SmartRisk Trade Tool

SmartRisk Trade Tool – Risikobasiertes Handelspanel mit Ein-Klick-Funktion

Das SmartRisk Trade Tool ist ein manuelles Handelspanel für MetaTrader 5, das sich eher auf die Positionsgrößenbestimmung und Risikokontrolle als auf die Generierung von Handelssignalen konzentriert. Es analysiert weder den Markt noch schlägt es eine Handelsrichtung vor – es sorgt dafür, dass jede vom Chart gesendete Order bereits eine berechnete Lotgröße, einen Stop-Loss und einen Take-Profit enthält, die mit dem vom Trader gewählten Risikowert übereinstimmen, wodurch die manuellen Berechnungen entfallen, die normalerweise zwischen der Entscheidung zum Handel und dem Drücken der Order-Schaltfläche anfallen.

Auftragsfenster und Lot-Größenbestimmung

Orders können als Markt-, Limit- oder Stop-Order gesendet werden, wobei das Panel seine Eingabefelder je nach ausgewähltem Ordertyp automatisch anpasst. Die Lotgröße wird anhand eines von zwei Modi berechnet: „Risiko %“, bei dem das Lot aus einem gewählten Prozentsatz des Kontoguthabens oder des Eigenkapitals in Kombination mit der aktuellen Stop-Loss-Distanz abgeleitet wird, oder „Feste Lotgröße“, bei der unabhängig von der Stop-Distanz eine konstante Lotgröße verwendet wird. Ein eigenständiges Eingabefeld für die „Max. Lot-Obergrenze“ legt eine feste Obergrenze für die endgültige Lot-Größe fest, die an den Broker gesendet wird; im Gegensatz zu einer einfachen Warnmeldung wird diese Obergrenze bereits im Rahmen des Lot-Normalisierungsschritts selbst angewendet, sodass ein enger Stop-Loss bei einem sich schnell bewegenden Wertpapier keine überdimensionierte Position erzeugen kann, selbst wenn eine Risikowarnung ignoriert wird.

Bevor eine Order gesendet wird, zeigt ein Live-Vorschau-Fenster die genaue Stop-Loss-Distanz, die Take-Profit-Distanz, die berechnete Lotgröße und das geschätzte Risiko in Kontowährung an, sodass der Trade vor der Ausführung und nicht erst danach überprüft werden kann. Pip- und Punktgröße werden pro Wertpapier berechnet, anstatt von den üblichen Devisenkonventionen auszugehen; dies umfasst einen speziellen Berechnungsweg für Metalle wie Gold und Silber, bei denen das Verhältnis zwischen Punkten und Kurs sich von dem bei Währungspaaren unterscheidet; für Wertpapiere oder Broker, bei denen die automatische Berechnung nicht der beabsichtigten Pip-Größe entspricht, steht zudem eine manuelle Übersteuerungsmöglichkeit zur Verfügung.

Stop-Loss und Take-Profit

Der Stop-Loss kann in drei Modi festgelegt werden: als feste Anzahl von Pips, als Vielfaches der Average True Range oder als Prozentsatz des aktuellen Kurses. Der Take-Profit wird nicht direkt festgelegt – er leitet sich aus der gewählten Stop-Loss-Distanz und einem vom Trader eingegebenen Risiko-Ertrags-Verhältnis ab, sodass eine Änderung des Verhältnisses automatisch zu einer Neuberechnung des Ziels führt. Stop- und Zielkurse werden an die tatsächliche Tick-Größe des Symbols angepasst und nicht an eine feste Anzahl von Dezimalstellen; die vom Broker vorgegebene Mindest-Stop-Distanz wird bei Bedarf automatisch angewendet, wobei das Vorschaufeld anzeigt, wenn ein angeforderter Stop-Auftrag zur Einhaltung dieses Minimums verkürzt wurde, sodass die angezeigten Zahlen immer mit den tatsächlich an den Server gesendeten Werten übereinstimmen. Bei Pending-Orders kann ein Einstiegskursfeld direkt ausgefüllt werden oder es kann ein automatisch vorgeschlagener Kurs übernommen werden, der auf dem konfigurierten Pip-Abstand zum aktuellen Marktpreis basiert; dabei bestätigt eine Validierungsprüfung, dass der Einstiegskurs für den gewählten Ordertyp auf der richtigen Marktseite liegt.

