Long Term Investor

Langfristiger Investor

Dieser EA verwendet eine Mean-Reversion-Strategie, die in erster Linie für den NASDAQ auf dem täglichen Zeitrahmen entwickelt wurde, obwohl sie auch auf anderen Indizes funktionieren kann. Er sucht nach bestimmten Marktbedingungen, um Long-Positionen einzugehen und hält diese für maximal 1-2 Tage.

Von 2017 bis 2025 übertraf dieser EA die typische Buy-and-Hold-Strategie für den NASDAQ deutlich:

• EA Performance: ~1300% Rendite bei maximalem Drawdown von 20%
• Buy and Hold: Niedrigere Renditen mit ähnlichen oder höheren Drawdowns bei Marktcrashs

Der Hauptvorteil ist das viel bessere Verhältnis zwischen Rendite und Drawdown - Sie erhalten höhere Renditen bei geringeren vorübergehenden Verlusten im Vergleich zum reinen Kaufen und Halten des NASDAQ.

Bitte lesen Sie dies vor der Nutzung sorgfältig durch:

• Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse - diese Backtest-Ergebnisse sind historisch und die Märkte ändern sich
• Der Handel ist mit Risiken verbunden - Sie können Geld verlieren, möglicherweise mehr als Sie investieren.
• Dies ist keine Finanzberatung - ich zeige Ihnen eine Strategie und sage Ihnen nicht, was Sie mit Ihrem Geld tun sollen.
• Testen Sie alles selbst - vertrauen Sie keinem Backtest, auch nicht meinem, sondern machen Sie zuerst Ihre eigenen Tests.

Beste Einstellungen und Verwendung

• Zeitrahmen: Täglich (D1) - dies ist entscheidend, verwenden Sie es nicht für andere Zeitrahmen
• Symbol: Funktioniert am besten bei NASDAQ (NAS100), kann auch bei anderen Indizes funktionieren, aber NASDAQ zeigt in meinen Tests die besten Ergebnisse
• Februar-Filter: Standardmäßig aktiviert, da der Februar historisch gesehen schlecht abschneidet, aber Sie können ihn deaktivieren, wenn Sie möchten

Dieser EA bietet drei flexible Methoden zur Losgrößenbestimmung, um Ihrem Handelsstil und Ihren Risikomanagementpräferenzen zu entsprechen:

1. Feste Losgröße

• Anwendungsfall: Einfache, konsistente Positionsgrößenbestimmung
• So funktioniert es: Eingabe einer festen Losgröße (z. B. 0,01, 0,1, 1,0), die für jeden Handel verwendet wird
• Am besten geeignet für: Händler, die unabhängig vom Kontostand berechenbare Positionsgrößen wünschen

2. Prozentuale Anpassung (benutzerdefinierte Kontogröße)

• Anwendungsfall: Proportionales Risiko basierend auf einer Zielkontogröße
• So funktioniert es: Legen Sie die gewünschte Kontogröße fest (z. B. 10.000 $), und der EA berechnet die Losgröße so, dass eine Bewegung von 1 % im NASDAQ einer Bewegung von 1 % in Ihrem angegebenen Konto entspricht.
• Beispiel:
  • Benutzerdefinierte Kontogröße: $10.000
  • Wenn sich der NASDAQ um +2% bewegt, gewinnt Ihr Konto ~$200 (+2%)
  • Wenn sich der NASDAQ um -3% bewegt, verliert Ihr Konto ~$300 (-3%)
• Am besten geeignet für: Händler, die den Handel mit einer bestimmten Kontogröße simulieren oder ein konsistentes prozentuales Engagement aufrechterhalten möchten

3. Prozentualer Abgleich (aktueller Saldo)

• Anwendungsfall: Dynamisches Risiko, das sich an die Entwicklung Ihres Kontos anpasst
• Wie es funktioniert: Verwendet Ihren aktuellen Kontostand zum Zeitpunkt des Handelsbeginns, um die Losgröße zu berechnen und sicherzustellen, dass die prozentualen Bewegungen des NASDAQ mit den prozentualen Bewegungen Ihres Kontos übereinstimmen.
• Beispiel:
  • Aktueller Kontostand: $15.000
  • Wenn sich die NASDAQ um +1,5% bewegt, gewinnt Ihr Konto ~$225 (+1,5%)
  • Wenn Ihr Konto wächst, werden die Positionsgrößen automatisch proportional erhöht.
• Am besten geeignet für: Händler, die möchten, dass ihre Positionsgröße mit ihrem Konto wächst/schrumpft, wobei das prozentuale Engagement konstant bleibt

Wichtige Hinweise

Backtesting-Genauigkeit

⚠️ Bekannte MT5-Beschränkung: Die Berechnungen des prozentualen Abgleichs funktionieren im Live-Handel einwandfrei, können aber in Backtests bei Brokern, die 2-dezimale NASDAQ-Kurse (XXXXX.XX) verwenden, ein überhöhtes Risiko anzeigen. Dies ist eine Einschränkung der MetaTrader 5 Backtesting-Engine und kein EA-Problem.

• ✅ Live-Handel: Akkurat bei allen Brokern
• ✅ Backtesting: Genau im 1-Dezimal-Format (z. B. Darwinex: XXXXX.X)
• ⚠️ Backtesting: Kann falsches Risiko im 2-Dezimal-Format anzeigen (XXXXX.XX)

Empfehlung: Um genaue Backtesting-Ergebnisse mit prozentualer Übereinstimmung zu erzielen, verwenden Sie historische Daten von Brokern mit 1-dezimalen NASDAQ-Kursen.

Risikomanagement

• Der EA handelt ohne Stop-Loss und verwendet stattdessen zeitbasierte Ausstiege.
• Das prozentuale Matching stellt sicher, dass sich Ihr Konto proportional zur NASDAQ bewegt
• Der maximale historische NASDAQ-Drawdown hat nie 50 % in einem einzigen Ereignis überschritten.
• Testen Sie immer gründlich und verstehen Sie Ihr Risiko vor dem Live-Handel

Was Sie wissen müssen

1. Dies ist kein System, mit dem man schnell reich werden kann - es ist eine beständige Strategie, die sich im Laufe der Zeit vermehrt.
2. Sie müssen die Losgröße testen - was für ein $10k-Konto funktioniert, funktioniert nicht für ein $1k-Konto

Ich verwende schon seit einiger Zeit Variationen dieser Strategie und wollte sie mit der Community teilen. Das IBS-Konzept ist nicht neu - es gibt es in verschiedenen Formen schon seit Jahren. Dies ist nur meine Umsetzung für MT5.

Ich verspreche nicht, dass Sie damit Geld verdienen werden - ich stelle Ihnen ein Tool zur Verfügung, das sich in der Vergangenheit bewährt hat. Was Sie damit machen, bleibt Ihnen überlassen.

Schlussgedanken

Wenn Sie sich entscheiden, diesen EA zu verwenden:

• Beginnen Sie mit kleinen Losgrößen
• Testen Sie ihn zuerst gründlich in der Demo
• Riskieren Sie nie mehr, als Sie sich leisten können zu verlieren
• Behalten Sie realistische Erwartungen
• Denken Sie daran, dass jeder Handel ein Risiko beinhaltet

Viel Glück, und handeln Sie verantwortungsbewusst.