MQL5-Assistenz-Techniken, die Sie kennen sollten (Teil 71): Verwendung der Muster des MACD und des OBV

Einführung

Der Oszillator Moving Average Convergence Divergence-Oszillator, ein Trendfolge (MACD), wird mit dem On Balance Volume-Oszillator (OBV) gepaart. Diese beiden ergänzen sich, da der eine den Trend und der andere das Volumen misst. Wir führen Tests mit dem Paar GBP JPY für das Jahr 2023 durch, wobei das Jahr 2024 als Testfenster für den Forward Walk dient. Unser „Training“ oder unsere Optimierung für das Jahr 2023 sucht nicht nur nach dem idealen Signalgewicht des Musters, sondern auch nach Einstiegskurslücken und Take-Profit-Zielen. Dabei wird kein Stop-Loss verwendet, d. h. wir verlassen uns ausschließlich auf die Schwellenwertgewichtung der nutzerdefinierten Signalklasse, um alle Positionen zu schließen, die nicht mehr mit ihrer offenen These übereinstimmen.

Die unten dargestellten Testberichte zeigen zumeist Gewinne, was jedoch nicht zwangsläufig bedeutet, dass der Vorwärtstest erfolgreich ist, da der Testzeitraum auch den Zeitraum umfasst, in dem die Expert Advisors optimiert werden. Dies war unser Ansatz während der gesamten Serie und wird auch weiterhin so sein. Daher muss der Leser dies bei der Interpretation der Testergebnisse berücksichtigen, abgesehen von dem sehr kurzen Testfenster. 

Wir testen 10 Signalmuster, eines nach dem anderen, die sich an diesen Regeln orientieren:

Die Indizierung reicht von 0 bis 9, sodass wir den passenden Wert für die ausschließliche Verwendung durch den Expert Advisor leicht berechnen können. Wenn zum Beispiel ein Muster mit dem Index 1 versehen ist, müssen wir den Parameter „PatternsUsed“ auf 2 hoch 1 setzen, was 2 ergibt. Wenn der Index 4 ist, dann ist das 2 hoch 4, was 16 ergibt, und so weiter. Der maximale Wert, der diesem Parameter sinnvollerweise zugewiesen werden kann, ist 1023, da wir nur 10 Parameter haben. Jede Zahl zwischen 0 und 1023, die nicht ein reiner Exponent von 2 ist, würde eine Kombination aus mehr als einem dieser 10 Muster darstellen.

Der MACD

Der MACD misst die Differenz zwischen zwei exponentiellen gleitenden Durchschnitten. Er zeigt in erster Linie die Trendrichtung an, obwohl man argumentieren könnte, dass er auch das Momentum abbildet. Die MACD-Linie, auch Histogramm genannt, ist das Herzstück dieses Indikators. Der zusätzliche Puffer, der von diesem Indikator verwendet wird und als Signallinie bezeichnet wird, ist einfach eine geglättete Version der MACD-Linie/des MACD-Histogramms. Es hilft, die Wendepunkte der Indikatoren und damit Kauf-/Verkaufssignale zu erkennen. Positive Histogrammwerte deuten auf einen Aufwärtstrend hin, während ein negativer Wert einen Abwärtstrend bedeuten würde. 

Dieser Indikator wird verwendet, wenn sich das Histogramm mit der Signallinie kreuzt, was ein wichtiges Handelssignal ist, wenn sich die Nulllinie des Histogramms kreuzt, was oft auf eine Trendverschiebung hindeutet, und bei Divergenzen zwischen dem Preistrend und dem Trend des Histogramms. Typische Einstellungen für die schnelle und langsame EMA-Periode sind 12 bzw. 26. Das Signal hat oft eine Glättungsperiode von 9. Für unsere Testzwecke bleiben wir bei diesen Standardmetriken, aber die Leser können diese überprüfen, wenn sie angepasst werden müssen, insbesondere in Fällen, in denen der MACD mit einem anderen Indikator gepaart ist, der eine andere signifikante Indikatorperiode(n) verwendet. Die Formel lautet wie folgt:

Wenn:

Dann:

wobei:

• t ist der aktuelle Zeitschritt oder Taktindex.
• EMA12(t) ist der gleitende 12-Perioden-Exponentialdurchschnitt der Schlusskurse.
• EMA26(t) ist der gleitende Exponentialdurchschnitt der Schlusskurse über 26 Perioden.
• MACD(t) ist die Differenz zwischen schnellen und langsamen EMAs.
• EMA9(MACD(t)) ist der gleitende Exponentialdurchschnitt des MACD über 9 Perioden, auch bekannt als Signallinie.

Der OBV

Der Hauptzweck dieses Oszillators besteht darin, den Kauf- und Verkaufsdruck zu messen, indem das kumulierte Gesamtvolumen berücksichtigt wird. Der Grundgedanke dabei ist, dass ein höherer Schlusskurs ein Zeichen für Aufwärtsdruck ist und daher dem OBV mehr Volumen gutgeschrieben wird. Wenn wir einen niedrigeren Schlusskurs haben, wird das Volumen abgezogen. Keine Preisänderung bedeutet, dass der Indikator gleich bleibt. Seine Interpretation ist daher einfach: Ein steigender OBV bestätigt einen Aufwärtstrend, während ein sinkender OBV auf einen Abwärtstrend hinweist. Auch eine Divergenz zwischen OBV und Kurs kann auf eine mögliche Trendumkehr hindeuten.

