Is 3 Hull Spread

3-Hull-Spread - профессиональный индикатор Спреда "стат.арб" (Статистический Арбитраж) 3 (трех) различных инструментов через построение визуального Канала iChannel (см. формулу ниже) с Шириной этого Канала, меняющейся пропорционально вкладу каждого инструмента ("Статистический Арбитраж" на бaзе Hull MA = HMA).

Основополагающий принцип - Ценовые Линии, следуя за ценами "своих" символов, после каждого расхождения постоянно стремятся возвратиться к суммарной "синтетической" средней. Другими словами - система из трех "родственных" инструментов//пар постоянно стремится вернуться к точке равновесия (т.н. "mean-reversion").

• Работает на любых инструментах ТФ (должны быть открыты графики используемых инструментов)
• Задействована Синхронизация. После закрытия текущего бара - Не перерисовывается
• "SetIndexBuffer" для всех переменных (может быть использован в EA)
• Функция автоопределения 4- и 5-тизначных котировок

Для построения Канала были использованы такие формулы:

• iChannel = (S1-M) + (S2-M) + (S3-M) (красные и зеленые "булеты")
• СРЕДНЯЯ М = "синтетическая" средняя (S1 + S2 + S3)/3 (желтая пунктирная линия)

• Ценовая Линия Symbol-1: инструмент, на графике которого включен Индикатор)
• Ценовая Линия Symbol-2  (режим "reversal=true/false" - для инструментов с обратной корреляцией)
• Ценовая Линия Symbol-3  (режим "reversal=true/false" - для инструментов с обратной корреляцией)

что дает возможность совмещать разнородные инструменты на одном графике (см. Рис. 1), например:

• XAUUSD ~1100
• AUDUSD ~0.7
• USDCAD ~1.33

Условия для Сигнала

№1. Ширина канала iChannel начала уменьшаться (первый зеленый бар после серии красных)

№2. Ширина канала iChannel > Level

№3. Ценовая Линия S1 находится по одну сторону от СРЕДНЕЙ М, а Ценовые Линии S2 и S3 - по другую сторону от СРЕДНЕЙ М -- следующим образом:

• Сигнал ПОКУПКА Symbol-1: S1<M S2>M S3>M -- ПРИМ: Ширина Канала (red and green dots) меняется, становясь более широкой или узкой
• Сигнал ПРОДАЖА Symbol-1: S1>M S2<M S3<M -- ПРИМ: Ширина Канала (red and green dots) меняется, становясь более широкой или узкой

Параметры

• Inp_Fast_HMA - период Быстрого мувинга
• Inp_Slow_HMA - период Mедленного мувинга
• Inp_MA_Method - параметр Hull MA
• Inp_MA_PriceType - параметр Hull MA

• Inp_Symbol_1 - Symbol-1 (по умолчанию GBPJPY)
• Inp_Symbol_2 - Symbol-2 (по умолчанию EURJPY)
• Inp_S2_revers - True означает, что Symbol-2 обладает обратной корреляцией по отношению к Symbol-1
• Inp_Symbol_3 - Symbol-3 (по умолчанию CHFJPY)
• Inp_S3_revers - True означает, что Symbol-3 обладает обратной корреляцией по отношению к Symbol-1

Полезная информация

Типовые ПРИМЕРЫ рыночных инструментов с высокой степенью Тройной корреляции:

• ЗОЛОТО vs. нефть Crude/WTI + Brent/BRN
• ЗОЛОТО vs. золотообразующие валюты AUDUSD, USDCAD и NZDUSD.
• АКЦИИ vs. Индексы (S&P500, NASDAQ, DJIA, etc.)
• Soybean Meal March 2016 (ZMH16) vs. Soybean Oil March 2016 (ZLH16) vs. Soybeans March 2016 (ZSH16), и т.д.

Полный список из 120 классических тройных комбинаций валютных пар - см. ссылку в разделе "Обсуждение".

ПРИМ.: для классических комбинаций (где участвуют только 3 валюты) - СРЕДНЯЯ М будет всегда прямой линией.