Pairs Trading Dashboard

Pairs Trading Dashboard - Spearman Correlation and Stationary Z-Score ist ein benutzerdefinierter Indikator für die MetaTrader 4 (MT4) Plattform, der entwickelt wurde, um Händler bei der Analyse und Überwachung von Währungspaaren für Paarhandelsstrategien zu unterstützen. Er nutzt den Spearman'schen Rangkorrelationskoeffizienten und Z-Score-Berechnungen, um Handelssignale über mehrere Zeitrahmen und Währungspaare hinweg zu identifizieren. Der Indikator integriert verschiedene technische Filter und Stationaritätstests zur Verfeinerung der Signalgenerierung und zeigt die Ergebnisse auf einem interaktiven Dashboard an.

Hauptmerkmale

1. Korrelationsanalyse:
• Berechnet den Rangkorrelationskoeffizienten von Spearman, um die Beziehung zwischen zwei Währungspaaren zu messen.
• Unterstützt sowohl negative (Standardschwelle: -0,95) als auch positive (Standardschwelle: 0,95) korrelationsbasierte Signale.
• Ermöglicht es dem Benutzer, die Sichtbarkeit von positiven oder negativen Korrelationspaaren umzuschalten.
2. Z-Score und Stationarität:
• Berechnet den Z-Score, um die Abweichung der Streuung zwischen Paaren zu bewerten, mit einem konfigurierbaren Rückblickzeitraum (Standard: 100 Balken) und Schwellenwert (Standard: 2,5).
• Bietet Stationaritätstests über den Augmented Dickey-Fuller (ADF)-Test, mit Optionen für Differenzierung oder logarithmische Transformationen zur Sicherstellung von Spread-Stationarität.
• Benutzer können Stationarität für die Signalerzeugung verlangen (Standard: aktiviert).
3. Technische Filter:
• Bezieht den gleitenden Durchschnitt (MA), den Relative Strength Index (RSI) und die Bollinger Bänder als Filter für die Signalbestätigung ein.
• Zu den konfigurierbaren Parametern gehören MA-Periode (Standard: 20), RSI-Periode (Standard: 14) und Bollinger Bands-Periode (Standard: 20) mit Abweichungen (Standard: 2,0).
• Unterstützt einen reinen Bollinger-Filtermodus oder keine Filteroption.
4. Multi-Timeframe- und Multi-Paar-Unterstützung:
• Überwacht bis zu 40 Währungspaare (konfigurierbar), mit einer Standardliste, die Paare wie EURUSD-USDCHF, GBPUSD-USDJPY, etc. enthält.
• Unterstützt bis zu vier benutzerdefinierte Zeitrahmen (z. B. M15, H1, D1, W1), mit unabhängiger Signalgenerierung für jeden.
• Zeigt Signale für jedes Paar und jeden Zeitrahmen auf einem anpassbaren Dashboard an.
5. Dashboard-Schnittstelle:
• Zeigt Echtzeitdaten in einem zweispaltigen Layout mit Paarbezeichnung, Zeitrahmen, Spearman-Korrelation, Z-Score, Korrelationstyp (positiv/negativ) und Handelssignalen (z. B. "EURUSD kaufen, USDCHF verkaufen") an.
• Enthält anklickbare Schaltflächen, um Charts für ausgewählte Paare zu öffnen und eine vordefinierte Vorlage anzuwenden ("Pair Trading Chart - Alpha Trader v1.421").
• Aktualisierungen in einem konfigurierbaren Intervall (Standard: 60 Sekunden), um die CPU-Auslastung zu optimieren.
6. Signalerzeugung und Warnungen:
• Generiert Kauf-/Verkaufssignale basierend auf Korrelation, Z-Score und technischen Filterbedingungen.
• Bietet Warnmodi für den aktuellen Balken, den geschlossenen Balken oder beides, mit Optionen für Popup-Warnungen und Push-Benachrichtigungen.
• Verhindert wiederholte Alarme durch Zeitstempelverfolgung.
7. Anpassungsmöglichkeiten:
• Umfangreiche Eingabeparameter zur Anpassung von Rückblickzeiträumen, Schwellenwerten, Filtereinstellungen und Anzeigeoptionen (z. B. Schriftgröße, Spaltenpositionen).
• Ermöglicht die Aktivierung/Deaktivierung von Funktionen wie RSI, Bollinger Bands, Z-Score, ADF-Test.

Verwendung

• Initialisierung: Analysiert eine benutzerdefinierte Liste von Währungspaaren und initialisiert die Zeitrahmen. Überprüft die Verfügbarkeit von Symbolen in Market Watch.
• Betrieb: Berechnet fortlaufend Korrelationen, Z-Scores und technische Indikatoren und aktualisiert das Dashboard in festgelegten Intervallen.
• Deinitialisierung: Bereinigt die Dashboard-Objekte beim Entfernen.

Hinweise

• Der Indikator ist für CPU-Effizienz mit konfigurierbaren Aktualisierungsintervallen und Paargrenzen optimiert.
• Benötigt eine ausreichende Anzahl historischer Daten (Mindestanzahl von Balken, die durch Rückblickperioden und Filtereinstellungen bestimmt werden).
• Achten Sie bei der Verwendung des Dashboards darauf, die Anzahl der Balken in der Option Max bars in chart auf unter 2000 zu begrenzen, z.B. 500.