Sie ist von Natur aus kumulativ und beginnt typischerweise bei Null und akkumuliert dann im Laufe der Zeit Volumenänderungen. Für Devisenhändler sind die in diesen Akkumulationen verwendeten Volumina Tick-Volumina und nicht reale Volumina, da der Devisenhandel „dezentralisiert“ ist. Ein breiter Nutzen für Händler besteht daher in der Trendbestätigung, der Erkennung von Divergenzen und der Schärfung von Ein- und Ausstiegen in Positionen auf der Grundlage von Volumenwerten. Die Formel für diesen Indikator lautet wie folgt:

wobei:

• OBV(t) ist das On-Balance-Volumen zu einem Zeitpunkt t.
• OBV(t-1) ist das On-Balance-Volumen aus einem früheren Zeitschritt.
• Vt ist das Volumen zum Zeitpunkt t.
• Ct ist der Schlusskurs zum Zeitpunkt t.

Nachdem wir die Indikatoren definiert haben, wollen wir uns ihre Signalmuster ansehen.

MACD-Crossover und OBV-Trending

Unser erstes Muster verwendet eine Strategie, die den MACD-Crossover mit der OBV-Trendrichtung kombiniert. MACD-Crossovers sind in der Regel von entscheidender Bedeutung, da sie potenzielle Trendumkehrungen anzeigen. Die OBV-Trendrichtung wird verwendet, um eine volumenbasierte Bestätigung zu signalisieren und dient als Filter für falsche MACD-Signale. Ein Aufwärtssignal liegt also vor, wenn der MACD eine Kehrtwendung vollzieht und das Histogramm oberhalb der Signallinie schließt. Dies wird bestätigt, wenn das Signal im vorherigen Balken unterschritten wurde. Gleichzeitig würde der OBV steigen, was ein Zeichen für eine Aufwärts-Volumenakkumulation ist und die Kaufposition untermauert. Wir implementieren dies wie folgt in MQL5:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 0.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalMACD_OBV::IsPattern_0(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY && MACD_UP(X()) && OBV(X()) > OBV(X() + 1))
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL && MACD_DN(X()) && OBV(X()) < OBV(X() + 1))
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

Die Logik des Verkaufssignals weist ebenfalls ein Kreuzen auf, wobei der MACD unter der Signallinie schließt, nachdem er beim vorherigen Balken darüber lag. Ein rückläufiger Crossover. Dies ist auch dann der Fall, wenn der OBV fällt, da die Volumenverteilung negativ ist, was den Abwärtstrend verstärkt. Dieses Muster ist dazu gedacht, Momentum- und volumenbestätigte Setups in Trending-/Breakout-Märkten zu erkennen. Dank des Volumenimports kann der MACD auch in unruhigen Märkten eingesetzt werden, um das Rauschen des MACD herauszufiltern.

Es gibt jedoch einige Randfälle, auf die man achten sollte: OBV kann in Sitzungen mit geringem Volumen falsche Richtungen anzeigen. Außerdem kann der MACD bei starken Umschwüngen zurückbleiben, was zu einem verspäteten Einstieg führen kann. Die Optimierung für das Jahr 2023 und die Durchführung eines Testlaufs von 2023.01.01 bis 2025.01.01 mit nur diesem Muster, bei dem der Parameter für die verwendeten Muster mit 1 belegt ist, ergibt den folgenden Bericht. Der Vorwärtstest war nicht erfolgreich:

Nachfolgend finden Sie eine tabellarische Übersicht über die Empfehlungen, die bei der Beauftragung von Pattern-0 verwendet werden können.

Thema	Empfehlung
Zeitrahmen	Sie sollte am besten in einem Zeitrahmen von 1 bis 4 Stunden funktionieren. Die Verwendung im Minutenbereich sollte vermieden werden, es sei denn, er wird mit einem Indikator für einen größeren Zeitrahmen kombiniert.
Indikatoreinstellungen	Es ist immer besser, sich an die typischen MACD-Einstellungen (12,26,9) zu halten. Wenn reale Volumendaten verfügbar sind, sollten diese für der OBV herangezogen werden.
Eintragungsvorschrift	Einstiege sollten in der Regel zum Kerzenschluss erfolgen, und Einstiege in der Mitte der Kerze sollten vermieden werden, insbesondere auf den kleineren Zeitskalen.
Stop-Loss	Diese können an den letzten Hochs/Tiefs der Schwankungen angesetzt werden. Die dynamische ATR kann auch zur Größenbestimmung verwendet werden.
Take-Profit	Ein Chance-Risiko-Verhältnis von 1 bis 1,5 kann für die Bemessung des Trailing-Stopps und die Sicherung der Gewinne verwendet werden.
Konfirmation	Ein möglicher Drittindikator zur Signalbestätigung könnte der RSI oder die Steigung des MA sein.
Nachrichten-Filter	Einträge vor besonders wichtigen Nachrichten sollten nach Möglichkeit vermieden werden.
Rückenprüfung	Ausführliche Tests sind für dieses Muster von entscheidender Bedeutung, da es in hohem Maße von der Volumenstruktur abhängig ist.

