Prop Swing Combo

Prop Swing Combo 是一款用于 MetaTrader 5 的自动交易 EA。它在一个图表上交易由 7 个品种组成的组合：EURUSD、GBPUSD、USDJPY、AUDUSD、EURJPY、XAUUSD 和 XAGUSD。它为自营交易公司（prop firm）风格的挑战账户和资金账户而设计，这类账户能否保住取决于每日亏损限制和最大亏损限制。每笔交易都有止损，账户保护会持续检查每日亏损和总亏损。它还提供独立的 Darwinex Zero 模式，适用于按风险稳定性而不是亏损限制来评估的账户。

请先阅读

Prop Swing Combo 不保证您通过任何挑战、获得资金账户或资金分配，也不保证任何盈利。以下所有数据都是基于历史数据的回测。过去的结果不保证未来的结果。本产品与任何自营交易公司、Darwinex 或 Darwinex Zero 均无关联，也未获得其认可。各公司的规则不同并可能变化，请查看您自己账户的最新规则，包括是否允许使用 EA。

推荐条件

只需将 EA 加载到一个图表上。图表的品种和周期无关紧要，因为它会自己交易组合中的所有品种。您的经纪商应提供这 7 个品种。带后缀或前缀的名称，以及用 GOLD 或 SILVER 代替 XAUUSD 或 XAGUSD 的名称，会被自动识别，也可以用输入参数 SymbolOverrides 手动指定名称。请将 StartingBalance 设为您的账户规模，例如 100000。建议使用虚拟专用服务器（VPS），让账户保护持续运行。请先在策略测试器中测试演示版，然后在模拟账户上测试。

交易逻辑

每个品种使用三个模块中的一个或两个，每个品种有自己的设置。趋势回调：用两条指数移动平均线判断更高周期的趋势，当价格回调到两条更快均线构成的区域并再次转向时开仓。趋势突破：收盘价突破最近若干根K线的区间后，顺趋势方向开仓。均值回归：当趋势强度（ADX）较低、价格收在布林带之外且 RSI 处于极端时，向中轨方向开仓，在中轨或达到时间限制时平仓。信号只取自 H1 及更高周期的已收盘K线。每个品种同一时间最多只有一个持仓。

每笔风险与回撤时降低风险

在三个预设中，每笔交易的风险是当前余额的百分比，因此盈利后手数变大，亏损后手数变小。当余额比其最高值低 2% 以上时，风险会逐步降低，在比最高值低 6% 时降到正常风险的 40%，余额恢复后风险回到正常。Custom 模式也可以改用基于初始余额的固定风险，并可在其中修改或关闭降低风险功能。

账户规则保护（Prop 模式）

每日亏损从每日重置时刻的余额开始计算，并包括持仓。每日亏损达到 3.5% 时不再开新仓，达到 4.5% 时平掉所有持仓，在下一次重置后恢复交易。当净值低于初始余额 9%，或低于最高余额 9% 时，平掉所有持仓并停止 EA。每次开仓前，它都会检查再加一个止损连同已有持仓的风险都不会越过这些水平。可选的盈利目标在达到时平掉所有持仓并停止交易。所有水平都可以在输入参数中修改。

暂停与恢复

开启暂停与恢复后，EA 会在后台对每个品种的每个模块继续进行模拟交易。当某个模块最近 20 笔模拟交易的平均结果低于负 0.1 倍风险时，该模块的真实交易暂停，模拟交易恢复后再继续。在测试中，这让 Aggressive 预设的净值在最初几个月更接近初始余额，代价是少了一些盈利，因此 Auto 只为 Aggressive 开启此功能。

Darwinex Zero 模式

用于 Darwinex Zero 账户时，请将 AccountMode 设为 Darwinex Zero。DARWIN 按策略风险的稳定程度来评价，Darwinex 会把 DARWIN 缩放到自己的风险目标，所以稳定的风险比高收益更重要。在此模式下，Prop 亏损保护默认关闭（DZUseDailyGuard 可重新开启每日保护），每笔风险是当前余额的固定百分比，不做回撤降风险；一个可选上限把每个持仓的日波动（D1 ATR）限制在余额的一定百分比内（预设为 2%，只在波动极大的市场中起作用，因为测试中更紧的上限得到的结果不够稳定）；持仓数量和止损处的总风险都有上限；安全止损会在余额从最高点回落到设定幅度时全部平仓。请使用 Darwinex Zero 的标准品种名称，杠杆 1:30 或更低。测试中，Darwinex Zero 预设（每笔风险 0.5%，最多 6 个持仓，杠杆 1:30）盈利 322,675 USD，盈利因子 2021-2024 年为 1.78，2025-2026 年为 1.44，最大回撤 7.29%；在 68 个月末，估算的策略月度 VaR 在 3.11% 到 6.06% 之间（中位数 4.50%），其中 67 个在 3.25% 到 6.5% 的区间内。这是我根据回测每日净值所做的估算，不是 Darwinex 的官方计算，也不代表未来的 D-Score 或资金分配。

