DynamicSwing vwap
- Indikatoren
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
EWMA-VWAP, der sich automatisch an Schwingungspunkten neu ausrichtet, die Trendrichtung farblich kennzeichnet und das vorherige Segment weiterführt, bis der Kurs es ungültig macht.
▶ FUNKTION
Dynamic Swing VWAP ist ein adaptiver volumengewichteter Durchschnittspreis-Indikator, der das Rätselraten bei der manuellen Auswahl von VWAP-Ankerpunkten überflüssig macht. Anstatt an einer festen Sitzung oder einem Kalender-Reset zu verankern, verankert er sich automatisch, sobald der Markt einen bestätigten Swing-Pivot bildet – ein höheres Hoch, ein tieferes Tief, ein niedrigeres Hoch oder ein höheres Tief – und verankert sich dann bei jedem neuen strukturellen Swing neu.
Das Ergebnis sind zwei gleichzeitig auf Ihrem Chart angezeigte VWAP-Linien:
• Aktives Segment (DS-VWAP) – der VWAP, der vom jüngsten Swing-Ankerpunkt aus nach vorne verläuft und je nach aktueller Trendrichtung limettengrün (bullisch) oder rot (bärisch) gefärbt ist.
• Vorheriges Segment (DS-VWAP prev) – der VWAP aus dem gerade beendeten Segment, der sich weiter vorwärts bewegt, bis der Kurs außerhalb seines äußeren ATR-Bandes schließt; an diesem Punkt verblasst er. Diese „Geisterlinie“ lässt Sie auf einen Blick erkennen, ob die vorherige Struktur noch als Unterstützung oder Widerstand wirkt.
Jede Linie wird von optionalen, ATR-skalierten Bändern (oberes und unteres, gepunktet) begleitet, die dynamische Unterstützungs-/Widerstandszonen definieren. Swing-Pivot-Bezeichnungen (LL, HH, HL, LH, EL, EH, IL, IH) werden direkt im Chart an jedem Pivot-Balken platziert.
Ein Dashboard-Fenster im Chart (konfigurierbare Ecke) zeigt die aktuelle Trendausrichtung, den aktuellen VWAP-Wert, den letzten Swing-Typ sowie Informationen zu Zeitrahmen und Version an.
▶ KERNFORMEL & ERKENNUNGSLOGIK
Die VWAP-Berechnung verwendet eine Formel für den exponentiell gewichteten gleitenden Durchschnitt (EWMA) anstelle einer einfachen kumulativen Summe. Der Glättungsfaktor α wird aus einem Adaptive Period Time (APT)-Parameter abgeleitet:
α = 1 − exp(−ln(2) / max(1, APT))
Bei jedem Balken werden der Zähler (Preis × Volumen) und der Nenner (Volumen) aktualisiert:
P_new = (1−α)·P_old + α·HLC3·vol_capped
V_new = (1−α)·V_old + α·vol_capped
VWAP = P_new / V_new
Als Preis wird der HLC3-Typikpreis (Höchstkurs + Tiefstkurs + Schlusskurs) / 3 verwendet.
Das Volumen ist auf das 3-fache des 20-Balken-SMA des Volumens begrenzt, mit einem Fallback auf den rollierenden 50-Balken-Median, wenn kein reales Volumen verfügbar ist (bei Instrumenten ohne reales Volumen wird automatisch das Tick-Volumen verwendet).
ATR-Bänder: Band = VWAP ± (EWMA_ATR × BandMultiplier), wobei EWMA_ATR ein paralleler, exponentiell geglätteter ATR ist, der über 50 Bars berechnet wird.
Adaptives APT (optional): Wenn InpUseAdapt aktiviert ist, wird das APT umgekehrt proportional zum Verhältnis des aktuellen ATR zu seinem 50-Bar-Durchschnitt skaliert, potenziert mit InpVolBias. Umgebungen mit hoher Volatilität verengen das APT (schnellere Reaktion); Umgebungen mit geringer Volatilität erweitern es.
Swing-Erkennung: Ein Bar wird als Swing-Hoch (oder -Tief) klassifiziert, wenn es das höchste Hoch (niedrigste Tief) innerhalb der vorangegangenen InpSwingPeriod Bars ist, bewertet zum Bar-Schlusskurs. Die Indizes der jüngsten Swing-Hoch- und Swing-Tief-Bars werden verfolgt; je nachdem, welcher jünger war, bestimmt dies die aktuelle Trendrichtung (g_dir). Eine Umkehrung in g_dir löst eine Ankerübergabe aus.
