Algorithmus-Optimierung Meisterschaft. - Seite 106
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Natürlich schränkt der Handel den Anwendungsbereich dieses Algorithmus ein.
Ich denke ...
Können Sie ohne Bla-bla-bla ein klares und verständliches Beispiel für die Anwendung von "Optimierungsalgorithmen" im Handel nennen?
Wenn Sie solche Beispiele nicht kennen, sagen Sie einfach: "Ich weiß nicht, für welche Art von Handelsaufgaben schnelle Optimierungsalgorithmen benötigt werden".
Können Sie ein klares und verständliches Beispiel ohne Blabla für die Anwendung von "Optimierungsalgorithmen" im Handel nennen?
Wenn Sie solche Beispiele nicht kennen, sagen Sie einfach: "Ich weiß nicht, für welche Art von Handelsaufgaben schnelle Optimierungsalgorithmen erforderlich sind".
Großartig.
Um einen Kompromiss mit den Teilnehmern zu finden und den Wettbewerb richtig zu organisieren, muss man sich nur ein bisschen den Kopf zerbrechen...
Was die berüchtigte Allgemeingültigkeit betrifft, von der Sie so viel sprechen, so bin ich zu dem Schluss gekommen, dass nicht immer die besten Ergebnisse bringt.
1. Die Allgemeingültigkeit einer Lösung ist immer relativ, da die Lösung auf die Besonderheiten des Problembereichs beschränkt ist - und daher ist die Lösung nie absolut universell. Bei der Erweiterung des Problembereichs wird eine "universelle" Lösung immer scheitern. Sie muss neu überarbeitet werden.
2. Keine Universalität entsteht aus dem Nichts, sondern ist die Folge eines langen Prozesses der Entwicklung, der Verallgemeinerung von Problemen und der Anpassung der Lösung. Daher ist eine nicht-universelle Lösung der erste Schritt zu einer universellen Lösung.
3. Die Allgemeingültigkeit der Lösung ist nicht gleichbedeutend mit der Wirksamkeit der Lösung. Ich denke, dass diese beiden Begriffe nicht direkt miteinander verbunden sind und nicht voneinander abhängen.
Das Streben nach Allgemeingültigkeit führt dazu, dass man die Lösung an ein immer breiteres Spektrum von Problemen anpasst, was natürlich die Wirksamkeit der Lösung in jedem einzelnen Fall verringern kann.
Mein Algorithmus für das Textmining ist universell genug für das Textmining und kann jede beliebige Zeichenkette bei der minimalen Anzahl von Zugriffen auf den FF absolut präzise identifizieren. Vielleicht kann ihre Weiterentwicklung dazu führen, Maxima unbekannter analytischer Funktionen zu finden. Aber wird sie in diesem Fall noch wirksam sein? Ich bin mir nicht sicher.
Um also zu verstehen, wie wir einen universellen Algorithmus entwickeln können, müssen wir die Bandbreite der Probleme verallgemeinern und den allgemeinen Mechanismus ihrer Lösung verstehen.
Lassen Sie uns zunächst die Parameter zusammenfassen.
Die wichtigsten Parameter, mit denen der Algorithmus arbeitet, um den maximalen Wert der Funktion und des Textschlüssels zu finden:
1. Die Anzahl der an den FF übergebenen Parameter.
2. Der Wertebereich deran den FF übergebenen Parameter.
3. Schritt (minimale Differenz zwischen den Werten).
4. Aus dem FF erhaltener Wert.
In Ermangelung weiterer grundlegender Parameter kann sich die Lösung auch ohne zusätzliche Anstrengungen als universell genug erweisen...
Der Suchmechanismus in diesen beiden Arten von Problemen kann verallgemeinert werden, was ich versuchen werde zu tun.
Sie ignorieren hartnäckig meinen Rat. Ich habe große Erfahrung auf dem Gebiet der Optimierungsalgorithmen, auch wenn das unbescheiden klingt, und höre wenigstens auf meinen Rat, oder?
Es gibt eine große Klasse von Problemen, die nicht analytisch gelöst werden können. Und nur ein sehr kleiner Teil aller Probleme kann analytisch gelöst werden. Aber Sie konzentrieren sich ganz auf die Analytik und lassen alle anderen Aufgaben beiseite.
Ich habe nie behauptet, dass universelle Lösungen immer besser sind, im Gegenteil, es ist ganz klar, dass hochspezialisierte Lösungen immer bessere Ergebnisse liefern. Wenn wir aber von Universalität im Zusammenhang mit Optimierungsalgorithmen sprechen, meinen wir die Fähigkeit solcher Algorithmen, beliebige Aufgaben zu lösen, einschließlich analytischer Aufgaben, d.h. absolut beliebige Aufgaben. Ihr Ansatz deckt also, sagen wir, 10 % der möglichen Probleme ab, während mein Ansatz 100 % abdeckt.
