Prop Swing Combo

Prop Swing Combo é um Expert Advisor automático para MetaTrader 5. Ele opera a partir de um único gráfico uma carteira de 7 símbolos: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, EURJPY, XAUUSD e XAGUSD. Foi criado para contas de desafio e contas financiadas no estilo prop firm, em que um limite de perda diária e um limite de perda máxima decidem se a conta sobrevive. Cada operação tem stop loss, e um guardião da conta verifica o tempo todo a perda diária e a perda total. Ele também tem um modo Darwinex Zero próprio, para contas avaliadas pela estabilidade do risco e não por limites de perda.

Leia primeiro

Prop Swing Combo não garante que você passe em qualquer desafio, receba uma conta financiada ou uma alocação, e não garante qualquer lucro. Todos os números abaixo são backtests com dados históricos. Resultados passados não garantem resultados futuros. O produto não é afiliado, endossado nem ligado a nenhuma prop firm, nem à Darwinex ou à Darwinex Zero. As regras variam de empresa para empresa e podem mudar, por isso verifique as regras atuais da sua própria conta, inclusive se Expert Advisors são permitidos.

Condições recomendadas

Coloque o Expert Advisor em apenas um gráfico. O símbolo e o tempo gráfico não importam, porque ele opera sozinho todos os símbolos da carteira. Sua corretora deve oferecer os 7 símbolos. Nomes com sufixo ou prefixo, e GOLD ou SILVER em vez de XAUUSD ou XAGUSD, são encontrados automaticamente, e o parâmetro SymbolOverrides permite associar um nome manualmente. Defina StartingBalance com o tamanho da sua conta, por exemplo 100000. Recomenda-se um servidor privado virtual (VPS) para que o guardião continue funcionando. Teste primeiro a versão demo no Testador de Estratégia e depois em uma conta demo.

Lógica de negociação

Cada símbolo usa um ou dois de três módulos, com configurações próprias por símbolo. Pullback de tendência: a tendência do tempo gráfico maior é lida em duas médias móveis exponenciais, e uma operação abre quando o preço volta para uma zona de duas médias mais rápidas e vira de novo. Rompimento de tendência: uma operação a favor da tendência após um fechamento fora da faixa das últimas barras. Reversão à média: quando a força da tendência (ADX) é baixa, o preço fecha fora de uma Banda de Bollinger e o RSI está extremo, uma operação abre em direção à banda central e fecha lá ou após um limite de tempo. Os sinais vêm apenas de barras fechadas de H1 e tempos gráficos maiores. Só uma posição por símbolo fica aberta por vez.

Risco por operação e redução em drawdown

Nos três presets o risco por operação é uma porcentagem do saldo atual, então o lote cresce após lucros e diminui após perdas. Quando o saldo cai mais de 2% abaixo do seu máximo, o risco é reduzido passo a passo, até 40% do risco normal a 6% abaixo do máximo, e volta ao normal quando o saldo se recupera. O modo Custom pode usar em vez disso um risco fixo baseado no saldo inicial, e lá a redução pode ser alterada ou desligada.

Guardião das regras da conta (modo prop)

A perda diária é medida a partir do saldo na hora de reinício diário e inclui as operações abertas. Com perda diária de 3,5% nenhuma operação nova é aberta, com 4,5% todas são fechadas, e a negociação volta após o próximo reinício. Quando o patrimônio cai 9% abaixo do saldo inicial, ou 9% abaixo do maior saldo, todas as operações são fechadas e o Expert Advisor para. Antes de cada operação ele verifica que mais um stop loss não pode cruzar esses níveis, junto com o risco das operações já abertas. Uma meta de lucro opcional fecha tudo e para a negociação quando é atingida. Todos os níveis podem ser alterados nos parâmetros.

Pausa e retomada

Com a pausa e retomada ligada, o Expert Advisor continua operando no papel, em segundo plano, cada módulo de cada símbolo. Quando o resultado médio das últimas 20 operações no papel de um módulo fica abaixo de menos 0,1 vez o risco, a negociação real desse módulo pausa, e ela retoma quando as operações no papel se recuperam. Nos testes isso manteve o patrimônio do preset Aggressive bem mais perto do saldo inicial nos primeiros meses, ao custo de parte do lucro, por isso Auto liga a função apenas para Aggressive.

