• Обзор
  • Отзывы (1)
  • Обсуждение
  • Что нового

SSACD Forecast Limited Edition

SSACD - Singular Spectral Average Convergence/Divergence

Аналог индикатора MACD на основе метода "Гусеница" Сингулярного Спектрального Анализа (ССА).

Версия с ограничениями индикатора SSACD Forecast. Ограничения касаются набора параметров и их диапазона.


Специфика метода

ССА является эффективной методикой обработки нестационарных временных рядов с неизвестной внутренней структурой. Метод позволяет находить заранее неизвестные периодичности ряда и строить прогноз исходя из обнаруженных закономерностей, включающих тренды и осцилляции различного масштаба.

В отличие от MACD, использующего скользящие средние, результаты обработки ССА не имеют временной задержки относительно исходного ряда. Соответственно, индикатор избавлен от такого типичного недостатка, как запаздывание и более точно и синхронно отражает изменчивость поведения ценового ряда. Построенный прогноз для выделенных "быстрой" и "медленной" колебаний цен учитывает совокупность обнаруженных разномасштабных факторов, формирующих "волновое" поведение ряда данных и может использоваться для снижения рисков в стратегии.

Типичное поведение, сигналы и интерпретация индикатора аналогичны свойствам линейного MACD.


Назначение параметров

  1. N: Data fragment — длина фрагмента анализируемого ряда цен .
  2. FastTrend High frequency limit— параметр фильтрации для выделения быстро осциллирующей эквивалента "средней".
  3. SlowTrend High frequency limit— параметр фильтрации для выделения плавно осциллирующей эквивалента "средней".
  4. Signal SMA period — период сглаживания разности быстрой и медленной средних
  5. Recalculate period — интервал обновления индикатора (с)
  6. BackwardShift — сдвиг фрагмента по истории назад. Для настройки модели и прогноза согласно известным данным.

Пояснения по набору параметров

High frequency limit ограничивает вклад ВЧ-шума в общую дисперсию ряда цен. Для быстро осциллирующей средней он равен 0.5 - 1.5, для медленной 1.5 - 4. Величина зависит от длины фрагмента. Все осцилляции, чей вклад не превышает этого уровня будут отфильтрованы.

BacwardShift предназначен для смещения расчетов вдоль ряда данных с целью сопоставления прогноза с известными ценами и подбора параметров индикатора.

P.S. Визуализация отдельных трендов вдоль графика цен доступна с помощью индикатора SSA Trend Predictor.

Nork
3491
2016.12.21 07:05 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Версия 2.5 - 2017.04.12
Модифицирован алгоритм. Исправлены неточности. Подготовлен для интеграции с экспертом.
Версия 2.1 - 2016.12.26
Версия позволяет использование индикатора программой-экспертом