Pairs Trading Z Score Optimized
- Indicadores
- Ledi Haryadi
- Versión: 8.0
- Actualizado: 30 abril 2025
- Activaciones: 5
Pairs Trading Z-Score Optimized es un indicador personalizado para la plataforma MetaTrader 4 (MT4), diseñado para apoyar el comercio de pares mediante el análisis de la propagación entre dos pares de divisas utilizando cálculos Z-Score y pruebas de estacionariedad. Opera sobre un único par (el símbolo del gráfico y un segundo símbolo definido por el usuario) y muestra los valores Z-Score, las bandas de umbral y las señales de negociación en una subventana, con flechas opcionales en el gráfico principal. El indicador incorpora la prueba Augmented Dickey-Fuller (ADF) para la estacionariedad de los diferenciales y ofrece ajustes personalizables para la generación y visualización de señales.
Características principales
- Análisis Z-Score:
- Calcula el Z-Score del spread entre dos pares de divisas (Par1: símbolo del gráfico, Par2: definido por el usuario, por defecto: GBPUSD) para identificar posibles señales de trading.
- Utiliza un periodo de retrospección configurable (por defecto: 100 barras) y un umbral Z-Score (por defecto: 2,0) para determinar los activadores de señales.
- Muestra la puntuación Z como una línea en una subventana, con bandas de umbral superior e inferior (por defecto: ±2,0).
- Pruebas de estacionariedad:
- Admite la prueba Dickey-Fuller aumentada (ADF) para evaluar la estacionariedad de la dispersión, con opciones para ninguna transformación, primera diferenciación o transformación logarítmica (por defecto: ninguna).
- Los parámetros configurables de la prueba ADF incluyen retardos (por defecto: 1), valor crítico (por defecto: -2,86 para una significación del 5%) e intervalo de prueba (por defecto: 60 segundos).
- Permite a los usuarios requerir diferenciales estacionarios para la generación de señales (por defecto: activado).
- Generación y visualización de señales:
- Genera señales "LARGO" (comprar Par1, vender Par2) o "CORTO" (vender Par1, comprar Par2) cuando la puntuación Z supera el umbral (por encima de +2,0 para CORTO, por debajo de -2,0 para LARGO).
- Muestra las señales como flechas en la subventana, en el gráfico principal o en ambos (configurable mediante ArrowDisplayMode).
- Diferencia entre señales estacionarias (flechas de color lima, códigos Wingdings por defecto: 233/234) y no estacionarias (flechas naranjas, códigos Wingdings por defecto: 225/226), con opciones para activar/desactivar cada una (ShowStationaryArrows, ShowNonStationaryArrows).
- Cálculo del ratio de cobertura:
- Calcula el ratio de cobertura entre pares utilizando la regresión lineal linearSy para determinar el spread (Par1 - hedgeRatio * Par2).
- Muestra el ratio de cobertura en la subventana para mayor transparencia.
- Alertas:
- Proporciona alertas opcionales para nuevas señales estacionarias o no estacionarias (por defecto: desactivado), con mensajes que indican el tipo de señal y Z-Score (por ejemplo, "[Señal Estacionaria] CORTO en EURUSD, LARGO en GBPUSD (Z-Score=2,50)").
- Evita la repetición de alertas mediante el seguimiento del último estado de la señal.
- Gestión de datos:
- Implementa una robusta recuperación de datos de precios con reintentos (por defecto: 3) y tiempos de espera (por defecto: 500ms para datos, 1000ms para test ADF) para manejar problemas de conectividad.
- Garantiza la integridad de los datos para realizar cálculos precisos de Z-Score y ADF.
- Interfaz de usuario:
- Muestra información clave en la subventana, incluidos los nombres de los pares, el estado de la prueba ADF (estacionaria/no estacionaria) y la relación de cobertura, con posiciones de etiqueta personalizables (por defecto: X=10, Y=30 píxeles).
- Admite posiciones de flecha personalizables en el gráfico principal (por defecto: X=10, Y=10 píxeles desde la esquina seleccionada) y códigos de flecha para distinción visual.
- Personalización:
- Ofrece amplios parámetros de entrada para ajustar el periodo de retrospección, el umbral de puntuación Z, la configuración de la prueba ADF, el método de estacionariedad y las opciones de visualización (visualización de flechas, colores, posiciones).
- Permite a los usuarios activar/desactivar funciones como la prueba ADF, los requisitos de señal estacionaria y las alertas.
Utilización
- Inicialización: Valida ambos pares de divisas en Market Watch, configura los buffers y realiza una prueba ADF inicial si está habilitada. Crea etiquetas de subventana para el par, el estado del ADF y el ratio de cobertura.
- Operación: Calcula las puntuaciones Z y las señales para cada barra, actualizando las bandas de umbral y las flechas en función de las condiciones de estacionariedad y puntuación Z. Ejecuta periódicamente pruebas ADF (cada 60 segundos) para la última barra.
- Visualización: Traza el Z-Score y las bandas en la subventana, coloca flechas en la subventana o en el gráfico principal y actualiza las etiquetas con los datos en tiempo real.
- Desinicialización: Elimina todas las etiquetas y objetos flecha, restableciendo los estados de las señales.
Notas
- Requiere suficientes datos históricos (mínimo: periodo de lookback + 10 barras)
- Cuando utilice la estrategia de negociación de pares basada en Spearman , asegúrese de limitar las barras en la opción Max bars in chart a menos de 2000, por ejemplo 500.
- Optimizado para el rendimiento con tiempos de espera configurables y mecanismos de reintento.
- El indicador se centra únicamente en señales basadas en Z-Score, sin filtros técnicos adicionales como MA o RSI, a diferencia de otros indicadores relacionados.
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