• Обзор
  • Отзывы (1)
  • Обсуждение (7)

Is 3 Hull Spread

3-Hull-Spread - индикатор рыночного Спреда 3 (трех) различных инструментов через построение визуального Канала iChannel (см. формулу ниже) с Шириной этого Канала, меняющейся пропорционально вкладу каждого инструмента ("Статистический Арбитраж" на бaзе Hull MA = HMA).

Основополагающий принцип - Ценовые Линии, следуя за ценами "своих" символов, после каждого расхождения постоянно стремятся возвратиться к суммарной "синтетической" средней. Другими словами - система из трех "родственных" инструментов//пар постоянно стремится вернуться к точке равновесия (т.н. "mean-reversion").

  • Работает на любых инструментах ТФ (должны быть открыты графики используемых инструментов)
  • Задействована Синхронизация. После закрытия текущего бара - Не перерисовывается
  • "SetIndexBuffer" для всех переменных (может быть использован в EA)
  • Функция автоопределения 4- и 5-тизначных котировок

Для построения Канала были использованы такие формулы:

  • Ценовая Линия Symbol-1 HMA(1)_Fast / HMA(1)_Slow (инструмент, на графике которого включен Индикатор)
  • Ценовая Линия Symbol-2 HMA(2)_Fast / HMA(2)_Slow (плюс режим "reversal=true" для инструментов с обратной корреляцией)
  • Ценовая Линия Symbol-3 HMA(3)_Fast / HMA(3)_Slow (плюс режим "reversal=true" для инструментов с обратной корреляцией)
  • СРЕДНЯЯ М = "синтетическая" средняя (S1 + S2 + S3)/3 (желтая пунктирная линия)
  • iChannel = (S1-M) + (S2-M) + (S3-M) (красные и зеленые булеты)

что дает возможность совмещать разнородные инструменты на одном графике (см. Рис. 1), например:

  • XAUUSD ~1100
  • AUDUSD ~0.7
  • USDCAD ~1.33


Условия для Сигнала

№1. Ширина канала iChannel начала уменьшаться (первый зеленый бар после серии красных)

№2. Ширина канала iChannel > Level

№3. Ценовая Линия S1 находится по одну сторону от СРЕДНЕЙ М, а Ценовые Линии S2 и S3 - по другую сторону от СРЕДНЕЙ М -- следующим образом:

  • Сигнал ПОКУПКА Symbol-1: S1<M S2>M S3>M -- ПРИМ: Ширина Канала (red and green dots) меняется, становясь более широкой или узкой
  • Сигнал ПРОДАЖА Symbol-1: S1>M S2<M S3<M -- ПРИМ: Ширина Канала (red and green dots) меняется, становясь более широкой или узкой


Параметры

  • Inp_Fast_HMA - период Быстрого мувинга
  • Inp_Slow_HMA - период Mедленного мувинга
  • Inp_MA_Method - параметр Hull MA
  • Inp_MA_PriceType - параметр Hull MA
  • Inp_Symbol_1 - Symbol-1 (по умолчанию GBPJPY)
  • Inp_Symbol_2 - Symbol-2 (по умолчанию EURJPY)
  • Inp_S2_revers - True означает, что Symbol-2 обладает обратной корреляцией по отношению к Symbol-1
  • Inp_Symbol_3 - Symbol-3 (по умолчанию CHFJPY)
  • Inp_S3_revers - True означает, что Symbol-3 обладает обратной корреляцией по отношению к Symbol-1


Полезная информация

Типовые ПРИМЕРЫ рыночных инструментов с высокой степенью Тройной корреляции:

  • ЗОЛОТО vs. нефть Crude/WTI + Brent/BRN
  • ЗОЛОТО vs. золотообразующие валюты AUDUSD, USDCAD и NZDUSD.
  • АКЦИИ vs. Индексы (S&P500, NASDAQ, DJIA, etc.)
  • Soybean Meal March 2016 (ZMH16) vs. Soybean Oil March 2016 (ZLH16) vs. Soybeans March 2016 (ZSH16), и т.д.

Полный список из 120 классических тройных комбинаций валютных пар - см. ссылку в разделе "Обсуждение".

ПРИМ.: для классических комбинаций (где участвуют только 3 валюты) - СРЕДНЯЯ М будет всегда прямой линией.

Artiom Timofeev
393
2016.01.06 12:04 
 

Отличный индюк. Спасибо! Занимает какое то время разобраться как он работает и что показывает, но сейчас с уверенностью могу сказать что это моя лучшая покупка на маркете