Sasha Swing Reversal

Sasha создана для длинных сделок по валютным парам, таким как EURJPY и GBPJPY.

Прежде чем стать алгоритмом, Sasha была паттерном, который я торговал вручную ещё во время учёбы в магистратуре в Европе.

Тогда правила были куда менее проработаны. Но увлечённость уже была: три свечи, локальный экстремум и ощущение, что цена, возможно, начинает разворачиваться.

Sasha выросла из этого интереса через череду попыток, доработок и постепенного изменения моего подхода к торговле. Сегодня это советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, который придаёт чёткую структуру этим разворотным сетапам: подтверждение по завершённой свече, стоп-лосс на каждой сделке, три метода выхода и настраиваемая реакция на серию убыточных сделок.

Как родилась идея

Во время учёбы в магистратуре в Европе я вручную торговал более раннюю, менее проработанную версию этого подхода. Особый интерес у меня вызывали формации «утренняя звезда» и «вечерняя звезда» — они давали конкретный повод изучать возможную смену направления.

Паттерн давал что-то конкретное для анализа: где сформировалась средняя свеча, как закрылась следующая и в какой момент идея сделки становилась несостоятельной. Этот опыт помог мне вырасти как трейдеру, сместив моё внимание на качество сетапа и на решения, которые его окружают.

Узнаваемая формация была лишь отправной точкой. Мне всё ещё нужно было решить, имеет ли значение её расположение, сколько рисковать, когда выходить и как реагировать, если несколько сделок подряд идут против меня. Именно эти вопросы легли в основу разработки Sasha.

От ручной идеи к чётким правилам

Через многократные попытки доработать стратегию мой фокус становился всё точнее. Я хотел чётко определить, что именно считать сетапом, и сделать реакцию на него последовательной.

Превращение подхода в программу потребовало решений, которые при ручной торговле можно оставлять на усмотрение трейдера. Насколько далеко назад нужно сравнивать свинг? Что считать подтверждением? Где должен стоять стоп? Что происходит после серии убытков?

Sasha — это моя нынешняя реализация этих решений. Она сохраняет идею свечного паттерна, которая изначально меня увлекла, но теперь окружена более чёткими условиями входа и управлением сделкой.

Больше всего в этом процессе я ценю дисциплину, которую он воспитал: ждать чётко определённый сетап, принимать, что он может не сработать, и оценивать стратегию по серии сделок, а не ожидать, что каждая отдельная сделка её докажет.

Кому может подойти Sasha

Я разрабатывал Sasha для трейдера, которому важно понимать логику, стоящую за позицией, и который готов ждать, пока условия не сложатся нужным образом.

Она может подойти вам, если вы предпочитаете:

Сфокусированный метод price action с чётко определяемыми условиями входа. Стоп-лосс, задаваемый при входе, и понятный выбор метода выхода. Взвешенный подход к сериям убытков вместо увеличения объёма позиции ради их отыгрыша. Оценку стратегии на значимой выборке сделок, включая спокойные периоды и просадки.

Sasha не стремится к постоянной активности. Она ждёт подходящих паттернов, и бывают периоды без новых входов.

Советник применяет заложенные в него правила. Выбор подходящих настроек, понимание степени риска и оценка результатов остаются ответственностью трейдера.

Sasha не использует сеточную торговлю, усреднение или мартингейл для отыгрыша убытков.

Как Sasha определяет сделку

Sasha использует модифицированные формации «утренняя звезда» и «вечерняя звезда», оцениваемые по завершённым свечам.

Средняя свеча должна формировать локальный экстремум относительно соседних свечей и настраиваемого периода просмотра предыдущих свечей. Третья свеча подтверждает направление, закрываясь за пределами тела средней свечи.

Вход предпринимается на следующей сигнальной свече, как только становятся доступны необходимые данные.

Каждая сделка открывается со стоп-лоссом за пределами максимума или минимума средней свечи плюс настраиваемый буфер.

Опциональный фильтр по экспоненциальной скользящей средней допускает сигналы на покупку выше средней и сигналы на продажу ниже неё.

Вы можете выбрать торговлю только в длинную сторону, только в короткую или в обоих направлениях.

Sasha торгует символом того графика, к которому она прикреплена. Сигнальный таймфрейм задаётся в настройках, по умолчанию используется 4-часовой.

Три метода выхода

Фиксированная цель

Расстояние тейк-профита задаётся как множитель от исходного расстояния между входом и стопом.

Безубыток на исходном расстоянии риска

Как только цена проходит в благоприятную сторону на величину исходного риска, стоп переносится на цену входа.

В этом режиме нет ни фиксированной цели, ни дальнейшего трейлинга.