Modo Darwinex Zero

Defina AccountMode como Darwinex Zero para uma conta Darwinex Zero. Um DARWIN é avaliado pela estabilidade do risco da estratégia, e a Darwinex ajusta o DARWIN ao seu próprio alvo de risco, então um risco constante importa mais do que um retorno alto. Neste modo os guardiões de perda prop ficam desligados por padrão (DZUseDailyGuard religa o guardião diário), o risco por operação é uma porcentagem fixa do saldo atual sem redução em drawdown, um limite opcional restringe cada posição a uma volatilidade diária (ATR D1) em porcentagem do saldo (o preset o define em 2%, então ele só age em mercados muito voláteis, porque um limite mais apertado deu um resultado menos estável nos testes), o número de posições abertas e o risco total nos stops são limitados, e um stop de segurança fecha tudo após uma queda definida a partir do saldo máximo. Use os nomes simples de símbolos da Darwinex Zero e alavancagem de 1:30 ou menos. No teste o preset Darwinex Zero (0,5% de risco por operação, até 6 posições, alavancagem 1:30) lucrou 322.675 USD, fator de lucro 1,78 em 2021-2024 e 1,44 em 2025-2026, drawdown máximo 7,29%, com um VaR mensal estimado da estratégia entre 3,11% e 6,06% (mediana 4,50%) nos 68 fechamentos de mês, 67 deles dentro da faixa de 3,25% a 6,5%. Esta é a minha própria estimativa a partir do patrimônio diário do backtest, não o cálculo oficial da Darwinex, e não diz nada sobre um futuro D-Score ou alocação.

O que Prop Swing Combo não usa

Sem martingale, sem grade, sem hedge, sem preço médio contra a posição e sem scalping de ticks.

Resultados do backtest (simulados, não é negociação real)

Dados do teste: histórico MetaQuotes-Demo, de 1 de janeiro de 2021 a 23 de outubro de 2026, depósito inicial de 100.000 USD, alavancagem 1:100 (modo Darwinex Zero 1:30), modelo "1 minute OHLC". Os preços de um servidor de prop firm serão diferentes. Nenhuma comissão foi adicionada no testador; para cada preset há uma estimativa de 5 USD por lote em moedas e 0,0007% por lado em metais.

Como as configurações foram escolhidas: 10 símbolos foram otimizados um a um com o otimizador genético em 2021-2024, e cada candidato precisava continuar estável quando seus parâmetros eram movidos um pouco. Sete símbolos ficaram e três saíram. O período 2025-2026 não foi usado na otimização, mas foi observado na escolha dos símbolos e dos níveis de risco, então não é um teste totalmente independente. Variantes extras de estratégia que pareciam boas apenas em 2021-2024 foram testadas e rejeitadas, porque perderam a maior parte da vantagem em 2025-2026.

• Conservative, 0,3% de risco por operação, até 3 posições: lucro líquido 118.452 USD, fator de lucro 1,79 em 2021-2024 e 1,50 em 2025-2026, drawdown máximo 3,63% a partir do pico, pior dia 1,06%, menor patrimônio 3,22% abaixo do início, 1.024 operações, comissão estimada 3.868 USD.
• Balanced, 0,5% de risco por operação, até 4 posições: lucro líquido 299.773 USD, fator de lucro 1,81 em 2021-2024 e 1,47 em 2025-2026, drawdown máximo 5,92% a partir do pico, pior dia 1,76%, menor patrimônio 5,26% abaixo do início, 1.151 operações, comissão estimada 10.093 USD.
• Aggressive com pausa e retomada, 1,0% de risco por operação, até 4 posições: lucro líquido 660.175 USD, fator de lucro 1,79 em 2021-2024 e 1,41 em 2025-2026, drawdown máximo 8,77% a partir do pico, pior dia 2,97%, menor patrimônio 3,85% abaixo do início, 1.021 operações, comissão estimada 23.653 USD.
• Aggressive Max (arquivo set Custom, pausa e retomada desligada), 1,0% de risco por operação, até 4 posições: lucro líquido 948.484 USD, fator de lucro 1,87 em 2021-2024 e 1,47 em 2025-2026, drawdown máximo 9,31% a partir do pico, pior dia 2,95%, menor patrimônio 8,03% abaixo do início, 1.151 operações, comissão estimada 32.374 USD.

Aggressive Max é o maior lucro encontrado que ficou dentro de um limite de 10% neste teste, mas em 2021 o seu patrimônio esteve 8,03% abaixo do início, então sobra pouca margem. Não é um dos modos de risco, apenas um arquivo set para usuários experientes.

Lucro líquido por ano civil em USD, de 2021 a 2026 (2026 até 23 de outubro). Conservative: +6.645, +14.837, +22.465, +33.698, +24.767, +15.601. Balanced: +10.368, +29.469, +54.195, +81.197, +70.040, +49.708. Aggressive: +14.019, +48.769, +112.579, +208.536, +188.474, +84.204. Aggressive Max: +7.090, +52.981, +123.714, +271.801, +260.451, +218.803.

O drawdown desta lista é medido a partir do maior patrimônio, incluindo operações abertas. O guardião usa o maior saldo fechado, então um drawdown pouco acima de 9% não significa que o guardião parou a negociação.

Os lucros crescem rápido nos últimos anos porque o lote acompanha o saldo. Uma conta financiada normalmente paga os lucros em vez de mantê-los, então uma conta real não vai crescer assim em seis anos. Leia o drawdown e o pior dia como o nível de risco de um preset, e não o lucro final como uma previsão.

