Sasha Swing Reversal
- Experten
- Version: 1.46
- Aktivierungen: 5
Sasha ist für Long-Positionen bei Währungspaaren wie EURJPY und GBPJPY ausgelegt.
Bevor aus Sasha ein Algorithmus wurde, war es ein Muster, das ich während meines Masterstudiums in Europa manuell gehandelt habe.
Die Regeln waren damals noch nicht so ausgereift. Die Faszination war jedoch bereits da: drei Kerzen, ein lokales Extrem und die Möglichkeit, dass der Kurs zu wenden begann.
Aus diesem Interesse heraus entwickelte sich Sasha durch wiederholte Versuche, Verfeinerungen und eine schrittweise Veränderung meiner Herangehensweise an den Handel. Heute ist es ein MetaTrader-5-Expert-Advisor, der diesen Umkehrszenarien eine definierte Struktur verleiht: Bestätigung durch eine abgeschlossene Kerze, ein Stop-Loss bei jedem Einstieg, drei Ausstiegsmethoden und eine konfigurierbare Reaktion auf aufeinanderfolgende Verluste.
Wo die Idee ihren Anfang nahm
Während meines Masterstudiums in Europa handelte ich manuell mit einer früheren, weniger ausgereiften Version dieses Ansatzes. „Morning Star“- und „Evening Star“-Formationen interessierten mich besonders, da sie mir eine konkrete Möglichkeit boten, eine mögliche Richtungsänderung zu untersuchen.
Das Muster gab mir konkrete Anhaltspunkte zur Untersuchung: wo sich die mittlere Kerze bildete, wie die nächste Kerze schloss und unter welchen Umständen die Handelsidee ungültig werden würde. Diese Erfahrung half mir, mich als Trader weiterzuentwickeln, indem sie meine Aufmerksamkeit auf die Qualität des Setups und die damit verbundenen Entscheidungen lenkte.
Eine erkennbare Formation war nur der Anfang. Ich musste immer noch entscheiden, ob ihre Position eine Rolle spielte, wie viel ich riskieren sollte, wann ich aussteigen sollte und wie ich reagieren sollte, wenn mehrere Trades gegen mich liefen. Diese Fragen wurden für Sashas Entwicklung von zentraler Bedeutung.
Von einer manuellen Idee zu expliziten Regeln
Durch wiederholte Versuche, die Strategie zu verfeinern, wurde mein Fokus präziser. Ich wollte erklären, was als Setup gilt, und die Reaktion darauf konsistent gestalten.
Die Umsetzung des Ansatzes in Software erforderte Entscheidungen, die beim manuellen Handel Interpretationsspielraum lassen können. Wie weit zurück sollte ein Swing verglichen werden? Was gilt als Bestätigung? Wo gehört der Stop hin? Was passiert nach einer Verlustserie?
Sasha ist meine aktuelle Umsetzung dieser Entscheidungen. Es behält die Idee der Kerzenmuster bei, die mich ursprünglich interessiert hat, ergänzt durch explizitere Einstiegsbedingungen und ein entsprechendes Handelsmanagement.
Was ich an diesem Prozess am meisten schätze, ist die Disziplin, die er gefördert hat: das Warten auf ein definiertes Setup, die Akzeptanz, dass es fehlschlagen kann, und die Bewertung einer Abfolge von Trades, anstatt zu erwarten, dass jeder einzelne Trade die Strategie bestätigt.
Für wen Sasha geeignet sein könnte
Ich habe Sasha für Trader entwickelt, die gerne die Logik hinter einer Position verstehen und kein Problem damit haben, darauf zu warten, dass die Bedingungen zusammenkommen.
Sie könnte zu Ihnen passen, wenn Sie Folgendes bevorzugen:
- Eine fokussierte Preisaktionsmethode mit klar erkennbaren Einstiegsbedingungen.
- Einen bereits beim Einstieg festgelegten Stop-Loss und eine klare Wahl der Ausstiegsmethode.
- Einen besonnenen Umgang mit Verlustserien, anstatt die Positionsgröße zu erhöhen, um Verluste auszugleichen.
- Die Bewertung einer Strategie anhand eines aussagekräftigen Datenbestands, der auch ruhige Phasen und Drawdowns umfasst.
Sasha zielt nicht auf ständige Aktivität ab. Er wartet auf qualifizierte Muster, und es kann Phasen geben, in denen keine neuen Einstiegsmöglichkeiten bestehen.
