Is 3 Hull Spread

3-Hull-Spread - professioneller instrumentenübergreifender stat.arb (Statistical Arbitrage) Indikator für den SPREAD von 3 (drei) verschiedenen Instrumenten über den Aufbau eines visuellen iChannel (siehe untenstehende Gleichung), der seine Breite proportional zu den Eingaben der einzelnen Instrumente ändert ("Statistical Arbitrage" basierend auf Hull MA =HMA).

Kernprinzip: Preislinien, die den Preisen "ihrer" Symbole nach jeder Abweichung folgen und ständig dazu neigen, zur Summe der "synthetischen" Mitte zurückzukehren. Mit anderen Worten, ein System aus 3 "verwandten" Instrumenten/Paaren ist ständig bestrebt, zu seinem Mittelwert zurückzukehren (so genannter"mean-reversion" Effekt).

• Funktioniert mit jedem Instrument/TF (muss Charts/TF für alle verwendeten Instrumente öffnen)
• Die Synchronisation ist vorhanden. Nachdem der aktuelle Balken geschlossen wurde -- Kein Re-Paint / Kein Re-Draw
• "SetIndexBuffer" für alle Variablen verfügbar (kann in EA verwendet werden)
• Autodetect 4- und 5-stellige Preise

Die folgenden Formeln wurden verwendet, um iChannel zu erstellen:

• iChannel =(S1-M) + (S2-M) + (S3-M) (rote und grüne Punkte)
• Mittlere Linie М = "synthetische" Mitte (S1 + S2 + S3)/3 (gelb gepunktete Linie)

• Kurslinie Symbol-1: Chart, in dem der Indikator eingeschaltet ist)
• Kurslinie Symbol-2(Umkehrung=wahr/falsch - für Instrumente mit negativer Korrelation)
• Kurslinie Symbol-3(Umkehrung=wahr/falsch - für Instrumente mit negativer Korrelation)

Diese Formel erlaubt es, verschiedene Instrumente auf einem Chart zu kombinieren (siehe Abb. 1), zum Beispiel:

• XAUUSD ~1100
• AUDUSD ~0,7
• USDCAD ~1,33

Bedingungen für den Einstieg/Signal:

#1. Breite des iChannel begann sich zu verengen (erster grüner Punkt nach einer Reihe von roten Punkten)

#2. Breite des iChannel > Level

#3. Die Kurslinie S1 befindet sich auf einer Seite der Mittellinie М, und die Kurslinien S2 und S3 - befinden sich auf der gegenüberliegenden Seite der Mittellinie М -- wie folgt:

• Signal KAUFEN Symbol-1: S1<M S2>M S3>M -- HINWEIS: Die Breite des iKanals (rote und grüne Punkte) wird breiter oder schmäler
• Signal SELL Symbol-1: S1>M S2<M S3<M -- HINWEIS: iChannel-Breite (rote und grüne Punkte) ändert sich breiter oder schmaler

Parameter

• Inp_Fast_HMA - Zeitraum des schnellen gleitenden Durchschnitts
• Inp_Slow_HMA - Zeitraum des langsamen gleitenden Durchschnitts
• Inp_MA_Methode - Parameter des Hull-MA
• Inp_MA_PriceType - Parameter des Hull-MA

• Inp_Symbol_1 - Symbol-1 (standardmäßig GBPJPY)
• Inp_Symbol_2 - Symbol-2 (standardmäßig EURJPY)
• Inp_S2_revers - =True, falls Symbol-2 eine negative Korrelation zu Symbol-1 hat
• Inp_Symbol_3 - Symbol-3 (standardmäßig CHFJPY)
• Inp_S3_revers - =True, wenn Symbol-3 eine negative Korrelation zu Symbol-1 hat

Andere nützliche Informationen

Typische BEISPIELE für hoch korrelierte 3-Wege-Instrumente:

• GOLD vs. goldbildende Währungspaare AUDUSD, USDCAD und NZDUSD
• GOLD vs. Rohöl/WTI und Brent/BRN
• Aktien vs. Indizes (S&P500, NASDAQ, DJIA usw.)
• Sojabohnenmehl März 2016 (ZMH16) vs. Sojabohnenöl März 2016 (ZLH16) vs. Sojabohnen März 2016 (ZSH16), etc.

Vollständige Liste von 120 klassischen 3-Wege-Kombinationen von Währungspaaren - siehe Link im Abschnitt Kommentare.

HINWEIS: Bei klassischen 3-Wege-Kombinationen (an denen nur 3 Währungen teilnehmen) ist die Mittellinie М immer eine gerade Linie.