Regression Momentum

Regression Momentum - это индикатор направленного движения, построенный как относительная разница линейной регрессии в текущий момент времени и n баров назад. Индикатор отображает вычисленный Momentum в отдельном окне в виде гистограммы. Сигнальная линия - простое среднее гистограммы.

Значение гистограммы выше 0 указывается на восходящий тренд. Чем выше значение, тем сильнее тренд. Значение ниже 0 указывается на нисходящий тренд. Чем ниже значение, тем сильнее нисходящий тренд.

Пересечение гистограммы и сигнальной линии означает либо ослабление текущего тренда, либо разворот.

Формула

Mlr=(Li - Li-n)/Li-n, где Li - значение линейной регрессии, построенной на i-м баре, Li-n - значение регрессии, построенной на n баров назад от i-го бара.

Преимущества

• Использование линейной регрессии вместо цены при построении индикатора Momentum сглаживает случайные колебания и позволяет более достоверно определить моменты разворота тренда.
• Определение участков, на которых тренд ослабевает, и участков, на которых направленное движение возобновляется.
• Работает на любом инструменте.
• Работает на всех таймфреймах.
• Не перерисовывается, не пересчитывается.

Параметры

• Regression Period - период расчета линейной регрессии. Чем длиннее период, тем он стабильнее, но тем больше задержка.
• Momentum period - период индикатора Momentum, т.е. количество баров, между которыми вычисляется разность линейной регресии
• SmoothPeriod - период сглаживания при построении сигнальной линии.

Использование

Индикатор может быть использован несколькими способами.

1. В качестве признака тренда: при положительном значении гистограммы тренд растущий, при отрицательном значении - падающий.
2. Для оценки силы тренда: когда гистограмма положительна и значение выше сигнальной линии - растущий тренд набирает силу. Если гистограмма ниже сигнальной линии, но больше нуля, то растущий тренд ослабевает. Когда гистограмма отрицательна и ее значение ниже сигнальной линии - падающий тренд набирает силу. Если гистограмма выше сигнальной линии, но меньше нуля, то падающий тренд ослабевает.
3. Для формирования сигналов: покупка/продажа по тренду при пересечении гистограммой нулевого уровня; покупка против падающего тренда при пересечении сигнальной линии снизу вверх в отрицательной зоне, в этом случае также возникает сигнал закрытия короткой позиции; продажа против растущего тренда при пересечении сигнальной линии сверху вниз при растущем тренде, в этом случае также возникает сигнал закрытия длинной позиции.
4. Дивергенция цены и индикатора свидетельствует о близком окончании тренда.

Особенности

Чем меньше Regression Period и Momentum period, тем чаще возникают сигналы индикатора о смене тренда.

Чем меньше период сглаживания SmoothPeriod, тем чаще возникают сигналы об ослаблении тренда.

Ограничение: SmoothPeriod < Regression Period, Momentum period < Regression Period.