Торговые издержки всё же могут привести к чистому убытку, даже если позиция закрывается по цене входа.

Трейлинг по Average True Range

Когда цена проходит в благоприятную сторону на величину, вдвое превышающую исходный риск, активируется трейлинг-стоп.

Расстояние трейлинга устанавливается равным 1,5 значения последнего завершённого 4-часового индикатора Average True Range. Это расстояние фиксируется в момент активации трейлинга.

Далее стоп следует за благоприятным движением цены и не отодвигается назад при развороте.

Под исходным расстоянием риска понимается расстояние между ценой входа и первоначальным стоп-лоссом.

Период Average True Range можно настраивать. 4-часовой таймфрейм для расчёта ATR, уровень активации в виде удвоенного исходного риска и множитель 1,5 в этой версии зафиксированы.

Активация трейлинга по ATR не обязательно переносит стоп за цену входа и не гарантирует фиксацию прибыли.

Ограничения брокера могут задерживать корректировку стопа.

Размер позиции и серии убытков

Вы можете выбрать между фиксированным объёмом позиции, риском в процентах от текущего баланса счёта или риском в процентах от текущего собственного капитала (эквити) счёта.

После заданного количества подряд идущих убыточных сделок Sasha переключается на указанный фиксированный объём позиции.

Обычный расчёт объёма позиции возобновляется после требуемого количества подряд идущих прибыльных сделок.

Значения по умолчанию: три убыточные сделки подряд, объём 0,01 лота и две прибыльные сделки подряд для возврата.

Результат сделки учитывает зафиксированную прибыль, своп, комиссии и сборы. Прибыльной сделкой считается выход в плюс с учётом этих издержек.

Нулевой результат прерывает серию, но сам по себе не завершает режим сниженного объёма позиции.

Действует минимальный торговый объём, установленный брокером.

Сниженный объём позиции стоит рассматривать в сопоставлении с обычным уровнем риска. Фиксированный объём не гарантирует меньший денежный риск в каждой отдельной сделке.

Эта функция не является ограничением просадки счёта и не гарантирует отыгрыш предыдущих убытков.

Пример исторического бэктеста

Приведённые ниже цифры получены в результате исторического бэктеста в тестере стратегий MetaTrader 5.

Это не результаты реальной торговли, и их не следует воспринимать как прогноз будущей доходности.

Начальный депозит: 1000 долларов США. Чистая прибыль: 2605,75 доллара США. Профит-фактор: 1,52. Прибыльные сделки: 73 из 102, или 71,57%. Максимальная относительная просадка по эквити: 39,54%. Направление сделок: 102 длинные сделки и ни одной короткой.

Тест зафиксировал существенный рост наряду с существенной просадкой.

Эти результаты зависят от тестируемого символа, периода тестирования, торговых издержек и выбранных настроек. Они не гарантируют будущую доходность и ничего не говорят об эффективности коротких сделок.

Приложенные скриншоты не указывают символ, точные даты, режим моделирования или настройки, необходимые для воспроизведения теста.

Показатель качества истории в 100% сам по себе не подтверждает, что использовалось моделирование по реальным тикам.

Настройка и оценка

Используйте один экземпляр советника на каждую комбинацию символа и magic number, присваивая разные magic number независимо управляемым экземплярам.

Существующие позиции или ордера с тем же magic number блокируют новые входы.

Избегайте одновременной работы нескольких экземпляров с одинаковым magic number, а также смешивания стратегий на одном символе на неттинговом счёте.

Держите MetaTrader 5 подключённым, с включённой автоматической торговлей, чтобы проверка входов и управление стопом выполнялись непрерывно.

Опционально доступно оформление графика: тёмно-серый фон и белые полые свечи.

Перед покупкой оцените демоверсию из Маркета в тестере стратегий, используя нужный вам символ, реалистичные торговые издержки и режим тестирования «Каждый тик на основе реальных тиков».

4-часовой таймфрейм по умолчанию и депозит в 1000 долларов США из примера не являются универсальными рекомендациями.

Пригодность зависит от инструмента, условий брокера и выбранных настроек.

Sasha возникла как часть моего собственного пути в трейдинге. Я хочу, чтобы тот, кто её использует, понимал сетап, правила и возможность убытков.

Если для вас важна такая ясность и у вас хватит терпения оценивать стратегию на разных этапах рынка, Sasha может подойти вашему подходу.

Начните с демоверсии. Изучайте убыточные периоды так же внимательно, как и прибыльные. И только потом решайте, есть ли Sasha место в вашей торговле.

Торговля сопряжена с риском. Гэпы и проскальзывание могут привести к убыткам, превышающим установленный стоп. Историческая доходность не гарантирует будущих результатов.