Volume Profile Session Visible and Fixed Range
- Индикаторы
-
Kazuma Uezono
MQL5 / MQL4 / Pine Script v6 developer and active trader.
Seller on the MQL5 Market (indicators for MT4/MT5).
Services:
- TradingView Pine Script to MT5/MT4 conversion (bar-by-bar matching, with tester report)
- MT4 to MT5 migration - Версия: 1.2
- Активации: 5
Volume Profile Session Visible and Fixed Range рисует на графике MetaTrader 5 горизонтальную гистограмму объёма по ценам с POC (ценовой строкой с наибольшим объёмом) и зоной стоимости с её верхней и нижней границами (VAH и VAL). Три типа профиля в одном индикаторе: сессии (день или неделя), видимый диапазон графика и фиксированный диапазон, который задаётся перетаскиванием двух вертикальных линий.
Это инструмент отображения. Он не торгует, не даёт сигналов на покупку или продажу и не прогнозирует цены. POC, VAH и VAL показывают, где объём был зарегистрирован в прошлом; не гарантируется, что они будут работать как поддержка или сопротивление.
ВОЗМОЖНОСТИ
- Профили сессий: один профиль на день или на неделю (недели начинаются с понедельника). Сессии разделяются по полуночи серверного времени вашего брокера; начало можно сдвинуть на величину от -23 до +23 часов. От 1 до 200 сессий (по умолчанию 5).
- Видимый диапазон: один профиль по барам, которые видны на графике; он перестраивается вскоре после прокрутки или масштабирования. Размещается у правого или левого края, ширина задаётся в % от ширины графика.
- Фиксированный диапазон: один профиль между двумя пунктирными вертикальными линиями. Перетащите линии, и профиль последует за ними. Удалённая линия рисуется заново. Время начала и окончания также можно задать во входных параметрах.
- Линия POC, линии VAH и VAL (пунктирные), ценовые метки на последнем профиле, по желанию — продление линий до правого края графика.
- Зона стоимости по умолчанию 70% (от 1 до 100%). Строки внутри зоны стоимости рисуются менее прозрачными, чем строки за её пределами.
- По желанию: разделение каждой строки на объём вверх и вниз двумя цветами (это оценка, см. ниже).
- Размер строки: количество строк (по умолчанию 24, от 2 до 1000) или фиксированное число пунктов на строку (если при этом получится больше 2 000 строк, размер строки автоматически удваивается).
- Рисуется как полупрозрачное изображение позади ценовых баров. Два индикатора Volume Profile на одном графике, например профиль сессии и профиль видимого диапазона, накладываются друг на друга, не гася цвета друг друга.
- Текст состояния во время построения профилей (например, "building... 3/5").
- Английский или японский язык, выбирается автоматически по языку терминала.
КАК ЭТО РАССЧИТЫВАЕТСЯ
- Источник объёма: тиковый объём или реальный (биржевой) объём, если ваш брокер его предоставляет. Режим Auto (по умолчанию) использует реальный объём, если он есть в барах символа. У большинства символов Forex и CFD есть только тиковый объём; он считает изменения цены, а не проторгованные лоты.
- Построение по барам M1 (по умолчанию, быстро): объём каждого бара M1 равномерно распределяется по ценовому диапазону от его минимума до максимума. Реальное движение внутри каждой минуты неизвестно, поэтому результат может отличаться от профиля, построенного по тикам.
- Построение по тикам (точнее, но тяжелее): каждый тик ставится на свою цену и считается как 1 (тиковый объём) или с его проторгованным объёмом (реальный объём). Диапазоны длиннее тикового лимита (по умолчанию 14 дней, можно увеличить до 60) строятся по барам. Тики загружаются с сервера вашего брокера, поэтому первое построение может занять некоторое время.
- Если для диапазона, строящегося по барам, понадобится больше примерно 200 000 баров M1 (настраивается), используются бары M5, M15, M30, H1, H4 или D1. Более крупные бары дают более грубый профиль.
- Разделение вверх/вниз (оценка): при построении по барам бар, закрывшийся выше своего открытия, считается объёмом вверх, а закрывшийся ниже открытия — объёмом вниз (бар без изменения сравнивается с предыдущим закрытием, иначе делится пополам). При построении по тикам тик выше предыдущей цены считается вверх, ниже — вниз. Это не реальный объём покупок и продаж; MetaTrader не сообщает, какая сторона инициировала сделку.
- POC = строка с наибольшим объёмом. Если у нескольких строк одинаковый объём, берётся строка, ближайшая к середине профиля. Цена POC — середина этой строки.
- Зона стоимости: начиная от POC, сравниваются следующая строка выше и следующая строка ниже, и добавляется большая из них (обе, если они равны), по одной строке за раз, пока не будет достигнут выбранный процент от общего объёма. VAH — верх самой высокой строки в зоне стоимости, VAL — низ самой низкой строки.
КАК МЫ ЭТО ПРОВЕРИЛИ
- В 8 тестовых случаях (сессии, видимый диапазон, фиксированный диапазон, бары и тики) POC, VAH, VAL и объём каждой строки совпали с нашим собственным независимым расчётом без каких-либо расхождений.
- Для одного дня по EURUSD мы сравнили профиль сессии с профилем объёма TradingView (данные OANDA): POC, VAH и VAL различались примерно на 1 пипс, формы были похожи (корреляция 0,906). У разных источников данных разные цены и количество тиков, поэтому профили не идентичны.
