FIX955Alpha
- Experten
- Koichi Tamura
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
FIX955Alpha - USDJPY Tokyo Fix Statistical EA
1. Überblick
FIX955Alpha ist ein zeitbasierter quantitativer EA, der entwickelt wurde, um wiederkehrende Liquiditätsmuster rund um den Tokyo Fix (9:55 JST) am USDJPY auszunutzen.
Die Strategie basiert auf 20 Jahren Backtesting auf Tick-Ebene mit hoher Modellierungsqualität (bis zu 99,9% je nach Datenquelle).
Sie konzentriert sich auf statistisch abgesichertes Marktverhalten und nicht auf kurzfristige Optimierung.
Kein Martingal.
Kein Raster.
Keine Über-Optimierung.
Es werden nur statistisch abgesicherte Bedingungen implementiert.
2. Marktlogik
Auf dem japanischen Devisenmarkt konzentriert sich die USD-Nachfrage der Unternehmen häufig vor dem Tokyo Fix (9:55 JST).
In der Vergangenheit hat der USDJPY folgende Tendenzen gezeigt:
- Anstieg zum Fixing
- Rücklauf nach dem Fixing
FIX955Alpha handelt systematisch mit diesem wiederkehrenden Liquiditätsmuster.
3. Struktur der Strategie
Handel A - Vor-Fix-Momentum
- Kauf vor 9:55 JST
- Schließen um 9:55 JST
Handel B - Post-Fix Umkehrung
- Verkaufen um 9:55 JST
- Schließen nach der Reversionsphase
Das System ist streng zeitgesteuert und hält die Positionen in der Regel nur für einige Stunden.
4. Was es anders macht
Die meisten "Fix-Strategien" ignorieren die breiteren Marktbedingungen.
FIX955Alpha filtert statistisch ungünstige Rahmenbedingungen heraus.
Handel A filtert:
- Monatsenddaten (28-31)
- Montags (Gap-bedingte Volatilität)
- Bollinger-Band-Squeeze-Bedingungen
Handel B-Filter:
- Hohe ATR-Volatilitätsregime
- Aufeinanderfolgende feiertagsverschobene Fix-Tage
Diese Filter wurden aus statistischen Hypothesentests und nicht aus der Kurvenanpassung abgeleitet.
5. Backtest-Leistung
Backtesting von 2006 bis 2026 mit Tick-basierten historischen Daten (MT4-Umgebung, Dukascopy Tick-Daten).
USDJPY M5 (2006-2026)
- Nettogewinn: 34.143
- Gewinn-Faktor: 1,86
- Gewinn-Rate: 65.10%
- Max Drawdown: 7.7%
- Trades insgesamt: 1.711
- Durchschnittliche Pechsträhne: 2 Trades
- Maximale Haltedauer: ca. 6 Stunden
Die gezeigten Ergebnisse basieren auf historischen Daten und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
6. Design-Philosophie
- Minimale Parameteroptimierung
- Fokus auf statistische Robustheit
- Keine Martingale
- Kein Gitter
- Keine Mittelwertbildung nach unten
- Zeitbasierte Ausführung im institutionellen Stil
7. Parameter
- Magie = 33208
- MaxSpread = 3 (Pips)
- Lose = 0,53
- SommerTyp = NewYork
- SommerGMTOVerschiebung = 3
- WinterGMTOAbweichung = 2
Die meisten Makler verwenden GMT+2 im Winter und GMT+3 im Sommer.
Wenn Ihr Broker eine andere Serverzeit verwendet oder Sie sich bezüglich der GMT-Einstellung unsicher sind, können Sie mich vor oder nach dem Kauf kontaktieren, um Hilfe bei der Konfiguration zu erhalten.
8. Für wen ist es gedacht?
- Trader, die einen zeitbasierten statistischen Vorteil suchen
- Quantitative/systematische Trader
- Nutzer der Portfoliodiversifizierung
- Händler, die risikoreiche Rastersysteme vermeiden
9. Preisstruktur .
Preisstruktur FIX955Alpha wird sowohl als Kauf auf Lebenszeit als auch als flexible Mietoption angeboten. Das Mietmodell ermöglicht es Händlern, die Strategie unter realen Marktbedingungen zu testen, bevor sie sich für eine vollständige Lizenz entscheiden. Für systematische Trader bietet dies eine strukturierte Validierungsphase, die mit professionellen Risikomanagementpraktiken in Einklang steht. Die Lifetime-Lizenz ist für eine langfristige Portfoliointegration ausgelegt. Angesichts der 20-jährigen statistischen Validierung der Strategie und ihres zeitbasierten institutionellen Liquiditätsrahmens spiegelt die Preisgestaltung eher Robustheit als kurzfristige Optimierung wider. Die Mietpläne sind so strukturiert, dass eine längere Nutzung natürlich den vollständigen Besitz begünstigt, so dass ein Gleichgewicht zwischen Testzugang und langfristigem Einsatz gewährleistet ist. Dieser Ansatz schafft ein Gleichgewicht zwischen Zugänglichkeit und langfristigem Wert.
10. Abschließende Anmerkung
FIX955Alpha versucht nicht, die Kursrichtung vorherzusagen.
Es nutzt das wiederkehrende Liquiditätsverhalten rund um ein bekanntes institutionelles Ereignis.
Es handelt sich nicht um einen Hochfrequenz-Scalper.
Es handelt sich um eine zeitbasierte statistische Implementierung.
