Zeiträume und Organisation

Die Expert-Advisor-Ansicht gruppiert Strategien unter dem ihnen zugewiesenen Expert Advisor. Die Symbolansicht gruppiert dieselben Daten nach Instrument. Es können mehrere Expert-Advisor-Zeilen gleichzeitig erweitert bleiben.

Verfügbare Zeiträume sind „seit Monatsbeginn“, „seit Jahresbeginn“, 30 Tage, 90 Tage, 12 Monate, „gesamter Verlauf“ sowie ein benutzerdefinierter Datumsbereich. Eine Position kann einem Zeitraum anhand ihres Schluss- oder Eröffnungskurses zugeordnet werden.

Namen können aus Handelskommentaren übernommen oder manuell eingegeben werden. Strategien können umbenannt, aus einer Auswahl gruppiert, auf einen anderen Expert Advisor gezogen, zusammengeführt oder getrennt werden. Identische Kommentare können über Magic Numbers hinweg zusammengeführt werden, wobei es eine Ausnahmeliste für Kommentare gibt, die getrennt bleiben müssen.

Zeilen können einzeln oder in einer Auswahl ausgeblendet und später wiederhergestellt werden. Ausgeblendete Zeilen werden für die Expert-Advisor- und Symbolansichten separat gespeichert. Sie werden aus den sichtbaren Summen und aus der gefilterten Saldenkurve ausgeschlossen. Spalten können nach Name, Ergebnis, Gewinnfaktor, geschlossenen Positionen, Drawdown oder Erwartungswert sortiert werden.

Dashboard und Strategiedetails

Die Kopfzeile zeigt das Konto, den Broker, den Kontostand, das Eigenkapital, die freie Margin, die Serverzeit und den Feed-Status an. Die Zusammenfassung zeigt das realisierte Ergebnis, das aktuelle schwankende Ergebnis, deren kombinierten Wert, den Gewinnfaktor der geschlossenen Positionen, den maximalen Kontostand-Drawdown, die nach aktuellem Wert stärkste Zeile sowie die Zeile, die gemäß den Überprüfungsregeln des Panels zur Überprüfung ausgewählt wurde.

Die Tabelle zeigt geschlossene Positionen, Gewinnquote, realisiertes Ergebnis, schwankendes Ergebnis, Gewinnfaktor, Erwartungswert, maximalen Drawdown geschlossener Positionen, Erholungsfaktor sowie eine kompakte Eigenkapitalkurve mit ihrem Drawdown-Verlauf. Wenn Zeilen ausgeblendet sind, beziehen sich diese Zahlen auf die angezeigte Auswahl.

Die erweiterten Details enthalten die Gesamtgewinne und -verluste, das offene Engagement, Gewinne und Verluste, die durchschnittliche Haltedauer, den durchschnittlichen Gewinn und Verlust, das Auszahlungsverhältnis, die beste und schlechteste Serie aufeinanderfolgender Trades, den prozentualen Drawdown, den aktuellen Drawdown, das Volumen sowie den Prozentsatz der profitablen Monate.

Außerdem werden die Punktzahl, das statistische Konfidenzniveau, die Systemqualitätszahl, der Trend der jüngsten Ergebnisse, die Monte-Carlo-Drawdown-Schätzung, der Live-Kapital-Drawdown, Provisionen, Swaps, Kostenbelastungen, Einstiegs- und Ausstiegs-Slippage, die schlechteste gemessene Slippage sowie die Slippage-Belastung angezeigt. Ein monatliches Netto-Diagramm und eine Aufschlüsselung nach Symbolen sind enthalten.

Bewertungen und Risikokennzahlen

Die Punktzahl kombiniert statistische Konfidenz, Gewinnfaktor und Erholungsfaktor. Jede Komponente wird vor der Mittelwertbildung begrenzt. Ein schwebender Verlust kann die Punktzahl begrenzen, da die Statistiken zu geschlossenen Positionen diesen offenen Verlust nicht berücksichtigen.

Die standardmäßige Mindeststichprobengröße beträgt 20 geschlossene Positionen. Zeilen, die diesen Wert unterschreiten, werden als „Unbewiesen“ gekennzeichnet. Andere Bewertungen reichen je nach Punktzahl und konfiguriertem Verlustschwellenwert von „Verlustreich“ bis „Außergewöhnlich“. Die Bewertungen beschreiben aufgezeichnete Kontodaten; sie sind keine Handelssignale oder Prognosen.

Statuskennzeichnungen identifizieren offene Positionen, keine abgeschlossenen Trades, Inaktivität, ein Verlustergebnis, einen offenen Verlust, einen offenen Verlust, der größer ist als der verbuchte Gewinn, schwächere Ergebnisse in jüngster Zeit, unzureichende statistische Bestätigung, einen Drawdown über der Schätzung anhand der gemischten Historie, verlustbringende Strategien innerhalb eines profitablen Expert Advisors sowie einen Live-Equity-Drawdown, der wesentlich über dem Drawdown der abgeschlossenen Positionen liegt. Durch Erweitern einer Zeile werden die entsprechenden Markierungen und eine schriftliche Erläuterung angezeigt.

