eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 188
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Ich würde gerne ein Bild zeigen, aber ich weiß nicht, wie man es einfügt... Ich werde sie von Hand ausfüllen:
M1=0.076
M2=0.138
...
M10=0.374
M11=0.377
...
M100=0,439
M101=0,439
...
М1000=0.5
Neutron , und wie haben Sie den Hurst-Index berechnet (Methodik). Wie von Peters beschrieben (Mittelwertbildung und Annäherung) oder auf andere Weise?
Und es wäre besser (wenn verfügbar), die EURUSD-Berechnungen zu geben, die Werte wurden bereits für sie geäußert.
Was den von Ihnen angegebenen Algorithmus zur Berechnung des Hearst-Index betrifft, so scheint mir die Verwendung von Open korrekter zu sein.
Außerdem sollten t1 und t2 in der Formel unterschiedliche t/f sein. Wenn es sich wirklich um ein gleitendes Fenster handelt, dann beziehen sich t[i+1] und t[i] auf dasselbe t/f. Daher ist t[i+1]/t[i]=1 und der Nenner der Formel für M[i] ist 0.
Yurixx, ich muss mich nochmals für die Ungenauigkeit in Bezug auf die freie Anwendung von Klammern entschuldigen. Ich weiß nicht, wie ich in diesem Editor zu einem niedrigeren Index wechseln kann. In diesem Fall meinte ich, dass t[1] ein Zeitrahmen ist, der einer Minute entspricht, t[n] ist n Minuten.
Was die Nummerierung der Balken angeht, so habe ich eine bequeme verwendet - 0 - aktuell, i - zukünftig nach i Schritten. Dieser Moment ist nicht entscheidend, denn wenn Sie wollen, kann alles leicht in MQL-Standard umgeschrieben werden.
Und es wäre besser (falls verfügbar), die EURUSD-Berechnungen anzugeben, denn es scheint, dass die Werte dafür bereits bekannt gegeben wurden.
Der Wert des Hurst-Indikators für EURUSD für 2004 im Intervall von 1 Minute - 1 000 Minuten wurde berechnet und ich werde versuchen, ihn in einem Bild zu zeigen... Der Berechnungsalgorithmus ist direkt auf dem Bild angegeben.
PS1: Ich habe noch nicht mit der Recherche begonnen, da ich mal wieder für 1,5 Wochen auf Geschäftsreise bin.
PS2: Ich habe die eigentliche Frage vergessen: Wie verwenden Sie die Spektralleistung für die Vorhersage?
Schlussfolgerung: Periodische Kursschwankungen auf dem Devisenmarkt, die auf die eine oder andere Weise festgestellt werden, haben keinen praktischen Wert, da die Zeit, die für ihre zuverlässige Feststellung erforderlich ist, länger ist als die charakteristische Zeit des Bestehens der Merkmale selbst. Dies wiederum weist auf den stochastischen Charakter der harmonischen Preisschwankungen hin. Mit allen sich daraus ergebenden Schlussfolgerungen für einen Händler.
Grasn, ich habe eine große Bitte an Sie und Yurixx: Können Sie einen Grund für die Anwendung des Hurst-Index auf den Währungsmarkt nennen? Der Punkt ist, dass Sie, wie ich Ihren früheren Beiträgen entnommen habe, versuchen, auf dieser Grundlage ein Prognosemodell zu erstellen, aber wovon lassen Sie sich leiten, wenn Sie die Lösbarkeit des Problems in einer solchen Formulierung annehmen?
Schlussfolgerung: Periodische Kursschwankungen auf dem Devisenmarkt, die auf die eine oder andere Weise festgestellt werden, haben keinen praktischen Wert, da die Zeit, die für ihre zuverlässige Feststellung erforderlich ist, länger ist als die charakteristische Zeit des Bestehens der Merkmale selbst. Dies wiederum weist auf den stochastischen Charakter der harmonischen Preisschwankungen hin. Mit allen sich daraus ergebenden Konsequenzen für den Händler.
Bravo, Neutron, ausgezeichneter Beitrag!!!! Sie sollte in großen Buchstaben auf jeder Website erscheinen, die sich mit der Entwicklung von MTS befasst! Denn dieser kurze Beitrag konzentriert sich auf die Erklärung vieler Fehler von Entwicklern, insbesondere Anfängern. Viele besonders hartnäckige Entwickler kommen zu demselben Schluss, nachdem sie jahrelang mit der Optimierung verschiedener Oszillatoren und der Suche nach den "richtigen" Kursen verbracht haben, während hier klar und einfach erklärt wird - die periodischen Kursschwankungen auf dem Devisenmarkt, die auf die eine oder andere Weise herausgehoben werden, haben keinen praktischen Wert, da die Zeit, die für ihre zuverlässige Erkennung benötigt wird, größer ist als die charakteristische Zeit, in der die Merkmale selbst existieren! Diejenigen, die mit der Verarbeitung experimenteller Daten vertraut sind, werden diesen Beitrag gut verstehen und zur Kenntnis nehmen.
Ups! Diese Schlussfolgerung ist für mich intuitiv nachvollziehbar, weil sie mit meinem Verständnis des Marktes als offensichtlich nicht-stationärem Zufalls- (oder chaotischem?) Prozess übereinstimmt. Ich kann dies jedoch nicht mit Sicherheit sagen. Etwas ganz anderes ist es, wenn diese Schlussfolgerung aus den von Ihnen durchgeführten Untersuchungen gezogen wird. Danke, das ist eine Tatsache, die Aufmerksamkeit verdient.