Neben den oben genannten Verwendungsempfehlungen könnte dieses Muster auch noch etwas verbessert werden. Dazu kann auch die Hinzufügung eines Divergenzfilters gehören, doch werden im Folgenden gesonderte Muster betrachtet, die dies untersuchen. Wir könnten eine Abkühlungsperiode oder eine Entprellungsperiode einführen, in der wir verhindern, dass wiederholte Signale registriert werden, indem wir z. B. nur ein Signal für jeweils x Kerzen zulassen. Schließlich können wir auch die Steigung oder die Veränderungsrate verwenden, um sicherzustellen, dass der MACD und/oder der OBV zum Zeitpunkt der Signalgebung nicht in einer flachen Linie liegen.

Kreuzen der MACD-Zentrallinie + OBV-Durchbruch

Unser nächstes Muster mit dem Index 1 soll MACD-Nulldurchgänge erkennen, die mit den vom OBV registrierten Volumendruckextremen gefiltert werden. Diese Kombination markiert frühe Trendumkehrungen, die durch Kauf- oder Verkaufs-Volumenbedingungen unterstützt werden. Das Kaufsignal ist dann, wenn das MACD-Histogramm die Nulllinie von unten nach oben durchquert und darüber schließt. Dies wird auch als Aufwärtskreuzen der Null bezeichnet, bei dem das Histogramm von negativen Werten zu positiven Werten wechselt. Sie markiert eine Verlagerung der Dynamik.

Es ist wichtig zu beachten, dass der MACD viele dieser Signale ausgibt. Deshalb ist es wichtig, der OBV zu überprüfen, um festzustellen, ob es sich in einem Zeitraum, der bis zur schnellen Periode des MACD (12) zurückreicht, auf Allzeithochs befindet. Mit anderen Worten: Der aktuelle OBV-Wert muss gleich oder höher sein als sein 12-Perioden-Maximum. Wir setzen dies in MQL5 wie folgt um:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 1.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalMACD_OBV::IsPattern_1(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  int _index = -1;
   m_obv.Refresh(-1);
   if(T == POSITION_TYPE_BUY && MACD(X()) > 0.0 && MACD(X() + 1) < 0.0 && OBV(X()) >= m_obv.MaxValue(0, X(), 12, _index))
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL && MACD(X()) < 0.0 && MACD(X() + 1) > 0.0 && OBV(X()) <= m_obv.MinValue(0, X(), 12, _index))
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

Ebenso sind die Bedingungen für ein Verkaufssignal, wenn der MACD den Nullpunkt von oben nach unten durchquert, ein Übergang von einem positiven zu einem negativen Momentum, während der OBV ebenfalls einen Boden erreicht. Der aktuelle OBV liegt auf oder unter seinem 12-Perioden-Tief, ein Zeichen für ein starkes Verkaufsvolumen. Strategische Erkenntnisse daraus könnten sein, dass MACD-Nulldurchgänge stärker sind als Signaldurchgänge, da sie eine Nettoverschiebung der Richtung darstellen; die OBV-Bereichsfilterung sorgt für eine Bestätigung, indem sie dafür sorgt, dass das Volumen nicht nur in eine Richtung geht, sondern ausreichend hoch ist; und sie wurde entwickelt, um frühzeitig Einstiegspunkte in neue Trends zu finden, mit Setups wie Ausbrüchen oder Schwankungen. Unsere Tests für dieses Muster ergaben folgenden Bericht. Der Vorwärtstest war nicht erfolgreich:

Nachstehend finden Sie eine tabellarische Übersicht über die Verwendungsempfehlungen für Pattern-1.

Aspekt	Empfehlung
Zeitrahmen	Dieses Muster eignet sich am besten für die Zeitrahmen 1-Stunden, 4-Stunden und Daily. Bei niedrigeren Zeitrahmen kommt es häufig zu einem Auf und Ab mit falschen Signalen.
Marktbedingungen	Er ist bei Trendumkehrregimes oder frühen Trendbildungspunkten wirksam. Nicht geeignet für Märkte mit geringer Reichweite.
Stop-Loss-Strategie	Die Verwendung des jüngsten tiefen Umkehrpunkts für Kaufpositionen und hohe Umkehrpunkts für Verkaufspositionen kann bei der dynamischen Größenbestimmung helfen.
Größe der Positionsgröße	Dies sollte allmählich und schrittweise geschehen, da die ersten Signale eher flüchtig als endgültig sind.
Konfirmation	Die Verwendung des RSI oder der gleitenden Durchschnittskurve kann ebenfalls dazu beitragen, dieses Muster mit einer Bestätigung für schärfere Einstiege zu ergänzen.
Vermeiden einer Überanpassung	Das OBV-Fenster, das wir als 12 verwenden, sollte relativ kurz gehalten werden, um es dynamischer zu gestalten.
Nachrichten-Filter	Nachrichten von großer Tragweite können das Handelsvolumen verzerren. Wenn möglich, sollte der Einstieg daher mindestens 30 Minuten vor und nach wichtigen Ereignissen verschoben werden.
Backtest-Fenster	Angesichts der Volatilitätssensitivität ist es auch wichtig, eine Vielzahl von Volatilitätsregimen zu testen.

