Prop Swing Combo

Prop Swing Combo è un Expert Advisor automatico per MetaTrader 5. Opera da un solo grafico un portafoglio di 7 simboli: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, EURJPY, XAUUSD e XAGUSD. È stato creato per conti challenge e conti finanziati in stile prop firm, dove un limite di perdita giornaliera e un limite di perdita massima decidono se il conto sopravvive. Ogni operazione ha uno stop loss, e un guardiano del conto controlla di continuo la perdita giornaliera e la perdita totale. Ha anche una modalità Darwinex Zero separata, per conti valutati sulla stabilità del rischio invece che su limiti di perdita.

Da leggere prima

Prop Swing Combo non garantisce che superi una challenge, ottenga un conto finanziato o un'allocazione, e non garantisce alcun profitto. Tutti i dati qui sotto sono backtest su dati storici. I risultati passati non garantiscono risultati futuri. Il prodotto non è affiliato, approvato o collegato a nessuna prop firm, né a Darwinex o Darwinex Zero. Le regole cambiano da società a società e possono essere modificate, quindi controlli le regole attuali del suo conto, anche se gli Expert Advisor sono consentiti.

Condizioni consigliate

Applichi l'Expert Advisor a un solo grafico. Simbolo e timeframe del grafico non contano, perché opera da solo tutti i simboli del portafoglio. Il broker deve offrire i 7 simboli. I nomi con suffisso o prefisso, e GOLD o SILVER al posto di XAUUSD o XAGUSD, vengono trovati automaticamente, e il parametro SymbolOverrides permette di associare un nome a mano. Imposti StartingBalance sulla dimensione del conto, per esempio 100000. Si consiglia un server privato virtuale (VPS), così il guardiano resta attivo. Provi prima la versione demo nel Tester Strategie e poi su un conto demo.

Logica di trading

Ogni simbolo usa uno o due di tre moduli, con impostazioni proprie per simbolo. Pullback di trend: il trend del timeframe superiore è letto da due medie mobili esponenziali, e un'operazione si apre quando il prezzo ritorna in una zona di due medie più veloci e riparte. Breakout di trend: un'operazione nella direzione del trend dopo una chiusura oltre il range delle ultime barre. Ritorno alla media: quando la forza del trend (ADX) è bassa, il prezzo chiude fuori da una banda di Bollinger e l'RSI è estremo, un'operazione si apre verso la banda centrale e chiude lì o dopo un limite di tempo. I segnali arrivano solo da barre chiuse di H1 e timeframe superiori. Per ogni simbolo è aperta al massimo una posizione alla volta.

Rischio per operazione e riduzione in drawdown

Nei tre preset il rischio per operazione è una percentuale del saldo attuale, quindi il lotto cresce dopo i profitti e scende dopo le perdite. Quando il saldo scende più del 2% sotto il suo massimo, il rischio viene ridotto passo dopo passo, fino al 40% del rischio normale al 6% sotto il massimo, e torna normale quando il saldo recupera. La modalità Custom può usare invece un rischio fisso basato sul saldo iniziale, e lì la riduzione si può cambiare o disattivare.

Guardiano delle regole del conto (modalità prop)

La perdita giornaliera è misurata dal saldo all'ora di reset giornaliero e include le operazioni aperte. Con una perdita giornaliera del 3,5% non si aprono nuove operazioni, al 4,5% si chiudono tutte, e il trading riprende dopo il reset successivo. Quando l'equity scende del 9% sotto il saldo iniziale, o del 9% sotto il saldo più alto, tutte le operazioni vengono chiuse e l'Expert Advisor si ferma. Prima di ogni operazione controlla che un altro stop loss, insieme al rischio delle operazioni già aperte, non possa superare questi livelli. Un obiettivo di profitto opzionale chiude tutto e ferma il trading quando viene raggiunto. Tutti i livelli si possono cambiare nei parametri.

