Pairs Trading Z Score Optimized
- Indikatoren
- Ledi Haryadi
- Version: 8.0
- Aktualisiert: 30 April 2025
- Aktivierungen: 5
Pairs Trading Z-Score Optimized ist ein benutzerdefinierter Indikator für die Plattform MetaTrader 4 (MT4), der den Paarhandel unterstützt, indem er den Spread zwischen zwei Währungspaaren mithilfe von Z-Score-Berechnungen und Stationaritätstests analysiert. Der Indikator arbeitet mit einem einzigen Paar (dem Symbol des Charts und einem benutzerdefinierten zweiten Symbol) und zeigt Z-Score-Werte, Schwellenwerte und Handelssignale in einem Unterfenster mit optionalen Pfeilen im Hauptchart an. Der Indikator beinhaltet den Augmented Dickey-Fuller (ADF) Test für Spread-Stationarität und bietet anpassbare Einstellungen für die Signalerzeugung und Visualisierung.
Hauptmerkmale
- Z-Score-Analyse:
- Berechnet den Z-Score des Spreads zwischen zwei Währungspaaren (Pair1: Chart-Symbol, Pair2: benutzerdefiniert, Standard: GBPUSD), um potenzielle Handelssignale zu identifizieren.
- Verwendet einen konfigurierbaren Rückblickzeitraum (Standard: 100 Balken) und einen Z-Score-Schwellenwert (Standard: 2,0), um Signalauslöser zu bestimmen.
- Zeigt den Z-Score als Linie in einem Unterfenster an, mit oberem und unterem Schwellenwert (Standard: ±2,0).
- Stationaritätstest:
- Unterstützt den Augmented Dickey-Fuller (ADF)-Test zur Bewertung der Streuungsstationarität, mit Optionen für keine Transformation, erste Differenzierung oder logarithmische Transformation (Standard: keine).
- Zu den konfigurierbaren ADF-Testparametern gehören Verzögerungen (Standard: 1), kritischer Wert (Standard: -2,86 für 5 % Signifikanz) und Testintervall (Standard: 60 Sekunden).
- Ermöglicht Benutzern, stationäre Streuungen für die Signalerzeugung zu verlangen (Standard: aktiviert).
- Signalerzeugung und Visualisierung:
- Erzeugt "LONG"- (Paar1 kaufen, Paar2 verkaufen) oder "SHORT"-Signale (Paar1 verkaufen, Paar2 kaufen), wenn der Z-Score den Schwellenwert überschreitet (über +2,0 für SHORT, unter -2,0 für LONG).
- Zeigt Signale als Pfeile im Unterfenster, im Hauptchart oder in beiden an (konfigurierbar über ArrowDisplayMode).
- Unterscheidet zwischen stationären (limonenfarbene Pfeile, Standard-Wingdings-Codes: 233/234) und nicht-stationären (orangefarbene Pfeile, Standard-Wingdings-Codes: 225/226) Signalen, mit Optionen zum Aktivieren/Deaktivieren jedes einzelnen (ShowStationaryArrows, ShowNonStationaryArrows).
- Berechnung des Hedge-Verhältnisses:
- Berechnet das Hedge-Verhältnis zwischen Paaren mithilfe der linearen Regression von linearSy, um den Spread zu bestimmen (Pair1 - hedgeRatio * Pair2).
- Zeigt das Absicherungsverhältnis zur Transparenz im Unterfenster an.
- Warnungen:
- Bietet optionale Warnungen für neue stationäre oder nicht-stationäre Signale (Standard: deaktiviert), mit Meldungen, die den Signaltyp und den Z-Score angeben (z. B. "[Stationäres Signal] SHORT auf EURUSD, LONG auf GBPUSD (Z-Score=2,50)").
- Verhindert wiederholte Alarme durch Verfolgung des letzten Signalstatus.
- Datenverarbeitung:
- Implementiert eine robuste Preisdatenabfrage mit Wiederholungsversuchen (Standard: 3) und Timeouts (Standard: 500ms für Daten, 1000ms für ADF-Test), um Konnektivitätsprobleme zu behandeln.
- Gewährleistet die Datenintegrität für genaue Z-Score- und ADF-Berechnungen.
- Benutzeroberfläche:
- Zeigt Schlüsselinformationen im Unterfenster an, einschließlich Paarnamen, ADF-Teststatus (stationär/nicht stationär) und Hedge-Verhältnis, mit anpassbaren Beschriftungspositionen (Standard: X=10, Y=30 Pixel).
- Unterstützt anpassbare Pfeilpositionen im Hauptdiagramm (Standard: X=10, Y=10 Pixel von der ausgewählten Ecke) und Pfeilcodes zur visuellen Unterscheidung.
- Anpassungen:
- Bietet umfangreiche Eingabeparameter zur Anpassung der Rückblickperiode, des Z-Score-Schwellenwerts, der ADF-Testeinstellungen, der Stationaritätsmethode und der Visualisierungsoptionen (Pfeildarstellung, Farben, Positionen).
- Ermöglicht Benutzern die Aktivierung/Deaktivierung von Funktionen wie ADF-Tests, Anforderungen an stationäre Signale und Warnungen.
Verwendung
- Initialisierung: Validiert beide Währungspaare in Market Watch, richtet Puffer ein und führt einen anfänglichen ADF-Test durch, falls aktiviert. Erstellt Unterfensterbeschriftungen für das Paar, den ADF-Status und das Absicherungsverhältnis.
- Vorgang: Berechnet Z-Scores und Signale für jeden Balken und aktualisiert Schwellenwertbänder und Pfeile auf der Grundlage von Stationaritäts- und Z-Score-Bedingungen. Führt periodisch ADF-Tests (alle 60 Sekunden) für den letzten Balken durch.
- Visualisierung: Stellt Z-Score und Bänder im Unterfenster dar, platziert Pfeile im Unterfenster oder im Hauptdiagramm und aktualisiert Beschriftungen mit Echtzeitdaten.
- Deinitialisierung: Entfernt alle Beschriftungen und Pfeilobjekte und setzt die Signalzustände zurück.
Hinweise
- Erfordert ausreichende historische Daten (Minimum: Rückblickperiode + 10 Bars)
- Wenn Sie eine auf Spearman basierende Paarhandelsstrategie verwenden, achten Sie darauf, die Anzahl der Balken in der Option Max bars in chart auf unter 2000 zu begrenzen, zum Beispiel 500.
- Optimiert für Leistung mit konfigurierbaren Timeouts und Wiederholungsmechanismen.
- Der Indikator konzentriert sich ausschließlich auf Z-Score-basierte Signale, ohne zusätzliche technische Filter wie MA oder RSI, im Gegensatz zu verwandten Indikatoren.