MACD-Divergenz + OBV-Aufwärtstrend

Unser drittes Muster erkennt kleine Auf-/Abwärts-Umkehr, indem es die Preisabweisungen mit MACD-Richtungen und OBV-Volumendruck bestätigt. Der Schwerpunkt liegt auf relativen Positionsänderungen, nicht auf absoluten Werten, wie wir es oben in Pattern-1 hatten. Das Kaufsignal besteht darin, dass die Kurse tiefere Tiefs erreichen, was in Verbindung mit einem steigenden MACD-Histogramm und einem zunehmenden OBV-Volumendruck zu einem potenziellen Liquiditätsschwall oder einer Irreführung führt. Alle drei Indikatoren bilden zusammen ein Aufwärts-Divergenzszenario. Wir setzen dies in MQL5 wie folgt um:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 2.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalMACD_OBV::IsPattern_2(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY && Low(X()) < Low(X() + 1) && MACD(X()) > MACD(X() + 1) && OBV(X()) > OBV(X() + 1))
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL && High(X()) > High(X() + 1) && MACD(X()) < MACD(X() + 1) && OBV(X()) < OBV(X() + 1))
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

Ähnlich verhält es sich mit den Verkaufssignalen, wenn der Kurs höhere Höchststände erreicht und der MACD aufgrund zunehmender rückläufiger Unterströmungen fällt, was durch ein fallendes OBV unterstützt wird. Auch dies deutet auf eine rückläufige Divergenz hin, da der Kurs zwar nach oben schießt, es ihm aber an Momentum und Volumen mangelt. Daraus lassen sich einige Erkenntnisse für den Handel ableiten. Erstens handelt es sich um eine abgeschwächte, kurzfristige Umkehr, die sich lediglich auf das Volumen und die Momentumbestätigungen stützt. Zweitens funktioniert er gut in Trendpausenzonen wie der dritten Elliot-Welle oder an wichtigen Unterstützungs-/Widerstandsbereichen. Drittens ist er ideal für Fade Trades oder Situationen der Rückkehr zum Mittelwert. Die Prüfung dieses Musters ergab ebenfalls keinen positiven Vorwärtstest. Nachstehend finden Sie den Bericht:

Nachfolgend finden Sie eine Liste von Verwendungsempfehlungen.

Thema	Empfehlung
Zeitrahmen	Geeignete Rahmen sind hier der 1-Stunden- oder 30-Minuten-Rahmen für kurzfristige Reversal-Trades und der Tagesrahmen für Swing-Setups.
Signal-Kontext	Das Muster lässt sich am besten nutzen, wenn es sich in der Nähe der jüngsten Hochs/Tiefs oder in wichtigen S/R-Zonen befindet.
Bestätigungskerze	Das Warten auf eine umgekehrte Kerze, wie z. B. einen Hammer oder einen Shooting Star, kann helfen, dies zu verstärken.
Stop-Loss-Strategie	Diese können bei Kauf- und Verkaufspositionen jenseits des jüngsten Tiefs bzw. Hochs platziert werden.
Gewinnziel	Dies kann je nach Einstiegspunkt in der Mitte des Kanals oder auf der Ebene der jüngsten Struktur erfolgen.
Vermeidung von Trends	Der Handel gegen starke Kerzen sollte vermieden werden, da dies ein Gegensignal ist.
Kombinieren mit RSI	Die RSI-Divergenz kann zur Verstärkung des Signals herangezogen werden, indem die Einstiegspunkte geschärft werden.
Rückentest Volatile Vermögenswerte	Zu den Vermögenswerten, die sich am besten für dieses Muster eignen, könnten die meisten Rohstoffe und auch einige rohstoffgebundene Indizes gehören.

MACD Histogramm Umkehr + OBV Unterstützung

Das vierte Signalmuster dient dazu, die kurzfristige Trendfortsetzung nach einer vorübergehenden Korrektur des MACD-Momentums zu erfassen. Es eignet sich für Rücksetzer des Momentums, die durch die OBV-Richtung bestätigt werden. Die Kaufbedingungen für dieses Aufwärts-Fortsetzungsmuster bestehen darin, dass das MACD-Histogramm über den vorherigen Wert ansteigt, wobei der vorherige Wert ebenfalls niedriger war als der MACD davor. Dies ist der Fall, wenn der OBV steigt. Dieses Aufwärts-Muster kennzeichnet einen Impulseinbruch und einen Anstieg, wobei das Volumen die Erholung unterstützt - ein klassisches Zeichen für eine Trendfortsetzung. Wir setzen dies in MQL5 wie folgt um:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 3.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalMACD_OBV::IsPattern_3(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY && MACD(X()) > MACD(X() + 1) && MACD(X() + 1) < MACD(X() + 2) && OBV(X()) > OBV(X() + 1))
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL && MACD(X()) < MACD(X() + 1) && MACD(X() + 1) > MACD(X() + 2) && OBV(X()) < OBV(X() + 1))
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

