Artificial Neural Network Pro

Эксперт торгует по сигналам искусственной нейронной сети. Сеть с одним скрытым слоем. Наличие сигнала проверяется по закрытию бара заданного периода, что многократно увеличивает скорость оптимизации и тестирования. От предыдущей версии эксперта отличается рядом дополнительных возможностей:

• работает с отложенными ордерами;
• последующие сделки открывает с увеличенным лотом на заданный шаг;
• устанавливает сделку в безубыток по истечении заданного времени после её открытия;
• закрытие сделок по заданному убытку или прибыли задается разными параметрами;
• результаты тестирования пишет в текстовый файл для последующего анализа.

Параметры настройки эксперта

• Pending order offset (>0 limit-order, <0 stop-order) - параметр, задающий тип открываемого ордера. Если он больше 0, то будут открываться ордера buylimit или selllimit. Если он меньше 0, то будут открываться ордера buystop или sellstop, в зависимости от сигнала нейронной сети. Если параметр равен 0, то эксперт будет открывать рыночные ордера buy или sell;
• Take profit - размер приказа take profit;
• Stop loss - размер приказа stop loss;
• Start trailing if profit > (pips) - тралить приказ stop loss если прибыль по позиции больше заданного значения, если 0 - трал отключен;
• Lot size - объем открываемой позиции. При тестировании увеличивается пропорционально изменению баланса;
• Lot step for same direction next deal - увеличение объема следующей однонаправленной позиции;
• Timeframe - период графика. Наличие сигнала проверяется по закрытию бара указанного периода;
• Trade direction - разрешенное направление торговли: buy, sell или buy&sell;
• Do not trade if spread> - не торговать если текущий спред больше заданного;
• Close deal by - метод закрытия сделок: по обратному сигналу, по пересечению текущего значения осциллятора RSI заданных уровней и с реверсом;
• close buy at RSI % - закрывать покупку при пересечении данного уровня RSI сверху вниз, при реверсе - снизу вверх;
• close sell at RSI % - закрывать продажу при пересечении данного уровня RSI снизу вверх, при реверсе сверху вниз;
• a1 ... a8 - входные параметры нейронной сети (весовые коэффициенты значений для осциллятора RSI), используемые для её обучения на истории, значения от 0 до 100;
• Signal Force (%) - сила сигнала нейронной сети, в % (значения от 20 до 80);
• RSI period - период усреднения значений осциллятора RSI;
• RSI shift - смещение значений осциллятора RSI, больше или равно нулю;

• Scan for signal after days from last deal - открывать однонаправленную сделку по сигналу если прошло данное количество дней после открытия предыдущей сделки;
• Amount of arrows in signals - открывать сделку если есть данное количество подтверждений сигнала на предыдущих барах;
• ...in bars - количество предыдущих баров;
• Minimum distance to the same direction deal - минимально допустимая разница между однонаправленными сделками в пунктах;

• Set breakeven after bars - установить сделку в безубыток по истечении заданного времени после её открытия. Время задаётся количеством баров торгуемого периода;
• Close deals with losses - закрывать убыточные сделки при наличии обратного сигнала, yes/no. Если "no", то при появлении обратного сигнала take profit предыдущей убыточной сделки будет перенесен на цену её открытия (в безубыток). Если предыдущая сделка прибыльная, то она будет закрыта;
• ...maximum deals with losses - максимально допустимое количество незакрытых убыточных сделок. Сделки будут открываться по сигналам до тех пор, пока не будет достигнуто данное ограничение;
• Close deals if total loss > (%) - закрыть все открытые сделки, если убыток по ним больше заданного;
• Close deals if total profit > (%) - закрыть все открытые сделки, если прибыль по ним больше заданного;
• Close couple deals by breakeven - закрывать однонаправленные сделки по безубытку, yes/no;

• Slippage (in pips) - допустимая величина проскальзывания при открытии сделки;
• Magic number - магический номер сделок;
• Write this string as order's comment - писать данную строчку в комментарий ордера;
• Write backtest results into .csv file - результаты тестирования (просадка, объем открытых позиций, максимальное время удержания позиции и т.п.) записать в файл. Файл расположен в директории MT4, далее \tester\files.

Обучение нейронной сети (подбор параметров а1 ... а8) проведено по EURUSD на истории в интервале с 1 сентября по 1 ноября 2016 года, М30, цены открытия, с закрытием убытков. Результаты тестирования в интервале с 1 сентября по 22 января 2017 года приведены на рисунках.