Pair Trading Strategy

Pair Trading Strategy Based on Spearman Correlation and Stationary Z-Score ist ein Single-Pair-Indikator, der sich auf ein primäres Symbol (Chart-Symbol) und ein sekundäres Symbol für die MetaTrader 4 (MT4)-Plattform konzentriert und zur Unterstützung des Paarhandels durch Analyse der Korrelation zwischen zwei Währungspaaren entwickelt wurde. Er verwendet den Spearman's Rank Korrelationskoeffizienten, Z-Score Berechnungen und Stationaritätstests, um Handelssignale zu generieren, die in einem Unterfenster und auf dem Hauptchart angezeigt werden. Der Indikator integriert technische Filter und Risikomanagement-Funktionen, wobei der Schwerpunkt auf der individuellen Anpassung durch den Benutzer liegt.

Hauptmerkmale

1. Korrelationsanalyse:
• Berechnet den Rangkorrelationskoeffizienten von Spearman, um die Beziehung zwischen einem Primärsymbol (Chartsymbol) und einem Sekundärsymbol (Standard: EURUSD) zu bewerten.
• Identifiziert negative (Standardschwelle: -0,95) und positive (Standardschwelle: 0,95) Korrelationen, um Handelssignale zu erzeugen.
• Zeigt Korrelationswerte in einem Unterfenster als Liniendiagramm mit Niveaus bei ±0,9 und 0 an.
2. Z-Score und Stationarität:
• Berechnet den Z-Score, um die Spread-Abweichung zwischen Paaren zu messen, unter Verwendung einer konfigurierbaren Rückblickperiode (Standard: 100 Balken) und eines Schwellenwerts (Standard: 2,5).
• Unterstützt Stationaritätstests über den Augmented Dickey-Fuller (ADF) Test, mit Optionen für keine Transformation, erste Differenzierung oder logarithmische Transformation.
• Ermöglicht Benutzern, stationäre Streuungen für die Signalerzeugung zu verlangen (Standard: aktiviert), mit konfigurierbaren ADF-Testintervallen (Standard: 60 Sekunden).
3. Technische Filter:
• Verwendet den gleitenden Durchschnitt (MA, Standardzeitraum: 20), den Relative-Stärke-Index (RSI, Standardzeitraum: 14) und die Bollinger-Bänder (Standardzeitraum: 20, Abweichungen: 2,0), um Signale zu filtern.
• Bietet einen reinen Bollinger-Filtermodus oder keine Filteroption mit optionaler Bollinger-Pfeil-Anzeige im Unterfenster.
• Konfigurierbare RSI-Levels für Kauf- (Standard: 30) und Verkaufssignale (Standard: 70).
4. Signalerzeugung und Visualisierung:
• Generiert Kauf-/Verkaufssignale auf der Grundlage von Korrelation, Z-Score, MA, RSI und Bollinger-Bedingungen, die als Pfeile im Unterfenster, im Hauptdiagramm oder in beiden (konfigurierbar) angezeigt werden.
• Unterstützt positive und negative Korrelationssignale, mit jeweils eigener Logik (z.B. Kauf von Symbol1/Verkauf von Symbol2 bei negativer Korrelation).
• Pfeile im Hauptdiagramm haben einstellbare Größen (1-5, Standard: 1).
5. Überlagerungs-Chart:
• Zeigt optional die Kursbewegung des sekundären Symbols im Hauptchart an, mit Spiegelung für negative Korrelationen (Standard: aktiviert).
• Normalisiert die Preisspannen über eine konfigurierbare Balkenanzahl (Standard: 100 Balken) für einen visuellen Vergleich.
6. Risiko-Management:
• Umfasst Stop Loss (basierend auf ATR, Standardzeitraum: 14, Multiplikator: 1,5), Trailing Stop (Standardstart: 75 % des Zielgewinns) und Take Profit (Standardverhältnis von Gewinn zu Risiko: 2,0).
• Überwacht Breakeven- (Standard: 33%) und Close- (Standard: 67%) Korrelationsniveaus, die anhand von Kointegrationsparametern berechnet werden.
• Zeigt Daten zum Risikomanagement (Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop, Breakeven, Close Level) im Hauptdiagramm an.
7. Warnungen und Benachrichtigungen:
• Bietet Warnungen für neue Signale (aktueller Balken, geschlossener Balken oder beides) und Risikomanagement-Updates (Stop Loss, Take Profit usw.).
• Unterstützt Pop-up-Warnungen und Push-Benachrichtigungen, mit konfigurierbaren Einstellungen zum Aktivieren/Deaktivieren.
• Verhindert wiederholte Alarme durch Zeitstempelverfolgung.
8. Zusätzliche Funktionen:
• Berechnet die durchschnittliche tägliche Spanne (ADR, Standardzeitraum: 14 Tage) als Prozentsatz für den Marktkontext, angezeigt im Diagramm.
• Implementiert Datenabrufe mit Wiederholungsversuchen (Standard: 3) und Timeouts (Standard: 500ms für Daten, 1000ms für ADF), um Verbindungsprobleme zu behandeln.
• Zeigt die Kointegrationsparameter (d, k, m) und den Stationaritätsstatus im Diagramm an.
9. Anpassungen:
• Bietet umfangreiche Eingabeparameter zur Anpassung von Rückblickzeiträumen, Schwellenwerten, Filtereinstellungen, Pfeilpositionen und Anzeigeoptionen (z. B. Schriftgröße, Pfeilgröße).
• Ermöglicht die Aktivierung/Deaktivierung von Funktionen wie RSI, Bollinger Bands, Z-Score, ADF-Test, Overlay-Chart und Risikomanagement-Tools.

Verwendung

• Initialisierung: Setzt das Primärsymbol auf das Symbol des Charts und prüft die Verfügbarkeit des Sekundärsymbols. Initialisiert Puffer, Arrays und den ADF-Test, falls aktiviert.
• Betrieb: Berechnet Korrelationen, Z-Scores und technische Indikatoren pro Balken und aktualisiert Signale, Pfeile und Chart-Overlays. Aktualisiert die Informationen auf dem Chart alle 60 Sekunden.
• Visualisierung: Stellt die Spearman-Korrelation in einem Unterfenster dar, platziert Signalpfeile im Hauptchart oder im Unterfenster und zeigt Risiko- und Korrelationsdaten im Chart an.
• Deinitialisierung: Entfernt alle Indikatorobjekte (Pfeile, Beschriftungen, Overlay-Linien) beim Entfernen.

Hinweise

• Erfordert ausreichende historische Daten für die Berechnungen (Mindestanzahl von Balken je nach Rückblick- und Filterperiode).
• Gewährleistet eine robuste Datenverarbeitung mit Wiederholungsmechanismen und Timeout-Kontrollen.
• Die Overlay-Chart-Funktion ist optional und kann aus Leistungsgründen deaktiviert werden.
• Wenn Sie eine auf Spearman basierende Paarhandelsstrategie verwenden , achten Sie darauf, die Anzahl der Balken in der Option Max bars in chart auf unter 2000 zu begrenzen, z. B. 500.