DynamicSwing vwap

EWMA-VWAP que se reajusta automáticamente en los puntos de inflexión, indica la dirección de la tendencia mediante códigos de color y mantiene el segmento anterior hasta que el precio lo invalida.

▶ QUÉ HACE

El Dynamic Swing VWAP es un indicador adaptativo de precio medio ponderado por volumen que elimina las conjeturas de la selección manual del anclaje del VWAP. En lugar de fijarse en una sesión fija o en un reinicio del calendario, se fija automáticamente cada vez que el mercado forma un pivote de oscilación confirmado —un máximo más alto, un mínimo más bajo, un máximo más bajo o un mínimo más alto— y luego se vuelve a fijar con cada nueva oscilación estructural.

El resultado son dos líneas VWAP simultáneas en su gráfico en todo momento:

• Segmento activo (DS-VWAP): el VWAP que se extiende desde el punto de referencia de oscilación más reciente hacia adelante, de color lima (alcista) o rojo (bajista) según la dirección de la tendencia actual.

• Segmento anterior (DS-VWAP prev): el VWAP del segmento que acaba de retirarse, que continúa avanzando y trazándose hacia adelante hasta que el precio cierra más allá de su banda ATR exterior, momento en el que se desvanece. Esta línea «fantasma» le permite ver de un vistazo si la estructura anterior sigue actuando como soporte o resistencia.

Cada línea va acompañada de bandas opcionales escaladas según el ATR (superior e inferior, punteadas) que definen zonas dinámicas de soporte/resistencia. Las etiquetas de los pivotes de oscilación (LL, HH, HL, LH, EL, EH, IL, IH) se colocan directamente en el gráfico en cada barra de pivote.

Un panel de control en el gráfico (esquina configurable) muestra la tendencia actual, el valor VWAP en tiempo real, el último tipo de oscilación e información sobre el marco temporal y la versión.

▶ FÓRMULA BÁSICA Y LÓGICA DE DETECCIÓN

El cálculo del VWAP utiliza una fórmula de media móvil ponderada exponencial (EWMA) en lugar de una simple suma acumulativa. El factor de suavizado α se deriva de un parámetro de tiempo de período adaptativo (APT):

α = 1 − exp(−ln(2) / max(1, APT))

En cada barra, se actualizan el numerador (precio × volumen) y el denominador (volumen):

P_nuevo = (1−α)·P_antiguo + α·HLC3·vol_limitado

V_nuevo = (1−α)·V_antiguo + α·vol_limitado

VWAP = P_nuevo / V_nuevo

El precio utilizado es el precio típico HLC3 (máximo + mínimo + cierre) / 3.

El volumen tiene un límite máximo de 3 veces la media móvil simple (SMA) de 20 barras del volumen, con un valor de reserva de la mediana móvil de 50 barras cuando no se dispone del volumen real (se utiliza automáticamente el volumen por tick en instrumentos sin volumen real).

Bandas ATR: Banda = VWAP ± (EWMA_ATR × MultiplicadorDeBanda), donde EWMA_ATR es un ATR suavizado exponencialmente en paralelo calculado sobre 50 barras.

APT adaptativo (opcional): Cuando InpUseAdapt está habilitado, el APT se escala inversamente por la relación entre el ATR actual y su media de 50 barras, elevada a la potencia de InpVolBias. Los entornos de alta volatilidad estrechan el APT (respuesta más rápida); los entornos de baja volatilidad lo amplían.

Detección de oscilaciones: una barra se clasifica como un máximo (o mínimo) de oscilación si es el máximo más alto (o el mínimo más bajo) dentro de las barras anteriores del InpSwingPeriod, evaluado al cierre de la barra. Se realiza un seguimiento de los índices de las barras de máximo y mínimo de oscilación más recientes; el que sea más reciente determina la dirección de la tendencia actual (g_dir). Un cambio en g_dir desencadena un traspaso de ancla.

Reinicio del ancla: Cuando se activa un nuevo ancla, el estado del segmento activo se transfiere a la ranura del segmento anterior, y el nuevo segmento activo se inicia a partir de la barra pivote con un suavizado de rampa de 5 barras (cuando InpSmoothAnchor está habilitado) para suprimir la brusca discontinuidad inicial del VWAP.