Der Expert Advisor wendet die programmierten Regeln an. Die Wahl geeigneter Einstellungen, das Verständnis des Risikos und die Auswertung der Ergebnisse liegen weiterhin in der Verantwortung des Traders.
Sasha verwendet weder Grid-Trading noch Averaging Down noch die Martingale-Methode zur Verlustausgleichung.
So identifiziert Sasha einen Handel
Sasha nutzt modifizierte Morning-Star- und Evening-Star-Formationen, die anhand abgeschlossener Kerzen bewertet werden.
Die mittlere Kerze muss ein lokales Schwankungsextrem im Verhältnis zu den umgebenden Kerzen und einem einstellbaren Rückblick auf die vorhergehende Kerze bilden. Die dritte Kerze bestätigt die Richtung, indem sie über den Körper der mittleren Kerze hinaus schließt.
Der Einstieg wird bei der nächsten Signalkerze versucht, sobald die erforderlichen Daten vorliegen.
Jeder Einstieg wird mit einem Stop-Loss hinter dem Hoch oder Tief der mittleren Kerze sowie einem anpassbaren Puffer platziert.
Ein optionaler Filter mit exponentiellem gleitendem Durchschnitt ermöglicht Kaufsignale oberhalb des Durchschnitts und Verkaufssignale unterhalb desselben.
Sie können zwischen Long-only, Short-only oder beiden Richtungen wählen.
Sasha handelt das angehängte Chart-Symbol. Der Signal-Zeitrahmen kann in den Eingaben ausgewählt werden und ist standardmäßig auf den 4-Stunden-Zeitrahmen eingestellt.
Drei Ausstiegsmethoden
Festes Ziel
Legen Sie die Take-Profit-Distanz als Vielfaches der anfänglichen Distanz zwischen Einstieg und Stop fest.
Breakeven bei der anfänglichen Risikodistanz
Nachdem sich der Kurs um den anfänglichen Risikobereich positiv bewegt hat, wird der Stop auf den Einstiegskurs verschoben.
In diesem Modus gibt es weder ein festes Ziel noch ein weiteres Trailing.
Handelskosten können dennoch zu einem Nettoverlust führen, wenn eine Position zum Einstiegskurs geschlossen wird.
Trailing nach der Average True Range
Nachdem sich der Kurs um das Doppelte der anfänglichen Risikodistanz in die gewünschte Richtung bewegt hat, wird ein Trailing-Stop aktiviert.
Die Trailing-Distanz wird auf das 1,5-Fache der zuletzt abgeschlossenen 4-Stunden-Average True Range festgelegt. Diese Distanz wird bei Aktivierung des Trailing-Stops festgesetzt.
Der Stop folgt der anschließenden günstigen Kursbewegung, ohne bei einer Trendwende gelockert zu werden.
Die anfängliche Risikodistanz bezieht sich auf den Abstand zwischen dem Einstiegskurs und dem ursprünglichen Stop-Loss.
Der Zeitraum für die „Average True Range“ ist einstellbar. Der 4-Stunden-Zeitrahmen der „Average True Range“, die Auslöseschwelle in Höhe des doppelten anfänglichen Risikodistanzwerts und der Multiplikator 1,5 sind in dieser Version fest vorgegeben.
Die Aktivierung der „Average True Range“ führt nicht zwangsläufig dazu, dass der Stop-Loss über den Einstiegskurs hinaus gesetzt wird oder ein Gewinn gesichert wird.
Einschränkungen seitens des Brokers können Stop-Anpassungen verzögern.
Positionsgröße und aufeinanderfolgende Verluste
Sie können zwischen einer festen Positionsgröße, einem prozentualen Risiko basierend auf dem aktuellen Kontostand oder einem prozentualen Risiko basierend auf dem aktuellen Kontoguthaben wählen.
Nach einer konfigurierbaren Anzahl aufeinanderfolgender Netto-Verlusttrades wechselt Sasha zu einer festgelegten festen Positionsgröße.
Die normale Positionsgröße wird nach der erforderlichen Anzahl aufeinanderfolgender Netto-Gewinntrades wieder aufgenommen.
Die Standardeinstellungen lauten: drei aufeinanderfolgende Verluste, 0,01 Lots und zwei aufeinanderfolgende Gewinntrades.