Drawdown, Kosten und Slippage

Der Drawdown geschlossener Positionen kann nicht die gesamte Entwicklung der Positionen widerspiegeln, solange diese noch offen sind. Strategy Ledger kann das Live-Kapital einmal pro Sekunde erfassen und den größten beobachteten Rückgang gegenüber einem vorherigen Höchststand für das Konto, jeden Expert Advisor und jede Strategie speichern. Die Erfassung beginnt, sobald die Funktion erstmals aktiviert wird, und das Startdatum wird angezeigt.

Wenn die Live-Erfassung deaktiviert ist, kann das Detailfenster eine auf das 95. Perzentil bezogene Drawdown-Schätzung anzeigen, die durch eine Neugewichtung der Ergebnisse geschlossener Positionen ermittelt wird. Diese Schätzung und alle Bewertungen beziehen sich ausschließlich auf historische Daten.

Provisionen und Swaps werden separat ausgewiesen. Die Fußzeile des Kontos enthält zudem bereits auf offene Positionen angerechnete Kosten. Die Kostenbelastung wird als Prozentsatz des Bruttoumsatzes angezeigt, sofern die erforderlichen Daten verfügbar sind.

Der Ausstiegsslipage wird geschätzt, wenn die Ausstiegsorder einen gewünschten Preis enthält, einschließlich Stop-Loss-, Take-Profit- und Pending-Order-Ausstiegen. Der Einstiegsslipage wird für Pending-Orders mit einem gewünschten Einstiegspreis geschätzt. Marktorders haben keinen gewünschten Preis zum Vergleich, daher meldet das Panel „nicht verfügbar“ oder „teilweise Abdeckung“. Die Werte werden unter Verwendung der aktuellen Tick-Werte des Symbols in die Kontowährung umgerechnet und beinhalten die Anzahl der gemessenen Ereignisse.

Exporte

Der Kennzahlen-Export schreibt die angezeigten Gruppen und Strategien, einschließlich Ergebnisse, Statistiken, Kosten, Slippage, Bewertungen und schriftlicher Zusammenfassungen. Der automatische Export kann nach jeder Aktualisierung ausgeführt werden.

Der Audit-Export listet rekonstruierte geschlossene Positionen, offene Positionen, den Status von Zeiträumen und ausgeblendeten Zeilen sowie unabhängige Überprüfungen von Positionen gegenüber Transaktionen auf. Er soll dabei helfen, fehlende Historien oder Berechnungsunterschiede zu untersuchen.

Layout und gespeicherte Einstellungen

Das Panel unterstützt dunkle und helle Designs, Scrollen mit dem Mausrad, benutzerdefinierte Breite und Tabellenhöhe, automatische Chartanpassung, Anzeigeskalierung, manuelle Textskalierung sowie eine optionale Live-Uhr. Spalten werden schrittweise entfernt, wenn das Panel zu schmal wird.

Namen, Gruppen, ausgeblendete Zeilen, erweiterte Zeilen, Sortierung, Zeitraum, Ansicht, Design und Panelgröße können gespeichert werden. Der Status und der Live-Kapitalverlauf werden für jedes Konto und jeden Server separat gespeichert. Ältere Namens- und Layoutdateien werden kopiert, sofern verfügbar. Ältere Kapitalverläufe werden nur übernommen, wenn die entsprechende Einstellung aktiviert ist.

Über die Eingaben lassen sich Benennung und Gruppierung, manuelle Trades, Zeitraumbasis, Startzeitraum, Sortierung, Design, Position und Größe des Panels, Chartanpassung, Live-Uhr, gespeichertes Layout, statistische Zusammenfassungen, Mindeststichprobe, Monte-Carlo-Simulationen, Live-Kapitalverlauf, Status-Schwellenwerte, automatischer Export, Textgröße, Diagnoseprotokollierung sowie die optionale Übernahme älterer Kapitalverläufe steuern.

Einrichtung und Einschränkungen

1. Wählen Sie auf der Registerkarte „Verlauf“ in MetaTrader die Option „Gesamter Verlauf“ aus.
2. Fügen Sie „Strategy Ledger“ einem separaten Chart hinzu. Es können beliebige Symbole und Zeitrahmen verwendet werden.
3. Überprüfen Sie nach dem ersten Scan die Abstimmungszeile.

Für vollständige Ergebnisse ist ein vollständiger Kontoverlauf erforderlich. Fehlende Broker-Datensätze, ungewöhnliche Handelsstrukturen und Netting-Stornierungen können zu Abweichungen oder nicht verifizierten Zeilen führen.

Slippage-Werte sind Schätzungen. Bei der Umrechnung wird der aktuelle Tick-Wert des Symbols verwendet und nicht der Wert zum Zeitpunkt der Ausführung. Die Slippage kann nicht gemessen werden, wenn in einer Order kein gewünschter Preis angegeben wurde.

Wenn ein Expert Advisor zu jedem Trade einen anderen Kommentar schreibt, können diese Kommentare separate Strategiezeilen erzeugen. Gemeinsame Zahlen und Orderreferenzen werden automatisch entfernt, und die verbleibenden Zeilen können manuell gruppiert werden.

Fragen und Problemberichte können über die Produktkommentare oder private MQL5-Nachrichten eingereicht werden. Fügen Sie bei der Meldung einer Berechnungsabweichung den Audit-Export bei.