История развития MQL5.community

Упростите графики MetaTrader 5 с помощью советника Multi Indicator Handler. Этот интерактивный инструмент объединяет индикаторы тренда, моментума и волатильности в единую панель, работающую в реальном времени. Мгновенно переключайтесь между профилями, чтобы сосредоточиться на нужном вам типе анализа. Одним кликом скрывайте и показывайте элементы панели и сохраняйте фокус на движении цены. Читайте дальше, чтобы шаг за шагом узнать, как самостоятельно создать и настроить этот инструмент на MQL5.

Мы создаем набор инструментов промышленного уровня для расчета размера позиции в MQL5: утилиты, фрагменты кода и пользовательские функции, которые повторяют исходные реализации на Python. Методы охватывают преобразование вероятности в размер позиции с коррекцией перекрытия, динамический расчет размера позиции по прогнозной цене (калиброванные сигмоидальная и степенная функции с лимитной ценой), бюджетирование на основе текущей занятости портфеля и резервный метод расчета размера позиции на основе модели смеси (EF3M). Результат — размер позиции со знаком в диапазоне [−1, ..., 1] плюс диагностика, которую можно напрямую подключить к логике ордеров.

Целочисленное дифференцирование заставляет выбирать между стационарностью и памятью: доходности (d = 1) стационарны, но отбрасывают всю информацию об уровне цены; исходные цены (d = 0) сохраняют память, но нарушают предпосылку стационарности, важную для моделей машинного обучения. В статье реализован метод дробного дифференцирования с окном фиксированной ширины (FFD) из главы 5 AFML: get_weights_ffd — итеративная рекурсия с отсечением по порогу, frac_diff_ffd — ограниченное скалярное произведение для каждого бара, fracdiff_optimal — бинарный поиск минимального стационарного d*.

В этой статье представлен инструмент "Multi-Timeframe Harmony Index" – продвинутый советник для MetaTrader 5, который рассчитывает взвешенное смещение рынка по нескольким таймфреймам, сглаживает значения с помощью EMA и выводит результат на аккуратной панели на графике. Он поддерживает настраиваемые алерты и автоматически наносит сигналы покупки и продажи на график, когда значение смещения пересекает значимые пороги. Подходит трейдерам, которые используют анализ нескольких таймфреймов, чтобы соотносить точки входа с общей структурой рынка.

Эта статья знакомит читателя с переосмысленной версией классической стратегии пробоев полос Боллинджера. В ней определены ключевые недостатки первоначального подхода, такие как его хорошо известная подверженность ложным пробоям. Цель статьи - представить возможное решение: торговую стратегию двойных полос Боллинджера (Double Bollinger Band). Этот относительно малоизвестный подход устраняет слабые места классической версии и предлагает более динамичный взгляд на финансовые рынки. Он помогает преодолеть старые ограничения, определенные первоначальными правилами, предлагая трейдерам более устойчивую и адаптивную систему.

Статья — пошаговое руководство по переносу кода из публикации в полноценный проект MQL5 Algo Forge. Вы настроите окружение и авторизацию в MetaEditor, создадите проект в Shared Projects, выберете тип, разложите файлы, добавите README.md, проверите кодировку и сборку, зафиксируете изменения в Git и откроете репозиторий публично. Материал помогает выстроить рабочую структуру и сохранить историю версий для удобства читателей.

Практическое введение в множественную регрессию с детерминированными факторами для финансовых рядов. Рассматриваются постановка и матричная форма МНК, диагностика остатков, EDA/CDA, R-квадрат и скорректированный R-квадрат, F-тест, RESET, тест Бройша–Пагана, VIF и расстояние Кука. Показаны приёмы работы с регрессорами: фиктивные переменные, нелинейные трансформации и взаимодействия. Примеры с трендом, днями недели и новостями помогают отбирать факторы и строить пригодные для прогноза модели.

Глобальные рыночные сессии задают ритм торгового дня, и понимание того, как они пересекаются, важно для выбора моментов входа и выхода. В этой статье мы создадим интерактивного советника для визуализации торговых сессий, который наглядно показывает часы работы мировых рынков прямо на графике. Советник автоматически строит цветные прямоугольники для сессий Азии, Токио, Лондона и Нью-Йорка, обновляя их в реальном времени по мере открытия и закрытия каждой сессии. В нем есть кнопки-переключатели на графике, динамическая информационная панель и бегущая строка с сообщениями о текущем состоянии и пробоях. Протестированный на разных брокерах, этот советник сочетает точность и удобную визуальную подачу, помогая видеть переходы волатильности, выявлять пробои между сессиями и сохранять визуальную связь с динамикой мирового рынка.

