DynamicSwing vwap
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- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Un indicador adaptativo del precio medio ponderado por volumen (VWAP) que elimina las conjeturas que conlleva la selección manual de puntos de referencia. En lugar de fijarse en una sesión concreta o en un reinicio del calendario, se fija automáticamente cada vez que el mercado forma un pivote de oscilación confirmado (máximo más alto, mínimo más bajo, máximo más bajo o mínimo más alto) y se vuelve a fijar con cada nueva oscilación estructural.
El indicador mantiene dos líneas VWAP simultáneas en el gráfico:
- Segmento activo (DS-VWAP): el VWAP que se extiende desde el punto de referencia de oscilación más reciente hacia adelante, codificado por colores en verde lima (alcista) o rojo (bajista) según la dirección de la tendencia actual.
- Segmento anterior (DS-VWAP prev): el VWAP del segmento recientemente retirado, que sigue avanzando hasta que el precio cierra más allá de su banda ATR exterior. Esta línea le ayuda a identificar si la estructura anterior sigue actuando como soporte o resistencia.
Cada línea incluye bandas opcionales escaladas según el ATR que definen zonas dinámicas de soporte y resistencia. Las etiquetas gráficas de los pivotes de oscilación (LL, HH, HL, LH, etc.) se sitúan directamente en el gráfico en cada barra de pivote. Un panel de control integrado en el gráfico muestra la tendencia actual, el valor del VWAP en tiempo real y el último tipo de oscilación.
CÓMO UTILIZARLO EN EL TRADING
1. Identificación de la tendencia: opera en la dirección del color del segmento activo (verde lima para compras, rojo para ventas).
2. Soporte y resistencia dinámicos: busca que el precio vuelva a tocar la línea del segmento anterior («línea fantasma») para detectar posibles entradas tras un retroceso.
3. Roturas de volatilidad: Las bandas ATR actúan como canales de volatilidad. El cierre de una vela fuera de las bandas suele indicar una aceleración del impulso.
4. Ajuste del marco temporal:
- Scalping (M1 a M5): InpSwingPeriod recomendado = 21, InpBaseAPT = 10.
- Intradía (M15 a H1): Se recomienda InpSwingPeriod = 55, InpBaseAPT = 21.
- Swing (H4 a D1): InpSwingPeriod recomendado = 89 a 144, InpBaseAPT = 34 a 55.
FÓRMULA BÁSICA Y LÓGICA DE DETECCIÓN
El cálculo del VWAP utiliza una fórmula de media móvil ponderada exponencial (EWMA) en lugar de una simple suma acumulativa. El factor de suavizado se deriva de un parámetro de periodo de tiempo adaptativo (APT).
El precio utilizado es el precio típico HLC3: (Máximo + Mínimo + Cierre) / 3. El volumen tiene un límite máximo de 3 veces la media móvil simple (SMA) del volumen de 20 barras, recurriendo a la mediana móvil de 50 barras cuando no se dispone de volumen real. El volumen por tick se utiliza automáticamente en instrumentos sin datos de volumen real.
- Bandas ATR: Banda = VWAP ± (EWMA_ATR × MultiplicadorDeBanda), donde EWMA_ATR es un ATR suavizado exponencialmente en paralelo calculado sobre 50 barras.
- APT adaptativo: cuando está activado, el APT se escala inversamente según la relación entre el ATR actual y su media de 50 barras. Los entornos de alta volatilidad reducen el APT para una respuesta más rápida; los entornos de baja volatilidad lo amplían.
- Detección de oscilaciones: Una barra se clasifica como máximo o mínimo de oscilación si es el máximo más alto o el mínimo más bajo dentro de las barras anteriores del InpSwingPeriod, evaluado al cierre de la barra.
- Invalidación del segmento anterior: El VWAP anterior deja de trazarse cuando el precio de cierre traspasa la banda exterior del segmento anterior.
PARÁMETROS CLAVE
- InpSwingPeriod (por defecto: 55): Barras de retrospectiva para la detección de máximos y mínimos de oscilación. Los valores más altos implican menos puntos de pivote, pero más significativos. Se recomienda un rango de 5 a 200.
- InpBaseAPT (por defecto: 21,0): Periodo de tiempo adaptativo base. Controla la velocidad de suavizado de la EWMA. Los valores más bajos implican una respuesta más rápida. Se recomienda un rango de 5 a 300.
- InpUseAdapt (por defecto: false): Activa el escalado adaptativo del APT mediante la relación ATR para ajustarlo en entornos de alta volatilidad.
- InpVolBias (por defecto: 10,0): exponente aplicado a la relación ATR en modo adaptativo. Solo está activo cuando InpUseAdapt es «true».
- InpVolCap (Por defecto: true): Limita el volumen a 3 veces la media móvil simple (SMA) de 20 barras para suprimir la distorsión causada por picos de volumen.
- InpSmoothAnchor (por defecto: true): Aplica una rampa de 5 barras al establecer un nuevo punto de anclaje para reducir la discontinuidad visible del VWAP.
- InpOnlyLLHH (por defecto: falso): restringe el reanclaje únicamente a los pivotes LL y HH confirmados, filtrando los retrocesos internos.
- InpShowBands (por defecto: true): Muestra las bandas de desviación superior e inferior, escaladas según el ATR, como líneas punteadas.
- InpBandMult (por defecto: 0,618): multiplicador del ATR para el ancho de la banda. Utiliza 0,618 para zonas estrechas o entre 1,0 y 1,5 para bandas más amplias, al estilo de la desviación estándar.
- InpShowPivots (Por defecto: true): Muestra las etiquetas de los pivotes de oscilación (LL, HH, HL, LH, EL, EH, IL, IH) en el gráfico.
- InpBullColor (por defecto: verde lima): color para el VWAP y las bandas de tendencia alcista.
- InpBearColor (por defecto: rojo): color para el VWAP y las bandas de tendencia bajista.
- InpLineWidth (por defecto: 2): Ancho de la línea principal del VWAP (de 1 a 5). Las bandas siempre se trazan con un ancho de 1.
- InpShowDash (por defecto: true): Muestra el panel de información en el gráfico.
- InpDashPos (por defecto: Arriba a la derecha): Posición del panel de información en el gráfico (Arriba a la derecha, Arriba a la izquierda, Abajo a la derecha, Abajo a la izquierda).
- InpLookbackBars (por defecto: 2000): Número máximo de barras que se procesan en un recálculo completo. Establece el valor en 0 para que sea ilimitado.
COMPATIBILIDAD
- Plataforma: MetaTrader 5 (versión 2755 y superiores)
- Instrumentos: Todos los mercados (Forex, índices, materias primas, criptomonedas, acciones)
- Marcos temporales: Todos los gráficos (de M1 a MN)
- Búferes utilizados: 12 (6 búferes de datos y 6 búferes de índice de color para DRAW_COLOR_LINE)
- Tipo de gráfico: superposición en la ventana principal