Umgekehrt sind die Bedingungen für ein Verkaufssignal durch einen Rückgang des MACD gekennzeichnet, wobei der vorangegangene Balken einen Aufwärtstrend des MACD anzeigte, während der OBV durch den Volumendruck auf der Verkaufsseite rückläufig ist. Dieses Abwärtsmuster deutet häufig darauf hin, dass eine kurze Aufwärtskorrektur während eines Abwärtstrends „überwältigt“ wurde und die Verkäufer wieder die Kontrolle übernommen haben. Mögliche Erkenntnisse daraus sind, dass dieses Muster Snap-Backs aufgreift, die die Trendrichtung wieder aufnehmen, ein Setup, das für Händler, die Trendfolger oder Scalper sind, von Nutzen sein kann. Sie treten eher bei der Fortführung als beim Ausbruch ein. Es funktioniert gut in „sauberen“ Trends ohne viel Auf und Ab. Auch dieses Muster bestand den Vorwärtstest nicht. Der Testbericht sieht wie folgt aus:

Nachfolgend werden zusätzliche Empfehlungen für die Verwendung dieses Musters bei der Feinabstimmung gegeben, vorzugsweise für die alleinige Verwendung und nicht in Kombination mit anderen Mustern.

Thema	Empfehlung
Zeitrahmen	Könnte sich ideal für 15-Minuten- bis 1-Stunden-Trendfolgesysteme eignen.
Kontext	Sollte ausschließlich in etablierten direktionalen Märkten angewendet werden, wobei Konsolidierungsmärkte vermieden werden sollten.
Zeitpunkt der Einreise	Das Abwarten einer signifikanten Kerzenformation, wie der Marubozu oder der Engulfing, sollte vorgezogen werden.
SL/TP-Strategie	Der Stopp-Loss kann knapp über dem Niveau des Rücksetzers liegen, wobei die Gewinnmitnahmeziele ein Vielfaches dieses Stopp-Abstands betragen.
Volumenfilter	Die Bestätigung, dass der OBV-Anstieg bzw. -Rückgang nicht flach, sondern bedeutsam ist, kann auf lange Sicht einen Unterschied machen.
Vermeiden von Wiederholungen	Ein Wiedereinstieg sollte vermieden werden, wenn sich das Muster ohne Trend wiederholt.
Kopplung mit MA-Filter	Als zusätzlicher Filter kann einem EMA helfen, den Trend festzustellen/zu bestätigen.
Volatilitätsfilter	Die ATR oder Bollinger können außerdem zur Beurteilung der Trendstärke verwendet werden.

MACD-Konsolidierung + OBV-Anstieg

Pattern-4, unser fünftes Muster, ist ein Signal zur Erkennung eines MACD nahe der Nulllinie, das zusammen mit OBV Richtung Breakout arbeitet. Er versucht, Zeiten der MACD-Neutralität zu erkennen, in denen ein Gleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern herrscht. Anschließend wird geprüft, ob auf diese Zeiträume ein größerer volumenbedingter Ausbruch folgte.  Als Kaufsignal wird interpretiert, wenn der MACD innerhalb eines engen Zeitfensters einen Höchststand erreicht und einen Tiefststand erreicht hat, während er sich nahe der Nullgrenze befindet. Sobald dies der Fall ist, achten wir auf einen Anstieg des OBV, der mindestens 0,5 % über dem vorherigen Wert liegt. Das Muster soll darauf hindeuten, dass die Anhäufung intelligenten Geldes den Preis nach einer gewissen Konsolidierung nach oben treiben wird. Wir setzen dies in MQL5 wie folgt um:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 4.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalMACD_OBV::IsPattern_4(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  int _index = -1;
   m_macd.Refresh(-1);
   if(m_macd.MaxValue(0, X(), 3, _index) >= 0.0 && m_macd.MinValue(0, X(), 3, _index) <= 0.0)// && fabs(m_macd.MinValue(0, X(), 3, _index) - m_macd.MaxValue(0, X(), 3, _index)) <= High(X()) - Low(X()))
   {  if(T == POSITION_TYPE_BUY && OBV(X()) >= 1.005 * OBV(X() + 1))
      {  return(true);
      }
      else if(T == POSITION_TYPE_SELL && OBV(X()) <= 0.995 * OBV(X() + 1))
      {  return(true);
      }
   }
   return(false);
}

Wie beim Kaufsignal bewegt sich auch beim Verkaufssignal der MACD um die Nulllinie, ohne klaren Trend. Der OBV liegt dann 0,5 % unter dem vorherigen Wert, was auf einen starken Verkaufsdruck hindeutet. Diese Ereignisse sollen auf einen bevorstehenden Zusammenbruch des Sortiments hinweisen. Das Besondere an Pattern-4 ist die niedrige Latenzzeit der Auslösung aufgrund der verzögerten Volumenbestätigung. Er sendet nicht viele Signale aus. Auf diese Weise lassen sich die falschen Ausbrüche vermeiden. Beim Testen gab es auch nur wenige Handelsgeschäfte, die keinen Vorwärtstest bestanden.

Nachfolgend finden Sie eine Anleitung für den Einsatz dieses Musters.