Invalidación del segmento anterior: El VWAP anterior sigue avanzando en cada barra utilizando la misma fórmula EWMA. Se invalida —y deja de trazarse— cuando el precio de cierre cruza más allá de la banda exterior del segmento anterior (VWAP_prev ± EWMA_ATR_prev × BandMult).

▶ QUÉ LO HACE DIFERENTE

1. VISUALIZACIÓN DE DOBLE SEGMENTO: la mayoría de las herramientas de VWAP ancladas en oscilaciones solo muestran el segmento actual. Este indicador también lleva el segmento anterior hacia adelante de forma dinámica, lo que le ofrece una segunda referencia contextual sin saturar el gráfico con líneas históricas permanentes.

2. FÓRMULA EWMA — a diferencia del VWAP de suma acumulativa (que otorga el mismo peso a cada barra desde el punto de anclaje hasta el presente), la fórmula EWMA hace que las interacciones recientes entre precio y volumen tengan mayor peso. Esto hace que el VWAP responda mejor a los cambios en la estructura intradía.

3. SEGMENTO ANTERIOR AUTOINVALIDABLE: el VWAP anterior no permanece indefinidamente. Desaparece en el momento en que el precio se sitúa fuera de su banda, por lo que el gráfico se mantiene limpio y la línea restante siempre es útil.

4. LIMITACIÓN DEL VOLUMEN: los picos de volumen (noticias, subidas en la apertura o el cierre) se limitan a 3 veces la media móvil simple (SMA) móvil para evitar que una sola barra de gran volumen distorsione el punto de referencia del VWAP.

5. ETIQUETAS DE PIVOTES ESTRUCTURALES — cada inflexión de oscilación se etiqueta con su clasificación de estructura de mercado (LL/HH/HL/LH/EL/EH/IL/IH), lo que proporciona un mapa de estructura de mercado integrado junto al VWAP.

6. FILTRO DE ANCLAJE OPCIONAL — el indicador InpOnlyLLHH restringe el reanclage únicamente a mínimos más bajos y máximos más altos confirmados, filtrando los retrocesos internos cuando solo se desean anclajes en rupturas estructurales importantes.

▶ TABLA DE PARÁMETROS CLAVE

┌──────────────────┬──────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Parámetro │ Predeterminado │ Descripción │

├──────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ InpSwingPeriod │ 55 │ Barras de retrospectiva para la detección de máximos y mínimos de oscilación. Cuanto mayor sea el valor, menos barras se utilizarán, │

│ │ │ pivotes más significativos. Se recomienda un rango de 5 a 200. │

├──────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ InpBaseAPT │ 21,0 │ Tiempo del periodo adaptativo base. Controla la velocidad de suavizado de la EWMA. │

│ │ │ Cuanto menor sea el valor, más rápida será la respuesta; cuanto mayor, más suave. Rango: 5–300. │

├──────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ InpUseAdapt │ false │ Habilita el escalado APT adaptativo por ratio ATR. Cuando es true, el APT │

│ │ │ se ajusta automáticamente en momentos de alta volatilidad y se amplía en momentos de calma. │

├──────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ InpVolBias │ 10,0 │ Exponente aplicado a la relación ATR en modo adaptativo. Los valores más altos │

│ │ │ amplifican el efecto adaptativo. Activo solo cuando InpUseAdapt=true. │

├──────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ InpVolCap │ true │ Limita el volumen a 3× la media móvil simple (SMA) de 20 barras para suprimir la distorsión por picos de volumen.│

├──────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ InpSmoothAnchor │ true │ Aplica una rampa de 5 barras al establecer un nuevo ancla para reducir la │

│ │ │ discontinuidad visible del VWAP en los eventos de reanclaje. │

├──────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ InpOnlyLLHH │ false │ Restringe el reanclaje únicamente a los pivotes LL y HH confirmados. │

│ │ │ Ignora las oscilaciones internas HL/LH para obtener una perspectiva de un marco temporal superior. │

├──────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ InpShowBands │ true │ Muestra bandas de desviación superior e inferior escaladas según el ATR (líneas punteadas). │

