AureusAI Synthetic Drift Sentinel
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Abdullah Uygar Tuna
알고리즘 트레이딩, 퀀트 분석 및 실용적인 MetaTrader 5 도구 개발에 주력하는 IT 전문가입니다.
Strategy Ledger와 Strategy Ledger Pro의 개발자입니다. 두 제품은 복잡한 거래 내역을 명확한 성과 인사이트와 자산 곡선 분석으로 전환해 주는 인기 있는 읽기 전용 MT5 분석 대시보드입니다. - 버전: 3.10
- 활성화: 5
실시간 시그널: 개발자가 이 EA를 Deriv 실계좌(500 EUR, 2026년 11월 3일 시작)에서 운용 중입니다. 손실을 포함한 모든 거래를 확인하세요: https://www.mql5.com/en/signals/2398340
AureusAI Synthetic Drift Sentinel v3.10
Deriv Drift Switch Index(DSI10, DSI20, DSI30) 를 위한 멀티 심볼 Expert Advisor입니다. 이 합성 지수들은 상승 드리프트, 하락 드리프트, 횡보 국면을 오갑니다. EA는 M1 봉에서 국면 전환을 감지하고 이를 따라갑니다. 내장된 엣지 게이트 가 스프레드 차감 후에도 우위가 남아 있다고 확인할 때만 주문을 보냅니다.
이 전략은 Deriv 합성 지수에서 1,578개 전략 변형 을 워크포워드 검증과 Holm 다중검정 보정(t ≥ 4.0)으로 테스트한 연구에서 유일하게 살아남은 전략입니다. 나머지 전략군은 모두 탈락하여 제품에 포함되지 않았습니다.
매매 방식
- 드리프트 z-점수 = M1 40봉 수익률 ÷ 1,440봉 변동성. |z| ≥ 2.0이면 드리프트 방향으로 진입합니다.
- 드리프트가 반전되거나 160봉이 지나면 청산합니다. 보호 손절은 4시그마. 종목당 최대 1포지션.
- 엣지 게이트: 모든 신호를 "섀도" 모드로 측정합니다. 최근 순우위(스프레드 차감 후)의 99.5% 신뢰 하한이 0보다 클 때만 실제 거래를 허용합니다. M1 10,080봉(7일)의 워밍업이 필요하며, 보통 시작 시 터미널 이력으로 충분합니다.
- 리스크 %로 랏을 계산하며 실제 종목 사양(틱 가치, 최소 랏 0.1, 랏 단위)을 사용합니다.
연구 결과(실제 수치이며 약속이 아닙니다)
워크포워드 표본 외, Deriv M1 데이터, Deriv 계약 사양 기준 비용:
| 종목 | 거래 수 | 거래당 순 bp | t | PF | 승률 | t (×1.5 비용) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSI10 | 3546 | 8.24 | 12.4 | 1.84 | 43.4% | 6.3 |
| DSI20 | 2789 | 10.23 | 15.5 | 2.37 | 49.9% | 8.6 |
| DSI30 | 2067 | 9.05 | 14.6 | 2.56 | 50.6% | 8.1 |
MT5 전략 테스터 홀드아웃 기간(2026-10-13 ~ 2026-11-03, 설계에 전혀 사용하지 않은 데이터), $10,000, 리스크 0.25%, 테스트당 1종목, Deriv M1 데이터로 만든 사용자 정의 종목:
| 종목 | 순이익 $ | PF | 최대 자산 DD | 거래 수 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|
| DSI10 | +434.27 | 2.30 | 0.50% | 130 | 43.85% |
| DSI20 | +1201.71 | 2.36 | 0.86% | 330 | 50.91% |
| DSI30 | +567.98 | 1.92 | 0.63% | 289 | 43.94% |
스트레스 테스트: 비용 ×1.5에서도 DSI20 홀드아웃은 플러스(+433.55, PF 1.62)를 유지합니다. DSI30은 소폭 마이너스(−63.03, 18건)입니다. DSI10에서는 게이트가 닫힌 채 유지(0건)되며, 이것이 게이트의 역할입니다. 1~5틱의 체결 지연은 평균 움직임을 7.60에서 7.40 bp로 줄일 뿐입니다. 종목별 33개 파라미터 변형은 모두 플러스였습니다. 종합 순위: DSI20이 가장 강하고, 다음 DSI10, 그다음 DSI30.
대시보드
다크 골드 차트 패널로 접기와 드래그가 가능하며, 3가지 테마와 크기 조절을 지원합니다:
- 계좌: 잔고, 자산, 오늘/이번 주 손익, 한도 대비 드로다운과 일일 손실, 오늘 거래 수, 승률.
- 종목별: 임계값 표시와 스파크라인이 있는 드리프트 z 게이지, 국면(UP / DOWN / FLAT), 게이트 상태(OPEN / WARMING UP % / CLOSED + 사유), 진입가·손익·보유 봉 수/최대치가 표시되는 보유 포지션, 한도 대비 스프레드.
- 상태 표시줄: 연결, 알고리즘 거래, 시장 휴장, 시세 정지, 최근 거래 오류.
리스크 관리
거래당 리스크 0.25%(기본값) · 최대 보유 리스크 2% · 일일 손실 한도 4% · 최대 드로다운 8%(고정 또는 트레일링) · 일일 최대 거래 수 · 스프레드 필터(평소의 2배) · 시세 정지 및 슬리피지 시 일시 정지 · 선택형 수익 잠금/목표(프랍 펌 방식).
권장 설정
- 브로커: 시장 감시 창에 Drift Switch Index 10, 20, 30이 보이는 Deriv MT5 계좌(데모 또는 실계좌).
- 아무 차트 하나에 한 번만 적용하세요(예: Drift Switch Index 20, M1). 하나의 차트에서 세 종목을 모두 거래합니다.
- 세트 파일 "Multi_DSI10-20-30_risk0.25"(표준) 또는 "Conservative_risk0.15". 종목별 세트 파일도 포함되어 있습니다.
- 테스트는 $10,000 잔고로 진행했습니다. 잔고가 작으면 최소 랏 0.1이 리스크 한도를 넘는 거래는 건너뜁니다.
- VPS에서 24시간 운용을 권장합니다. 합성 지수는 24시간 거래됩니다.
제한 사항(꼭 읽어 주세요)
- 아직 실계좌 또는 포워드 테스트 실적이 없습니다. 모든 결과는 백테스트와 연구에서 나온 것입니다.
- 비용은 Deriv가 공개한 계약 사양(스프레드, 스왑 −7.5)으로 모델링했습니다. 실제 스프레드는 다를 수 있습니다.
- 스프레드가 넓거나 최근 우위가 통계적으로 확인되지 않으면 게이트가 닫힌 상태로 유지되어 며칠 동안 거래하지 않을 수 있습니다. 의도된 동작입니다.
- 첫 거래 전에 이력 워밍업이 필요합니다.
- 과거 결과가 미래 결과를 보장하지 않습니다. 잃어도 감당할 수 있는 자금으로만 거래하세요.
- Drift Switch 종목이 있는 Deriv MT5 계좌가 필요합니다. 다른 종목에서는 범용 대체 모듈만 작동하며, 이는 검증된 전략에 포함되지 않습니다.
전체 연구, 백테스트 보고서 및 세트 파일: https://www.mql5.com/en/blogs/post/779132
