AureusAI Synthetic Drift Sentinel
- Experts
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Abdullah Uygar Tuna
Professionnel de l’informatique spécialisé dans le trading algorithmique, l’analyse quantitative et les outils pratiques pour MetaTrader 5. - Version: 3.10
- Activations: 5
Signal en direct : l'auteur fait tourner cet EA sur un compte réel Deriv (500 EUR, démarré le 3 nov. 2026). Suivez chaque trade, pertes comprises : https://www.mql5.com/en/signals/2398340
AureusAI Synthetic Drift Sentinel v3.10
Un Expert Advisor multi-symboles pour les indices Deriv Drift Switch (DSI10, DSI20, DSI30). Ces indices synthétiques alternent entre des régimes de dérive haussière, de dérive baissière et de range. L'EA détecte le changement de régime sur les barres M1 et le suit. Il n'envoie des ordres que tant que son filtre d'avantage (edge gate) intégré confirme que l'avantage existe toujours après le spread.
C'est la seule stratégie rescapée d'un projet de recherche qui a testé 1 578 variantes sur les synthétiques Deriv, avec validation walk-forward et correction de Holm pour tests multiples (t ≥ 4,0). Toutes les autres familles ont échoué et ne sont pas incluses.
Fonctionnement
- Drift z-score = rendement sur 40 barres M1 divisé par la volatilité sur 1 440 barres. Entrée quand |z| ≥ 2,0, dans le sens de la dérive.
- Sortie quand la dérive s'inverse ou après 160 barres. Stop de protection à 4 sigma. 1 position maximum par symbole.
- Filtre d'avantage : chaque signal est mesuré en mode « fantôme ». Les trades réels ne sont autorisés que tant que la borne inférieure de confiance à 99,5 % de l'avantage net récent (après spread) est supérieure à zéro. Un préchauffage de 10 080 barres M1 (7 jours) est nécessaire ; l'historique du terminal le couvre en général au démarrage.
- Taille de position selon le % de risque, avec la spécification réelle du symbole (valeur du tick, lot minimum 0,1, pas de lot).
Résultats de la recherche (chiffres réels, pas une promesse)
Walk-forward hors échantillon, données M1 Deriv, coûts selon les spécifications de contrat Deriv :
| Symbole | Trades | bp nets/trade | t | PF | Taux de réussite | t (×1.5 coûts) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSI10 | 3546 | 8.24 | 12.4 | 1.84 | 43.4% | 6.3 |
| DSI20 | 2789 | 10.23 | 15.5 | 2.37 | 49.9% | 8.6 |
| DSI30 | 2067 | 9.05 | 14.6 | 2.56 | 50.6% | 8.1 |
Testeur de stratégie MT5, période réservée (13/10/2026 au 03/11/2026, données jamais utilisées pour la conception), 10 000 $, risque 0,25 %, un symbole par test, symboles personnalisés construits à partir des données M1 Deriv :
| Symbole | Profit net $ | PF | DD max. equity | Trades | Taux de réussite |
|---|---|---|---|---|---|
| DSI10 | +434.27 | 2.30 | 0.50% | 130 | 43.85% |
| DSI20 | +1201.71 | 2.36 | 0.86% | 330 | 50.91% |
| DSI30 | +567.98 | 1.92 | 0.63% | 289 | 43.94% |
Tests de résistance : avec des coûts ×1,5, DSI20 reste positif sur la période réservée (+433,55, PF 1,62). DSI30 devient légèrement négatif (−63,03, 18 trades). Sur DSI10 le filtre reste fermé (0 trade), ce qui est précisément son rôle. Un retard d'exécution de 1 à 5 ticks ne réduit le mouvement moyen que de 7,60 à 7,40 bp. Les 33 variations de paramètres par symbole étaient toutes positives. Classement : DSI20 le plus fort, puis DSI10, puis DSI30.
Tableau de bord
Panneau sombre et doré sur le graphique, repliable et déplaçable, 3 thèmes, échelle réglable :
- Compte : solde, equity, P/L du jour et de la semaine, drawdown et perte journalière par rapport aux limites, trades du jour, taux de réussite.
- Par symbole : jauge drift-z avec repères de seuil et mini-graphique, régime (UP / DOWN / FLAT), état du filtre (OPEN / WARMING UP % / CLOSED + raison), position ouverte avec entrée, P/L et barres écoulées par rapport au maximum, spread par rapport à la limite.
- Ligne d'état : connexion, Algo Trading, marché fermé, cotations figées, dernière erreur.
Gestion du risque
Risque par trade 0,25 % (par défaut) · risque ouvert max. 2 % · perte journalière max. 4 % · drawdown max. 8 % (fixe ou suiveur) · nombre max. de trades par jour · filtre de spread (2× le normal) · pauses en cas de flux figé ou de slippage · verrouillage de profit / objectif optionnel (style prop firm).
Réglages recommandés
- Courtier : un compte Deriv MT5 (démo ou réel) avec Drift Switch Index 10, 20 et 30 visibles dans l'Observation du marché.
- À placer une seule fois sur n'importe quel graphique (ex. Drift Switch Index 20, M1). L'EA trade les trois symboles depuis un seul graphique.
- Fichier de réglages « Multi_DSI10-20-30_risk0.25 » (standard) ou « Conservative_risk0.15 ». Des fichiers par symbole sont aussi fournis.
- Les tests ont utilisé un solde de 10 000 $. Avec un petit solde, les trades dont le lot minimum (0,1) dépasserait la limite de risque sont ignorés.
- Fonctionnement 24 h/24 sur un VPS ; les indices synthétiques cotent en continu.
Limites, à lire
- Il n'y a pas encore d'historique réel ni de test forward. Tous les résultats proviennent de backtests et de la recherche.
- Les coûts ont été modélisés à partir des spécifications publiées par Deriv (spread, swap −7,5). Vos spreads réels peuvent différer.
- Quand les spreads sont larges, ou si l'avantage récent n'est pas confirmé statistiquement, le filtre reste fermé et l'EA peut ne pas trader pendant plusieurs jours. C'est voulu.
- Un historique de préchauffage est nécessaire avant le premier trade.
- Les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ne tradez qu'avec de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre.
- Nécessite un compte Deriv MT5 avec les symboles Drift Switch. Sur d'autres symboles, seul un module générique de secours fonctionne ; il ne fait pas partie de la stratégie validée.
Recherche complète, rapports de backtest et fichiers de réglages : https://www.mql5.com/en/blogs/post/779132