Em uma segunda verificação, o período de 1 de janeiro de 2025 a 23 de outubro de 2026 foi testado de novo com "Cada tick baseado em ticks reais" em quatro janelas, cada uma começando de 100.000 USD. Conservative lucrou 19.834 USD com ticks reais contra 18.352 USD com 1 minute OHLC nas mesmas janelas, Balanced 34.533 contra 35.372 USD, e Aggressive com pausa e retomada 61.340 contra 57.938 USD, com pior dia de 3,01% e patrimônio nunca mais de 5,18% abaixo do início de uma janela. Todas as janelas dos três presets ficaram dentro de uma regra de 5% diária e 10% de perda máxima.

Para ver quanto tempo leva uma meta, um novo início foi simulado no primeiro dia de negociação de cada mês; um início falhava se o patrimônio caísse 10% abaixo dele ou se um dia perdesse 5% dele. Uma meta de +10% foi atingida após uma mediana de 223 dias (Conservative), 115 dias (Balanced) e 67 dias (Aggressive), e nenhum dos 65 inícios falhou. Com Aggressive, 9 inícios chegaram a +10% em 30 dias e 28 em 60 dias, então a maioria precisa de mais de um mês. Os presets combinam melhor com desafios sem limite de tempo curto do que com desafios rápidos.

As curvas de patrimônio das capturas de tela têm os títulos "Prop Swing Combo, Conservative preset", "Balanced preset", "Aggressive preset with pause/resume", "Aggressive Max (Custom set file)" e "Darwinex Zero preset", cada uma com "7 symbols, 1 minute OHLC, 100,000 USD start, 2021-01-01 to 2026-10-23". A linha tracejada marca 1 de janeiro de 2025 e a linha vermelha uma perda máxima de 10%.

Estes testes têm limites claros. Os dados não são de um servidor de prop firm, e spreads, swaps, comissões e slippage da sua conta vão mudar os resultados. O otimizador escolheu as configurações, então os resultados têm um elemento de acaso. Outras operações na mesma conta não fazem parte dos testes, e o guardião só conta as operações deste Expert Advisor. Um desafio em andamento que já está em perda tem menos margem do que uma conta nova.

O método de teste completo e os arquivos set estão no meu post de blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/778903

Parâmetros de entrada

Os nomes dos parâmetros estão em inglês, como aparecem no Expert Advisor.

Configurações principais: AccountMode (Prop ou Darwinex Zero), StartingBalance (tamanho da conta, 0 usa o saldo no primeiro início e o memoriza), RiskMode (Conservative, Balanced, Aggressive ou Custom), PauseResume (Auto liga apenas para Aggressive, On ou Off), SymbolOverrides (nomes de símbolos manuais, por exemplo XAUUSD=GOLD.i;XAGUSD=SILVER), ShowDashboard (painel de status no gráfico).

Modo de risco Custom: CustomRiskPct (risco por operação em porcentagem, até 3), CustomMaxPositions (máximo de posições abertas), CustomMaxPerSymbol, CustomRiskBase (saldo inicial ou saldo atual), CustomDDScaleFrom, CustomDDScaleTo e CustomDDScaleMin (redução em drawdown, 0 = desligada).

Modo Darwinex Zero: DZVolPct (volatilidade diária por posição em porcentagem do saldo), DZMaxTradeRiskPct (perda no stop por operação), DZMaxPositions, DZMaxOpenRiskPct (perda total nos stops), DZMaxDDPct (stop de segurança a partir do saldo máximo, 0 = desligado), DZUseDailyGuard.

Guardião das regras da conta: DailyStopPct (sem novas operações a partir desta perda diária), DailyFlatPct (fechar todas as operações com esta perda diária), DailyReference (perda diária medida a partir do saldo, ou do maior entre saldo e patrimônio, no reinício), DayResetHour (hora de reinício no horário do servidor, ajuste à sua empresa), MaxTotalDDPct (fechar tudo e parar com esta perda), MaxOpenRiskPct (risco total máximo de todas as operações abertas), ProfitTargetPct (fechar tudo e parar com este lucro, 0 = desligado).

Contas pequenas: AllowMinLot (abrir o lote mínimo quando a porcentagem de risco dá menos), MinLotMaxRiskPct (só se essa operação arriscar no máximo esta porcentagem). Os presets definem AllowMinLot como false, como nos testes.

Avançado: PortfolioOverride (texto de carteira próprio, vazio = carteira integrada), MagicBase (base do número mágico), TradeComment (comentário das operações).

Suporte

Perguntas e sugestões são bem-vindas nos comentários do produto ou por mensagem privada no MQL5.

Aviso de risco

Negociar moedas e metais com margem envolve risco alto. Um stop loss limita a perda de uma operação, mas não pode evitar perdas, e gaps ou slippage podem tornar uma perda maior do que o planejado. O guardião só funciona enquanto o terminal está rodando e conectado. Comece em uma conta demo.