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Indikatoren

Quantil-Bänder - generalisiert - Indikator für den MetaTrader 5

Mladen Rakic | German English Русский 中文 Español 日本語 Português

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Veröffentlicht:
2017.03.28 15:12
Aktualisiert:
2017.05.02 17:40

Quantil-Bänder - die folgende Quantile für die Berechnung verwenden

In der Statistik und der Wahrscheinlichkeitstheorie sind Quantile Teilungen einer Wahrscheinlichkeitsverteilung in gleichmäßige Abschnitte mit gleichen Wahrscheinlichkeiten oder Beobachtungen in einer Stichprobe. Es gibt um ein Quantil weniger als Gruppen. Daher sind Quartile drei Teilungen der Daten, und das ergibt vier gleich große Gruppen (s. dargestelltes Beispiel). Die üblichen Quantile habe besondere Namen: z.B. Quartile, Dezile (erzeugen 10 Gruppen: für mehr siehe unten). Die erzeugten Gruppen werden halbe, drittel, viertel etc genannt, obwohl manchmal die Bedingungen für die Quantile zur Erzeugung von Gruppen verwendet werden, denn als Trennungslinien.

q-Quantile sind Werte, die eine endliche Menge von Werten in q Teilmengen von (nahezu) gleicher Größe unterteilen. Davon gibt es q − 1 der q-Quantile, eine für jeden Wert k wobei gilt 0 < k < q. In einigen Fällen kann der Wert der Quantile nicht eineindeutig bestimmt werden, wie zum Beispiel im Falle des Median (2-Quantile) bei einer gleichmäßige Wahrscheinlichkeitsverteilung einer Menge mit einer geraden Anzahl. Quantile können auch auf kontinuierliche Verteilungen angewendet werden, mit der Möglichkeit einer allgemeinen Rangordnung kontinuierlicher Variablen. Wenn die kumulative Wahrscheinlichkeitsfunktion einer Zufallsvariablen bekannt ist, sind die q-Quantile Anwendungen der Quantil-Funktion (die inverse Funktion der kumulative Wahrscheinlichkeitsfunktion) auf die Werte {1/q, 2/q, …, (q − 1)/q}.

Aber mit Abweichungen und "Verallgemeinerungen" ...

All diese Versionen der "Bänder" verwenden 3 Preise. Diese Version aber nicht. Sie verwendet nur einen Preis und, um eine Option zu haben, einen signifikantem Unterschied zwischen Hoch und Tief zu machen, können Sie die Perioden wählen, um die Hochs und Tiefs zu finden. Aber auch ohne dessen (wenn die Perioden für Hoch/Tief auf <=1 gesetzt wurden) ist die Berechnung der Bänder in Ordnung und in den meisten Fällen besteht überhaupt keine Notwendigkeit, die Perioden für die Hochs/Tiefs zu aktivieren.


Der Grund der "Generalisierung" im Namen:

Dieser Indikator kann von jedem anderen Indikator auch verwendet werden. Damit muss er nicht ausschließlich mit Preisen berechnet werden. Und einige solche Verwendungen (nur ein einfaches Beispiel der Quantil-Bänder angewendet auf den RSI und die Stochastik) führt zu durchaus interessanten Ergebnissen.

Die Übersetzung aus dem Englischen wurde durch die MetaQuotes Software Corp. ausgeführt.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16911

Swing line - erweiterte Version Swing line - erweiterte Version

Erweiterter Indikator Swing line

STARC Bänder STARC Bänder

Eine Variation der bekannten STARC (Stoller Average Range Channels) Bänder.

MACD mit QWMA MACD mit QWMA

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QWMA - quadratisch gewichteter gleitender Durchschnitt QWMA - quadratisch gewichteter gleitender Durchschnitt

QWMA - "quadratisch gewichteter gleitender Durchschnitt", die neue Generation