Kategorie	Empfehlung
Marktbedingungen	Er ist nützlich für Märkte, die sich vor einem Ausbruch konsolidieren.
Zeitrahmen	Der 1-Stunden- bis 4-Stunden-Zeitrahmen könnte ideal für „sauberere“ Signale sein.
Konfirmation	Sie kann zusammen mit dem Kerzen-Breakout oder sogar der Bollinger-Band-Erweiterung verwendet werden.
Volumen Qualität	Es ist von entscheidender Bedeutung, dass der OBV nicht flach oder verrauscht ist; eine gleichmäßiger Trend ist wichtig.
Risikokontrolle	Der SL kann kurz vor dem Tiefststand (für Kauf) oder dem Höchststand (für Verkauf) platziert werden.
Volatilitätsfilter	Die Ergänzung mit ATR oder Preiskompressionslogik kann bei der Erkennung von Handelsspannen helfen.

MACD-Positionierung auf Null + OBV-Rallye

Als Nächstes folgt ein Signalmuster, das ein volumengestütztes, gegenläufiges Setup darstellt. Er zeichnet sich dadurch aus, dass sich der MACD in die entgegengesetzte Richtung zum Preistrend bewegt, wobei seine Positionierung zum Nullpunkt berücksichtigt wird. Der OBV muss bestätigen, dass das Volumen die Entwicklung begünstigt. Pattern-5 zielt darauf ab, frühe Momentumveränderungen aufzugreifen und gleichzeitig vorsichtig zu bleiben, da sich das MACD-Histogramm noch in der entgegengesetzten Hälfte befindet. Das Kaufsignal ist der MACD, der ansteigt, was ein Zeichen dafür ist, dass das Aufwärts-Momentum zunimmt, wobei sein Wert jedoch immer noch unter der Nullmarke liegt. Der letzte Punkt bedeutet, dass sich unser Markt immer noch in einem Abwärtstrend befindet. Ein steigender OBV signalisiert aufstrebende Käufer. Sie kann als eine Aufwärts-Erholung in einem fallenden Kontext interpretiert werden. Wir implementieren dies wie folgt in MQL5:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 5.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalMACD_OBV::IsPattern_5(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY && MACD(X()) > MACD(X() + 1) && MACD(X()) < 0.0 && OBV(X()) > OBV(X() + 1))
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL && MACD(X()) < MACD(X() + 1) && MACD(X()) > 0.0 && OBV(X()) < OBV(X() + 1))
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

Das Verkaufssignal, die Gegenbewegung, zeigt, dass der MACD fällt, obwohl er noch im positiven Bereich liegt, und auch der OBV lässt nach. Ein fallender Ausklang in einem Aufwärtstrend. Für das Pattern-5 spricht, dass es vorsichtig auf frühe Umkehrungen abzielt und das Volumen als Überzeugung nutzt. Es sind kein vollständiges Überkreuzen erforderlich. Sie kann in Verbindung mit den folgenden Vorschlägen verwendet werden. Auch dieses Muster bestand den Vorwärtstest nicht, und sein Bericht wird im Folgenden vorgestellt.

Bereich	Empfehlung
Zeitrahmen	H1-Stunden- und 4-Stunden-Werte könnten funktionieren, aber der Tageswert vermeidet Rauschen und kann einen klareren Trendzusammenhang zeigen.
Volumenfilter	Dies könnte notwendig sein, wenn der OBV flach ist.
In volatilen Situationen vermeiden	Dieses Muster ist nicht für die sehr volatilen Märkte geeignet.
Mit Trendfilter koppeln	Kann mit dem MA oder dem ADX ergänzt werden, um den Trendkontext zu bestätigen.
Zeitpunkt der Einreise	Warten Sie auf eine Kerzenbestätigung oder einen größeren Durchbruch über ein signifikantes Tief oder Hoch.
Handelsmanagement	Die Verwendung eines engen Stop-Losses oder sogar teilweiser Ausstiege können angesichts der Art der Umkehrung dieses Musters sicher sein.

MACD, stetiger Trend im Verhältnis zur Nulllinie + OBV Extrem

Unser siebtes Muster, das mit 6 gekennzeichnet ist, ist ein Trend-Volumen-Höhepunkt-Erkennungsmuster. Er erkennt einen starken Trend in einer bestimmten Richtung, bei dem der MACD auf einer bestimmten Seite der Nulllinie verharrt, und er paart dies mit Spitzenwerten im OBV-Volumen. Sie sucht nach Trendfortsetzungen. Das Kaufsignal wird registriert, wenn der MACD 12 Balken lang positiv bleibt, während gleichzeitig der OBV nahe oder über seinem 12-Kerzen-Hoch liegt, was bedeutet, dass die Käufer aggressiv anziehen. Dies kann so interpretiert werden, dass sich der Markt in einem stetigen Aufwärtsmomentum befindet, wobei das Volumen auf eine Trendfortsetzung hindeutet. Wir implementieren dies wie folgt in MQL5:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 6.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalMACD_OBV::IsPattern_6(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  int _index = -1;
   m_macd.Refresh(-1);
   m_obv.Refresh(-1);
   if(T == POSITION_TYPE_BUY && m_macd.MinValue(0, X(), 12, _index) > 0.0 && OBV(X()) >= m_obv.MaxValue(0, X(), 12, _index))
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL && m_macd.MinValue(0, X(), 12, _index) < 0.0 && OBV(X()) <= m_obv.MaxValue(0, X(), 12, _index))
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

Die Verkaufssignalcharakteristika sind umgekehrt, wobei der MACD seit mindestens 12 Kerzen unter Null liegt und der OBV ebenfalls nahe oder auf seinem 12-Kerzen-Tief steht. Dies wird als ein Markt interpretiert, der unter ständiger Abwärts-Kontrolle steht, da der OBV bestätigt, dass die Verkäufer den Preis mit starkem Volumen treiben. Auch dieses Signalmuster bestand den Vorwärtstest nicht, womit sich die Gesamtzahl der gescheiterten Indikatorpaare auf 7 erhöht hat. Der Bericht ist weiter unten zu finden.