Doch nun wird ein weiterer Punkt unklar. Vielleicht habe ich Ihren Ansatz auf Seite 93 missverstanden? Oder beziehen Sie diesen Ansatz nur auf die Fähigkeit, auf dem Aktienmarkt zu agieren? Ich bin jedoch davon ausgegangen, dass Sie bei der Vorhersage des kurzfristigen Kursverhaltens auf die Spektralanalyse setzen.
Eine Begründung kann ich nicht geben, da ich keine habe. Dies bedeutet Folgendes.
Der Ansatz, den ich umzusetzen versuche, verwendet den Hearst-Index als eine der Strategiekomponenten. Ich habe den Eindruck (! :-)), dass dies einige qualitative Vorteile mit sich bringt. Allerdings ist es mir bisher nicht gelungen, sie in quantitative Ergebnisse umzusetzen. Und das ist, glaube ich, die einzige unwiderlegbare Begründung.
Die Annahme, dass das Problem lösbar ist, ist eher ein Witz als eine Hypothese.
Ich habe hier kürzlich über den Mathematiker Perelman geschrieben, der die Poincaré-Hypothese bewiesen hat. Sie konnte etwa 100 Jahre lang nicht bewiesen werden. Aber viele Menschen müssen es versucht haben. Man hätte zu dem Schluss kommen können, dass die Lösung nicht existiert, wenn viele es 100 Jahre lang nicht konnten. Aber...
Das Gleiche gilt für den Devisenhandel. Menschenmengen spielen, viele Menschen suchen nach Mustern und versuchen, sie zu formalisieren, aber niemand hat eines gefunden. Vielleicht ist es unmöglich? Das kann durchaus sein! Ich habe jedoch spezifische Interessen. Ich bevorzuge unlösbare Probleme. Vielleicht habe ich in meiner Jugend viel von Strugatsky gelesen? :-)))
Вывод: выделенные тем или иным способом периодические колебания цены на валютном рынке практической ценности не имеют, т.к. время необходимое для их достоверного выявления больше характерного времени существования самих особенностей. Это, в свою очередь, говорит о стохастической природе гармонических колебаний цены. Со всеми вытекающими из этого для трейдера выводами.
Bravo, Neutron, toller Beitrag!!!! Das sollte in großen Buchstaben auf jeder Website stehen, die sich mit der Entwicklung von MTS befasst! Denn dieser kurze Beitrag ist die Erklärung für viele Misserfolge von Entwicklern, insbesondere Anfängern. Viele besonders hartnäckige Entwickler kommen zu demselben Schluss, nachdem sie jahrelang mit der Optimierung verschiedener Oszillatoren und der Suche nach den "richtigen" Kursen verbracht haben, während hier klar und einfach erklärt wird - die periodischen Kursschwankungen auf dem Devisenmarkt, die auf die eine oder andere Weise herausgehoben werden, haben keinen praktischen Wert, da die Zeit, die für ihre zuverlässige Erkennung benötigt wird, größer ist als die charakteristische Zeit, in der die Merkmale selbst existieren! Diejenigen, die mit der Verarbeitung experimenteller Daten vertraut sind, werden diesen Beitrag gut verstehen und zur Kenntnis nehmen.
Ein kleiner Wermutstropfen - in Larry Williams' Buch "Long-Term Secrets of Short-Term Trading" wird dasselbe gesagt. Natürlich ist meine Erfahrung wertvoller, aber die Lektüre könnte viel Zeit sparen.
Schlussfolgerung: Periodische Kursschwankungen auf dem Devisenmarkt, die auf die eine oder andere Weise festgestellt werden, haben keinen praktischen Wert, da die Zeit, die für ihre zuverlässige Feststellung erforderlich ist, länger ist als die charakteristische Zeit des Bestehens der Merkmale selbst. Dies wiederum weist auf den stochastischen Charakter der harmonischen Preisschwankungen hin. Mit allen sich daraus ergebenden Konsequenzen für den Händler.
Oh wie, Neutron, ich verstehe einfach nicht mehr, was du meinst. Zuvor haben Sie in fetten Buchstaben hervorgehoben, dass:
... Die Ergebnisse zeigen, dass es zwar Zyklen auf dem Währungsmarkt gibt, diese aber stochastisch sind, d.h. es gibt keine Zyklen mit einer stationären oder nahezu stationären Periode...
Wo haben Sie darüber geschrieben? Und wie werden Sie dann nach Trends suchen? Ich nehme an, dass das ein wichtiger Teil Ihres Ansatzes ist. Wie auch immer, es spielt keine Rolle.
PS: Es gibt Fourier-Fenster-Transformationen, Wavelet-Analyse (das studiere ich gerade)
solandr
Bravo, Neutron, ausgezeichneter Beitrag!!!! Sie sollte in großen Buchstaben auf jeder Website erscheinen, die sich mit der Entwicklung von MTS beschäftigt! Dieser kurze Beitrag konzentriert sich darauf, viele der Fehler von Entwicklern, insbesondere von Anfängern, zu erklären.
solandr, glauben Sie, dass echte Fachleute den gesamten Arbeitsbildschirm mit Parabeln oder einer "Methodik der konvergierenden Gradienten" abdecken, um zu sehen, wo das "spekulative Kapital" endet? (Beitrag 04.10.06 10:11)
Ziehen Sie keine voreiligen Schlüsse darüber, was angewendet werden kann und was nicht. Das können Sie nicht wissen! Sie haben bereits eine ähnliche Erfahrung gemacht (13.11.06:52).
Und wenn Sie Anfängern den richtigen Weg weisen wollen, dann schreiben Sie auf Websites ehrlich, dass "nur 1-5 % von Ihnen Erfolg haben werden, und dieser wird wahrscheinlich schlecht und nicht immer gut sein".