Pausa e ripresa

Con pausa e ripresa attiva, l'Expert Advisor continua a operare su carta, in background, ogni modulo di ogni simbolo. Quando il risultato medio delle ultime 20 operazioni su carta di un modulo scende sotto meno 0,1 volte il rischio, il trading reale di quel modulo va in pausa, e riprende quando le operazioni su carta si riprendono. Nei test questo ha tenuto l'equity del preset Aggressive molto più vicina al saldo iniziale nei primi mesi, al costo di una parte del profitto, per questo Auto la attiva solo per Aggressive.

Modalità Darwinex Zero

Imposti AccountMode su Darwinex Zero per un conto Darwinex Zero. Un DARWIN viene valutato sulla stabilità del rischio della strategia, e Darwinex scala il DARWIN al proprio obiettivo di rischio, quindi un rischio costante conta più di un rendimento alto. In questa modalità i guardiani di perdita prop sono spenti per impostazione predefinita (DZUseDailyGuard riattiva il guardiano giornaliero), il rischio per operazione è una percentuale fissa del saldo attuale senza riduzione in drawdown, un limite opzionale limita ogni posizione a una volatilità giornaliera (ATR D1) in percentuale del saldo (il preset lo imposta al 2%, quindi agisce solo in mercati molto volatili, perché un limite più stretto ha dato un risultato meno stabile nei test), il numero di posizioni aperte e il rischio totale agli stop sono limitati, e uno stop di sicurezza chiude tutto a un calo fissato dal massimo del saldo. Usi i nomi dei simboli semplici di Darwinex Zero e una leva di 1:30 o inferiore. Nel test il preset Darwinex Zero (0,5% di rischio per operazione, fino a 6 posizioni, leva 1:30) ha guadagnato 322.675 USD, profit factor 1,78 nel 2021-2024 e 1,44 nel 2025-2026, drawdown massimo 7,29%, con un VaR mensile stimato della strategia tra 3,11% e 6,06% (mediana 4,50%) alle 68 chiusure di mese, 67 delle quali nell'intervallo da 3,25% a 6,5%. È una mia stima dall'equity giornaliera del backtest, non il calcolo ufficiale di Darwinex, e non dice nulla su un futuro D-Score o un'allocazione.

Cosa Prop Swing Combo non usa

Niente martingala, niente griglia, niente hedging, niente mediazione al ribasso e niente scalping sui tick.

Risultati del backtest (simulati, non trading reale)

Dati di test: storico MetaQuotes-Demo, dal 1 gennaio 2021 al 23 ottobre 2026, deposito iniziale 100.000 USD, leva 1:100 (modalità Darwinex Zero 1:30), modello "1 minute OHLC". I prezzi di un server di prop firm saranno diversi. Nel tester non è stata aggiunta commissione; per ogni preset è indicata una stima di 5 USD per lotto sulle valute e dello 0,0007% per lato sui metalli.

Come sono state scelte le impostazioni: 10 simboli sono stati ottimizzati uno per uno con l'ottimizzatore genetico sul 2021-2024, e ogni candidato doveva restare stabile spostando un poco i suoi parametri. Sette simboli sono rimasti e tre sono stati scartati. Il periodo 2025-2026 non è stato usato per l'ottimizzazione, ma è stato guardato nella scelta dei simboli e dei livelli di rischio, quindi non è un test del tutto indipendente. Varianti di strategia aggiuntive, buone solo sul 2021-2024, sono state provate e scartate, perché nel 2025-2026 hanno perso gran parte del loro vantaggio.