├──────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ InpBandMult │ 0,618 │ Multiplicador ATR para el ancho de banda. 0,618 (phi) para zonas estrechas; │

│ │ │ 1,0–1,5 para bandas más amplias de tipo desviación estándar. │

├──────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ InpShowPivots │ true │ Mostrar etiquetas de pivotes de oscilación (LL/HH/HL/LH/EL/EH/IL/IH) en el gráfico. │

├──────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ InpBullColor │ Lima │ Color para el VWAP alcista (tendencia alcista) y las bandas. │

├──────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ InpBearColor │ Rojo │ Color para el VWAP y las bandas bajistas (tendencia bajista). │

├──────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ InpLineWidth │ 2 │ Ancho de la línea VWAP principal (1–5). Las bandas siempre se dibujan con un ancho de 1.│

├──────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ InpShowDash │ true │ Mostrar el panel de información del gráfico. │

├──────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ InpDashPos │ «Arriba a la derecha» │ Posición del panel de información: «Arriba a la derecha», «Arriba a la izquierda», «Abajo a la derecha», │

│ │ │ «Abajo a la izquierda». │

├──────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ InpLookbackBars │ 2000 │ Número máximo de barras que se procesarán en un recálculo completo. Establezca en 0 para │

│ │ │ ilimitado (puede ser lento en historiales largos). │

└──────────────────┴──────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘

▶ COMPATIBILIDAD

• Plataforma: MetaTrader 5 (compilación 2755+)

• Instrumentos: Todos — Forex, índices, materias primas, criptomonedas, acciones

• Marcos temporales: Todos — funciona desde M1 hasta MN; se recomienda M5, M15, H1, H4

• Volumen real / volumen por tick: Detección automática (utiliza el volumen real cuando está disponible; el volumen por tick como alternativa)

• Búferes utilizados: 12 (6 de datos + 6 de índice de color para DRAW_COLOR_LINE)

• Tipo de gráfico: Superposición en la ventana principal

▶ CÓMO UTILIZARLO

1. INSTALACIÓN

Copie DynamicSwingVWAP.mq5 en: [Carpeta de datos de MT5]\MQL5\Indicators\

En MetaEditor, compila el archivo (F7). El indicador aparecerá en el panel Navegador.

2. ADJUNTAR

Arrástrelo a cualquier gráfico. Los ajustes predeterminados (InpSwingPeriod=55, InpBaseAPT=21) están optimizados para gráficos M15–H1 de los principales pares de divisas.

3. INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO

• Línea VWAP verde (limón) = segmento alcista actual; precio por encima = tendencia alcista

• Línea VWAP roja = segmento bajista actual; precio por debajo = tendencia bajista

• La línea más tenue o de color más antiguo es el segmento anterior (etiquetado como «DS-VWAP prev»)

• Líneas punteadas por encima/por debajo = bandas ATR — zonas de soporte/resistencia

• Etiquetas triangulares = clasificación de pivotes (LL, HH, HL, LH, EL, EH, IL, IH)

4. AJUSTE DEL MARCO TEMPORAL

• Scalping (M1–M5): InpSwingPeriod=21, InpBaseAPT=10

• Intradía (M15–H1): InpSwingPeriod=55, InpBaseAPT=21 (valores predeterminados)

• Swing (H4–D1): InpSwingPeriod=89–144, InpBaseAPT=34–55

5. UTILIZAR LAS BANDAS COMO PUNTOS DE ENTRADA

El retorno del precio a la línea VWAP activa o a su banda inferior (en un segmento alcista) es

una zona de reversión a la media. El rechazo del precio de la banda superior puede indicar un retroceso de continuación.

6. EL SEGMENTO ANTERIOR COMO S/R

El VWAP del segmento anterior suele actuar como soporte tras un reanclaje alcista, y

resistencia tras uno bajista. Esté atento a su desaparición, ya que eso confirma que la

ha quedado invalidada.

7. ALERTAS (no presentes en la v1.0 — véase la hoja de ruta)

Está previsto incluir alertas de soporte para eventos de anclaje y roturas de banda en la v1.1.