Die Nutzungsempfehlungen von Pattern-6 sind ebenfalls weiter unten aufgeführt:

Bereich	Empfehlung
Einsatz in sich entwickelnden Märkten	Pattern-6 gedeiht in starken, richtungsweisenden Märkten. Stagnierende oder schwankende Märkte sind ein Tabu.
Momentum Stärke	Ein optionaler Filter zur Bestätigung der Stärke kann der ADX sein, wobei Werte über 25 eine Voraussetzung für den Einstieg sind.
Kombination mit Preisaktionen	In Frage kommen Ausbruchskerzen, Inside Bars oder Pin Bar-Verwerfungen in S/R-Zonen.
Volumen Gültigkeit	Der OBV sollte einen stetigen Anstieg aufweisen und keine stacheligen/flachen OBV-Muster aufweisen.
Ausstiegsstrategie	Der Einsatz von Trailing Stops oder der Ausstieg bei der Fibonacci-Extension kann in Betracht gezogen werden.

MACD, versteckte Divergenz + OBV Extrem

Unser achtes Signalmuster weist Kaufeigenschaften auf, die durch sinkende Preistiefs, einen steigenden MACD und ein aufwärts tendierendes OBV bestimmt werden. Dies kann so interpretiert werden, dass der Preis nicht tief genug fiel, während das Volumen zunahm und das Aufwärts-Momentum, wie der MACD zeigt, im Spiel war. Wir codieren dies in MQL5 wie folgt.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 7.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalMACD_OBV::IsPattern_7(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY && Low(X()) > Low(X() + 1) && MACD(X()) < MACD(X() + 1) && OBV(X()) > OBV(X() + 1))
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL && High(X()) < High(X() + 1) && MACD(X()) > MACD(X() + 1) && OBV(X()) < OBV(X() + 1))
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

Das Verkaufs-Setup hingegen weist steigende Höchststände, einen rückläufigen MACD und ein fallendes OBV auf. Wie der Aufwärtstrend deutet er auf eine versteckte Divergenz hin. Von all unseren zehn Signalmustern für diesen Artikel ist dies das einzige, das einen Vorwärtstest erfolgreich mit Gewinn besteht. Der Testbericht wird weiter unten veröffentlicht.

Empfehlungen zur weiteren Feinabstimmung oder Verbesserung dieses Musters werden ebenfalls weiter unten gegeben:

Bereich	Beste Praxis
Bestätigen Sie mit Struktur	Dieses Muster könnte durch die Eröffnung von Handelsgeschäften auf Basis von Trendlinien, S/R oder Fibonacci-Zonen verschärft werden.
Stapel mit anderen Signalen	Ungünstige Ausschläge könnten auch durch die Einbeziehung von RSI-Divergenzen oder Kerzenumkehrmustern wie Hammer, Engulfing usw. minimiert werden.
Vermeiden von starken Trends	Es handelt sich nicht um ein trendfolgendes Muster, sodass Skalierer sich zurückhalten sollten.
Stop-Loss klug einsetzen	Die Platzierung von Stopps über dem jüngsten Hoch/Tief des Swing hinaus setzt eine kurzfristige Reaktion voraus, keine langfristige Trendänderung.

MACD, Kreuzen der Signallinie und OBV Unterstützung

Bei unserem vorletzten Signalmuster sind die Kaufbedingungen erfüllt, wenn der MACD nach einer U-Drehung nach oben über 0 liegt. Dies geschieht auch bei OBV, die einen positiven Volumenstrom anzeigen. Es handelt sich um eine Aufwärts-Momentumverschiebung, die durch die Volumenausweitung bestätigt wird. Wir codieren dies in MQL5 wie folgt:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 8.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalMACD_OBV::IsPattern_8(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY && MACD(X() + 1) > 0.0 && MACD_UP(X())  && OBV(X()) > OBV(X() + 1))
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL && MACD(X() + 1) < 0.0 && MACD_DN(X())  && OBV(X()) < OBV(X() + 1))
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

Das Verkaufssignal zeigt den MACD im rückläufigen Bereich, unter Null, nach einer n-Abwärtsbewegung. Der OBV würde auch aufgrund des Verkaufsvolumendrucks fallen. Dieses Muster ist leider, wie die meisten in diesem Artikel, auch nicht in der Lage, einen Vorwärtstest mit Gewinn zu beenden. Ihr Bericht ist nachstehend wiedergegeben:

Mögliche Maßnahmen, die zur Verbesserung der Leistung ergriffen werden können, sind im Folgenden aufgeführt:

Schwerpunktbereich	Anregung
Zeitpunkt der Einreise	Handeln Sie unmittelbar nach dem MACD-Crossover nur, wenn der OBV zustimmt. Vermeiden Sie Verzögerungen.
Volumen-Validierung	Der OBV sollte nicht im Widerspruch zur Kreuzung stehen oder gar nicht mit ihr übereinstimmen. Ein flacher oder divergierender OBV sollte vermieden werden.
Kombination mit der Preisstruktur	Wie viele Signale ist auch dieses Muster bei wichtigen S/R-Niveaus stärker ausgeprägt.
Bereiche vermeiden	In seitwärts tendierenden Märkten können MACD-Crossover-Signale trotz OBV-Bestätigung verrauscht sein. Handeln Sie mit sich entwickelnden Vermögenswerten.
Stop Platzierung	Verwenden Sie ATR oder die Höchst-/Tiefstwerte der letzten Kerzen, um dynamische Stopps zu platzieren - das Muster deutet auf eine Trendfortsetzung hin, nicht nur auf ein Abprallen.