• Conservative, 0,3% di rischio per operazione, fino a 3 posizioni: profitto netto 118.452 USD, profit factor 1,79 nel 2021-2024 e 1,50 nel 2025-2026, drawdown massimo 3,63% dal massimo, giorno peggiore 1,06%, equity minima 3,22% sotto l'inizio, 1.024 operazioni, commissione stimata 3.868 USD.
• Balanced, 0,5% di rischio per operazione, fino a 4 posizioni: profitto netto 299.773 USD, profit factor 1,81 nel 2021-2024 e 1,47 nel 2025-2026, drawdown massimo 5,92% dal massimo, giorno peggiore 1,76%, equity minima 5,26% sotto l'inizio, 1.151 operazioni, commissione stimata 10.093 USD.
• Aggressive con pausa e ripresa, 1,0% di rischio per operazione, fino a 4 posizioni: profitto netto 660.175 USD, profit factor 1,79 nel 2021-2024 e 1,41 nel 2025-2026, drawdown massimo 8,77% dal massimo, giorno peggiore 2,97%, equity minima 3,85% sotto l'inizio, 1.021 operazioni, commissione stimata 23.653 USD.
• Aggressive Max (file set Custom, pausa e ripresa spenta), 1,0% di rischio per operazione, fino a 4 posizioni: profitto netto 948.484 USD, profit factor 1,87 nel 2021-2024 e 1,47 nel 2025-2026, drawdown massimo 9,31% dal massimo, giorno peggiore 2,95%, equity minima 8,03% sotto l'inizio, 1.151 operazioni, commissione stimata 32.374 USD.

Aggressive Max è il profitto più alto trovato rimasto entro un limite del 10% in questo test, ma nel 2021 la sua equity era l'8,03% sotto l'inizio, quindi lascia poco margine. Non è una delle modalità di rischio, solo un file set per utenti esperti.

Profitto netto per anno solare in USD, dal 2021 al 2026 (2026 fino al 23 ottobre). Conservative: +6.645, +14.837, +22.465, +33.698, +24.767, +15.601. Balanced: +10.368, +29.469, +54.195, +81.197, +70.040, +49.708. Aggressive: +14.019, +48.769, +112.579, +208.536, +188.474, +84.204. Aggressive Max: +7.090, +52.981, +123.714, +271.801, +260.451, +218.803.

Il drawdown di questo elenco è misurato dall'equity più alta, operazioni aperte comprese. Il guardiano usa il saldo chiuso più alto, quindi un drawdown di poco sopra il 9% non significa che il guardiano abbia fermato il trading.

I profitti crescono in fretta negli ultimi anni perché il lotto segue il saldo. Un conto finanziato di solito paga i profitti invece di tenerli, quindi un conto reale non crescerà così in sei anni. Legga il drawdown e il giorno peggiore come livello di rischio di un preset, e non il profitto finale come una previsione.

In un secondo controllo, il periodo dal 1 gennaio 2025 al 23 ottobre 2026 è stato ripetuto con "Ogni tick basato su tick reali" in quattro finestre, ognuna da 100.000 USD. Conservative ha guadagnato 19.834 USD con tick reali contro 18.352 USD con 1 minute OHLC nelle stesse finestre, Balanced 34.533 contro 35.372 USD, e Aggressive con pausa e ripresa 61.340 contro 57.938 USD, con un giorno peggiore del 3,01% e un'equity mai più del 5,18% sotto l'inizio di una finestra. Tutte le finestre dei tre preset sono rimaste entro una regola del 5% giornaliero e del 10% di perdita massima.

Per vedere quanto tempo richiede un obiettivo, è stato simulato un nuovo inizio il primo giorno di trading di ogni mese; un inizio falliva se l'equity scendeva del 10% sotto di esso o se un giorno ne perdeva il 5%. Un obiettivo di +10% è stato raggiunto dopo una mediana di 223 giorni (Conservative), 115 giorni (Balanced) e 67 giorni (Aggressive), e nessuno dei 65 inizi è fallito. Con Aggressive, 9 inizi hanno raggiunto +10% entro 30 giorni e 28 entro 60 giorni, quindi la maggior parte richiede più di un mese. I preset si adattano meglio a challenge senza un limite di tempo breve che a challenge veloci.

