Praxistest, Reflexion, Diskussion... - Seite 22
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Mir fällt kein besserer Name für einen Handel ein, der die Aktionen eines TS komplett wiederholt, nur dass die Positionen in die entgegengesetzte Richtung geöffnet werden...
Sollen wir feilschen?
Ich bin das Original, du bist der Spiegel. Ist das akzeptabel?
Ich bin das Original, du bist der Spiegel. Ist das akzeptabel?
Wir sollten zunächst prüfen, bei wie vielen Geschäften wir uns sicher sein können, z. B. bei 95 %.
Andernfalls könnte es wie immer ausgehen: Es wird ein paar Dutzend Geschäfte geben und einige Ergebnisse - sagen wir, positive (ich bin optimistisch). Der zufriedene Themenstarter wird etwas murmeln wie "Siehst du, was ich gesagt habe ..." und sich beruhigen. In der Tat ist das Ergebnis nicht sehr aufschlussreich: 20 Geschäfte sind eindeutig zu wenig.
Wir sollten zunächst prüfen, bei wie vielen Geschäften wir ein Vertrauen von beispielsweise 95 % haben.
Andernfalls wird es wie üblich ablaufen: Es wird ein paar Dutzend Transaktionen geben und einige Ergebnisse - sagen wir, ein positives (ich bin optimistisch). Der zufriedene Themenstarter wird etwas murmeln wie "Siehst du, ich hab's dir ja gesagt ..." und sich beruhigen. In der Tat ist das Ergebnis nicht sehr aufschlussreich: 20 Geschäfte sind eindeutig zu wenig.
Natürlich sind 20 Geschäfte nicht genug. Wir werden so viele herstellen, wie wir brauchen. Ich habe jede Menge Random :-)
Sollen wir feilschen?
Ich bin das Original, du bist der Spiegel. Ist das akzeptabel?
Ich stimme zu, wenn Sie einen Pflaumen-TC haben... :-)
Ich stimme zu, wenn Sie einen ablaufenden TC haben... :-)
Wir sollten zunächst prüfen, bei wie vielen Geschäften wir ein Vertrauen von beispielsweise 95 % haben.
Andernfalls wird es wie üblich ablaufen: Es wird ein paar Dutzend Transaktionen geben und einige Ergebnisse - sagen wir, ein positives (ich bin optimistisch). Der zufriedene Themenstarter wird etwas murmeln wie "Siehst du, ich hab's dir ja gesagt ..." und sich beruhigen. In der Tat ist das Ergebnis nicht sehr aufschlussreich: 20 Geschäfte sind eindeutig zu wenig.
Nach der Dynamik zu urteilen, gehen wir alle schlafen, ohne unsere Erwartung zu sehen:)
Übrigens - eine unvoreingenommene Schätzung. Die einzige.
Welche anderen Handelskriterien als zufälliger Einstieg und Stop/Gewinn bei 30 Pips?
Ich interessiere mich auch für das Schema der Erhöhung des Einstiegsvolumens im Falle eines erzielten Verlustes, welches geschätzte Los zu Beginn einzugeben ist, ob die Position im Falle eines Verlustes umgedreht werden soll und welches Volumen (oder ob man nur mit erhöhtem Volumen zufällig einsteigen soll)?
Welche anderen Handelskriterien als zufälliger Einstieg und Stopp/Gewinn bei 30p?
Ich interessiere mich immer noch für das Schema der Erhöhung des Einstiegs bei erhaltenem Verlust, mit welchem geschätzten Lot man am Anfang einsteigt, ob man eine Position bei Verlust umkehrt und mit welchem Volumen (oder auch zufällig nur mit erhöhtem Volumen einsteigt)?
Wenn jemand das Glück hat, über Handelskriterien zu verfügen, die es ihm ermöglichen, eine Statistik zumindest ohne eine lange Reihe von Misserfolgen zu erstellen, wäre es schön, sie zu nutzen.
Bei diesem Experiment gibt es jedoch keine Kriterien. Reine Willkür von den Entwicklern der King-Software für Android.
Das Schema der Erhöhung des Einstiegsvolumens mit dem erzielten Verlust ist ein natürliches Martingal. Startlos - das kleinstmögliche (ich habe 0,01). Die Höhe des Geldes, die einfachen Zinsen und ein so kleines Startkapital ermöglichten es mir, 10 unabhängige "Linien" gleichzeitig zu gründen. Die Richtung und das Volumen meiner aufgerufenen Positionen ergeben sich nun aus der Summe der Werte dieser zehn "Teilnehmer". :-)
So weit, so gut.
Wenn jemand das Glück hat, über Handelskriterien zu verfügen, die es ihm ermöglichen, zumindest ohne eine lange ununterbrochene Reihe von Misserfolgen ein Diagramm der Ergebnisstatistiken zu erstellen, dann wäre es eine Freude, diese zu nutzen.
Bei diesem Experiment gibt es jedoch keine Kriterien. Reine Willkür von den Entwicklern der King-Software für Android.
Schema zur Erhöhung des Einstiegsvolumens mit dem erzielten Verlust - ein natürliches Martingal. Startlos - das kleinstmögliche (ich habe 0,01). Die Höhe des Geldes, die einfachen Zinsen und ein so kleines Startkapital ermöglichten es mir, 10 unabhängige "Linien" gleichzeitig zu gründen. Die Richtung und das Volumen meiner aufgerufenen Positionen ergeben sich nun aus der Summe der Werte dieser zehn "Teilnehmer". :-)
So weit, so gut...
D.h., der anfängliche zufällige Einstieg in den Verkauf mit dem Volumen 0,01 Punkte mit Verlust und Gewinn = 30 Punkte, der Kurs steigt, dann auf 30 Punkte des vierstelligen Marktes fängt man einen Verlust, dann wieder mit 30 Punkten Verlust und Gewinn wird ein Einstieg definiert, jedes Mal mit dem Volumen 0,02 Punkte (das verdoppelte vorherige Volumen), dann wird TP = 30 Punkte ausgelöst und alles wiederholt sich? Ist das so? D.h. Sie verdoppeln bei Verlust, bevor TP auslöst und der Zyklus wiederholt sich? Habe ich es nach Ihrem TS richtig verstanden?
Mit anderen Worten, zum Beispiel, die anfängliche zufällige Eintrag in verkaufen mit Volumen 0,01 Punkte mit Verlust und Gewinn = 30 Punkte, der Preis steigt, dann auf 30 Punkte der vierstelligen Ebene fangen Sie einen Verlust, dann wieder eine zufällige Eintrag ist mit 30 Punkten von Verlust und Gewinn definiert - aber mit dem Volumen 0,02 Punkte (die doppelte vorherige Volumen), dann TP = 30 Punkte und alles wiederholt sich? Ist das so? D.h. Sie verdoppeln bei Verlust, bevor TP auslöst und der Zyklus wiederholt sich? Habe ich es nach Ihrem TS richtig verstanden?
Nun, ich würde nicht sagen, dass dies mein TS ist, aber das Martingale-Prinzip scheint zu stimmen...