Anker-Neuansetzung: Wenn ein neuer Anker ausgelöst wird, wird der Status des aktiven Segments an den Slot des vorherigen Segments übergeben, und das neue aktive Segment wird ausgehend vom Pivot-Balken mit einer 5-Balken-Ramp-up-Glättung (wenn InpSmoothAnchor aktiviert ist) angesetzt, um die starke anfängliche VWAP-Diskontinuität zu unterdrücken.
Ungültigmachung des vorherigen Segments: Der vorherige VWAP wird für jeden Balken unter Verwendung derselben EWMA-Formel fortgesetzt. Er wird ungültig – und nicht mehr gezeichnet –, wenn der Schlusskurs das äußere Band des vorherigen Segments (VWAP_prev ± EWMA_ATR_prev × BandMult) überschreitet.
▶ WAS DIESES TOOL BESONDERS MACHT
1. ANZEIGE ZWEIER SEGMENTE — Die meisten Swing-verankerten VWAP-Tools zeigen nur das aktuelle Segment an. Dieser Indikator überträgt das vorherige Segment dynamisch weiter und bietet Ihnen so eine zweite kontextbezogene Referenz, ohne das Chart mit permanenten historischen Linien zu überladen.
2. EWMA-FORMEL — im Gegensatz zum kumulativen VWAP (der jedem Balken vom Ankerpunkt bis zum aktuellen Zeitpunkt das gleiche Gewicht beimisst) gewichtet die EWMA-Formel die jüngsten Preis-Volumen-Interaktionen stärker. Dadurch reagiert der VWAP besser auf Veränderungen der Intraday-Struktur.
3. SELBSTAUFHEBENDES VORHERIGES SEGMENT — der vorherige VWAP bleibt nicht unbegrenzt bestehen. Er verschwindet in dem Moment, in dem der Kurs sein Band überschreitet, sodass das Chart übersichtlich bleibt und die verbleibende Linie stets umsetzbar ist.
4. VOLUMENBEGRENZUNG — Volumenspitzen (Nachrichtenereignisse, Kurssprünge bei Eröffnung/Schluss) werden auf das 3-fache des gleitenden SMA begrenzt, um zu verhindern, dass ein einzelner Balken mit hohem Volumen den VWAP-Anker verzerrt.
5. STRUKTURELLE PIVOT-BEZEICHNUNGEN — jeder Swing-Wendepunkt wird mit seiner Marktstrukturklassifizierung (LL/HH/HL/LH/EL/EH/IL/IH) gekennzeichnet, wodurch neben dem VWAP eine integrierte Marktstrukturkarte entsteht.
6. OPTIONALER ANKERFILTER — Das Flag „InpOnlyLLHH“ beschränkt die Neuverankerung auf bestätigte Lower Lows und Higher Highs und filtert interne Rückverfolgungen heraus, wenn Sie Anker nur bei größeren Strukturbrüchen wünschen.
▶ TABELLE DER WICHTIGSTEN PARAMETER
┌──────────────────┬──────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Parameter │ Standardwert │ Beschreibung │
├──────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ InpSwingPeriod │ 55 │ Lookback-Bars zur Erkennung von Swing-Hochs/Tiefs. Größer = weniger, │
│ │ │ bedeutendere Pivots. Empfohlener Bereich 5–200. │
├──────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ InpBaseAPT │ 21,0 │ Basis-Adaptionsperiode. Steuert die Glättungsgeschwindigkeit des EWMA. │
│ │ │ Niedriger Wert = schnellere Reaktion, höherer Wert = glatterer Verlauf. Bereich 5–300. │
├──────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ InpUseAdapt │ false │ Adaptive APT-Skalierung nach ATR-Verhältnis aktivieren. Bei „true“ wird APT │
│ │ │ bei hoher Volatilität automatisch enger und bei ruhigen Marktbedingungen weiter. │
├──────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ InpVolBias │ 10,0 │ Auf das ATR-Verhältnis im adaptiven Modus angewendeter Exponent. Höhere Werte │
│ │ │ verstärken den adaptiven Effekt. Nur aktiv, wenn InpUseAdapt=true. │
├──────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ InpVolCap │ true │ Begrenzt die Lautstärke auf das 3-fache des 20-Bar-SMA, um Verzerrungen durch Lautstärkespitzen zu unterdrücken.│
├──────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ InpSmoothAnchor │ true │ Wendet beim Setzen eines neuen Ankers eine 5-Bar-Anlaufphase an, um die │
│ │ │ sichtbare VWAP-Diskontinuität bei Re-Anchor-Ereignissen. │
├──────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ InpOnlyLLHH │ false │ Beschränkt die Neuverankerung ausschließlich auf bestätigte LL- und HH-Pivots. │
│ │ │ Ignoriert interne HL/LH-Schwankungen, um ein Gefühl für höhere Zeitrahmen zu vermitteln. │