Das Kreuzen der MACD Signallinie der Null und OBV Surge

Unser letztes Muster, Pattern-9, ist ein Trendumkehrsignal, das versucht, den Beginn eines neuen Trends zu erkennen. Ein frühzeitiger Einstieg nach einem Trendwechsel soll die Gewinnmitnahme maximieren, aber wie immer muss man sich vor negativen Ausschlägen in Acht nehmen. Ein Kaufsignal liegt vor, wenn der MACD die Nulllinie von unten nach oben durchquert und inmitten einer Umkehr darüber schließt. Der OBV würde ebenfalls spürbar ansteigen, und zwar um mehr als 5 Prozent. Wir implementieren die MQL5 wie folgt:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 9.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalMACD_OBV::IsPattern_9(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY && MACD(X() + 1) < 0.0 && MACD(X()) > 0.0 && MACD_UP(X())  && OBV(X()) >= 1.005 * OBV(X() + 1))
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL && MACD(X() + 1) > 0.0 && MACD(X()) < 0.0 && MACD_UP(X())  && OBV(X()) <= 0.995 * OBV(X() + 1))
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

Das Verkaufsmuster, das den Aufwärtstrend widerspiegelt, würde auch dazu führen, dass der MACD die Null von oben kreuzt und in einer Umkehr nach unten darunter schließt. Der OBV würde gleichzeitig um einen beträchtlichen Prozentsatz sinken. Wir verwenden 5 %, da dieser Schwellenwert sehr empfindlich ist, der Leser kann jedoch mit anderen Werten experimentieren. Leider war dieses Muster bei unserem kleinen Testfenster von 2 Jahren auch nicht in der Lage, den Vorwärtstest mit Gewinn zu beenden. Ihr Bericht ist nachstehend wiedergegeben:

Sie könnte durch jede der folgenden Maßnahmen verbessert werden, wie wir auch für die anderen 9 Muster oben argumentiert haben.

Kategorie	Beste Praxis
Auswahl der Vermögenswerte	Am besten geeignet für Instrumente mit hohem Tagesvolumen - große Devisenpaare, Indizes und hochliquide Aktien oder Kryptowährungen.
Marktbedingungen	Sollte in seitwärts tendierenden Märkten vermieden werden, da MACD-Nulldurchgänge viele Fehlsignale erzeugen können. Die Kombination mit Trendindikatoren wie dem ADX könnte noch aussagekräftiger sein.
Volumen-Schwellenwerte	Der OBV-Filter (z.B. 0,5%) kann je nach Marktlage angepasst werden. Für volatile Vermögenswerte wie Kryptowährungen können höhere Schwellenwerte festgelegt werden.
Handelsmanagement	Es kann ein dynamischer Stop-Loss (z.B. basierend auf ATR oder hohen/tiefen Umkehrpunkten) eingesetzt werden. Eine anfängliche Gewinnmitnahme auf der Grundlage von Risiko und Ertrag (z. B. 1:2) kann in Betracht gezogen werden.
Rauschen filtern	Um die Zuverlässigkeit zu erhöhen, sollten Sie Pattern-9 mit einer Bestätigungen durch Kerzen kombinieren, wie dies auch bei den anderen oben genannten Signalmustern der Fall ist.

Schlussfolgerung

Wir haben für diesen Artikel die Indikatorenkombination eines Trend- und Volumenindikators eingeführt, mit miserablen Testergebnissen. Vorwärtstest bei einer 50:50-Aufteilung der Testdaten sind immer eine Herausforderung, wenn das Testdatenfenster so klein ist wie das unsere, aber diese Ergebnisse sind im Vergleich zu anderen Indikatorenpaaren, die wir in der Vergangenheit untersucht haben, deutlich unterdurchschnittlich. In der Regel folgen wir den Einführungen in Indikatorpaarungen mit Anwendungen des überwachten Lernens, und da wir nach unserer letzten Iteration nun Muster betrachten, die beim Vorwärtstest versagt haben, haben wir im nächsten Artikel die Qual der Wahl.

Name	Beschreibung
WZ-71.mq5	Mit der MQL5-Assistenz erstellter Expert Advisor, dessen Header die in a.ssembly verwendeten Dateien anzeigt
SignalWZ-71.mqh	Nutzerdefinierte Signalklassendatei der Indikatorpaarung

Die angehängten Dateien sollen mit Hilfe der MQL5-Assistenz zu einem Expert Advisor zusammengestellt werden. Für neue Leser gibt es hier einen Leitfaden.