ОПОВЕЩЕНИЯ (ПО УМОЛЧАНИЮ ВЫКЛЮЧЕНЫ)
- Оповещение, когда цена пересекает POC, VAH или VAL (каждое можно включить или выключить). Всплывающее окно, звук и push-уведомление.
- Не более одного оповещения на уровень за бар.
- В режиме сессий вы выбираете уровни предыдущей (завершённой) сессии или текущей (формирующейся) сессии. Уровни текущей сессии смещаются, пока сессия формируется, поэтому такой выбор даёт больше оповещений. В режиме видимого диапазона уровни меняются при прокрутке; в режиме фиксированного диапазона — при перемещении линий.
- Первая цена после загрузки или после начала новой сессии только задаёт начальную точку и никогда не вызывает оповещение.
- Оповещение лишь сообщает, что цена достигла уровня. Это не сигнал на покупку или продажу.
- Оповещений нет в тестере стратегий и при загрузке индикатора через iCustom.
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ EA И iCUSTOM
- 3 буфера (не отрисовываются): 0 = POC, 1 = VAH, 2 = VAL. На каждом баре хранятся уровни профиля, в который входит этот бар; EMPTY_VALUE там, где профиля нет. Значения профиля, который ещё формируется (текущая сессия, видимый диапазон, фиксированный диапазон, доходящий до последнего бара), меняются по мере поступления новых данных. Завершённая сессия больше не меняется.
- Параметры iCustom: 40 входных параметров в порядке окна настроек, с пустой строкой "" для каждого из 5 заголовков групп (всего 45 параметров). Можно также не передавать параметры, чтобы использовать значения по умолчанию.
- При загрузке через iCustom (из EA, скрипта или другого индикатора) он ничего не рисует и не выдаёт оповещений; он только рассчитывает буферы.
- Без графика (iCustom, тестер стратегий без визуального режима) видимым диапазоном считаются последние 100 баров (параметр "bars back"), а фиксированный диапазон использует параметры времени начала и окончания (0 = последние 100 баров).
ПРИМЕЧАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ
- Границы сессий определяются по серверному времени вашего брокера, поэтому у брокеров в разных часовых поясах дневные профили различаются. TradingView использует собственное время сессий, поэтому его дни могут начинаться на несколько часов раньше или позже; чтобы их совместить, можно использовать сдвиг начала сессии.
- Недельные сессии начинаются с понедельника. Воскресные бары (например, у криптовалютных символов, которые торгуются каждый день) относятся к предыдущей неделе.
- На графике W1 с недельными сессиями и на графике D1 с дневными сессиями каждый бар — это один профиль (W1: с воскресенья 00:00 до следующего воскресенья; D1: с 00:00 до 24:00 по времени сервера). В этом случае сдвиг начала сессии не используется.
- Если таймфрейм графика длиннее сессии (например, дневные сессии на графике W1), профиль не рисуется и выводится сообщение.
- На одном графике можно использовать два или более Volume Profile в режиме фиксированного диапазона. У каждого своя пара линий, и они не меняются местами при загрузке шаблона или смене таймфрейма.
- Удалённая линия фиксированного диапазона рисуется заново. В редких случаях она появляется в положении по умолчанию (40 баров назад); тогда перетащите её на нужное место.
- Профиль — это изображение, а не объекты графика, поэтому отдельные строки выделить нельзя. Команда терминала "Save as picture" (Сохранить как рисунок) может поместить изображение в неверное место; используйте вместо неё обычный снимок экрана.
- Много сессий, построенных по тикам, требуют большого объёма тиковых данных и памяти. Начните с небольшого числа сессий.
- Без DLL, без внешних файлов, без подключения к интернету.
- Только вспомогательный инструмент для графика. Он не торгует и не гарантирует никаких торговых результатов.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Профиль: тип профиля (Session), длина сессии (Day / Week), сдвиг начала сессии в часах (0, от -23 до 23), количество сессий (5, 1-200), время начала и окончания фиксированного диапазона (0 = автоматически), число баров назад для автоматического фиксированного диапазона и для видимого диапазона без графика (100)
Строки и зона стоимости: режим размера строки (Number of rows), количество строк (24), пунктов на строку (10), зона стоимости % (70)
Данные объёма: источник объёма (Auto), строить по (M1 bars / Ticks), тики: самый длинный диапазон в днях (14, 1-60), бары: максимум исходных баров (200 000)
Отображение: рисовать на графике, разделение вверх/вниз, ширина профиля, ширина и размещение видимого диапазона, линии POC и VA, ценовые метки, продление линий, цвета, непрозрачность внутри и вне зоны стоимости, толщина линий, размер меток
Оповещения: оповещения (выкл.), режим сессий: уровни (previous session), POC / VAH / VAL, всплывающее окно, звук, push-уведомление
Если значение параметра выходит за допустимые пределы, индикатор не загружается и записывает сообщение в журнал "Эксперты" (Experts).
СОВМЕСТИМОСТЬ И ПОДДЕРЖКА
- MetaTrader 5, любой символ. Для профилей сессий нужен таймфрейм графика не длиннее сессии.
- Поддержка через сообщения MQL5: установка, настройки и сообщения об ошибках. Вопросы о направлении рынка или об отдельных сделках не входят в рамки поддержки.
- Другие инструменты этого автора перечислены в моём профиле продавца.
TradingView является товарным знаком TradingView, Inc. Этот продукт не связан с TradingView, Inc., не спонсируется и не одобряется ею.