├──────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ InpShowBands │ true │ Zeigt ATR-skalierte obere und untere Abweichungsbänder (gepunktete Linien) an. │
├──────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ InpBandMult │ 0,618 │ ATR-Multiplikator für die Bandbreite. 0,618 (Phi) für enge Zonen; │
│ │ │ 1,0–1,5 für breitere Bänder im Stil der Standardabweichung. │
├──────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ InpShowPivots │ true │ Schwingungspivot-Bezeichnungen (LL/HH/HL/LH/EL/EH/IL/IH) im Chart anzeigen. │
├──────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ InpBullColor │ Limette │ Farbe für bullischen (Aufwärtstrend) VWAP und Bänder. │
├──────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ InpBearColor │ Rot │ Farbe für bärischen (Abwärtstrend) VWAP und Bänder. │
├──────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ InpLineWidth │ 2 │ Breite der Haupt-VWAP-Linie (1–5). Bänder werden immer mit der Breite 1 gezeichnet.│
├──────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ InpShowDash │ true │ Zeigt das Info-Dashboard-Fenster im Chart an. │
├──────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ InpDashPos │ „Oben rechts“ │ Position des Dashboards: „Oben rechts“, „Oben links“, „Unten rechts“, │
│ │ │ „Unten links“. │
├──────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ InpLookbackBars │ 2000 │ Maximale Anzahl von Balken, die bei einer vollständigen Neuberechnung verarbeitet werden sollen. Setzen Sie den Wert auf 0 für │
│ │ │ unbegrenzt (kann bei langen Zeitreihen langsam sein). │
└──────────────────┴──────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘
▶ KOMPATIBILITÄT
• Plattform: MetaTrader 5 (Build 2755+)
• Instrumente: Alle – Forex, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen, Aktien
• Zeitrahmen: Alle – funktioniert von M1 bis MN; empfohlen werden M5, M15, H1, H4
• Echtes Volumen / Tick-Volumen: Automatisch erkannt (verwendet echtes Volumen, sofern verfügbar, andernfalls Tick-Volumen)
• Verwendete Puffer: 12 (6 Daten- + 6 Farbindex-Puffer für DRAW_COLOR_LINE)
• Charttyp: Überlagerung im Hauptfenster
▶ ANLEITUNG
1. INSTALLATION
Kopieren Sie DynamicSwingVWAP.mq5 nach: [MT5-Datenordner]\MQL5\Indicators\
Kompilieren Sie die Datei im MetaEditor (F7). Der Indikator erscheint im Navigator-Fenster.
2. ANWENDUNG
Ziehen Sie den Indikator auf ein beliebiges Chart. Die Standardeinstellungen (InpSwingPeriod=55, InpBaseAPT=21) sind auf M15–H1-Charts für wichtige Devisenpaare abgestimmt.
3. LESEN DES CHART
• Limettengrüne (grüne) VWAP-Linie = aktuelles bullisches Segment; Kurs darüber = bullische Tendenz
• Rote VWAP-Linie = aktuelles bärisches Segment; Preis darunter = bärische Tendenz
• Die blassere/älter gefärbte Linie ist das vorherige Segment (mit der Bezeichnung „DS-VWAP prev“)
• Gestrichelte Linien oberhalb/unterhalb = ATR-Bänder – Unterstützungs-/Widerstandszonen
• Dreiecksbeschriftungen = Pivot-Klassifizierung (LL, HH, HL, LH, EL, EH, IL, IH)
4. ANPASSUNG AN DEN ZEITRAHMEN
• Scalping (M1–M5): InpSwingPeriod=21, InpBaseAPT=10
• Intraday (M15–H1): InpSwingPeriod=55, InpBaseAPT=21 (Standardeinstellungen)
• Swing (H4–D1): InpSwingPeriod=89–144, InpBaseAPT=34–55
5. BANDBREITEN ALS EINSTIEGSPUNKTE NUTZEN
Eine Rückkehr des Kurses zur aktiven VWAP-Linie oder zu deren unterem Band (in einem bullischen Segment) ist
eine Mean-Reversion-Zone. Wenn der Kurs das obere Band abprallt, kann dies einen Fortsetzungsrückzug signalisieren.
6. VORHERIGES SEGMENT ALS S/R
Der VWAP des vorherigen Segments fungiert oft als Unterstützung nach einer bullischen Neuverankerung und
Widerstand nach einer bärischen Neuverankerung. Achten Sie darauf, wenn er verschwindet – das bestätigt, dass die vorherige
Struktur ungültig geworden ist.
7. ALARME (in v1.0 nicht vorhanden – siehe Roadmap)
Eine Benachrichtigungsfunktion für Ankerereignisse und Banddurchbrüche ist für v1.1 geplant.
