AureusAI Synthetic Drift Sentinel
- 专家
- 版本: 3.10
- 激活: 5
实盘信号：作者在真实 Deriv 账户上运行此 EA（500 欧元，2026 年 11 月 3 日开始）。您可以查看每一笔交易，包括亏损交易：https://www.mql5.com/en/signals/2398340
AureusAI Synthetic Drift Sentinel v3.10
一款适用于 Deriv Drift Switch 指数（DSI10、DSI20、DSI30） 的多品种智能交易系统。这些合成指数会在上漂、下漂和横盘状态之间切换。EA 在 M1 K线上识别状态切换并顺势跟随，并且只有在内置 优势闸门（edge gate） 确认扣除点差后优势仍然存在时才会下单。
该策略是一项研究中唯一通过检验的策略：研究在 Deriv 合成指数上测试了 1,578 个策略变体，采用滚动前向（walk-forward）验证和 Holm 多重检验校正（t ≥ 4.0）。其他所有策略族均未通过，也未纳入产品。
交易方式
- 漂移 z 值 = 40 根 M1 K线收益 ÷ 1,440 根K线波动率。|z| ≥ 2.0 时沿漂移方向入场。
- 漂移反转或持仓满 160 根K线时出场。保护性止损为 4 倍 sigma。每个品种最多 1 个持仓。
- 优势闸门： 每个信号都以"影子"模式计量。只有当近期净优势（扣除点差后）的 99.5% 置信下限大于零时，才允许真实交易。闸门需要 10,080 根 M1 K线（7天）的预热，启动时终端历史数据通常已足够。
- 按风险百分比计算手数，使用真实品种规格（tick 价值、最小手数 0.1、手数步长）。
研究结果（真实数据，非承诺）
滚动前向样本外，Deriv M1 数据，成本依据 Deriv 合约规格：
| 品种 | 交易数 | 每笔净bp | t | PF | 胜率 | t (×1.5 成本) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSI10 | 3546 | 8.24 | 12.4 | 1.84 | 43.4% | 6.3 |
| DSI20 | 2789 | 10.23 | 15.5 | 2.37 | 49.9% | 8.6 |
| DSI30 | 2067 | 9.05 | 14.6 | 2.56 | 50.6% | 8.1 |
MT5 策略测试器保留期（2026-10-13 至 2026-11-03，设计时从未使用），$10,000，风险 0.25%，每次测试一个品种，自定义品种由 Deriv M1 数据构建：
| 品种 | 净利润 $ | PF | 最大净值回撤 | 交易数 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| DSI10 | +434.27 | 2.30 | 0.50% | 130 | 43.85% |
| DSI20 | +1201.71 | 2.36 | 0.86% | 330 | 50.91% |
| DSI30 | +567.98 | 1.92 | 0.63% | 289 | 43.94% |
压力测试：成本 ×1.5 时，DSI20 保留期仍为正（+433.55，PF 1.62）；DSI30 小幅为负（−63.03，18 笔交易）；DSI10 闸门保持关闭（0 笔交易），这正是闸门应有的作用。1–5 个 tick 的执行延迟仅使平均波动从 7.60 降至 7.40 bp。每个品种 33 组参数扰动全部为正。整体排名：DSI20 最强，其次 DSI10，然后 DSI30。
仪表盘
深色金色图表面板，可折叠、可拖动，3 种主题，可调缩放：
- 账户：余额、净值、今日/本周盈亏、回撤和当日亏损相对限额、今日交易数、胜率。
- 每个品种：带阈值标记和迷你走势的漂移 z 仪表、状态（UP / DOWN / FLAT）、闸门状态（OPEN / WARMING UP % / CLOSED + 原因）、持仓及入场价、盈亏、已持有K线数/最大值、点差/限额。
- 状态栏：连接、算法交易、休市、报价停滞、最近交易错误。
风险控制
单笔风险 0.25%（默认）· 最大持仓风险 2% · 每日亏损上限 4% · 最大回撤 8%（静态或追踪）· 每日最大交易数 · 点差过滤（正常点差 2 倍）· 报价停滞和滑点暂停 · 可选利润锁定/目标（自营交易公司风格）。
推荐设置
- 经纪商：Deriv MT5 账户（模拟或真实），市场报价中可见 Drift Switch Index 10、20、30。
- 只需加载到任意一个图表（例如 Drift Switch Index 20, M1），EA 即可从一个图表交易全部三个品种。
- 设置文件 "Multi_DSI10-20-30_risk0.25"（标准）或 "Conservative_risk0.15"，另附单品种设置文件。
- 测试使用 $10,000 余额。余额较小时，若最小手数 0.1 超过风险上限，该笔交易会被跳过。
- 建议在 VPS 上 24/7 运行，合成指数全天候交易。
局限性（请务必阅读）
- 目前尚无实盘或前向测试记录。 所有结果均为回测和研究。
- 成本依据 Deriv 公布的合约规格建模（点差、隔夜利息 −7.5），您的实际点差可能不同。
- 点差较宽或近期优势未获统计确认时，闸门保持关闭，EA 可能数天不交易，这是设计使然。
- 首笔交易前需要历史数据预热。
- 过往业绩不代表未来表现。请只用您能承受损失的资金交易。
- 需要带有 Drift Switch 品种的 Deriv MT5 账户。在其他品种上只运行通用备用模块，该模块不属于已验证的策略。
完整研究、回测报告和设置文件：https://www.mql5.com/en/blogs/post/779132