В этой статье мы разрабатываем систему распознавания гармонических паттернов "3 Drives" на языке MQL5, которая определяет бычьи и медвежьи гармонические паттерны "3 Drives" с использованием точек разворота и уровней Фибоначчи, открывая сделки с пользовательскими уровнями входа, стоп-лосса и тейк-профита в соответствии с вариантами, выбранными пользователем. Мы также повысим наглядность и информативность системы для трейдера с помощью графических объектов на графике.

Классификаторы на основе деревьев обычно избыточно уверены: истинные доли выигрышей около 0,55 отображаются как 0,65–0,80 и завышают размеры позиций и доли Келли. В этой статье представлены afml.calibration и CalibratorCV, которые генерируют OOF-прогнозы (out-of-fold, прогнозы для наблюдений вне обучающей части своего фолда) через PurgedKFold и обучают изотоническую регрессию или масштабирование Платта. Мы определяем оценку Брайера, ECE и MCE, а также показываем диагностику, которая прослеживает некалиброванность до размеров позиций, реализованного прибыли и убытка (P&L, profit and loss) и распределений коэффициента Шарпа по путям CPCV, что помогает обосновать торговлю без утечек и с корректно рассчитанным размером позиции.

В этой статье мы продемонстрировали, как можно преобразовать увлекательную математическую концепцию Butterfly Curve («кривая-бабочка») в практичный торговый инструмент. Мы разработали индикатор Butterfly Oscillator и создали на его основе базовую торговую стратегию. Эта стратегия эффективно сочетает уникальные циклические сигналы осциллятора с традиционным подтверждением тренда на основе скользящих средних, формируя системный подход к выявлению потенциальных точек входа на рынок.

В этой статье мы разрабатываем советник распознавания паттернов AB=CD на языке MQL5, который определяет бычьи и медвежьи гармонические паттерны AB=CD с использованием точек разворота и уровней Фибоначчи, открывая сделки с точными уровнями входа, стоп-лосса и тейк-профита. Мы также улучшим визуальное представление паттерна с помощью графических объектов.

Инструменты Фибоначчи – одни из наиболее популярных инструментов технического анализа. В этой статье мы создадим советник Interactive Fibonacci EA, который строит уровни коррекции и расширения, динамически реагирующие на движение цены, выдает алерты в реальном времени, аккуратно оформляет линии и показывает бегущую строку в стиле новостной ленты. Еще одно важное преимущество этого советника – гибкость: вы можете вручную ввести на графике значения максимума (A) и минимума (B) движения, что дает точный контроль над анализируемым рыночным диапазоном.

Сигнал размера позиции из Части 10 скорректирован с учётом перекрытия активных меток, но не учитывает соотношение выигрыша и проигрыша, не реагирует на жёсткий бюджет просадки и не валидируется по комбинаторным путям. В этой статье рассматриваются три дополнения: двухэтапная архитектура, в которой множитель выплат Келли применяется поверх get_signal, сохраняя коррекцию перекрытия активных меток и добавляя асимметрию выигрыша/проигрыша; слой интеграции с проп-фирмой, который непрерывно калибрует параметр сигмоиды w по оставшемуся бюджету просадки в правилах FundedNext Stellar 2-Step; и фреймворк CPCV-бэктестирования, который моделирует заново инициализированное состояние счёта по всем путям φ[N, k], формируя распределение коэффициента Шарпа и выполняя аудит PBO.

Описывается практическое применение DirectX 11 и встроенных средств MQL5 для создания 3D-визуализаций и интерактивных интерфейсов в MetaTrader 5. В центре внимания — когнитивная эффективность: как объемные графики и управляемые сцены помогают понять данные оптимизации, кластеры ликвидности и многомерные торговые сценарии. Последовательно разбираются основы DX-конвейера, работа с шейдерами, привязка событий мыши и клавиатуры, а также объективные технологические ограничения. Материал адресован MQL5-разработчикам и алготрейдерам, готовым превратить метрики стратегий в понятные аналитические 3D-ландшафты, где визуальный слой работает на ускорение принятия решений.

Статья предлагает перенос принципов риск-ориентированного фреймворка UncAD в алгоритмический трейдинг и обосновывает сходство задач навигации и управления капиталом при неполной информации. Мы строим на MQL5/OpenCL карту плотности рыночных состояний, которая компактно кодирует историческую структуру. Это позволяет выявлять зоны поддержки/сопротивления и области низкой плотности для более устойчивого выбора действий.

Фиксированные доли и сырые вероятности неверно распределяют риск при перекрывающихся метках и провоцируют чрезмерную торговлю. В статье представлены четыре метода определения размера позиции, совместимые с AFML: вероятностный (z-score → CDF, усреднение активных сигналов, дискретизация), на основе прогнозной цены (sigmoid/power с калибровкой w и лимитной ценой), бюджетно-ограниченный (только направление) и резервный (mixture-CDF через EF3M). На выходе получается знаковый, ограниченный ряд позиций с описанными условиями применения.