Prop Swing Combo 不使用的方法

不使用马丁格尔、网格、对冲、亏损加仓摊平，也不做逐笔 tick 剥头皮。

回测结果（模拟，不是真实交易）

测试数据：MetaQuotes-Demo 历史数据，2021 年 1 月 1 日至 2026 年 10 月 23 日，初始资金 100,000 USD，杠杆 1:100（Darwinex Zero 模式为 1:30），"1 minute OHLC" 模型。自营交易公司服务器上的价格会不同。测试器中没有加入佣金；每个预设都给出了按外汇每手 5 USD、金属每边 0.0007% 估算的佣金。

设置的选择方法：在 2021-2024 年数据上用遗传优化器逐个优化了 10 个品种，每个候选参数在小幅移动时都必须保持稳定。保留 7 个品种，剔除 3 个。2025-2026 年没有用于优化，但在选择品种和风险水平时看过，因此它不是完全独立的测试。另外一些只在 2021-2024 年表现好的策略变体经过测试后被放弃，因为它们在 2025-2026 年失去了大部分优势。

• Conservative，每笔风险 0.3%，最多 3 个持仓：净利润 118,452 USD，盈利因子 2021-2024 年 1.79、2025-2026 年 1.50，从峰值的最大回撤 3.63%，最差一天 1.06%，最低净值比起始低 3.22%，1,024 笔交易，估算佣金 3,868 USD。
• Balanced，每笔风险 0.5%，最多 4 个持仓：净利润 299,773 USD，盈利因子 2021-2024 年 1.81、2025-2026 年 1.47，从峰值的最大回撤 5.92%，最差一天 1.76%，最低净值比起始低 5.26%，1,151 笔交易，估算佣金 10,093 USD。
• Aggressive（开启暂停与恢复），每笔风险 1.0%，最多 4 个持仓：净利润 660,175 USD，盈利因子 2021-2024 年 1.79、2025-2026 年 1.41，从峰值的最大回撤 8.77%，最差一天 2.97%，最低净值比起始低 3.85%，1,021 笔交易，估算佣金 23,653 USD。
• Aggressive Max（Custom 设置文件，关闭暂停与恢复），每笔风险 1.0%，最多 4 个持仓：净利润 948,484 USD，盈利因子 2021-2024 年 1.87、2025-2026 年 1.47，从峰值的最大回撤 9.31%，最差一天 2.95%，最低净值比起始低 8.03%，1,151 笔交易，估算佣金 32,374 USD。

Aggressive Max 是本次测试中在 10% 限制内找到的最高盈利，但 2021 年其净值曾比起始低 8.03%，余量很小。它不是风险模式之一，只是一个供有经验用户使用的设置文件。

按自然年统计的净利润（USD），2021 年至 2026 年（2026 年截至 10 月 23 日）。Conservative：+6,645、+14,837、+22,465、+33,698、+24,767、+15,601。Balanced：+10,368、+29,469、+54,195、+81,197、+70,040、+49,708。Aggressive：+14,019、+48,769、+112,579、+208,536、+188,474、+84,204。Aggressive Max：+7,090、+52,981、+123,714、+271,801、+260,451、+218,803。

上表中的回撤从包含持仓的最高净值算起。账户保护使用已平仓的最高余额，因此回撤略高于 9% 并不表示保护停止了交易。

由于手数跟随余额，后几年的盈利增长很快。资金账户通常会把盈利提走而不是留在账户中，所以真实账户六年内不会这样复利增长。请把回撤和最差一天看作预设的风险水平，而不要把最终盈利当作预测。