Wir sind hier nicht nur Theoretiker, wir sind vor allem Praktiker. Wir handeln auf den Finanzmärkten, und für uns gibt es keine analytische Formel für den Markt, also müssen wir Lösungen verwenden, die ursprünglich nicht für analytische Lösungen gedacht waren. Auch bei der Erforschung von Marktmustern geht es um die Universalität. Ich habe Ihnen mehrmals die Beispiele für den MT-eigenen Optimierer und Alglib in der Codebasis gezeigt, die universelle Optimierungsalgorithmen sind, die keine Kenntnis der FF-Formel erfordern.
Alles hat seine Kehrseite der Medaille. Im Falle von universellen Optimierungsalgorithmen ist dies ein notwendiger Kompromiss, der zu einer geringeren Genauigkeit der Lösung führt, aber es ist einfach unmöglich, die Probleme der Händler auf andere Weise zu lösen. Und wenn ich sage, dass ich eine Lösung gefunden habe, FF mit dem bekannten Höchstwert für den Schiedsrichter zusammenzusetzen, müssten Sie fragen: "Was ist der Nachteil einer solchen Lösung? Erstens ist eine gegenseitige Beeinflussung aller Parameter in FF nicht möglich, was eine Vereinfachung darstellt, und zweitens gibt es eine Möglichkeit, im Wettbewerb zu schummeln, aber ich glaube nicht, dass jemand in der Lage sein wird, diese Möglichkeit zu nutzen, denn das erfordert viel Zeit, die nicht zwischen den Meisterschaftsstufen liegt. Und dieses "zuerst" ist das Wichtigste, aber ich musste es im Interesse einer fairen Nachfrage der Teilnehmer tun, um die Algorithmen mit dem tatsächlichen Maximum vergleichen zu können.
Können Sie aufmerksam lesen? Hier heißt es ganz klar, dass die Strategieparameter optimiert werden müssen, um die höchste Rentabilität im Tester zu erzielen.
Was hat das mit dem schnellen und effizienten Algorithmus zur Identifizierung eines Extremums zu tun?
Geschwindigkeit und Effizienz sind einfach Eigenschaften des Algorithmus. Sie sind nicht obligatorisch.
Das während des Tests gesuchte Extremum ist die maximale Rentabilität über das historische Intervall für die getestete Handelsstrategie.
Wenn ein Extremwert gefunden wird, speichert der Tester die Werte der Strategieparameter, die zu diesem Extremwert geführt haben, und zeigt sie dem Benutzer an.
Dies wird als "Anpassung" bezeichnet.
Aus irgendeinem Grund ignorieren Sie hartnäckig meinen Rat. Ich habe enorme Erfahrung auf dem Gebiet der Optimierungsalgorithmen, auch wenn das unbescheiden klingt, und höre wenigstens auf meinen Rat, oder?
Es gibt eine große Klasse von Problemen, die nicht analytisch gelöst werden können. Und nur ein sehr kleiner Teil aller Probleme kann analytisch gelöst werden. Aber Sie konzentrieren sich ganz auf die Analytik und lassen alle anderen Aufgaben beiseite.
Ich habe nie behauptet, dass universelle Lösungen immer besser sind, im Gegenteil, es ist ganz klar, dass hochspezialisierte Lösungen immer bessere Ergebnisse liefern. Wenn wir aber von Universalität im Zusammenhang mit Optimierungsalgorithmen sprechen, meinen wir die Fähigkeit solcher Algorithmen, beliebige Aufgaben zu lösen, einschließlich analytischer Aufgaben, d.h. absolut beliebige Aufgaben. Ihr Ansatz deckt also, sagen wir, 10 % der möglichen Probleme ab, während mein Ansatz 100 % abdeckt.
Wir sind hier nicht nur Theoretiker, wir sind vor allem Praktiker. Wir handeln auf den Finanzmärkten, und für uns gibt es keine analytische Formel für den Markt, also müssen wir Lösungen verwenden, die ursprünglich nicht für analytische Lösungen gedacht waren. Auch bei der Erforschung von Marktmustern geht es um die Universalität. Ich habe Ihnen mehrmals die Beispiele für den MT-eigenen Optimierer und Alglib in der Codebasis gezeigt, die universelle Optimierungsalgorithmen sind, die keine Kenntnis der FF-Formel erfordern.
Alles hat seine Kehrseite der Medaille. Bei universellen Optimierungsalgorithmen ist dies ein notwendiger Kompromiss, der zu einer geringeren Genauigkeit der Lösung führt, aber man kann die Probleme von Händlern einfach nicht anders lösen. Und wenn ich sage, dass ich eine Lösung gefunden habe, FF mit dem bekannten Höchstwert für Schiedsrichter zu komponieren, müssten Sie fragen: "Was ist der Nachteil einer solchen Lösung? Erstens ist eine gegenseitige Beeinflussung aller Parameter in FF nicht möglich, was eine Vereinfachung darstellt, und zweitens gibt es eine Möglichkeit, im Wettbewerb zu schummeln, aber ich glaube nicht, dass jemand in der Lage sein wird, diese Möglichkeit zu nutzen, denn das erfordert viel Zeit, die nicht zwischen den Meisterschaftsstufen liegt. Und dieses "zuerst" ist das Wichtigste, aber ich musste es tun, damit die Teilnehmer die Algorithmen mit dem realen Maximum vergleichen können.
