eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 187
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Mit Ihrer freundlichen Genehmigung werde ich Ihnen später genauere Fragen stellen (ich bin im Moment mit der Arbeit beschäftigt).
:о)
PS: Wenn Sie nichts dagegen haben, kann ich E-Mails austauschen. Meine ist grasn@rambler.ru
Ich denke, ich muss mich ernsthaft mit DSP beschäftigen.
Übrigens grasn, erinnern Sie sich an unsere Diskussion über die Volatilität? Wie Sie sehen können, vertritt Neutron die gleiche Auffassung wie ich: Die Volatilität wird durch den Wert der Standardabweichung geschätzt.
Allerdings mit einem kleinen Unterschied: Die Standardabweichung wird durch die Differenz zwischen dem Eröffnungs- und dem Schlusskurs gemessen, die Volatilität durch die Differenz zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Kurs des Balkens.
Yurixx, was ist DSP?
Nur ein Scherz!
Hallo. Ich verstehe nicht, wie man den Hearst-Index durch den Volatilitätswert ausdrücken kann. Meiner Meinung nach ist das unmöglich. Das ist es, was ich nicht verstehe :)
Yurixx, mach dir keine Sorgen, ich nehme nur das auf, was ich an unbekannten Orten verstehen kann. DSP liegt noch nicht in meinem Interessenbereich, obwohl ich als Radiophysiker ausgebildet wurde :) Aber ich sehe noch keine Notwendigkeit, mein Wissen aufzufrischen. Übrigens, alle diese Autokorrelationschips werden von Peters beschrieben...
Ich habe eine Nachricht an Ihren Posteingang geschickt.
Ich habe eine Nachricht an Ihren Posteingang geschickt.
(Rosh ist mir zuvorgekommen :). Ein allgemeiner Name für ein ziemlich großes Gebiet. Bewertung, eine Frage der Subjektivität. Ich zum Beispiel habe mich noch nicht mit der Spektralschätzung befasst und bin auf diesem Gebiet noch eher ein Amateur. :о)
Ich habe den Brief bekommen.
Надо, видно, серьезно взяться за ЦОС.
Neutron, в приведенной формуле s0=SQRT(|SUM{High[i+1+k]-low[i+k]}^2|/{k-1})
есть кое-что непонятное. Возможно проблема в том, что запись формул в текстовом формате не отображает всех тонкостей. Не могли бы Вы пояснить
1. зачем нужен модуль суммы квадратов разностей, если это и так положительная величина
2. почему {k-1} в знаменателе стоит за знаком суммы, если суммирование ведется по к
3. почему High и low относятся к соседним, а не к одному, барам
Кстати, grasn, помните нашу дискусию по поводу волатильности ? Neutron, как видите, утверждает то же, что и я: волатильность оценивается по величине стандартного отклонения.
Allerdings mit einem kleinen Unterschied: Bei der Schätzung der Standardabweichung werden die Differenzen zwischen dem Eröffnungs- und dem Schlusskurs herangezogen, während bei der Schätzung der Volatilität die Differenzen zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Kurs des Balkens berücksichtigt werden.
Yurixx, was ist DSP?
Ja, ich verstehe diesen Unterschied. Deshalb habe ich auch "geschätzt" und nicht "gleich" geschrieben.
Übrigens, achten Sie auf das Zitat. Ich habe meinen Beitrag mit Fragen an Sie vervollständigt, aber wir sind bereits auf eine andere Seite umgezogen und Sie haben es vielleicht nicht bemerkt.
DSP ist digitale Signalverarbeitung. Das Gerät, von dem Sie sprechen, ist im Allgemeinen viel breiter als DSP, aber in Bezug auf Forex ist dieser Unterschied unbedeutend. Ich habe mich noch nie mit diesem Gebiet befasst, daher habe ich nur die allgemeinsten Vorstellungen darüber, die nicht über den Kurs Fourier-Reihenanalyse hinausgehen. Durch die leichte Hand von grasn wurde mein Interesse geweckt und ich lese schon etwas, aber bisher nur das Nötigste.
Yurixx, da bin ich ganz anderer Meinung. Seit wann ist die Spektralanalyse umfassender als DSP? Es ist, als ob Mechanik weiter gefasst wäre als Physik.
1. Warum brauchen wir den Modulus der Summe der Quadrate der Differenzen, wenn er bereits ein positiver Wert ist
2. Warum steht {k-1} im Nenner hinter dem Summenzeichen, wenn die Summierung durch
erfolgt 3. Warum beziehen sich high und low auf benachbarte und nicht auf einen Balken
Yurixx,
1. das ist kein Modul, sondern nur eine Klammer;
2. statt k sollte man n lesen - ich habe mich beim Schreiben beeilt:-(
3. natürlich zu einem Takt...
Verdammt, ich bin so aufmerksam! Dies ist richtig:
s0=SQRT((SUM{High[i+k]-low[i+k]}^2)/{n-1})
Im Allgemeinen ist die Kenntnis der Wasseratilität notwendig, um die mögliche Rentabilität eines bestimmten TS oder mögliche Risiken abzuschätzen. Wenn wir das Hearst-Verhältnis schätzen wollen, ist es korrekter, den Ausdruck für die Standardabweichung zu verwenden :
c=SQRT((SUM{Open[i+1+k]-Open[i+k]}^2)/{n-1})
Der Algorithmus zur Ermittlung des Hearst-Verhältnisses (M) lautet wie folgt
1. Finden Sie die Werte der Standardabweichung in Schritten von einer Minute im Bereich von 1 Minute bis 1000 (zum Beispiel);
2. Lösen Sie in Kenntnis von c1 (Wert der Standardabweichung in den Minuten) und dem Wert im nächsten Schritt (c2) die Gleichung:
c2=c1*(t2/t1)^M1 => M1=ln(c2/c1)/ln(t2/t1), wobei t2 der Zeitrahmen von zwei Minuten ist. Dann gilt sinngemäß:
M[i]=ln(c[i+1]/c[i])/ln(t[i+1]/t[i]).
Der Hurst-Index ist also eine Variable für dieses Symbol und hängt von dem Zeitrahmen ab, mit dem wir arbeiten. In der Tat hat die Dynamik des Preises des Währungsinstruments auf kleinen Zeitskalen einen Rollback-Charakter (der Autokorrelationskoeffizient ist negativ und übersteigt in der Regel -0,2 im absoluten Wert), als Folge davon ist der Hurst-Index <1/2. Auf langen Zeitskalen (t>60 min) hat die Dynamik des Preises des Währungsinstruments einen zufälligen Charakter (der Autokorrelationskoeffizient ist negativ und liegt in der Regel nahe bei Null), folglich ist die Hurst=1/2.
Der von Ihnen beschriebene Algorithmus zur Berechnung des Hearst-Index ist meines Erachtens überhaupt nicht nachvollziehbar, und die Verwendung von Open scheint korrekter zu sein.
Außerdem sollten t1 und t2 in der Formel unterschiedliche t/f sein. Wenn es sich wirklich um ein gleitendes Fenster handelt, dann beziehen sich t[i+1] und t[i] auf dasselbe t/f. Daher ist t[i+1]/t[i]=1 und der Nenner der Formel für M[i] ist 0.