Positionsverwaltung

Bestehende, vom Tool eröffnete Positionen können über die Schaltflächen „Alle schließen“, „Gewinn mitnehmen“ oder „Verlust begrenzen“ geschlossen oder zu 25 %, 50 % oder 75 % ihres aktuellen Volumens teilweise geschlossen werden. Die Schaltfläche „Position umkehren“ schließt die aktuelle Position und eröffnet eine neue in entgegengesetzter Richtung unter Anwendung derselben Regeln zur Lot-Größenbestimmung. „Break-Even“ und „Trailing Stop“ können jeweils unabhängig voneinander aktiviert werden: „Break-Even“ verschiebt den Stop-Loss auf den Einstiegskurs, sobald sich der Kurs um eine festgelegte Anzahl von Pips zugunsten des Handels bewegt hat, und „Trailing Stop“ folgt dem Kurs nach seiner Aktivierung um einen festgelegten Abstand. Beide Funktionen sind über die „Magic Number“ auf die eigenen Trades des Tools beschränkt und passen Positionen auf Basis des Tickets und nicht des Symbols an. Auf Hedging-Konten mit mehreren offenen Positionen desselben Symbols wird somit jede Position einzeln verwaltet und nicht nur die erste gefundene.

Risikoschutzmaßnahmen

Auf der Registerkarte „Inputs“ können drei optionale Schutzmaßnahmen aktiviert werden, die jeweils unabhängig voneinander wirken. Ein „Daily Loss Limit“ blockiert neue Orders über das Panel, sobald die realisierten und nicht realisierten Verluste des Tages einen festgelegten Prozentsatz des zu Tagesbeginn verzeichneten Guthabens erreichen, mit der Option, bei Erreichen des Limits automatisch „Close All“ auszulösen. Ein Trailing-Drawdown-Begrenzer verfolgt den Tageshöchststand des Eigenkapitals im Zeitverlauf und blockiert neue Orders, sobald das Eigenkapital um einen festgelegten Prozentsatz unter diesen Höchststand fällt. Damit werden Fälle erfasst, in denen ein Konto im Tagesverlauf im Plus lag und Gewinne schnell wieder abgab – nicht nur bei einem Nettoverlust gegenüber dem Eröffnungssaldo des Tages. Ein Spread-Filter blockiert neue Marktorders (ausstehende Orders sind davon nicht betroffen), wenn der aktuelle Spread ein festgelegtes Vielfaches seines eigenen aktuellen gleitenden Durchschnitts überschreitet, um zu verhindern, dass eine Marktorder bei einem vorübergehenden Spread-Anstieg platziert wird. Alle drei werden als schreibgeschützte Statusfelder im Panel angezeigt, wobei die zugrunde liegenden Grenzwerte einmalig auf der Registerkarte „Inputs“ konfiguriert werden.

Überwachungs-Dashboard

Der Hauptbereich des Dashboards zeigt den Kontostand, das Eigenkapital, den schwankenden Gewinn/Verlust, die Margin-Quote und die Anzahl der derzeit offenen Positionen an, wobei die Daten kontinuierlich aktualisiert werden. Daneben zeigt ein Multi-Timeframe-Panel kleine Referenzcharts für vier konfigurierbare Zeitrahmen des aktiven Symbols an (standardmäßig wöchentlich, täglich, H4 und M15), und ein „Watchlist“-Panel zeigt Live-Geld-/Briefkurse für eine konfigurierbare Liste von bis zu zwölf Symbolen an, wobei ein Broker-Symbol-Suffix (wie „m“ oder „.a“) automatisch erkannt wird, sodass der Basis-Symbolname ausreicht. Ein Bereich „Statistiken & Nachrichten“ zeigt die Anzahl der getätigten Trades und die Gewinnquote für einen wählbaren Zeitraum an (heute, letzte Woche, letzter Monat oder ein benutzerdefinierter Zeitraum) sowie eine Liste bevorstehender und kürzlich stattgefundener wirtschaftlicher Ereignisse, die direkt aus dem im MetaTrader 5-Terminal integrierten Wirtschaftskalender gelesen wird und nach Währung, Stichwort im Titel und Auswirkungsgrad gefiltert werden kann, wobei die Zeit des Handelsservers verwendet wird, sodass keine Zeitzonenanpassung erforderlich ist.

Anzeige von Zusatzindikatoren

Eine Reihe kompakter Felder unterhalb des Haupt-Dashboards zeigt die aktuellen Werte für RSI, ATR, ADX, einen konfigurierbaren gleitenden Durchschnitt und MACD auf dem aktiven Chart an; jedes Feld lässt sich unabhängig minimieren und kann seinen eigenen Zeitrahmen durchlaufen, sodass gängige Kontextindikatoren überprüft werden können, ohne separate Indikatorfenster öffnen zu müssen.

Benachrichtigungen

Optionale Popup- und Tonwarnungen können separat aktiviert werden: bei der Schließung einer Position durch Stop-Loss oder Take-Profit, wenn zum ersten Mal Break-Even oder Trailing für eine Position aktiviert wird sowie wenn der Margin-Level des Kontos unter einen konfigurierten Schwellenwert fällt. Ein optionaler Alarm kann zudem eine konfigurierte Anzahl von Minuten vor einem bevorstehenden Nachrichtenereignis mit hoher Auswirkung ausgelöst werden, mit einer separaten Option, die Kauf-/Verkaufsschaltflächen für einen konfigurierten Zeitraum rund um den Zeitpunkt des Ereignisses vorübergehend zu sperren.