Zu den Handelsergebnissen zählen der verbuchte Gewinn, Swaps, Provisionen und Gebühren. Ein gewinnbringender Ausstieg nach Abzug dieser Kosten zählt als gewinnbringender Trade.
Ein ausgeglichenes Ergebnis unterbricht die aufeinanderfolgende Sequenz, ohne den Modus mit reduzierter Positionsgröße eigenständig zu beenden.
Es gilt das Mindesthandelsvolumen des Brokers.
Die reduzierte Positionsgröße sollte im Verhältnis zum normalen Engagement betrachtet werden. Eine feste Positionsgröße garantiert nicht bei jedem Handel ein geringeres Barrisiko.
Diese Funktion stellt keine Begrenzung des Kontodrawdowns dar und garantiert keine Wiederherstellung früherer Verluste.
Beispiel für einen historischen Backtest
Die folgenden Zahlen stammen aus einem historischen Backtest mit dem MetaTrader 5-Strategietester.
Es handelt sich nicht um Live-Handelsergebnisse und sie sollten nicht als Prognose für die zukünftige Wertentwicklung interpretiert werden.
- Anfangseinlage: 1.000 US-Dollar.
- Nettogewinn: 2.605,75 US-Dollar.
- Gewinnfaktor: 1,52.
- Gewinnbringende Trades: 73 von 102, d. h. 71,57 %.
- Maximaler relativer Kapitalrückgang: 39,54 %.
- Handelsrichtung: 102 Long-Trades und keine Short-Trades.
Der Test verzeichnete ein beträchtliches Wachstum bei gleichzeitigem erheblichen Drawdown.
Diese Ergebnisse hängen vom getesteten Symbol, dem Testzeitraum, den Handelskosten und den gewählten Einstellungen ab. Sie lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung und auch nicht auf die Performance bei Short-Positionen zu.
Die bereitgestellten Screenshots geben keinen Aufschluss über das Wertpapier, die genauen Daten, den Modellierungsmodus oder die Eingabeeinstellungen, die zur Reproduktion des Tests erforderlich sind.
Ein Wert von 100 % bei der „History-Quality“ allein bestätigt nicht, dass eine Real-Tick-Modellierung verwendet wurde.
Einrichtung und Auswertung
Verwenden Sie eine Instanz pro Kombination aus Wertpapier und Magic-Number, wobei für unabhängig verwaltete Instanzen unterschiedliche Magic-Numbers verwendet werden müssen.
Bestehende Positionen oder Orders unter derselben Magic-Number blockieren neue Einträge.
Vermeiden Sie, dass mehrere Instanzen gleichzeitig dieselbe magische Zahl verwenden, und vermeiden Sie die Vermischung von Strategien für dasselbe Symbol in einem Netting-Konto.
Halten Sie MetaTrader 5 mit aktiviertem algorithmischen Handel verbunden, um Einstiegsprüfungen und die laufende Stop-Verwaltung zu gewährleisten.
Die optionale Chartgestaltung bietet einen anthrazitfarbenen Hintergrund und ausgehöhlte weiße Kerzen.
Testen Sie vor dem Kauf die „Market“-Demo im Strategietester mit Ihrem beabsichtigten Symbol, realistischen Handelskosten und dem Testmodus „Jeder Tick basiert auf echten Ticks“.
Der standardmäßige 4-Stunden-Zeitrahmen und die im Beispiel genannte Einlage von 1.000 US-Dollar sind keine allgemeingültigen Empfehlungen.
Die Eignung hängt vom Instrument, den Brokerbedingungen und den gewählten Einstellungen ab.
Sasha entstand im Rahmen meines eigenen Lernprozesses. Ich möchte, dass der Nutzer die Konfiguration, die Regeln und das Verlustrisiko versteht.
Wenn Sie Wert auf diese Art von Klarheit legen und die Geduld haben, eine Strategie über verschiedene Zeiträume hinweg zu bewerten, könnte Sasha zu Ihrem Ansatz passen.
Beginnen Sie mit der Demo. Studieren Sie die Verlustphasen ebenso sorgfältig wie die gewinnbringenden. Entscheiden Sie dann, ob Sasha in Ihr Trading passt.
Trading birgt Risiken. Kurslücken und Slippage können zu Verlusten führen, die über den vorgesehenen Stop hinausgehen. Die historische Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