Geschwindigkeit und Effizienz sind einfach Eigenschaften des Algorithmus. Sie sind nicht obligatorisch.
Das beim Testen gesuchte Extremum ist die maximale Rentabilität über das historische Intervall für die getestete Handelsstrategie.
Wenn dieser Extremwert gefunden wird, speichert der Tester die Werte der Strategieparameter, die zu diesem Extremwert geführt haben, und zeigt sie dem Benutzer an.
Dies wird als "Anpassung" bezeichnet.
Ich verstehe - im Allgemeinen ist Ihr Verständnis der Notwendigkeit von "Optimierungsalgorithmen" im Handel nicht einmal annähernd gegeben. Alles bewegt sich auf der Ebene der allgemeinen Phrasen und der erfundenen Abstraktion.
Ich glaube, Sie haben ein Problem damit, elementare Dinge zu verstehen.
Noch einmal Im Handel wird der Optimierungsalgorithmus benötigt, um die Werte der Parameter der Handelsstrategie an einen bestimmten Zeitraum in der Vergangenheit anzupassen , um sie in der Zukunft zu verwenden.
Ich glaube, Sie haben ein Problem damit, elementare Dinge zu verstehen.
Noch einmal Im Handel wird der Optimierungsalgorithmus benötigt, um die Werte der Parameter der Handelsstrategie an einen bestimmten Zeitraum in der Vergangenheit anzupassen , um sie in der Zukunft zu verwenden.
Lassen Sie mich die Frage anders formulieren. Das Thema ist die Entwicklung eines "Optimierungsalgorithmus".
Können Sie allgemein erklären, was ein "Optimierungsalgorithmus" ist, und klare Beispiele für seine Verwendung im Handel nennen?
Das ist interessant zu hören:
-- Sie werden einige Funktionen auf der Grundlage der Ergebnisse dieser "Meisterschaft" entwickeln. Geben Sie ein Beispiel dafür, wie diese Funktionalität im Handel genutzt werden kann.
Lassen Sie mich die Frage anders formulieren. Das Thema ist die Entwicklung eines "Optimierungsalgorithmus".
Können Sie allgemein erklären, was ein "Optimierungsalgorithmus" ist, und klare Beispiele für seine Verwendung im Handel nennen?
Das ist interessant zu hören:
-- Sie werden einige Funktionen auf der Grundlage der Ergebnisse dieser "Meisterschaft" entwickeln. Geben Sie ein Beispiel dafür, wie diese Funktionalität im Handel genutzt werden kann.
Stellen Sie sich vor, es gibt keinen Prüfer in MT.
Sie selbst müssen Ihre Strategie an einem ausgewählten Intervall der Chart-Historie eines bestimmten Instruments testen.
Ihre Strategie hat 5 Parameter, von deren Werten die Rentabilität Ihrer Strategie abhängt, je nach dem gewählten Testabschnitt.
Sie müssen bestimmen, welche Werte dieser Parameter die höchste Rentabilität Ihrer Strategie in diesem Abschnitt des Diagramms ergeben.
Es gibt so viele mögliche Parameterwerte, dass Sie, wenn Sie jeden einzelnen manuell überprüfen, Jahre brauchen werden, um die Werte zu finden, die Ihrer Strategie die höchste Rentabilität verleihen.
Sie beginnen, einen Algorithmus zur Optimierung Ihrer Parameter zu entwickeln, der die besten Werte für den getesteten Zeitraum schneller berechnet als Sie.
Warum? Weil Sie beschlossen haben, dass sich die Geschichte wiederholen wird und eine ähnliche Periode in der Zukunft wieder eintreten wird.
Sie glauben, dass Sie dann die besten Werte der von Ihrem Algorithmus gefundenen Parameter anwenden werden und reich werden!
Der gesamte praktische Nutzen des Algorithmus für den Handel mag keinen Pfennig wert sein, aber wenn Sie glauben, dass die Zukunft so sein wird wie die Vergangenheit, und wenn dies der Fall ist, dann wird Ihnen ein solcher Algorithmus ein Vermögen einbringen.
Die Meisterschaft ist eine Gelegenheit, Ihre Fähigkeiten in der Praxis zu überprüfen und sie mit denen anderer Expert Advisors zu vergleichen. Meiner Meinung nach ist der praktische Nutzen der Meisterschaft größer als der praktische Nutzen der Anwendung des Optimierungsalgorithmus im Handel, denn ich glaube nicht an eine so genaue Wiederholung der Geschichte, wenn einmal eingestellte Parameter das gleiche Ergebnis wie während der Testphase ergeben.