Benutzeroberfläche

Jeder der vier Hauptbereiche des Panels (Auftragsfenster, automatische SL-Verwaltung, Statistiken & Nachrichten, Handelsüberwachung) kann unabhängig voneinander ein- oder ausgeblendet werden. Das Panel lässt sich mit einem einzigen Klick auf die Kopfzeile zusammenklappen, um Platz im Chart zu sparen, und passt sein Layout automatisch an die Breite und Höhe des Chartfensters an, wobei ein konfigurierbarer Mindest- und Höchstbereich gilt. Die Hintergrund-, Text- und Akzentfarben des Panels können auf der Registerkarte „Eingaben“ unabhängig vom Farbschema des Charts angepasst werden.

Eingabeparameter

Die Eingaben sind in folgende Gruppen unterteilt:

• Allgemein – „Magic Number“ zur Identifizierung der eigenen Trades des Tools, eine Option, um Teilschließungen/Umkehrungen/Warnmeldungen nur auf das aktuelle Chart-Symbol zu beschränken, sowie die maximal zulässige Order-Slippage.
• Sichtbarkeit des Panels / Panel-Farben / Automatische Größenanpassung des Panels – Ein- und Ausblenden der einzelnen Panel-Bereiche, Hintergrund-, Text- und Akzentfarben sowie den minimalen und maximalen Skalierungsbereich, auf den das Panel angepasst werden darf.
• Standardwerte – anfängliches Risiko in %, festes Lot, Stop-Loss-Wert für jeden SL-Modus, Standard-Risiko-Ertrags-Verhältnis sowie die manuelle Überschreibung der Pip-Größe für nicht standardmäßige Symbole.
• Risikoschutzmaßnahmen – das Spread-Vielfache, unterhalb dessen ein Stop-Loss als zu eng markiert wird, der Prozentsatz der freien Margin-Auslastung, der eine Warnung auslöst, sowie die absolute maximale Lotgröße pro Trade.
• Break-Even / Trailing – Aktivieren/Deaktivieren der einzelnen Funktionen sowie deren Auslöse- und Trailing-Abstand in Pips (auch live über das Panel selbst einstellbar).
• Pending Orders – Standardabstand in Pips, der zur Empfehlung eines Einstiegskurses für Limit-/Stop-Orders verwendet wird.
• Handelsüberwachung – Aktivieren/Deaktivieren des täglichen Verlustlimits und des Trailing-Drawdown-Begrenzers, deren prozentuale Schwellenwerte sowie die Festlegung, ob das Erreichen eines der beiden Limits auch die Funktion „Alle schließen“ auslöst.
• Spread-Filter – Aktivieren/Deaktivieren, das Spread-Vielfache, das neue Marktorders blockiert, sowie das rollierende Zeitfenster, das zur Berechnung des durchschnittlichen Spreads verwendet wird.
• Beobachtungsliste für mehrere Symbole – Aktivieren/Deaktivieren, die Liste der anzuzeigenden Symbole sowie den Spread-Schwellenwert (in Punkten), bei dessen Überschreitung eine Zeile als erhöht hervorgehoben wird.
• Indikatoransicht – Ein-/Ausblenden und Startzustand für jedes der Felder RSI, ATR, ADX, MA und MACD sowie deren individuelle Perioden und Standard-Zeitrahmen.
• Vorschau mehrerer Zeitrahmen – Ein-/Ausblenden, Spaltenbreite und die vier angezeigten Zeitrahmen.
• Benachrichtigungen – Aktivieren/Deaktivieren der einzelnen Benachrichtigungstypen, Schwellenwert für die Margin-Ebene bei der Benachrichtigung über niedrige Margin sowie die verwendete Audiodatei.
• Dashboard: Bevorstehende Nachrichten – Aktivieren/Deaktivieren des Nachrichtenbereichs, Filter nach Währung, Stichwort und Auswirkung, Anzahl der angezeigten bevorstehenden und vergangenen Ereignisse, Vorlauf- bzw. Nachlauf des Kalenders, Aktualisierungshäufigkeit sowie die optionalen Benachrichtigungen vor Nachrichten und das Handelssperrfenster.

Hinweise

• Das Tool eröffnet, schließt oder ändert keine Trades automatisch basierend auf den Marktbedingungen; jeder Einstieg wird vom Nutzer manuell über das Bedienfeld ausgelöst. Break-Even, Trailing Stop und die Risikogrenzen verwalten oder beschränken lediglich bereits durch Nutzeraktionen eröffnete Trades.
• Der Orderausführungsmodus wird automatisch je nach Wertpapier und Broker erkannt.
• Funktioniert mit jedem Symbol und jedem Zeitrahmen; die Standardwerte des Panels sind eher auf den manuellen, diskretionären Handel als auf eine bestimmte Strategie ausgelegt.