Le curve di equity negli screenshot hanno i titoli "Prop Swing Combo, Conservative preset", "Balanced preset", "Aggressive preset with pause/resume", "Aggressive Max (Custom set file)" e "Darwinex Zero preset", ognuna con "7 symbols, 1 minute OHLC, 100,000 USD start, 2021-01-01 to 2026-10-23". La linea tratteggiata segna il 1 gennaio 2025 e la linea rossa una perdita massima del 10%.

Questi test hanno limiti chiari. I dati non vengono da un server di prop firm, e spread, swap, commissioni e slippage del suo conto cambieranno i risultati. L'ottimizzatore ha scelto le impostazioni, quindi i risultati contengono una parte di caso. Altre operazioni sullo stesso conto non fanno parte dei test, e il guardiano conta solo le operazioni di questo Expert Advisor. Una challenge in corso già in perdita ha meno margine di un conto nuovo.

Il metodo di test completo e i file set sono nel mio post sul blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/778903

Parametri di input

I nomi dei parametri sono in inglese, come appaiono nell'Expert Advisor.

Impostazioni principali: AccountMode (Prop o Darwinex Zero), StartingBalance (dimensione del conto, 0 usa il saldo al primo avvio e lo ricorda), RiskMode (Conservative, Balanced, Aggressive o Custom), PauseResume (Auto la attiva solo per Aggressive, On o Off), SymbolOverrides (nomi dei simboli manuali, per esempio XAUUSD=GOLD.i;XAGUSD=SILVER), ShowDashboard (pannello di stato sul grafico).

Modalità di rischio Custom: CustomRiskPct (rischio per operazione in percentuale, fino a 3), CustomMaxPositions (massimo di posizioni aperte), CustomMaxPerSymbol, CustomRiskBase (saldo iniziale o saldo attuale), CustomDDScaleFrom, CustomDDScaleTo e CustomDDScaleMin (riduzione in drawdown, 0 = spenta).

Modalità Darwinex Zero: DZVolPct (volatilità giornaliera per posizione in percentuale del saldo), DZMaxTradeRiskPct (perdita allo stop per operazione), DZMaxPositions, DZMaxOpenRiskPct (perdita totale agli stop), DZMaxDDPct (stop di sicurezza dal massimo del saldo, 0 = spento), DZUseDailyGuard.

Guardiano delle regole del conto: DailyStopPct (nessuna nuova operazione da questa perdita giornaliera), DailyFlatPct (chiudere tutte le operazioni a questa perdita giornaliera), DailyReference (perdita giornaliera misurata dal saldo, o dal maggiore tra saldo ed equity, al reset), DayResetHour (ora di reset in ora del server, da allineare alla sua società), MaxTotalDDPct (chiudere tutto e fermarsi a questa perdita), MaxOpenRiskPct (rischio totale massimo di tutte le operazioni aperte), ProfitTargetPct (chiudere tutto e fermarsi a questo profitto, 0 = spento).

Conti piccoli: AllowMinLot (aprire il lotto minimo quando la percentuale di rischio dà meno), MinLotMaxRiskPct (solo se quell'operazione rischia al massimo questa percentuale). I preset impostano AllowMinLot su false, come nei test.

Avanzate: PortfolioOverride (stringa di portafoglio propria, vuota = portafoglio integrato), MagicBase (base del magic number), TradeComment (commento delle operazioni).

Supporto

Domande e suggerimenti sono benvenuti nei commenti del prodotto o tramite messaggio privato su MQL5.

Avvertenza sul rischio

Il trading di valute e metalli a margine comporta un rischio elevato. Uno stop loss limita la perdita di una singola operazione ma non può evitare le perdite, e gap o slippage possono rendere una perdita più grande del previsto. Il guardiano funziona solo mentre il terminale è avviato e connesso. Inizi con un conto demo.