第二项检查中，2025 年 1 月 1 日至 2026 年 10 月 23 日用"基于真实 tick 的每个 tick"模式分四个窗口重新测试，每个窗口都从 100,000 USD 重新开始。同样的窗口中，Conservative 真实 tick 盈利 19,834 USD，1 minute OHLC 为 18,352 USD；Balanced 为 34,533 对 35,372 USD；开启暂停与恢复的 Aggressive 为 61,340 对 57,938 USD，最差一天 3.01%，净值从未比窗口起点低 5.18% 以上。三个预设的所有窗口都保持在每日 5% 和最大 10% 亏损规则之内。

为了看达到目标需要多久，在每个月的第一个交易日模拟一次新的开始；如果净值跌到起点以下 10%，或某一天亏损起点的 5%，则该次开始算失败。+10% 目标的中位用时为 223 天（Conservative）、115 天（Balanced）和 67 天（Aggressive），65 次开始中没有失败。使用 Aggressive 时，有 9 次在 30 天内达到 +10%，28 次在 60 天内达到，所以大多数需要超过一个月。这些预设更适合没有短时间限制的挑战，而不是快速挑战。

截图中的净值曲线标题为 "Prop Swing Combo, Conservative preset"、"Balanced preset"、"Aggressive preset with pause/resume"、"Aggressive Max (Custom set file)" 和 "Darwinex Zero preset"，每张都标有 "7 symbols, 1 minute OHLC, 100,000 USD start, 2021-01-01 to 2026-10-23"。虚线表示 2025 年 1 月 1 日，红线表示 10% 的最大亏损。

这些测试有明确的局限。数据不是来自自营交易公司的服务器，您账户的点差、隔夜利息、佣金和滑点会改变结果。设置由优化器选出，所以结果包含一定的偶然性。同一账户上的其他交易不在测试之内，账户保护只计算本 EA 的交易。已经处于亏损中的进行中挑战，余量比新账户更小。

完整的测试方法和设置文件见我的博客文章：https://www.mql5.com/en/blogs/post/778903

输入参数

输入参数名称使用英文，与 EA 中显示的一致。

主要设置：AccountMode（Prop 或 Darwinex Zero），StartingBalance（账户规模，0 表示使用首次加载时的余额并记住），RiskMode（Conservative、Balanced、Aggressive 或 Custom），PauseResume（Auto 只为 Aggressive 开启，On 或 Off），SymbolOverrides（手动品种名称，例如 XAUUSD=GOLD.i;XAGUSD=SILVER），ShowDashboard（图表上的状态面板）。

Custom 风险模式：CustomRiskPct（每笔风险百分比，最高 3），CustomMaxPositions（最大持仓数），CustomMaxPerSymbol，CustomRiskBase（初始余额或当前余额），CustomDDScaleFrom、CustomDDScaleTo 和 CustomDDScaleMin（回撤时降低风险，0 为关闭）。

Darwinex Zero 模式：DZVolPct（每个持仓的日波动占余额的百分比），DZMaxTradeRiskPct（每笔止损处的亏损），DZMaxPositions，DZMaxOpenRiskPct（止损处的总亏损），DZMaxDDPct（从余额最高点起的安全止损，0 为关闭），DZUseDailyGuard。

账户规则保护：DailyStopPct（达到此每日亏损后不再开新仓），DailyFlatPct（达到此每日亏损时平掉所有持仓），DailyReference（重置时每日亏损从余额算起，或从余额与净值中较高者算起），DayResetHour（服务器时间的重置小时，请与您的公司一致），MaxTotalDDPct（达到此亏损时全部平仓并停止），MaxOpenRiskPct（所有持仓的最大总风险），ProfitTargetPct（达到此盈利时全部平仓并停止，0 为关闭）。

小账户：AllowMinLot（当风险百分比算出的手数更小时开最小手数），MinLotMaxRiskPct（仅当该交易的风险不超过此百分比）。预设与测试一致，将 AllowMinLot 设为 false。

高级：PortfolioOverride（自定义组合字符串，留空使用内置组合），MagicBase（魔术号基数），TradeComment（交易注释）。

支持

欢迎在产品评论中或通过 MQL5 私信提出问题和建议。

风险提示

保证金交易外汇和金属具有高风险。止损可以限制单笔交易的亏损，但无法防止亏损，跳空或滑点可能使亏损大于计划。账户保护只在终端运行并保持连接时有效。请先从模拟账户开始。